Stratégie de trading RSI: Un guide éducatif

Apprenez à utiliser l'indice de force relative (RSI) avec notre guide de stratégie de trading. Explorez les origines de l'indicateur RSI, sa formule et son utilisation en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique.

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur largement utilisé par les traders en analyse technique, qui évalue la force du mouvement du cours d'un instrument financier sur une période donnée. Il mesure la vitesse et le changement des fluctuations de prix sur une échelle de 0 à 100, fournissant des indications sur les conditions de surachat ou de survente, ainsi que sur les potentielles inversions de tendance.

Le RSI peut être utilisé pour le trading sur tous les marchés et classes d'actifs, des actions aux devises (Forex), avec une variété de stratégies de trading RSI à disposition.

Le RSI a été formulé par un ingénieur mécanique devenu trader et analyste technique, J. Welles Wilder Jr., qu'il a d'abord présenté dans son livre de 1978, "New Concepts in Technical Trading Systems".

Comme la plupart des oscillateurs, le RSI est généralement affiché sous le graphique des prix. Il peut être utilisé sur tout cadre temporel de graphique en chandelier ou en barres, y compris les minutes, les heures, les jours et les semaines.

Le RSI peut également être calculé sur différentes périodes. Le paramètre standard est de 14 périodes, mais certains traders peuvent utiliser des paramètres personnalisés pour l'indicateur RSI, tels que deux périodes, neuf périodes ou 50 périodes. Par exemple, pour optimiser le RSI pour le day trading, les traders peuvent ajuster les paramètres à une période plus courte, comme 7 ou 10 périodes, afin d'augmenter la sensibilité aux changements de prix récents.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

En comparant l'amplitude des gains récents par rapport aux pertes récentes, le RSI génère une valeur de 0 à 100 qui reflète la force ou la faiblesse du momentum du prix de l'actif.

• Lorsque la valeur du RSI dépasse 70, c'est généralement considéré comme suracheté, indiquant que l'actif peut être surévalué et qu'une correction des prix pourrait être imminente.

• Lorsque la valeur du RSI tombe en dessous de 30, il est considéré comme survendu, indiquant que l'actif peut être sous-évalué et qu'un rebond des prix pourrait subvenir.

Comment le RSI est-il calculé ?

Il n'est pas nécessaire de mémoriser le calcul pour utiliser les stratégies de trading avec le RSI, car l'indicateur est généralement intégré dans toute plateforme de trading. Toutefois, comprendre son calcul aide à conceptualiser ce que l'indicateur montre.

Le RSI est calculé en normalisant le facteur de force relative (RS). RS est mesuré par le gain moyen divisé par la perte moyenne.

La le gain moyen est la somme des variations de prix à la hausse sur les X dernières périodes (typiquement 14, comme recommandé par J. Welles Wilder Jr.) divisé par le nombre de périodes pour obtenir la moyenne.

La la perte moyenne est la somme des variations de prix à la baisse sur le même nombre de périodes, divisé par ce même nombre de périodes.

Le facteur de force relative (gain moyen divisé par perte moyenne) est ensuite converti en un indice de force relative compris entre 0 et 100, pour produire la formule du RSI.

Une stratégie de trading avec le RSI est un ensemble de règles et de techniques qui utilise l'indicateur RSI pour identifier les opportunités de trading potentielles en se basant sur les conditions de surachat et de survente ou les changements de momentum. Il y a principalement quatre façons d'utiliser l'indicateur RSI dans le trading.

Surachat et survente

Comme nous l'avons déjà vu, si l'indicateur RSI montre qu'un actif est devenu suracheté et commence ensuite à baisser, cela suggère que le prix pourrait suivre cette tendance à la baisse. De la même manière, si le RSI est en situation de survente et commence ensuite à remonter, le prix pourrait être sur le point de s'apprécier.

Ceux qui suivent cette stratégie de trading avec le RSI peuvent ainsi attendre que le RSI tombe en dessous de 70 à partir d'un niveau de surachat pour envisager de prendre une position courte. Puis, lorsque le RSI dépasse 30 à partir de conditions de survente, l'idée est de prendre une position longue.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

Croisement du niveau 50

Les traders peuvent utiliser le niveau 50 du RSI (la ligne centrale) pour confirmer qu'une tendance de prix est en cours. Selon cette stratégie, une tendance baissière est indiquée lorsque le RSI passe de au-dessus de 50 à en dessous de 50.De même, une tendance haussière est indiquée lorsque le RSI passe au-dessus de 50.

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Divergence

Une autre façon de trader avec le RSI consiste à rechercher des divergences entre le RSI et le cours du marché. En termes simples, les traders recherchent des situations où le momentum évolue dans une direction opposée au prix, ce qui signale un possible point de retournement.

Lorsque le prix atteint un « plus haut » mais que le RSI forme un « plus bas » – cela est connu sous le nom de divergence baissière.

Lorsque le prix forme un « plus bas » et que le RSI fait un « plus haut » – cela est connu sous le nom de divergence haussière.

Lorsque la divergence se produit, la théorie indique qu'il y a une probabilité plus élevée de retournement des prix. Cela peut représenter des signaux d'achat et de vente à court terme potentiels.

