Estrategia de trading con medias móviles: guía educacional

Mejora tu experiencia de trading con las medias móviles. Descubre cómo utilizar diferentes tipos y estrategias para identificar tendencias, soportes y resistencias, y mucho más.

Una estrategia de trading con medias móviles es un método de análisis técnico muy extendido que utiliza la media móvil (MA) del precio de un valor para identificar posibles tendencias del mercado. La media móvil calcula el precio medio de un valor a lo largo de un período determinado. Al suavizar las fluctuaciones de los precios, puede ayudar a los traders a discernir las tendencias subyacentes y calibrar el sentimiento general del mercado.

La media móvil es un indicador técnico versátil y fácilmente personalizable, el cual permite a los traders elegir entre varios tipos y plazos para diseñar una estrategia de medias móviles personalizada. 

En las décadas de 1920 y 1930, las medias móviles se convirtieron en una popular herramienta de trading, gracias en parte al trabajo de Richard Schabacker y Robert Rhea, que introdujeron el concepto de seguimiento de tendencias. 

La idea que subyace a este enfoque es que los traders pueden beneficiarse de los movimientos sostenidos de los precios identificando y siguiendo las tendencias mediante medias móviles.

Cómo hacer trading con una media móvil

A continuación, encontrarás algunas formas de utilizar el indicador de media móvil para mejorar tu experiencia de trading. 

• Elegir el marco temporal adecuado 

La media móvil está disponible en la mayoría de las plataformas de trading y aparece como una línea que sigue un gráfico. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, una media móvil de 20 días se muestra como una línea azul que sigue al gráfico de velas.

Los traders pueden elegir entre varios plazos, también conocidos como períodos de «retrospectiva», y pueden ir desde unas pocas horas hasta varios meses. Los plazos más cortos pueden hacer que el indicador de media móvil sea más sensible a los movimientos de los precios, mientras que los plazos más largos pueden proporcionar una indicación más suave de la tendencia subyacente.

^{*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros}

• Identificar una tendencia 

Como sugiere su uso original, las medias móviles se utilizan ampliamente para identificar las tendencias de los precios. Cuando el precio se mueve por encima de la media móvil, se considera que señala una posible tendencia alcista, mientras que un movimiento del precio por debajo de la media móvil puede indicar una posible tendencia bajista. Además, la pendiente de la media móvil puede proporcionar información sobre el impulso de la tendencia.

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• Determinar el soporte y la resistencia

Las medias móviles también pueden actuar como niveles dinámicos de soporte y resistencia. En una tendencia alcista, la media móvil puede actuar como nivel de soporte, donde los precios tienden a rebotar y continuar el movimiento al alza. Por el contrario, en una tendencia bajista, la media móvil puede servir como nivel de resistencia, haciendo que los precios inviertan su trayectoria descendente. 

Esta característica de las medias móviles puede ayudar a los trader a identificar los puntos de entrada y salida, así como a establecer órdenes de stop-loss y take-profit. Ten en cuenta que las órdenes stop-loss ordinarias no protegen frente al slippage. Se puede utilizar una orden stop-loss garantizada, pero tiene un costo.

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Uso de diferentes tipos de medias móviles 

A lo largo de los años, se han desarrollado varios tipos de medias móviles para adaptarse a diferentes estilos y objetivos de trading. Por ejemplo, a la media móvil simple (SMA) le siguió la introducción de la media móvil exponencial (EMA) por parte de J. Welles Wilder Jr. en la década de 1970, la cual da más peso a los datos de precios recientes, haciéndola más sensible a las condiciones actuales del mercado. Además, se desarrolló la media móvil ponderada (WMA) para destacar aún más determinados períodos en el cálculo.

Cada tipo de media móvil tiene una fórmula diferente.

• Fórmula de la media móvil simple (SMA)

La media móvil simple (SMA) es el tipo de media móvil más básico y utilizado. Se calcula tomando la media aritmética de un conjunto determinado de precios o puntos de datos a lo largo de un período específico. 

