Guía completa del trading algorítmico
Conoce todo sobre el trading algorítmico, cómo funciona y cómo conectar tu cuenta de MetaTrader 4 (MT4) con Capital.com.
¿Qué es el trading algorítmico?
El trading algorítmico, o «trading con algoritmos», utiliza algoritmos informáticos para ejecutar posiciones automáticamente. Se utiliza para intentar aplicar estrategias de trading de forma más eficaz y precisa que los métodos manuales.
En lugar de colocar manualmente órdenes de compra o de venta, el software de trading algorítmico toma decisiones según unas condiciones predefinidas. Estas condiciones pueden estar vinculadas a indicadores del mercado, como el precio, el volumen o el tiempo. Una vez cumplidas estas condiciones, el algoritmo ejecuta la operación al instante, siempre que haya liquidez suficiente.
Los algoritmos pueden reducir potencialmente los errores humanos al eliminar algunos de los sesgos emocionales del trading.
Tipos de trading algorítmico
Existen varios tipos de trading algorítmico que funcionan de distintas maneras, desde desglosar las grandes operaciones para minimizar el impacto en el mercado hasta aprovechar las ineficiencias del mercado.
Algoritmos de ejecución
Los algoritmos de ejecución incluyen el VWAP (precio medio ponderado por volumen) y el TWAP (precio medio ponderado en el tiempo), los cuales están diseñados para ejecutar grandes órdenes con un impacto mínimo en el mercado. Lo consiguen dividiendo las operaciones grandes en otras más pequeñas, ejecutadas periódicamente para reducir costos, como el slippage, o deslizamiento, y lograr el mejor precio posible.
Algoritmos de búsqueda de beneficios
Los algoritmos de búsqueda de beneficios pretenden maximizar el desempeño, para lo cual identifican ineficiencias, patrones u oportunidades de arbitraje estadístico en los mercados. Estos algoritmos, utilizados a menudo en estrategias de trading de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés), suelen ser menos transparentes que los algoritmos de ejecución, ya que los traders o las empresas pueden mantener en secreto sus estrategias propias.
Algoritmos de caja negra
Los algoritmos de caja negra son aquellos en los que la lógica interna, el código o las reglas no son transparentes ni fáciles de entender para los usuarios. A menudo se construyen por medio de modelos estadísticos complejos, como el aprendizaje automático o las redes neuronales, en los que las relaciones entre entradas y salidas no siempre están claras.
Algoritmos de código abierto
Los algoritmos de código abierto son algoritmos en los que el código y la lógica son totalmente accesibles, disponibles y modificables por el público, a diferencia de los algoritmos de caja negra. Los usuarios pueden inspeccionarlos, modificarlos o mejorarlos como consideren oportuno.
¿Qué es un trader algorítmico?
Los traders algorítmicos son participantes en el mercado que utilizan algoritmos para automatizar sus operaciones. Históricamente, el trading algorítmico era exclusivo de las grandes instituciones financieras con acceso a sistemas de gran potencia y conocimientos técnicos.
Hoy en día, sin embargo, plataformas como MetaTrader 4 (MT4) hacen más accesible el trading algorítmico con herramientas avanzadas de creación de estrategias, automatización y backtesting que no requieren conocimientos avanzados de programación.
Muchas plataformas de trading algorítmico ofrecen algoritmos de trading prediseñados, a menudo denominados Asesores Expertos en MT4, con parámetros que puedes personalizar según tu estrategia de trading y tu tolerancia al riesgo. Alternativamente, los traders con conocimientos de programación pueden desarrollar algoritmos en lenguajes como Python o MetaQuotes Language 4 (MQL4).
¿Cómo funciona el trading algorítmico?
El trading algorítmico utiliza reglas predefinidas y algoritmos informáticos para ejecutar automáticamente operaciones basadas en datos de mercado. Estos algoritmos analizan la información del mercado en tiempo real para identificar oportunidades de trading y colocar órdenes casi al instante. Al eliminar las emociones humanas y minimizar los errores, el trading algorítmico permite ejecutar las operaciones con mayor precisión y rapidez.
