Media móvil de Arnaud Legoux

Familiarízate con la estrategia de trading ALMA y aprende el proceso de cálculo, la configuración de los indicadores y cómo utilizar ALMA en el trading. Sigue leyendo nuestra guía para saber más.

La estrategia de trading ALMA es un enfoque de trading que incorpora la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), la cual es un indicador de análisis técnico que calcula el precio medio de un activo durante un período específico por medio de la función de distribución de Gauss. 

Creada por los matemáticos franceses Arnaud Legoux y Dimitris Kouzis-Loukas en 2009, su objetivo es proporcionar una media móvil (MA) sensible y suave, que, al mismo tiempo reduzca el desfase y el ruido. 

Cálculo de ALMA

Si bien el indicador de media móvil de Arnaud Legoux está disponible en la mayoría de las plataformas de gráficos y de trading, comprender el proceso de cálculo que lo respalda puede resultar útil para que los traders utilicen el indicador ALMA con eficacia. 

La fórmula de ALMA se basa en una suma ponderada que utiliza un período de tiempo especificado y el desplazamiento del filtro gaussiano. Las ponderaciones se determinan mediante una función de distribución gaussiana. La media se aplica de forma que se minimiza el desfase que suele asociarse a las medias móviles tradicionales. 

En resumen, la fórmula predeterminada de la media móvil de Arnaud Legoux es:

En donde:

• Suma ponderada de los precios: en esta parte del cálculo, cada precio dentro del período seleccionado se multiplica por una ponderación específica. La ponderación se determina mediante una función gaussiana, la cual ayuda a asignar una ponderación mayor a los precios más recientes y una ponderación menor a los precios más antiguos. Esto permite que ALMA se centre más en los datos de precios recientes, por lo que es más sensible a los cambios de precios.

• Suma de la ponderación: este componente es simplemente la suma de todas las ponderaciones que se asignaron a los precios en el período seleccionado. Al sumar estas ponderaciones, se puede normalizar ALMA, lo cual garantiza que el resultado final no esté sesgado por el proceso de ponderación. Para calcular la suma de la ponderación, se agreagan todas las ponderaciones que se determinaron por medio de la función gaussiana para cada precio dentro del período seleccionado.

Configuración del indicador

Al configurar los parámetros de ALMA, es fundamental tener en cuenta tu estrategia de trading y tu horizonte temporal. El indicador ALMA tiene tres componentes clave: el tamaño de la ventana, el desplazamiento y el sigma. Pueden denominarse de forma diferente en las distintas plataformas. Por ejemplo, en Capital.com, se denominan período, desplazamiento y desviación.

Es importante señalar que la desviación típica no interviene directamente en el cálculo de la media móvil de Arnaud Legoux; sin embargo, uno de los parámetros del indicador, el sigma, hace referencia a la desviación utilizada como parte de la función de distribución gaussiana.

• Período o tamaño de la ventana: el tamaño de la ventana, también conocido como longitud o periodo de retrospección, determina cuántos puntos de datos históricos se utilizan en el cálculo de ALMA. Un tamaño de ventana más corto hará que la línea ALMA responda mejor a las variaciones recientes de los precios, pero también puede aumentar el ruido y la probabilidad de que se produzcan señales falsas. Por su parte, un tamaño de ventana más largo hará que la línea de ALMA sea más suave, con menos ruido, pero puede causar más retraso a la hora de reaccionar a los cambios de precio. 

• Desplazamiento o compensación: el desplazamiento determina la posición del filtro gaussiano, que se utiliza para ponderar los puntos de datos en el cálculo de la media móvil. El desplazamiento se expresa como una fracción del tamaño de la ventana, con un valor entre 0 y 1. Un desplazamiento mayor acercará el filtro gaussiano a los puntos de datos más recientes, lo que hará que ALMA sea más sensible a los cambios recientes de precios, pero aumentará potencialmente el ruido. Por otro lado, un desplazamiento más bajo desplazará el filtro gaussiano más cerca del centro de la ventana, lo que dará como resultado una línea de ALMA más suave, pero, potencialmente, con más retraso.

