Estrategias de trading RSI poco ortodoxas
10:03, 25 November 2021
El índice de fuerza relativa (RSI) es una popular herramienta de análisis técnico que puede utilizarse de varias formas poco ortodoxas para determinar el movimiento futuro de un activo.
Recordatorio: ¿Qué es el RSI en el trading?
El RSI es un oscilador de impulso creado por J. Welles Wilder Jr. y fue publicado en su libro, New Concepts in Technical Trading Systems, en 1978. El uso convencional del indicador RSI es medir el impulso y determinar si los precios se han acelerado demasiado. La mayoría de los operadores utilizan el RSI como un indicador contrario, buscando los puntos de inflexión en los que un activo cambiará de dirección.
Si bien el uso del RSI para el trading como indicador de sobrecompra o sobreventa puede ser útil, las tres estrategias RSI no convencionales que se exponen aquí pueden ofrecer oportunidades de trading inadvertidas.
¿Por qué cambiar la configuración del indicador técnico?
A medida que desarrolle su estilo de trading, puede considerar diferentes estrategias para mejorar el rendimiento. Muchos traders utilizan el análisis técnico para evaluar los movimientos futuros de un valor. El análisis técnico es el estudio de los movimientos pasados de los precios para determinar la dirección futura de un activo. (Aunque, por supuesto, ¡el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros!) Hay docenas de indicadores técnicos diferentes. Cada uno de ellos utiliza una norma que el creador del estudio probablemente haya publicado.
Por ejemplo, cuando J. Welles Wilder Jr. publicó el RSI, utilizó 14 días como punto de referencia. Todo su análisis partía de la utilización de este periodo para calibrar si un activo estaba sobrecomprado o sobrevendido.
Afortunadamente, los mercados cambian constantemente. Para mantenerse al día y adaptar un indicador a su estrategia de trading, debería considerar la posibilidad de modificar un indicador para que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo, si utiliza una estrategia de trading a largo plazo, podría considerar cambiar el periodo a 28 días o utilizar semanas o meses en lugar de días. Si su estrategia de trading es a corto plazo, podría cambiar el periodo de revisión a diez días.
La estrategia de trading estándar basada en el RSI
Las técnicas de análisis técnico le permiten ver las tendencias del mercado, así como calibrar el impulso. El impulso es la aceleración del precio de un activo.
El RSI se utiliza para ver cuánto se ha acelerado una inversión en un periodo determinado. El índice genera un número que oscila entre 1 y 100. La estrategia que describe Wilder utiliza el RSI para calibrar si el precio de un valor está sobrecomprado o sobrevendido.
Una lectura del RSI por debajo de 30 se considera sobreventa. Las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompradas. Conceptualmente, usted buscaría una oportunidad para comprar una inversión cuando el RSI marca un nivel inferior a 30.
Por el contrario, usted buscaría vender o ponerse en corto en un activo cuando el RSI marque una lectura superior a 70. Verá que, en ocasiones, el RSI puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante un periodo prolongado.
Sin embargo, también hay varias estrategias basadas en el RSI poco ortodoxas que pueden ayudarle a encontrar diferentes niveles para entrar en una posición de negociación.
Una segunda forma en que Wilder describió el uso del RSI fue para encontrar períodos de divergencia. La divergencia se produce cuando el impulso se ha estancado, pero los precios siguen moviéndose en la dirección de la tendencia.
También puede producirse una división entre los precios y el RSI cuando el impulso está en tendencia, pero los precios se han estancado. En cada uno de estos casos, el RSI le informa sobre la tasa de cambio en relación con la acción del precio, lo que puede dar pistas sobre la dirección futura de su inversión.
Estrategias de trading poco ortodoxas basadas en el RSI
Las estrategias de trading basadas en el RSI le permiten utilizar el impulso para determinar la dirección futura de su inversión. Entre las tres estrategias no convencionales del RSI se encuentran las reversiones positivas y negativas, los rangos alcistas y bajistas y las líneas de tendencia del RSI. Cada estrategia poco ortodoxa puede utilizarse junto con otras técnicas de trading del RSI.
1. Cruce del RSI
Cuando el RSI marca una lectura de sobrecompra o sobreventa, no le proporciona una indicación específica de que se ha producido una reversión. Si está utilizando el RSI para invertir, le conviene una señal de trading que le ayude a determinar cuándo entrar.
Las señales cruzadas son una forma poco convencional de crear una estrategia de trading mediante el RSI. También puede utilizar el RSI para ayudarle a generar una señal.