Por ejemplo, un trader puede crear un algoritmo basado en análisis técnicos, como medias móviles o patrones de precios. Cuando las condiciones del mercado coinciden con las reglas establecidas por el algoritmo, este activa una operación de compra o venta sin necesidad de intervención manual.
Los algoritmos pueden aplicarse a diversos mercados y clases de activos, como acciones, divisas y materias primas. Algunos traders utilizan el trading algorítmico como parte de una estrategia de trading de alta frecuencia (HFT) para ejecutar numerosas operaciones en milisegundos y responder con rapidez a las fluctuaciones de los precios en mercados que se mueven con rapidez.
Trading algorítmico: ventajas e inconvenientes
Ventajas – el trading con algoritmos es más rápido y eficaz que los métodos de trading tradicionales, y elimina los retrasos y sesgos emocionales de la toma de decisiones humana. Los algoritmos pueden ejecutar operaciones en momentos precisos según condiciones preestablecidas y reaccionan casi inmediatamente a los cambios en las condiciones del mercado. Los traders pueden recurrir al backtesting para contrastar sus estrategias con datos históricos y reales.
Inconvenientes – los algoritmos están creados por personas, lo cual significa que persiste el riesgo de error humano. Un pequeño error en el código o en la estrategia podría acarrear pérdidas sustanciales, incluso si se realizan las pruebas adecuadas, ya que el desempeño pasado no garantiza los resultados futuros.
¿Cuál es la diferencia entre el trading algorítmico y el trading automatizado?
A menudo, los términos «trading algorítmico» y «trading automatizado» se utilizan indistintamente, pero tienen significados diferenciados.
El trading algorítmico consiste en ejecutar automáticamente operaciones según reglas y criterios predefinidos, como el precio del activo, el volumen y los diferenciales entre mercados correlacionados. Estos algoritmos utilizan análisis técnico y modelos estadísticos para tomar decisiones de trading informadas.
El término trading automatizado es más amplio y se refiere a cualquier sistema en el que las operaciones se ejecutan sin intervención humana, independientemente de si se utilizan algoritmos o estrategias predefinidas. Esto incluye funciones básicas, como órdenes limitadas y órdenes stop-loss, las cuales se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones.
Luego está el trading cuantitativo, el cual también utiliza algoritmos y modelos estadísticos para identificar oportunidades de mercado. Aquí tienes más información sobre el enfoque, las herramientas y el uso de cada tipo.
| Aspecto | Trading cuantitativo | El trading algorítmico | El término trading automatizado |
| Enfoque | Desarrollo de estrategias basadas en datos | Ejecución automatizada de operaciones | Incluye todas las formas de automatización en el trading |
| Herramientas | Modelos estadísticos, algoritmos, backtesting | Reglas de ejecución de trading preprogramadas | Algoritmos, IA, aprendizaje automático, plataformas de ejecución de operaciones |
| Uso | A menudo por grandes instituciones, pero cada vez más accesibles a particulares | Traders minoristas, instituciones y fondos de cobertura | Traders minoristas, instituciones y fondos de cobertura |
Estrategias de trading algorítmico
Las estrategias de trading algorítmico consisten en algoritmos informáticos diseñados para ejecutar automáticamente operaciones según reglas predefinidas. Estas técnicas proporcionan un enfoque disciplinado, basado en datos, que puede adaptarse a tus preferencias individuales de trading y a tu tolerancia al riesgo.
Aquí tienes algunas de las estrategias de trading algorítmico de más popularidad:
Estrategia de arbitraje estadístico
El arbitraje estadístico consiste en utilizar modelos estadísticos que ejecutan automáticamente operaciones según desviaciones temporales de la relación histórica de precios de dos o más activos correlacionados.
El algoritmo analiza grandes conjuntos de datos históricos para identificar estas relaciones. Cuando se produce una divergencia de precios y el algoritmo determina que es improbable que persista, abre operaciones basadas en la teoría de la reversión a la media, la cual supone que los activos acabarán volviendo a su relación histórica de precios.