La fórmula de la SMA es:

La SMA da la misma importancia a cada punto de precios y suaviza las fluctuaciones de estos para revelar la tendencia subyacente. Sin embargo, una de las limitaciones de la SMA es que puede tardar en reaccionar a las variaciones recientes de los precios, por lo que es menos sensible a los movimientos bruscos del mercado.

• Fórmula de la media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial (EMA) es un tipo más avanzado del indicador de media móvil que da más peso a los datos de precios recientes, por lo que es más sensible a la nueva información del mercado. 

La fórmula de la EMA es:

La EMA reacciona más rápidamente a los cambios recientes de precios, lo cual proporciona a los traders una señal más rápida de posibles reversiones o continuaciones de tendencia. Sin embargo, la mayor sensibilidad también puede dar lugar a un mayor número de señales falsas en comparación con la SMA.

• Fórmula de la media móvil ponderada (WMA)

La media móvil ponderada (WMA) asigna distintos pesos a cada punto de precios. Al igual que la EMA, suele dar más importancia a los datos recientes, aunque difieren en la forma de calcular la media y asignar ponderaciones a los puntos de datos.

La fórmula de la WMA es:

A diferencia de la SMA, que asigna la misma ponderación a todos los puntos de datos, y de la EMA, que utiliza una fórmula de suavización exponencial, la WMA calcula la media multiplicando cada punto de precio por un factor de ponderación que disminuye de valor a medida que los datos se hacen más antiguos. 

De este modo, la WMA responde más rápidamente a los cambios de precios que la SMA y dispone de un sistema de ponderación más personalizable que la EMA. Sin embargo, al igual que ocurre con la EMA, la mayor sensibilidad de la WMA puede dar lugar a un mayor número de señales falsas.

La estrategia de cruce de medias móviles se basa en el principio de que, cuando dos medias móviles de períodos diferentes se cruzan, indica un posible cambio en la tendencia del mercado.

Un cruce se produce cuando una media móvil en el corto plazo cruza una media móvil en el largo plazo. La media móvil en el corto plazo es más sensible a las variaciones recientes de los precios, mientras que la media móvil en el largo plazo es menos sensible y ofrece una representación más suave de la tendencia de los precios. Cuando se cruzan, pueden señalar un cambio en el sentimiento del mercado, indicando que la tendencia podría estar revertiéndose o acelerándose.

Existen dos tipos principales de cruces de medias móviles: cruces alcistas y cruces bajistas. Cada tipo de cruce señala un escenario de mercado diferente.

Cruce alcista

Se produce un cruce alcista cuando la media móvil en el corto plazo cruza por encima de la media móvil en el largo plazo. Este evento significa que el reciente impulso de los precios es más fuerte que la tendencia histórica, lo cual puede indicar que el mercado está entrando en una fase alcista. 

Los traders suelen interpretar un cruce alcista como una señal de compra, lo cual sugiere que pueden entrar en una posición larga o ampliar una ya existente. Los cruces alcistas pueden producirse con diferentes tipos de medias móviles, como las medias móviles simples, exponenciales o ponderadas, en función de las preferencias y la estrategia del trader.

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Cruce bajista

Se produce un cruce bajista cuando la media móvil en el corto plazo cruza por debajo de la media móvil en el largo plazo. En este escenario, el impulso reciente de los precios es más débil que la tendencia histórica, lo cual posiblemente indique una fase bajista del mercado. 

Por lo general, los traders interpretan un cruce bajista como una señal de venta, lo cual sugiere que pueden salir de una posición larga, entrar en una posición corta o reducir la exposición al mercado. Al igual que los cruces alcistas, los cruces bajistas también pueden implicar varios tipos de medias móviles, incluidas las medias móviles simples, exponenciales y ponderadas.

