Strategia handlowa RSI: Poradnik edukacyjny

Dowiedz się, jak korzystać ze wskaźnika (RSI) korzystając z naszego poradnika dotyczącego strategii handlowych. Zbadaj genezę wskaźnika RSI, jego formułę i zastosowanie w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest szeroko stosowany przez traderów w analizie technicznej, ocenia on siłę ruchu ceny instrumentu finansowego w danym okresie. Mierzy szybkość i zmianę wahań cen w skali od 0 do 100, zapewniając wgląd w warunki wykupienia lub wyprzedania, a także potencjalne odwrócenie trendu. 

Wskaźnik RSI może być wykorzystywany do handlu na wszystkich rynkach i we wszystkich klasach aktywów, od akcji po rynek walutowy (forex), z różnymi strategiami handlowymi RSI do wyboru.

Wskaźnik RSI został opracowany przez inżyniera mechanika, który stał się traderem i analitykiem technicznym, J. Welles Wilder Jr. po raz pierwszy zilustrował to w tekście opublikowanym w 1978 roku, zatytułowanym „New Concepts in Technical Trading Systems”. 

Podobnie jak większość oscylatorów, wskaźnik RSI jest zwykle wykreślany pod wykresem cenowym. Można go używać w dowolnym przedziale czasowym wykresu świecowego lub słupkowego, w tym w minutach, godzinach, dniach i tygodniach. 

Wskaźnik RSI może być również obliczany w różnych okresach. Standardowym ustawieniem jest 14 okresów, ale niektórzy inwestorzy mogą korzystać z niestandardowych ustawień wskaźnika RSI, takich jak dwa okresy, dziewięć okresów lub 50 okresów. Na przykład, aby zoptymalizować wskaźnik RSI do handlu dziennego, inwestorzy mogą dostosować ustawienia do krótszego okresu obserwacji, takiego jak 7 lub 10 okresów, aby zwiększyć wrażliwość na ostatnie zmiany cen. 

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Porównując wielkość ostatnich zysków z ostatnimi stratami, wskaźnik RSI generuje wartość od 0 do 100 która odzwierciedla siłę lub słabość dynamiki cen aktywów. 

• Gdy wartość RSI wzrośnie powyżej 70, zazwyczaj oznacza to sytuację wykupienia, sygnalizując, że aktywa mogą być przewartościowane, a korekta ceny może być bliska.

• Gdy wartość RSI spadnie poniżej 30, zwykle oznacza to sytuację wyprzedania, co wskazuje, że aktywa te mogą być niedowartościowane, a na horyzoncie może pojawić się odbicie cen. 

Jak obliczany jest wskaźnik RSI?

Zapamiętanie obliczeń nie jest konieczne do korzystania ze strategii handlowych RSI, ponieważ wskaźnik ten jest zwykle umieszczony na platformie handlowej, jednak pomaga to w zrozumieniu, co pokazuje wskaźnik.

Wskaźnik RSI jest obliczany poprzez normalizację współczynnika siły względnej (RS). RS jest obliczany poprzez podzielenie średniego zysku przez średnią stratę.

Historia średni zysk jest sumą wzrostowych zmian cen w ciągu ostatnich X okresów (zazwyczaj 14, zgodnie z zaleceniami J. Welles Wilder Jr.) podzielone przez liczbę okresów w celu uzyskania średniej. 

Historia średnia strata to suma spadkowych zmian cen w tej samej liczbie okresów, podzielona przez tę samą liczbę okresów. 

Współczynnik siły względnej (średni zysk podzielony przez średnią stratę) jest następnie konwertowany na wskaźnik siły względnej w zakresie od 0 do 100, aby uzyskać formułę wskaźnika RSI.

Strategia handlowa RSI to zestaw reguł i technik, które wykorzystują wskaźnik RSI do identyfikacji potencjalnych wejść w transakcje na podstawie warunków wykupienia i wyprzedania lub zmiany dynamiki. Istnieją cztery kluczowe sposoby wykorzystania wskaźnika RSI w handlu.

Wykupienie i wyprzedanie 

Jak już wspomnieliśmy, jeśli wskaźnik RSI pokazuje, że aktywa zostały wykupione, a następnie zaczyna wskazywać niższy poziom, sugeruje to, że cena może spadać. Podobnie, jeśli RSI jest wyprzedany, a następnie zaczyna wskazywać wyższy poziom, cena może również wkrótce wzrosnąć.