Por ejemplo, un trader crea un algoritmo de arbitraje estadístico que controla los precios de dos materias primas muy correlacionadas. Cuando el precio de la materia prima A sube mientras que el de la materia prima B permanece estático, a pesar de su correlación histórica, el algoritmo toma una posición larga en la materia prima B y una posición corta en la materia prima A, ya que anticipa que sus precios volverán a converger.
Precio medio ponderado por volumen (VWAP)
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) tiene por objeto ejecutar grandes órdenes a lo largo del tiempo con un impacto mínimo en el precio de mercado. El VWAP se calcula tomando el precio medio de un activo a lo largo de un período de trading, ponderado por el volumen. El algoritmo trata de ejecutar operaciones a intervalos que se aproximen a este precio medio.
Esta estrategia puede ser útil en condiciones en las que la ejecución de una operación grande podría mover significativamente el precio del mercado. El algoritmo divide la orden en partes más pequeñas y las ejecuta a intervalos para reducir el impacto en el mercado, lo cual ayuda a ejecutar la orden a un precio cercano al VWAP.
Ejemplo: un trader está interesado en comprar 10,000 acciones de un valor, pero quiere evitar que suba el precio con una sola orden de gran volumen. El algoritmo utiliza el VWAP para dividir la operación en órdenes más pequeñas a lo largo de varias horas, de modo que ejecuta cada una a un precio que refleja la media ponderada por volumen de la acción a lo largo del día de trading.
Precio medio ponderado en el tiempo (TWAP)
La estrategia de precio medio ponderado en el tiempo (TWAP) es similar a la estrategia VWAP, pero se centra exclusivamente en el tiempo y no en el volumen.
En esta estrategia, el algoritmo divide una orden en operaciones de igual tamaño que se ejecutan a intervalos regulares durante un período de tiempo específico. El objetivo es lograr un precio promedio al repartir la orden entre varias operaciones, lo cual minimiza el impacto en el precio de mercado.
El TWAP se utiliza a menudo en situaciones en las que los traders desean minimizar el impacto en el mercado y evitar influir en el sentimiento con la ejecución de una única orden de gran tamaño.
Ejemplo: un trader quiere salir de una posición grande en un par de divisas de baja liquidez. Para minimizar las perturbaciones del mercado, crea un algoritmo TWAP para dividir la operación en partes más pequeñas y ejecutarlas a intervalos regulares. Esta estrategia contribuye a garantizar el mejor precio medio de salida posible, lo cual reduce al mismo tiempo el impacto en el mercado.
Pasos para empezar a hacer trading con algoritmos
Para empezar a hacer trading con algoritmos, MetaTrader 4 (MT4) es una de las plataformas más fáciles de usar y de mayor popularidad, debido a su flexibilidad y a su amplia colección de herramientas. Puedes conectar tu cuenta de MT4 a la nuestra con facilidad y empezar a hacer trading con algoritmos sin problemas.
Puedes desarrollar tus propios algoritmos con el lenguaje de programación integrado de MT4 o elegir entre uno de los muchos Asesores Expertos (EA, por sus siglas en inglés) personalizables, los cuales son robots de trading preprogramados que utilizan algoritmos para automatizar tus estrategias.
Aquí tienes cinco pasos para iniciarte en el trading algorítmico:
1 Abre una cuenta de trading:
regístrate en una plataforma de trading en línea que admita MetaTrader 4 y descarga la plataforma MT4.
2 Conecta tu cuenta de trading:
cuando tu cuenta de trading esté activa, conéctala a MT4.
3 Elige o desarrolla un algoritmo:
elige entre una variedad de bots de trading algorítmico preprogramados que puedes adaptar a tu estrategia o desarrolla el tuyo propio con el lenguaje de programación MQL4.
4 Comprueba tu estrategia con el backtesting:
utiliza el backtesting para realizar pruebas retrospectivas de tu algoritmo con datos reales del mercado por medio de la herramienta StrategyTester de MT4 a fin de perfeccionar tu estrategia de trading antes de operar en tiempo real.
5 Monitorea el desempeño:
ajusta tu estrategia y tu algoritmo según el desempeño o las condiciones cambiantes del mercado.
