Media mobile di Arnaud Legoux

Esplora la strategia di trading ALMA e il suo processo di calcolo, le configurazioni degli indicatori e come applicarla facendo trading. Continua a leggere per saperne di più grazie alla nostra guida.

La strategia di trading ALMA è una metodologia di trading che integra la media mobile di Arnaud Legoux (ALMA), ossia un indicatore di analisi tecnica che calcola il prezzo medio di un asset per un dato periodo mediante la funzione di distribuzione gaussiana.

Sviluppato dai matematici francesi Arnaud Legoux e Dimitris Kouzis-Loukas nel 2009, il suo fine ultimo è quello di fornire una media mobile (MA) reattiva e uniforme, riducendo al contempo lag e rumore.

Calcolo dell'ALMA

Sebbene l'indicatore della media mobile di Arnaud Legoux sia disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di grafici e trading, è utile comprendere il processo di calcolo che ne è alla base per utilizzare l’ALMA in maniera efficace.

La formula dell’ALMA fa ricorso a una somma ponderata, utilizzando un periodo di tempo specificato e l'offset del filtro gaussiano. Le ponderazioni sono ricavate mediante una funzione di distribuzione gaussiana. La media viene applicata in modo tale da minimizzare i lag comunemente associati alle medie mobili tradizionali.

In pratica, la formula predefinita della media mobile di Arnaud Legoux è la seguente:

Dove:

• Somma ponderata dei prezzi: in questa fase del calcolo, ciascun prezzo nel periodo selezionato viene moltiplicato per una data ponderazione. La ponderazione viene determinata applicando una funzione gaussiana, che consente di assegnare valori più elevati ai prezzi più recenti e più bassi a quelli precedenti. Ciò fa sì che l’ALMA sia tarato maggiormente sui dati di prezzo recenti, in modo da essere più reattivo alle variazioni.

• Somma della ponderazione: questa componente è banalmente la somma di tutte le ponderazioni assegnate ai prezzi nel periodo selezionato. Sommando tali ponderazioni, è possibile normalizzare l'ALMA, garantendo che l’esito non venga alterato dal processo stesso di ponderazione. Per calcolare la somma della ponderazione, occorre sommare tutte quelle ricavate utilizzando la funzione gaussiana per ciascun prezzo rilevato nel periodo selezionato.

Impostazioni dell'indicatore

Quando si configurano i parametri ALMA, è fondamentale valutare la propria strategia di trading e l’orizzonte temporale di riferimento. Vi sono tre componenti chiave dell’indicatore ALMA: dimensione della finestra, offset e sigma. Questi potrebbero essere designati in maniera diversa sulle varie piattaforme. Ad esempio, sono definiti periodo, spostamento e deviazione su Capital.com.

È importante sottolineare che la deviazione standard non è parte integrante del calcolo della media mobile di Arnaud Legoux, ma uno dei parametri dell'indicatore, il sigma, fa riferimento alla deviazione utilizzata nell’ambito della funzione di distribuzione gaussiana.

• Periodo o dimensione della finestra: la dimensione della finestra, nota anche come durata o periodo di riferimento storico, determina il numero di punti dati passati utilizzati nel calcolo dell’ALMA. Una dimensione ridotta della finestra rende la linea ALMA più reattiva alle ultime variazioni di prezzo, ma potrebbe anche aumentare il rumore e le probabilità che emergano falsi segnali. Una dimensione della finestra più ampia rende la linea ALMA più uniforme e minimizza il rumore, ma potrebbe dare il la a lag superiori nel reagire alle variazioni di prezzo.

• Spostamento o offset: l'offset determina la posizione del filtro gaussiano, utilizzato per ponderare i punti dati nel calcolo della media mobile. L'offset è espresso sotto forma di frazione della dimensione della finestra, con un valore compreso tra 0 e 1. Un offset più elevato sposta il filtro gaussiano più vicino ai dati più recenti, rendendo l’ALMA più reattivo alle ultime variazioni di prezzo ma aumentando virtualmente il rumore. Un offset più basso sposta il filtro gaussiano verso il centro della finestra, dando luogo a una linea ALMA più uniforme ma lasciando teoricamente campo libero all’introduzione di ulteriori lag.

