Qu'est-ce que l'indicateur stochastique ?
L'indicateur l'oscillateur stochastique, également connu sous le nom d' indicateur stochastique, est un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture d'un actif avec ses prix hauts et bas sur une période déterminée, généralement de 14 jours.
L'indicateur illustre les niveaux de surachat et de survente. Il est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat/vente potentiels, en fonction du momentum des prix. Les périodes de temps utilisées peuvent varier, allant de quelques minutes ou heures à plusieurs jours, semaines ou mois.
L'idée sous-jacente à cet indicateur est que dans un marché en tendance haussière, les prix peuvent se rapprocher des sommets, tandis que dans un marché en tendance baissière, ils peuvent se rapprocher des creux.
Points forts
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L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum du marché qui compare le prix de clôture d'un titre avec la fourchette de ses prix hauts et bas sur une période donnée, afin de déterminer les points de retournement probables de la valeur de cet actif.
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La formule de l'oscillateur stochastique est %K = 100 (C - L14) / (H14 - L14) ; où %K représente le cours du marché courant de l'actif, C le dernier prix de clôture, L14 le prix le plus bas des 14 derniers jours de trading, et H14 le prix le plus élevé sur la même période.
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Pour identifier si un instrument est en situation de surachat ou de survente, l'oscillateur peut s'intégrer à d'autres outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, les niveaux de Fibonacci ou les figures en chandeliers.
Comment utiliser l'oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique utilise la formule suivante :
%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)
Dans laquelle :
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%K est le cours courant de l'actif tradé.
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C est le dernier prix de clôture.
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L14 est le prix le plus bas des 14 derniers jours de trading.
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H14 est le prix le plus élevé des mêmes 14 sessions de trading.
L'oscillateur stochastique n'est pas complet sans %D. C'est l'indicateur que nous suivons de près. Il s'agit de la moyenne mobile sur trois jours (MM) de %K (ou de la moyenne des trois dernières valeurs de %K, si %K est mesuré sur une période autre que des jours).
L'oscillateur stochastique est compris entre 0 et 100 et se présente sous la forme de deux lignes : %K et %D.
La ligne %K mesure le momentum des prix, tandis que la ligne %D est une moyenne mobile de %K.
La ligne %D est généralement considérée comme la plus importante, car elle génère des signaux de trading plus précis.
Le %K est calculé en prenant l'écart entre le prix de clôture courant et le plus bas des bas, puis en divisant ce résultat par l'écart total du marché (le plus haut des hauts moins le plus bas des bas), avant de multiplier le tout par 100.
La ligne %D est une moyenne mobile simple de %K sur une période de trois unités (généralement).
Application de la stratégie de l'oscillateur stochastique en trading
D'ordinaire, lorsque %D passe en dessous de 20, cela indique que le marché est en situation de survente. À l'inverse, lorsque l'oscillateur dépasse la marque des 80, l'actif est considéré comme suracheté.
Des divergences se produisent lorsqu'un nouveau sommet ou un nouveau creux des prix n'est pas confirmé par l'oscillateur stochastique.
Une divergence haussière se manifeste lorsque le prix atteint un plus bas tout en affichant un plus bas plus élevé sur l'oscillateur stochastique. Cela révèle un affaiblissement du momentum à la baisse et peut annoncer un retournement haussier.
Une divergence baissière se manifeste lorsque le prix enregistre un plus haut, tandis que l'oscillateur stochastique atteint un plus haut moins élevé. Cela indique un affaiblissement du momentum à la hausse et peut présager un retournement baissier.
L'oscillateur stochastique est utile pour les traders, car il génère des signaux indiquant si un actif est suracheté ou survendu. Lorsque les actifs sont surachetés ou survendus, il est probable qu'un retournement de prix soit imminent.
Selon la stratégie, plus un actif reste suracheté longtemps, plus il y a de chances que son prix diminue lorsque le marché prend conscience que ce prix est surévalué et ne correspond pas à la valeur intrinsèque de l'actif. De la même manière, plus un actif reste survendu longtemps, plus il est probable que son prix amorce une tendance haussière. L'oscillateur stochastique peut alors être utilisé pour évaluer quand un retournement de prix est susceptible de se produire.
Stratégies de l'oscillateur stochastique
Les moyennes mobiles
Lorsqu'il trade des contrats sur différence (CFD) sur des actions, un trader peut combiner l'oscillateur stochastique avec les MM (moyennes mobiles).
Cette stratégie de trading basée sur l'oscillateur stochastique consiste à identifier la tendance du cours de l'action en utilisant les MM (moyennes mobiles). Quand les moyennes mobiles (MM) indiquent une tendance haussière, le trader consulte l'oscillateur stochastique pour obtenir une confirmation.
Inversement, si les moyennes mobiles indiquent une tendance baissière, le trader utilise l'oscillateur stochastique comme confirmation.
Niveaux de Fibonacci
Cette stratégie utilisant l'indicateur stochastique combine l'oscillateur stochastique et les niveaux de Fibonacci pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. Les niveaux de Fibonacci sont une série de niveaux utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance sur le marché.
Un oscillateur stochastique en dessous de 20 indique généralement que le marché est en situation de survente. Un oscillateur stochastique au-dessus de 80 indique généralement que le marché est en situation de surachat.
Lorsque l'oscillateur stochastique se situe entre 20 et 80, les traders peuvent recourir aux niveaux de Fibonacci pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels.
Modèles de chandeliers
Cette stratégie de trading avec l'oscillateur stochastique consiste à combiner l'oscillateur stochastique et les figures de chandeliers pour identifier des opportunités de trading potentielles. Les chandeliers sont utilisés pour identifier de potentielles variations de la direction du marché.
La stratégie consiste en premier lieu à identifier les niveaux de surachat et de survente à l'aide de l'oscillateur stochastique. Lorsque l'oscillateur stochastique est au-dessus de 80, il est considéré comme en situation de surachat. Lorsqu'il est en dessous de 20, il est considéré comme en situation de survente. Une fois ces niveaux identifiés, les traders recherchent ensuite des signaux de retournement potentiels en utilisant les chandeliers. Les figures de retournement courantes comprennent le marteau, le doji et les figures engloutissantes.
Elles peuvent être utilisées sur toutes les périodes de temps et sur tous les marchés, bien qu'elles soient plus efficaces sur des périodes de temps élevées, comme le graphique journalier. Cette stratégie convient aussi bien aux traders à court terme qu'à long terme, car les signaux générés peuvent être utilisés pour le trading de tendance et le trading de retournement.
Conclusion
L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum utilisé en analyse technique qui mesure le momentum d'un instrument financier, tel qu'une action, une paire de devises ou une matière première, en comparant son prix de clôture actuel à ses prix de clôture passés sur une période donnée.
Il est généralement représenté par deux lignes : l'une représentant le prix de clôture actuel et l'autre représentant le prix de clôture moyen sur la période. L'oscillateur varie entre 0 et 100. Les valeurs supérieures à 80 indiquent que le titre est suracheté et les valeurs inférieures à 20 signalent qu'il est survendu.
Comprendre le fonctionnement de l'indicateur stochastique et savoir comment l'interpréter permet aux traders de prendre des décisions de trading plus éclairées. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'aucune stratégie de trading n'est sans risque.
Les traders doivent s'assurer de faire leurs propres recherches avant de prendre une décision. Ils doivent également éviter de trader avec plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.