Por ejemplo, en el gráfico del oro que aparece a continuación, puede ver el RSI estándar del oro mostrado bajo el precio del oro. Una señal alcista o bajista se produce cuando el RSI vuelve a cruzar por encima o por debajo del rango de la señal. Cuando el RSI cruza por debajo de 30 y luego regresa por encima de 30, se crea una señal de reversión.
Por otro lado, se genera una señal de venta cuando el RSI cruza por encima de 70 y luego vuelve a cruzar por debajo de 70. Esta estrategia le indicará cuando el precio supera los límites de sobrecompra o sobreventa y puede ayudarle a evitar realizar una operación demasiado pronto.
2. Desplazamiento del rango RSI
El análisis del RSI de Wilder ofrece muchas formas de utilizar el RSI para operar, pero ninguna es más destacada que los rangos alcistas y bajistas del RSI. Los rangos, que fueron creados por Andrew Cardwell utilizando el RSI estándar de Wilder, desvelan más información sobre el impulso.
El RSI suele permanecer estático durante las tendencias alcistas en comparación con las tendencias bajistas. Esto se debe a que las tendencias alcistas suelen ser suaves, como una escalera. Las tendencias bajistas suelen ser bruscas, y muchos mercados caen a más del doble de velocidad en comparación con su ascenso.
Dado que el RSI mide las ganancias frente a las pérdidas, el RSI se mantendrá en niveles más altos durante una tendencia alcista. Durante una tendencia bajista, el RSI permanecerá en niveles más bajos.
Cardwell introdujo los rangos del RSI para ayudar a determinar en qué punto de la tendencia se encuentra un mercado. Los rangos incluyen el territorio positivo y negativo, los niveles de sobrecompra y sobreventa, así como los niveles extremos de sobrecompra y sobreventa.
Según esta estrategia, los campos alcistas son de 50-70 pero comienzan cerca de 40 y suelen terminar cerca de 80. Los niveles bajistas son de 30-50 pero pueden empezar cerca de 60 y terminar en 20.
Puede utilizar los rangos de Cardwell junto con otros indicadores para determinar en qué punto de un ciclo de tendencia se encuentra y la probabilidad de que la tendencia continúe en una dirección específica.
Por ejemplo, si se experimenta una ruptura del precio de la línea de tendencia y el RSI está cerca de 70, según esta estrategia la tendencia podría continuar al alza ya que el rango del RSI está en territorio alcista.
Si el mismo escenario se da en 80, la estrategia sugiere que el RSI está en territorio de sobrecompra extrema y podría no continuar con la tendencia alcista. Cardwell también afirma que la renta variable ha tenido históricamente una tendencia alcista y, por tanto, los niveles alcistas pueden extenderse hasta 40.
3. Líneas de tendencia del RSI
Otra estrategia de trading basada en el RSI que se centra en el uso no convencional del RSI es dibujar líneas de tendencia en el RSI. Dado que el RSI es un oscilador de impulso, una línea de tendencia le ayudará a determinar dicha dirección. Puede dibujar una línea de tendencia descendente o ascendente, que si se rompe le indica que el impulso se ha revertido.
Tenga en cuenta que dibujar una línea de tendencia es algo subjetivo. Una pauta que puede utilizar es conectar dos o más puntos y extender la línea para ver los niveles de soporte y resistencia.
También puede utilizar las líneas de tendencia para ver si un mercado está divergiendo. La divergencia se produce cuando el impulso se está estancando, pero los precios no. Si el RSI alcanza la resistencia y no sube más, pero la acción de los precios está subiendo, el impulso y los movimientos de los precios están divergiendo, lo que podría indicar que una tendencia se está agotando.
En el gráfico del USD/JPY que se muestra a continuación, se puede observar que las rupturas y la ruptura del RSI coinciden con la ruptura al alza y la ruptura a la baja del tipo de cambio.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funcionan las estrategias basadas en el RSI?
Las estrategias basadas en el RSI utilizan el impulso para determinar si un mercado está en tendencia o sobrecomprado, o sobrevendido. Las lecturas del índice RSI por encima de 70 se consideran sobrecompradas, mientras que las lecturas del RSI por debajo de 30 se consideran sobreventa.
Cómo utilizar las estrategias basadas en el RSI
El uso común del RSI es buscar lecturas de sobrecompra y sobreventa. Otras estrategias RSI no ortodoxas son las reversiones positivas y negativas, los rangos alcistas y bajistas y las líneas de tendencia del RSI.