• Desviación o sigma: en el contexto de ALMA, sigma se refiere a la desviación estándar utilizada en la función de distribución gaussiana. Este parámetro determina la suavidad de la curva y el grado en el que los puntos de datos cercanos al centro de la ventana se ponderan más que los más alejados. Un sigma más pequeño resultará en un filtro gaussiano más estrecho, lo que aumentará la sensibilidad del ALMA, pero también la probabilidad de ruido y señales falsas. Un sigma mayor resultará en un filtro gaussiano más ancho, lo cual crea una línea ALMA más suave, pero con más retraso. 

Los traders pueden experimentar con distintos tamaños de ventana para encontrar el equilibrio óptimo entre la capacidad de respuesta y la reducción del ruido. También pueden probar su configuración en una cuenta demo para examinar las señales y alinearlas con sus objetivos específicos. Recuerda realizar siempre tu propia diligencia debida antes de hacer trading y nunca pongas en riesgo más dinero del que puedas permitirte perder.

En el trading, hay varias formas de utilizar el indicador ALMA. Por ejemplo, para analizar tendencias o combinarlo con otras herramientas técnicas para obtener una visión más completa.

Cómo utilizar el indicador ALMA en el trading

Hay varias maneras diferentes de utilizar el indicador, el cual puedes emparejar con otras herramientas de análisis técnico para obtener una imagen más completa.

Identificación de tendencias

La media móvil Arnaud Legoux puede ayudar a identificar la dirección de la tendencia del precio, lo cual revela si esta es alcista o bajista.

Cuando el punto más bajo de cada vela de un gráfico de precios está por debajo de la línea ALMA, sugiere una posible tendencia bajista. Por el contrario, si el punto más bajo está por encima de la línea ALMA, indica una posible tendencia alcista. 

Cuanto mayor sea la distancia entre las velas y la línea ALMA, más fuerte será la tendencia. Un estrechamiento de la distancia entre ambos podría indicar una posible reversión de la tendencia.

^{Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.}

Reversión de la tendencia

Como se indicó anteriormente, cuando la línea de la media móvil Arnaud Legoux comienza a cambiar de dirección en relación con el gráfico de precios, puede proporcionar advertencias tempranas de posibles reversiones de la tendencia.

Por ejemplo, si el precio pasa de estar constantemente por encima de la línea ALMA (que indica una tendencia alcista) a cruzarla por debajo, podría indicar un cambio hacia una tendencia bajista. Del mismo modo, si el precio pasa de estar constantemente por debajo de la línea ALMA (lo que significa una tendencia bajista) a cruzarla por encima, puede sugerir un cambio hacia una tendencia alcista.

La línea ALMA pasa de estar por debajo a estar por encima del gráfico de precios, lo que indica una posible reversión de la tendencia.

^{Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.}

Soporte y resistencia

La media móvil Arnaud Legoux también puede servir como un nivel dinámico de soporte y resistencia, ya que puede adaptarse a la acción cambiante de los precios. 

Cuando el precio está por encima de la línea ALMA, puede actuar como un nivel de soporte, lo que sugiere que el precio podría rebotar en la línea y subir. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de la línea ALMA, esta podría actuar como un nivel de resistencia, lo que indica que el precio podría enfrentarse a una presión bajista y podría revertir a la baja.

Los traders que siguen esta estrategia pueden considerar tomar una posición en largo cuando el precio se acerque a la línea ALMA desde arriba, ya que esta actuaría como un nivel de soporte potencial. Del mismo modo, podrían considerar tomar una posición en corto cuando el precio se acerque a la línea ALMA desde abajo, ya que esta se comportaría como un nivel de resistencia potencial.

