Stratégie de moyenne mobile de Hull : Un guide éducatif

Découvrez la moyenne mobile de Hull (HMA), ses caractéristiques principales et comment appliquer une stratégie de trading basée sur la moyenne mobile de Hull.

La moyenne mobile de Hull (HMA) est un outil d'analyse technique qui mesure le prix moyen d'un actif sur une période donnée. Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles (MM), cet indicateur vise à minimiser le bruit et à lisser les fluctuations de prix.

Découvrons le fonctionnement de l'indicateur et comment concevoir votre propre stratégie basée sur la moyenne mobile de Hull.

• HMA est un outil d'analyse technique qui mesure le prix moyen d'un actif sur une période donnée, en visant à minimiser le bruit et à lisser les fluctuations de prix.
• Créée par Alan Hull en 2005, la moyenne mobile de Hull (HMA) repose sur un processus de calcul unique qui combine les avantages d'autres moyennes mobiles telles que la SMA, la WMA et la EMA pour créer un indicateur plus réactif et plus lisse.
• Lors de l'utilisation de la HMA, il est crucial de choisir des paramètres et des périodes de temps appropriés en fonction de votre style de trading et de vos objectifs. Alan Hull recommande une période par défaut de 16.
• La HMA peut être utilisée pour identifier les tendances, repérer les retournements de tendance, déterminer les niveaux de support et de résistance. Elle peut aussi être combinée avec d'autres indicateurs pour améliorer des signaux de trading.
• Les stratégies de trading populaires avec la HMA incluent les croisements et les cassures.

La HMA a été créée en 2005 par le trader australien Alan Hull dans le but de résoudre le problème des retards dans les moyennes mobiles. Comme l'a exprimé le créateur de l'indicateur :

L'indicateur HMA se distingue des autres types de moyennes mobiles, telles que la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile pondérée (WMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA), par son processus de calcul unique qui combine les avantages d'autres moyennes mobiles pour créer un indicateur plus réactif et plus lisse.

Bien que la HMA soit facilement accessible sur la plupart des plateformes de trading et des interfaces graphiques, comprendre son mécanisme peut s'avérer utile pour l'utiliser de manière plus appropriée. Pour calculer la HMA par eux-mêmes, les traders peuvent suivre ces étapes :

1. Choisissez un nombre de périodes : Alan Hull suggère d'en utiliser 16, mais les traders peuvent choisir n'importe quel nombre adapté à leur stratégie de trading avec la HMA.
2. Calculez deux moyennes mobiles pondérées (WMA) :
   • Une pour la durée totale (nombre de périodes)
   • Une autre pour la moitié de sa durée (nombre de périodes/2)
3. Multipliez la WMA à période plus courte par deux et soustrayez la première WMA: Ce résultat vous donne la HMA brute, non lissée.
4. Trouvez la racine carrée du nombre de périodes : Vous pouvez l'arrondir au nombre entier le plus proche.
5. Calculez une troisième WMA en utilisant le nombre obtenu : C'est votre moyenne mobile de Hull finale.

En résumé, la formule de la moyenne mobile de Hull est :

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

Où :

• WMA = moyenne mobile pondérée
• n = nombre de périodes
• sqrt = racine carrée

Lors de l'utilisation de la moyenne mobile de Hull, il est crucial de choisir les paramètres et les périodes de temps appropriés correspondant à votre style de trading et à vos objectifs spécifiques. La HMA est calculée en utilisant une période définie, qui détermine sa réactivité et son lissé.

Alan Hull, le créateur de l'indicateur HMA, recommande une période par défaut de 16, mais les traders peuvent tester d'autres valeurs pour trouver celle qui convient le mieux à leurs besoins.

Pour choisir le bon cadre temporel, prenez en compte votre style de trading et le type d'analyse de marché que vous souhaitez effectuer. Par exemple :

• Trading journalier: Les traders journaliers peuvent préférer des horizons temporels plus courts, tels que les graphiques de 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes.
• Trading de tendance: Les traders de tendance peuvent opter pour des graphiques de 4 heures, quotidiens ou même hebdomadaires.
• Trading de position: Les traders de position peuvent se concentrer sur des horizons temporels hebdomadaires ou mensuels pour identifier les tendances à plus long terme.

Souvenez-vous que le choix des paramètres et des horizons temporels appropriés est un processus d'essai et d'erreur. Il est essentiel de tester divers réglages en utilisant des données historiques des prix avant de les appliquer au trading en direct.

La HMA peut être utilisée de diverses manières, en fonction de la stratégie du trader. Voici quelques scénarios où le trading avec la HMA peut être utilisé.

Identifier les tendances

La HMA peut être particulièrement utile pour l'identification des tendances en raison de ses propriétés de lissage et de sa réactivité aux variations de prix.

Pour confirmer la tendance, vous pouvez observer la pente de la ligne de la HMA. Une HMA en pente ascendante signale une tendance haussière, tandis qu'une HMA en pente descendante indique une tendance baissière.

La position de la ligne de la HMA par rapport au prix est également informative. Par exemple, lorsque la HMA est au-dessus du prix mais en tendance ascendante, cela suggère une tendance haussière susceptible de rencontrer une résistance accrue. À l'inverse, lorsque la HMA est en dessous du prix mais en tendance descendante, cela signifie que la résistance à la tendance baissière est probable.

Bien que les traders puissent concevoir diverses façons d'utiliser l'indicateur, certaines des stratégies populaires avec la moyenne mobile de Hull incluent les croisements et les cassures.

Stratégie de croisement de la moyenne mobile de Hull

La stratégie de croisement de la HMA consiste à utiliser deux cadres temporels différents pour la HMA, un à période plus courte et un à période plus longue, afin de générer des signaux de trading lorsqu'ils se croisent.