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La estrategia de media móvil envolvente consta de tres componentes: una línea de media móvil central, normalmente una media móvil simple (SMA), y dos líneas paralelas, o «envolventes», situadas por encima y por debajo de la línea central a una distancia porcentual fija. 

Esta estrategia comparte similitudes con el indicador de bandas de Bollinger®, aunque, mientras que con las bandas de Bollinger® las desviaciones se basan en la volatilidad de los precios, la distancia porcentual de las envolventes puede ajustarse en función tanto de la volatilidad como de la tolerancia al riesgo del trader.

Para determinar la distancia porcentual óptima, los traders pueden observar los movimientos históricos de los precios para identificar las fluctuaciones típicas del activo. Además, los traders pueden optar por un enfoque de prueba y error, probando varias distancias porcentuales.

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En la práctica, las medias móviles envolventes pueden servir como niveles dinámicos de soporte y resistencia, ofreciendo a los traders una guía para determinar las posiciones óptimas de trading. Cuando el precio de un activo se mueve hacia la envolvente superior o la supera, puede indicar condiciones de sobrecompra. Por el contrario, si el precio se acerca o rompe por debajo de la envolvente inferior, podría significar condiciones de sobreventa.

La estrategia de cinta de medias móviles emplea múltiples medias móviles para analizar las tendencias de los precios. La cinta está formada por una serie de medias móviles con distintos marcos temporales, que suelen ir desde períodos en el corto plazo hasta períodos en el largo plazo. El objetivo es ofrecer una representación visual completa de la fuerza y la dirección de la tendencia subyacente.

Para aplicar esta estrategia de medias móviles, los traders trazan una secuencia de medias móviles, como las medias móviles simples (SMA) o las medias móviles exponenciales (EMA), en un gráfico de precios. La elección de los marcos temporales depende de las preferencias del trader y de las condiciones específicas del mercado. Los períodos más habituales pueden ser de 10, 20, 30, 50 y 100 días, aunque la personalización puede ser más adecuada para estrategias concretas.

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El concepto clave de la estrategia de cinta de medias móviles es observar la alineación y el espaciado de las medias móviles. Cuando las medias móviles están alineadas en orden ascendente (de menor a mayor) y espaciadas uniformemente, puede sugerir una fuerte tendencia alcista. 

Por el contrario, si están dispuestas en orden descendente (de más larga a más corta) y espaciadas uniformemente, se indica una fuerte tendencia bajista. Las señales de trading se generan cuando las medias móviles convergen, divergen o muestran un cambio notable en la separación, ya que estos eventos pueden significar posibles reversiones o continuaciones de la tendencia.

En conclusión, la estrategia de trading con medias móviles es un popular método de análisis técnico utilizado por los traders para identificar posibles tendencias del mercado. Al suavizar las fluctuaciones de los precios, la media móvil ayuda a los traders a discernir las tendencias subyacentes y a calibrar el sentimiento general del mercado. 

Los traders pueden personalizar sus estrategias de trading eligiendo el marco temporal y el tipo de media móvil adecuados, como SMA, EMA o WMA. Las medias móviles también pueden actuar como niveles dinámicos de soporte y resistencia, y los traders pueden utilizarlas para identificar puntos de entrada y salida.

Existen varios ejemplos de estrategias de trading con medias móviles, cada una con su propio enfoque para analizar las tendencias del mercado. Las técnicas clave son la estrategia de cruces, la estrategia envolvente y la estrategia de cinta.

Al conocerlas, los traders pueden seleccionar la que mejor se adapte a su estilo de trading y a sus objetivos, y utilizar las medias móviles en su beneficio. No obstante, como ocurre con cualquier estrategia de trading, es esencial realizar un análisis exhaustivo, utilizar técnicas de gestión del riesgo y vigilar continuamente el mercado para ajustar el enfoque según sea necesario. Los traders también pueden optar por probar su estrategia utilizando primero una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.