Stratégie de trading avec les Bandes de Bollinger® : Un guide complet pour les traders

Apprenez à identifier les tendances du marché en utilisant les Bandes de Bollinger®, un outil technique essentiel qui représente la plage de volatilité.

Les Bandes de Bollinger® sont l'un des outils d'analyse technique les plus couramment utilisés dans l'environnement de trading actuel. Nous allons explorer le fonctionnement de cet indicateur et les différentes stratégies avec les Bandes de Bollinger® que les traders peuvent utiliser.

Comme son nom l'indique, les Bandes de Bollinger® désignent des bandes (canaux de prix) tracées sur un graphique pour représenter la plage de volatilité dans laquelle le prix d'un titre évolue.

Les composants des Bandes de Bollinger® expliqués

Les trois composants des Bandes de Bollinger® sont :

• La bande du milieu: une moyenne mobile (MM) simple sur 20 périodes.

• La bande supérieure: Placée au-dessus de la bande du milieu, à une distance déterminée par un certain nombre d'écarts types par rapport au prix.

• La bande inférieure: Placée en dessous de la bande du milieu, à une distance déterminée par un certain nombre d'écarts types par rapport au prix.

Lorsque les traders utilisent les Bandes de Bollinger®, ils ont la possibilité de sélectionner deux paramètres :

• Période: Il s'agit de la période utilisée dans la moyenne mobile simple (MMS), qui peut être de cinq minutes, d'une heure ou d'un jour.

• Écart type (StdDev): Ce paramètre mesure statistiquement la volatilité du marché, en montrant dans quelle mesure les prix s'écartent de la moyenne. La valeur par défaut de l'écart type est de 2, mais elle peut être ajustée selon l'approche choisie.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

La configuration des Bandes de Bollinger® sur une plateforme de trading dépend de l'interface fournie par le courtier. En général, une barre d'outils permet aux traders de sélectionner différents indicateurs techniques, y compris les Bandes de Bollinger®.

Les bandes supérieure et inférieure représentent l'écart type, ce qui signifie qu'elles sont basées sur la volatilité des prix. Lorsque les bandes se contractent et se rapprochent, c'est un signal de faible volatilité.

Inversement, lorsque la distance entre les bandes s'élargit, c'est le signe d'une augmentation de la volatilité du marché ou des mouvements de prix. Si les bandes commencent à se former avec une légère inclinaison et à se suivre presque parallèlement pendant une période prolongée, le prix oscille généralement entre les bandes comme s'il se trouvait dans un canal. Définies par l'écart type, les bandes déterminent également où se situent les niveaux de support et de résistance.

L'idée principale de la stratégie de trading avec les Bandes de Bollinger® est qu'en comparant la position d'un actif par rapport aux bandes, un trader peut déterminer si le prix de cet actif est relativement élevé ou bas.

Lorsque les prix des actifs touchent continuellement la bande supérieure des Bandes de Bollinger®, ils sont considérés comme surachetés. Inversement, si les prix touchent continuellement la bande inférieure, ils sont considérés comme survendus.

La façon de trader avec les Bandes de Bollinger® varie en fonction du style de trading et des objectifs. Voici plusieurs techniques que les traders peuvent adopter lors de l'utilisation des Bandes de Bollinger®.

Stratégie de surachat et de survente

Cette stratégie de trading avec les Bandes de Bollinger® repose sur le retour à la moyenne du prix. Le retour à la moyenne part du principe que si le prix s'écarte significativement de la moyenne, il finira par revenir vers le prix moyen.

Comme nous l'avons déjà vu, les Bandes de Bollinger® identifient les prix des actifs qui se sont écartés de la moyenne. Ainsi, lorsque le prix de l'actif passe en dessous de la bande inférieure, un trader utilisant cette stratégie envisagerait d'ouvrir une position longue en s'attendant à ce que le prix revienne vers la bande de la moyenne mobile simple (MMS).

Inversement, quand le prix dépasse la bande supérieure, le trader suivant cette stratégie envisagerait d'ouvrir une position courte en misant sur un retour vers la bande du milieu.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

Stratégie de squeeze

Une autre stratégie des Bandes de Bollinger®, appelée "squeeze", fait référence au resserrement de la fourchette de trading, ce qui suggère une cassure imminente.

Cela se produit lorsque le prix évolue de manière agressive, puis commence soudainement à se stabiliser latéralement dans une phase de consolidation serrée. Un trader peut identifier visuellement la consolidation du prix d'un actif lorsque les bandes supérieure et inférieure se rapprochent sur le graphique. Cela signifie que la volatilité de cet actif a diminué.

Après une période de consolidation, le prix a généralement tendance à effectuer un mouvement plus important dans un sens ou dans l'autre, idéalement avec un volume élevé. Il est important de noter que cela repose uniquement sur l'observation des performances passées, ce qui ne garantit en rien les rendements futurs. Un volume en hausse lors d'une cassure indique que les traders spéculent sur la poursuite du mouvement du prix dans la direction de la cassure. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, un trader peut envisager d'acheter l'actif, tandis que s'il descend en dessous de la bande inférieure, il pourrait envisager de le vendre. Un ordre de stop-loss est généralement placé en dehors de la consolidation, du côté opposé à la cassure.

Notez qu'un stop-loss ordinaire ne protège pas contre l'effet de glissement. Les traders peuvent, moyennant des frais, opter pour un stop-loss garanti, qui offre une protection contre le glissement de prix.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

Double Bandes de Bollinger® (DBB)

Les traders qui utilisent cette stratégie de trading avec les Bandes de Bollinger® intègrent deux ensembles de canaux de prix à leur graphique. Le premier ensemble est configuré avec les paramètres par défaut : une période de 20 et des écarts de deux (BB2, ou les Bandes de Bollinger extérieures). Le second ensemble de Bandes de Bollinger® est réglé sur une période de 20, mais avec des écarts de un (BB1, ou les Bandes de Bollinger intérieures).

La zone entre les limites supérieures de BB1 et BB2 est considérée comme la Zone d'Achat, tandis que la zone entre les limites inférieures de BB1 et BB2 est considérée comme la Zone de Vente. La zone située entre les limites supérieures et inférieures de BB1 est considérée comme la Zone Neutre.

Les traders qui utilisent les DBB peuvent soit trader des cassures, soit suivre la tendance. Ils surveillent un fort mouvement en direction de la Zone d'Achat ou de la Zone de Vente, puis ouvrent une position longue ou courte en conséquence.

^{*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.}

Les Bandes de Bollinger® constituent un outil technique précieux pour les traders. Elles désignent des canaux de prix placés sur un graphique afin de représenter la plage de volatilité du prix d'un actif. Les Bandes de Bollinger® se composent de la bande centrale, de la bande supérieure et de la bande inférieure, et sont définies par la période et l'écart type. La configuration par défaut est généralement une période de 20 avec un écart type de deux.

L'idée principale des Bandes de Bollinger® est qu'en analysant le prix par rapport aux bandes, un trader peut déterminer si celui-ci est relativement élevé ou bas.

Les stratégies de trading utilisant les Bandes de Bollinger®, incluent notamment l'approche de surachat et de survente, la stratégie de squeeze et les Double Bandes de Bollinger® (DBB).