Les traders utilisant cette stratégie appliquent deux indicateurs de moyenne mobile de Hull à leur graphique de prix, l'un ayant une période plus courte (par exemple, 10 périodes) et l'autre ayant une période plus longue (par exemple, 50 périodes). La HMA à période plus courte réagira plus rapidement aux variations de prix, tandis que la HMA à période plus longue offrira une représentation plus lisse de la tendance générale.

Le concept principal derrière la stratégie de croisement de la HMA est d'identifier les points d'entrée et de sortie potentiels en fonction de l'interaction entre les deux lignes de HMA. Lorsque la HMA à période plus courte croise au-dessus de la HMA à période plus longue, cela signale une tendance haussière potentielle. À l'inverse, lorsque la HMA à période plus courte croise en dessous de la HMA à période plus longue, cela suggère une tendance baissière possible.

Pour améliorer la précision de la stratégie de croisement de la HMA, les traders peuvent envisager d'ajouter des règles ou des filtres supplémentaires. Ils peuvent par exemple choisir d'entrer en position uniquement lorsque le croisement se produit en même temps qu'une augmentation significative du volume de transactions, ce qui peut servir de confirmation supplémentaire de la force de la tendance. En complément, intégrer d'autres outils d'analyse technique, tels que le RSI ou le MACD, peut aussi aider à confirmer la validité des signaux de croisement.

Stratégie de cassure avec la moyenne mobile de Hull

La stratégie de trading de cassure avec la HMA se concentre sur l'identification et le trading des cassures des niveaux de support ou de résistance établis, ce qui peut signaler le début d'une tendance forte.

La première étape pour mettre en œuvre cette stratégie HMA est d'identifier les niveaux de support et de résistance significatifs sur le graphique des prix. Ces niveaux se forment généralement lorsque le prix atteint plusieurs fois un point haut ou bas, créant ainsi une barrière horizontale. L'indicateur de la moyenne mobile de Hull peut être appliqué au graphique pour aider à déterminer la direction générale de la tendance et évaluer la force de la cassure.

Une fois les niveaux de support et de résistance identifiés, les traders peuvent surveiller l'interaction du prix avec ces niveaux en conjonction avec la HMA. Une cassure se produit lorsque le prix dépasse le niveau de support ou de résistance établi, accompagnée d'une confirmation correspondante de la HMA.

Par exemple, si le prix dépasse un niveau de résistance et que la HMA se situe également au-dessus de ce niveau, cela peut signaler une cassure haussière. À l'inverse, si le prix casse un niveau de support à la baisse et que la HMA suit également cette direction, cela peut indiquer une cassure baissière potentielle.

Pour optimiser la fiabilité de la stratégie de trading de cassure avec la HMA, les traders peuvent utiliser des indicateurs supplémentaires, tels que les Bandes de Bollinger® ou l'intervalle moyen vrai (ATR).

• Réactivité: La moyenne mobile de Hull est conçue pour être très réactive aux variations de prix, ce qui peut aider les traders à identifier rapidement les changements potentiels de tendance et les retournements de marché.

• Lissage: Malgré sa réactivité, l'indicateur HMA maintient une courbe lisse qui peut potentiellement minimiser le bruit du marché et les signaux erronés.

• Polyvalence: L'indicateur HMA peut être appliqué à divers cadres temporels, marchés et styles de trading, en faisant un outil polyvalent pour des objectifs de trading variés.

• Nature retardataire: Bien que la HMA soit conçue pour être plus réactive que les moyennes mobiles traditionnelles, elle reste un indicateur retardataire qui se base sur des données historiques des prix, sans garantir les rendements futurs.

• Les faux signaux: Bien que le lissé de la HMA aide à réduire le bruit du marché, elle peut encore générer des signaux erronés, par exemple, dans des marchés volatils ou latéraux.

• Sélection des paramètres: Choisir le paramètre ou la période appropriée pour la HMA peut s'avérer difficile, car différentes conditions de marché et styles de trading peuvent nécessiter des réglages différents.

En conclusion, la HMA est un précieux outil d'analyse technique qui offre aux traders un indicateur réactif et lisse pour analyser l'action des prix. Développée par le trader australien du marché boursier Alan Hull, la HMA vise à résoudre les problèmes inhérents de retard et de bruit potentiel associés aux moyennes mobiles traditionnelles, telles que la SMA, la WMA et la EMA.

Le processus de calcul unique de la HMA la distingue des autres moyennes mobiles en combinant les avantages de différents types de moyennes mobiles. Le choix des paramètres et des cadres temporels appropriés est crucial lorsqu'on utilise la HMA. Les traders sont encouragés à expérimenter avec différents réglages pour trouver ceux qui conviennent le mieux à leur style de trading et à leurs objectifs spécifiques. Alan Hull recommande une période par défaut de 16, mais d'autres longueurs de période peuvent également être explorées.

La polyvalence de la HMA lui permet d'être utilisée dans diverses stratégies de trading, y compris l'identification des tendances, les retournements de tendance, le support et la résistance, ainsi qu'en combinaison avec d'autres indicateurs. Deux stratégies de trading populaires avec la HMA sont les stratégies de croisement et de cassure de la HMA. Ces deux approches visent à tirer parti de la réactivité et du lissé de la HMA pour détecter des points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché.

Malgré ses avantages, les traders doivent également prendre en compte les risques associés à l'utilisation de la HMA. En tant qu'indicateur retardataire, elle se base toujours sur des données historiques des prix, ce qui ne peut garantir les rendements futurs. De plus, la HMA peut générer des signaux erronés, par exemple dans des marchés volatils ou latéraux et le choix des paramètres appropriés peut s'avérer difficile.