演算法交易完整指南
了解演算法交易、其運作原理以及如何將您的 MetaTrader 4 (MT4) 賬戶與 Capital.com 連接。
什麼是演算法交易？
演算法交易，又稱為程式交易，是指運用電腦演算法自動落盤。它旨在實現比手動方法更有效、更準確的交易策略。
演算法交易軟體根據預先設定的條件做出決策，而不是手動下達買入或賣出指示。這些條件可能涉及價格、數量或時間等市場指標。一旦滿足條件，只要有足夠的流動性，演算法就會立即執行交易。
演算法可以消除交易中的一些情感偏差，從而減少潛在的人為錯誤發生。
演算法交易的類型
演算法交易有幾種不同的類型，從拆分大額交易以最大限度地減少對市場的影響，到利用市場的低效率獲利。
執行演算法
執行演算法包括 VWAP（成交量加權平均價）和 TWAP（時間加權平均價），旨在執行大額訂單並將對市場的影響降至最低。它們透過將大額交易拆分成多筆小額訂單並定期執行來達成這一目標，以減少滑點等成本並實現交易價格的最優化。
利潤驅動型演算法
利潤驅動型演算法旨在透過識別市場中的低效率、模式或統計套利機會來實現回報最大化。這些演算法通常被用於高頻交易 (HFT) 策略，由於交易者或公司可能會對其專有策略保密，因此其透明度往往低於執行演算法。
黑盒演算法
黑盒演算法是指其內部邏輯、程式碼或規則不透明，或不易被用戶理解的演算法。它們通常使用複雜的統計模型（如機器學習或神經網路）構建，其中輸入和輸出之間的關係並不總是很清晰。
開源演算法
開源演算法不同於黑盒演算法，它是指程式碼和邏輯完全可供公眾存取、使用和修改的演算法。用戶可以根據需要檢查、修改或改進這些演算法。
什麼是演算法交易者？
演算法交易者是指使用演算法來實現自動化交易的市場參與者。從歷史上看，演算法交易僅限於擁有高性能系統和技術專長的大型金融機構使用。
如今，MetaTrader 4 (MT4) 等平台透過先進的策略構建、自動化和回溯測試工具，使演算法交易更容易執行，而且不需要高階編碼技能。
許多演算法交易平台提供預先構建的交易演算法（在 MT4 上稱為 Expert Advisors），您可以根據自己的交易策略和風險承受能力自訂相關參數。或者，具有程式設計知識的交易者可以使用 Python 或 MetaQuotes Language 4 (MQL4) 等語言開發演算法。
演算法交易和自動交易有什麼區別？
演算法交易和自動交易經常被交替使用，但它們卻有不同的定義。
演算法交易涉及根據預先定義的規則和標準（例如資產價格、交易量和相關市場之間的差價）自動執行交易。這些演算法使用技術分析和統計模型來做出有依據的交易決策。
自動交易是一個更廣泛的術語，指任何無需人工干預即可執行交易的系統，無論使用演算法還是預先定義策略。這包括限價盤和止蝕盤等基本工具，一旦滿足特定條件就會自動執行。
此外還有量化交易，它也使用演算法和統計模型來識別市場機會。下面將詳細介紹每種交易方式的重點、工具和使用人群。
| 方式 | 量化交易 | 演算法交易 | 自動交易 |
| 重點 | 數據驅動型戰略 | 自動執行交易 | 包括所有形式的自動化交易 |
| 工具 | 統計模型、演算法、回測 | 預先編程的交易執行規則 | 演算法、AI、機器學習、交易執行平台 |
| 適用場景 | 通常被大型機構所採用，但越來越多的散戶也開始使用 | 散戶交易者、機構和對沖基金 | 散戶交易者、機構和對沖基金 |
演算法交易策略
演算法交易策略涉及根據預先定義規則自動執行交易的電腦演算法。這些技術提供了一種以數據為導向的規範方法，可以根據您的個人交易偏好和風險承受能力進行客製化。
以下是一些常見的熱門演算法交易策略：
統計套利策略
統計套利涉及使用統計模型，根據兩個或多個相關資產的歷史價格關係中的短期不一致性自動執行交易。
該算法透過分析大量歷史數據來識別這些關係。當出現價格背離時，如果演算法認為這種情況不太可能持續，它就會根據均值回歸理論開啟交易——假設資產最終會回歸到歷史價格關係。
例如，交易者建立一種統計套利演算法來監控兩種高度相關的商品價格。當商品 A 的價格上漲而商品 B 的價格保持不變時，儘管它們之間存在歷史相關性，該算法仍會做多商品 B 並做空商品 A，並預計它們的價格將重新趨同。
成交量加權平均價 (VWAP)
成交量加權平均價 (VWAP) 旨在分步執行大額訂單，同時將對市場價格的影響限制在最小範圍內。VWAP 的計算方法是將資產在整個交易期間的平均價格按交易量加權。該演算法儘量以接近該時間段內的成交均價執行交易。
此種策略在大額交易可能顯著影響市場價格的情況下非常有用。該演算法將訂單分解為多筆小額，每隔一段時間執行一次，以減少對市場的影響，幫助訂單以接近 VWAP 的價格成交。
示例：某交易者想要購買 1 萬份股票，但又不希望由於下大額訂單而推高價格。該算法使用 VWAP 將交易拆分成多筆小額訂單，在數小時內以反映股票整個交易日的成交量加權平均值的價格執行每筆訂單。
時間加權平均價 (TWAP)
時間加權平均價 (TWAP) 策略與 VWAP 策略類似，但只關注時間而非成交量。
在該策略中，演算法將訂單分成大小相等的交易，並在特定時間段內定期執行。目的是透過將訂單分散到多筆交易中來實現平均價格，從而最大限度地減少對市場價格的影響。
TWAP 通常用於交易者希望儘量減少對市場的影響並避免因一次性下大額訂單來影響市場情緒的情況。
示例：某交易者希望從流動性較低的大額外匯對倉位中退出。為了儘量減少對市場的干擾，他們創建了 TWAP 演算法，將交易平均分成較小的訂單，每隔一段時間執行一次。此策略有助於確保最佳的平均退出價格，同時減少對市場的影響。
演算法交易的步驟
MetaTrader 4 (MT4) 因其靈活性和豐富的工具而成為對用戶更友好、更受歡迎的平台之一。您可以輕鬆地將 MT4 賬戶連接到我們的賬戶，無縫開始演算法交易。
您可以使用 MT4 的內建編碼語言開發自己的演算法，也可以從眾多可自訂的 Expert Advisor (EA) 進行選擇，EA 是使用演算法自動執行策略的預先編程的交易機器人。
以下是開始演算法交易的 5 個步驟：
學習如何交易：課程和詞典開設交易賬戶：
在支援 MetaTrader 4 的在線交易平台中註冊一個賬戶並下載 MT4 平台。
6.0E-5連接您的交易賬戶：
一旦您的交易賬戶可供交易，將其連接到 MT4。
3選擇或構建演算法：
您可以從一系列預先構建的演算法交易機器人中挑選適合自己策略的演算法，也可以使用 MQL4 程式語言開發自己的演算法。
4回測策略：
使用 MT4 的 StrategyTester 工具利用真實市場數據對您的演算法進行回測，以在進入真實交易之前完善您的交易策略。
5監控表現：
根據表現或不斷變化的市場條件調整您的策略和演算法。