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Échecs des swings du RSI

C'est un concept similaire à la divergence, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Les « swings » sont de petits sommets et creux que le prix forme lorsqu'il est dans une tendance. Le RSI tend à suivre les sommets et les creux formés par le prix.

Les tendances haussières présentent des sommets et des creux de plus en plus élevés. Les tendances baissières présentent des sommets et des creux de plus en plus bas. Si le RSI forme des creux plus bas tandis que le prix continue à monter, cela pourrait être un signe de retournement de tendance à court terme.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

Les traders peuvent choisir d'utiliser le RSI en combinaison avec d'autres indicateurs pour améliorer leur analyse du marché et obtenir une compréhension plus complète des mouvements de prix. Voici quelques-uns des indicateurs populaires qui peuvent compléter une stratégie de trading avec le RSI.

• Moyennes mobiles (MA)

Les traders utilisent souvent les moyennes mobiles (MM) en conjonction avec le RSI pour identifier les tendances et les points d'entrée ou de sortie potentiels. Par exemple, lorsque le prix franchit une moyenne mobile et que le RSI sort de la zone de survente (au-dessus de 30), cela peut signaler un potentiel point d'entrée long. Inversement, lorsque le prix passe en dessous de la moyenne mobile et que le RSI entre en zone de surachat (au-dessus de 70), cela pourrait indiquer un point d'entrée pour une position courte.

• Bandes de Bollinger®

En combinant les Bandes de Bollinger® avec le RSI, les traders peuvent obtenir une confirmation supplémentaire des conditions de surachat ou de survente. Lorsque le prix touche la bande supérieure de Bollinger® et que le RSI est au-dessus de 70, cela peut suggérer que l'actif est suracheté et susceptible de subir un repli. De même, si le prix touche la bande inférieure de Bollinger® et que le RSI est en dessous de 30, cela pourrait indiquer une condition de survente et une opportunité d'achat potentielle.

• MACD 

Utiliser le MACD (convergence divergence des moyennes mobiles) en conjonction avec le RSI peut fournir une confirmation supplémentaire des changements de tendance et des variations de momentum. Par exemple, si le RSI montre une divergence haussière (le prix forme des creux plus bas tandis que le RSI forme des creux plus élevés) et que le MACD observe un croisement haussier (la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal), cela pourrait renforcer la probabilité d'un retournement de tendance vers le haut.

• Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique, comme le RSI, identifie les conditions de surachat et de survente. En comparant les deux indicateurs, les traders peuvent rechercher des confirmations ou des divergences pour mieux évaluer les éventuels retournements du marché. Par exemple, si à la fois le RSI et l'oscillateur stochastique passent de la zone de survente à celle de surachat, cela peut renforcer l'hypothèse d'un mouvement de prix à la hausse.

• Retracement Fibonacci

Combiner les retracements de Fibonacci avec le RSI peut aider les traders à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels lors des corrections de prix. Si le RSI atteint des niveaux de survente près d'un niveau de retracement de Fibonacci significatif, cela indique une probabilité plus élevée de rebond des prix à ce niveau, offrant ainsi un point d'entrée potentiel pour des positions longues.

Les faux signaux: Le RSI est un indicateur de momentum, conçu pour vous permettre potentiellement d'entrer dans un trade profitable plus tôt que les indicateurs retardés. Cependant, les indicateurs de momentum sont moins fiables et peuvent souvent produire des signaux erronés. Cela est dû au fait que chaque changement de momentum ne signifie pas nécessairement que le prix va changer de direction.

Taille de l'inversion inconnue: L'indicateur RSI a signalé de nombreux points de retournement sur les marchés au fil des ans, mais il ne prédit pas l'ampleur du mouvement de prix qui suivra. Le RSI peut signaler un sommet ou un creux, ou simplement un retournement temporaire dans la direction du prix de l'action.

En conclusion, le RSI est un outil d'analyse technique populaire utilisé pour mesurer la force des mouvements de prix pour divers instruments financiers. Développé par J. Welles Wilder Jr., il évalue les conditions de surachat ou de survente et les potentielles inversions de tendance, fournissant des informations précieuses pour les traders.

Le RSI peut être appliqué à différents cadres temporels et périodes, le paramètre standard étant de 14 périodes, bien que les traders puissent le personnaliser. Par exemple, les paramètres du RSI pour le day trading sont généralement réglés sur une période plus courte, comme 7 ou 10 périodes, afin d'augmenter la sensibilité aux changements récents des prix.

Les stratégies avec le RSI incluent l'identification des conditions de surachat/survente, le croisement avec le niveau 50, la divergence et les échecs de mouvements. Les traders utilisent souvent le RSI en conjonction avec d'autres indicateurs, tels que les moyennes mobiles, les Bandes de Bollinger®, le MACD, l'oscillateur stochastique et les retracements de Fibonacci, pour améliorer l'analyse du marché et soutenir la prise de décision.

Cependant, le RSI a des limitations, notamment la possibilité de produire des signaux erronés et de ne pas prédire l'ampleur des inversions de prix. Malgré ces inconvénients, le RSI reste un indicateur utile pour les traders cherchant à naviguer dans les complexités des marchés financiers.