Combinación con otros indicadores

La media móvil Arnaud Legoux puede combinarse con otras medias móviles con diferentes métodos de cálculo y períodos para mejorar las estrategias de tradingy, potencialmente, la calidad de las señales. También puede utilizarse junto con otros indicadores, como el índice de fuerza relativa (RSI), la parada y reversión parabólicos (SAR) y las bandas de Bollinger® para confirmar una tendencia y determinar su fuerza. 

La estrategia combina las ventajas de la suavidad y la capacidad de respuesta de ALMA con la EMA más tradicional, lo cual permite a los traders aprovechar lo mejor de ambos mundos.

Para configurar esta estrategia ALMA, deberás trazar tres medias móviles en tu gráfico: la ALMA de largo plazo (por ejemplo, para 100 días) y dos EMA de corto plazo (por ejemplo, para 10 y 15 días). 

En esta estrategia del indicador ALMA, el ALMA sirve como filtro de tendencia principal, por lo que dicta si se toman posiciones en largo o en corto cuando el precio está por encima o por debajo del ALMA. Las EMA de 10 y 15 días se incorporan para proporcionar señales de cruce alcistas o bajistas. 

Por ejemplo, cuando la línea ALMA esté por debajo del precio, combinada con una EMA de 10 días que cruce por encima de la EMA de 15 días, esto puede considerarse una señal alcista. Por el contrario, cuando la línea ALMA esté por encima del precio, y la EMA de 15 días cruce por encima de la EMA de 10 días, esto se puede considerar una señal bajista. 

La línea ALMA cruza por debajo del gráfico de precios, mientras que la EMA de 10 días cruza por encima de la EMA de 15 días, lo que indica una posible tendencia alcista. 

^{Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.}

• Suavidad: el indicador ALMA está diseñado para proporcionar una línea media móvil más suave que podría ayudar a reducir el ruido y las señales falsas, así como ayudar a identificar las tendencias reales.

• Capacidades de filtrado: ALMA combina las ventajas de las medias móviles ponderadas y los filtros gaussianos, por lo que ofrece una forma eficaz de filtrar las numerosas señales que se activan cuando hay una gran indecisión en el mercado.

• Reducción del retraso: el exclusivo método de cálculo del indicador ALMA reduce el retraso con respecto a las medias móviles tradicionales, lo que se traduce en tiempos de reacción más rápidos para los traders.

• Señales falsas: aunque el indicador ALMA está diseñado para reducir las señales falsas, no es inmune a ellas. Los traders deben ser cautos y utilizar técnicas de confirmación adicionales para evitar señales falsas.

• Cálculos complejos: el método de cálculo de ALMA es más complejo que el de las medias móviles estándar, lo que puede dificultar su comprensión y correcta aplicación por parte de algunos traders.

• No es un indicador independiente: como cualquier otro indicador técnico, ALMA no debe utilizarse como herramienta independiente para tomar decisiones de trading. Debe combinarse con otros indicadores y con el análisis de los movimientos del precio.

ALMA es un valioso indicador de análisis técnico que proporciona una media móvil suave y sensible mediante el uso de una función de distribución gaussiana para asignar ponderaciones a los puntos de datos dentro de un período especificado. Se distingue de otros tipos de medias móviles por su exclusivo método de cálculo, que reduce el desfase y el ruido. 

Los traders pueden utilizar el indicador ALMA para diversos fines, como la identificación de tendencias, la reversión de tendencias y los niveles dinámicos de soporte y resistencia. Una estrategia de trading ALMA común incorpora el indicador ALMA y dos EMA.

Aunque el indicador ALMA ofrece ciertas ventajas, como la suavidad, la capacidad de filtrado y la reducción de los retrasos, es esencial que los traders sean conscientes de los riesgos potenciales, como las señales falsas, así como de la necesidad de combinarlo con otros indicadores y con el análisis de los movimientos de precios. Para los traders que hayan decidido utilizar la estrategia de trading ALMA, comprender los cálculos detrás del indicador resulta clave para la toma de decisiones.