• Deviazione o sigma: nell’ambito dell’ALMA, per sigma si intende la deviazione standard utilizzata nella funzione di distribuzione gaussiana. Questo parametro determina l’uniformità della curva e il grado in cui i punti dati prossimi al centro della finestra hanno una ponderazione superiore a quelli più lontani. Un sigma inferiore comporta un filtro gaussiano più ristretto, il che si traduce in un ALMA più reattivo ma anche con una maggiore probabilità di rumore e falsi segnali. Un sigma superiore comporta un filtro gaussiano più ampio, dando vita a una linea ALMA più uniforme ma con più lag.

È possibile testare diverse dimensioni della finestra per trovare l’equilibrio ideale tra reattività e riduzione del rumore. È inoltre possibile verificare le configurazioni su un account demo per osservare i segnali e allinearli a obiettivi specifici. Ricorda di effettuare sempre la necessaria due diligence prima di eseguire operazioni e non investire mai più denaro di quanto puoi permetterti di perdere.

Esistono diversi sistemi per applicare l'indicatore ALMA nel trading. Ad esempio, per l'analisi delle tendenze o per abbinarlo ad altri strumenti tecnici per avere un quadro più completo.

Come utilizzare l'indicatore ALMA nel trading

L’indicatore può essere utilizzato in svariati modi ed è anche possibile abbinarlo ad altri strumenti di analisi tecnica per ottenere una rappresentazione più esaustiva.

Individuazione dei trend

La media mobile di Arnaud Legoux può favorire la rilevazione della direzione dei trend di prezzo, rivelando se è rialzista (tendente verso l’alto) o ribassista (tendente verso il basso).

Quando il punto più basso di ciascuna candela su un grafico dei prezzi è al di sotto della linea ALMA, si ha un segnale di un possibile trend ribassista. Se invece il punto più basso è al di sopra della linea ALMA, è indicativo di una possibile tendenza rialzista.

Chiaramente, maggiore è la distanza tra le candele e la linea ALMA, più intenso è il trend. Una riduzione del relativo gap potrebbe indicare una possibile inversione di tendenza.

^{Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.}

Inversione di tendenza

Come osservato in precedenza, quando la linea della media mobile di Arnaud Legoux inizia a cambiare direzione rispetto al grafico dei prezzi, si possono avere segnali premonitori di inversioni di tendenza.

Ad esempio, se il prezzo passa dall’essere costantemente al di sopra della linea ALMA (indice di una tendenza rialzista) a finirne al di sotto, ciò può segnalare l’emergere di un trend ribassista. Analogamente, se il prezzo passa dall’essere costantemente al di sotto della linea ALMA (indice di una tendenza ribassista) al superarla, si può dedurre che un trend rialzista sia imminente.

La linea ALMA, che era al di sotto del grafico dei prezzi, ne passa al di sopra, segnale di una possibile inversione di tendenza.

^{Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.}

Supporto e resistenza

La media mobile di Arnaud Legoux può anche fungere da supporto e resistenza dinamici, in quanto può adattarsi all’evoluzione dell’andamento dei prezzi.

Quando il prezzo è al di sopra della linea ALMA, può fungere da livello di supporto, ossia che il prezzo potrebbe rimbalzare dalla linea e issarsi più in alto. Di contro, se il prezzo è al di sotto della linea ALMA, può rappresentare un livello di resistenza, indicando che il prezzo potrebbe incontrare pressione al ribasso e che l’inversione potrebbe aver luogo a un livello inferiore.

I trader che adottano questa strategia possono valutare di aprire una posizione long quando il prezzo si avvicina alla linea ALMA dall'alto, come se si trattasse di una sorta di livello di supporto. Analogamente, si può optare per una posizione short quando il prezzo si avvicina alla linea ALMA dal basso, come se si trattasse di una sorta di livello di resistenza.

Utilizzo con altri indicatori

La media mobile di Arnaud Legoux può essere combinata con altre medie mobili con metodi di calcolo e timeframe differenti per ottimizzare le strategie di trading e migliorare teoricamente la qualità dei segnali. Può anche essere utilizzato in sinergia con altri indicatori, quali l’indice di forza relativa (RSI), parabolic stop and reserve (SAR parabolico), e le Bande di Bollinger®, per confermare un trend e determinarne l’intensità.

La strategia coniuga i vantaggi dell’uniformità e della reattività dell’ALMA con la più tradizionale EMA, così da assicurare il meglio dei due mondi.

Per impostare questa strategia ALMA, occorre tracciare tre medie mobili sul grafico: l'ALMA di lungo periodo (ad esempio a 100 giorni) e due EMA di breve periodo (ad esempio a 10 e 15 giorni).

In questa strategia con l'indicatore ALMA, esso funge da filtro di riferimento dei trend, determinando se vanno aperte posizioni long o short quando il prezzo è al di sopra o al di sotto dell'ALMA. Le EMA a 10 e 15 giorni vengono integrate per rilevare i segnali di crossover rialzisti o ribassisti.

Ad esempio, se l’ALMA è al di sotto del prezzo, e se contestualmente l'EMA a 10 giorni oltrepassa quella a 15 giorni, ciò può essere ritenuto un segnale rialzista. Invece, quando ALMA è al di sopra del prezzo e l'EMA a 15 giorni supera l'EMA a 10 giorni, si ha un chiaro segnale ribassista.

L’ALMA passa al di sotto del grafico dei prezzi, mentre l'EMA a 10 giorni al di sopra di quella a 15 giorni, il che è indice di un possibile trend rialzista.

^{Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro.}

• Uniformità: l’ALMA è pensato per fornire una linea della media mobile più uniforme, così da contribuire ad attenuare il rumore e i falsi segnali e a favorire il riconoscimento dei trend in atto.

• Possibilità di filtraggio: l’ALMA coniuga i vantaggi delle medie mobili ponderate e dei filtri gaussiani, offrendo un sistema efficace per ignorare i segnali eccessivi quando i mercati sono agitati.

• Minimizzazione dei lag: il peculiare metodo di calcolo dell’ALMA fa sì che si abbiano lag inferiori rispetto alle medie mobili tradizionali, il che si traduce in tempi di reazione più rapidi per i trader.

• Falsi segnali: sebbene l’ALMA sia concepita per minimizzare i falsi segnali, non ne è immune. I trader devono esibire cautela e implementare altre tecniche di conferma per scongiurare falsi segnali.

• Calcolo complesso: il metodo di calcolo dell’ALMA è più complesso di quello delle medie mobili standard, il che potrebbe rendere difficile per alcuni comprenderlo e applicarlo correttamente.

• Non è un indicatore indipendente: come tutti gli indicatori tecnici, è opportuno non affidarsi esclusivamente all’ALMA come strumento per prendere decisioni di trading. Dovrebbe essere usato in sinergia con altri indicatori e analisi dell’andamento dei prezzi.

L’ALMA è un prezioso indicatore di analisi tecnica che fornisce una media mobile omogenea e reattiva ricorrendo a una funzione di distribuzione gaussiana per assegnare valori ai data point relativi a un dato periodo. Si differenzia da altre tipologie di media mobile in virtù del suo peculiare metodo di calcolo, che riduce lag e rumore.

I trader possono utilizzare l’ALMA per diverse finalità, quali l’individuazione dei trend, delle inversioni di tendenza e dei livelli dinamici di supporto e resistenza. Un’apprezzata strategia di trading ALMA prevede il ricorso all’ALMA e a due EMA.

Sebbene l’ALMA offra vantaggi quali l’uniformità, la possibilità di filtraggio e la minimizzazione dei lag, è fondamentale essere sempre consapevoli dei potenziali rischi, tra cui i falsi segnali, e che è opportuno combinarlo con altri indicatori e analisi dell’andamento dei prezzi. Per coloro che intendono implementare una strategia di trading ALMA, comprendere i calcoli che ne sono alla base è imprescindibile per prendere decisioni.