Osoby podążające za tą strategią handlową RSI mogą rozważyć odczekanie, dopóki wskaźnik RSI nie spadnie poniżej 70 z poziomu wykupienia, aby zająć ewentualną krótką pozycję. Następnie, gdy wskaźnik RSI wzrośnie powyżej 30 z warunków wyprzedania, warto zająć długą pozycję.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Crossover 50 poziomu

Traderzy mogą wykorzystać poziom RSI 50 (linia środkowa), aby potwierdzić występowanie trendu cenowego. Zgodnie z tą strategią, trend spadkowy jest sugerowany, gdy RSI przecina się z powyżej 50 do poniżej 50. Podobnie, trend wzrostowy jest sugerowany, gdy RSI przekracza 50.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Dywergencja

Innym sposobem handlu z RSI jest poszukiwanie rozbieżności między RSI a ceną rynkową. Mówiąc prościej, traderzy szukają sytuacji, w której dynamika ceny jest przeciwna do jej kierunku, sygnalizując możliwy punkt zwrotny.

Kiedy cena osiąga „wyższy szczyt”, ale RSI osiąga „niższy szczyt” - określa się to jako rozbieżność bessy.

Gdy cena wykazuje „niższy dołek”, a RSI sygnalizuje „wyższy dołek”, mówimy o rozbieżność hossy.

Kiedy pojawia się rozbieżność, teoretycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena się odwróci. Może to stanowić potencjalne krótkoterminowe sygnały sprzedaży i kupna.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Nieudane wahania wskaźnika RSI

Jest to koncepcja podobna do rozbieżności, ale na znacznie mniejszą skalę. „Wahania” to niewielkie wzrosty i spadki, które cena osiąga, gdy znajduje się w trendzie. RSI zazwyczaj śledzi wzrosty i spadki cen. 

Trendy wzrostowe charakteryzują się wyższymi szczytami i niższymi dołkami. Trendy spadkowe charakteryzują się niższymi szczytami i dołkami. Jeśli RSI spada, ale cena nadal rośnie, może to być oznaką krótkoterminowego odwrócenia trendu.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Traderzy mogą zdecydować się na wykorzystanie RSI w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby ulepszyć swoją analizę rynku i uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie ruchów cen. Poniżej znajdują się niektóre z popularnych wskaźników, które mogą uzupełniać strategię handlową RSI.

• Średnie kroczące (MA)

Traderzy często stosują średnie kroczące (MA) w połączeniu ze wskaźnikiem RSI w celu rozpoznania trendów i potencjalnych punktów wejścia lub wyjścia. Na przykład, gdy cena przekroczy średnią kroczącą, a RSI wyjdzie z obszaru wyprzedania (powyżej 30), może to sygnalizować potencjalne długie wejście. I odwrotnie, gdy cena przecina się poniżej średniej ruchomej, a RSI przesuwa się na obszar wykupienia (powyżej 70), może to wskazywać na krótki punkt wejścia.

• Wstęgi Bollingera®

Łącząc Wstęgi Bollingera® ze wskaźnikiem RSI, inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe potwierdzenie warunków wykupienia lub wyprzedania. Gdy cena dotknie górnej wstęgi Bollingera, a RSI przekroczy 70, może to sugerować, że aktywa są nadmiernie rozciągnięte i należy je wycofać. Podobnie, jeśli cena dotknie dolnej wstęgi Bollingera, a wskaźnik RSI spadnie poniżej 30, może to wskazywać na stan wyprzedania i potencjalną okazję do zakupu.

• Wskaźnik MACD 

Zastosowanie średniej ruchomej rozbieżności zbieżności (MACD) wraz ze wskaźnikiem RSI może zapewnić dalsze potwierdzenie zmian trendu i zmian dynamiki. Na przykład, jeśli RSI wykazuje rozbieżność hossy (cena osiąga niższe minima, podczas gdy RSI osiąga wyższe minima), a MACD doświadcza crossover hossy (linia MACD przecina się powyżej linii sygnału), może to zwiększyć prawdopodobieństwo potencjalnego odwrócenia trendu w górę.

• Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny, podobnie jak wskaźnik RSI, rozpoznaje warunki wykupienia i wyprzedania. Porównując te dwa wskaźniki, traderzy mogą szukać potwierdzenia lub rozbieżności, aby lepiej ocenić potencjalne odwrócenie trendu na rynku. Na przykład, jeśli zarówno wskaźnik RSI, jak i oscylator stochastyczny przesuwają się z obszaru wyprzedania do obszaru wykupienia, może to wzmocnić argumenty przemawiające za ruchem cen w górę.

• Zniesienia Fibonacciego

Połączenie zniesień Fibonacciego ze wskaźnikiem RSI może pomóc traderom zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu podczas korekt cen. Jeśli wskaźnik RSI osiągnie poziom wyprzedania w pobliżu istotnego poziomu zniesienia Fibonacciego, może to sygnalizować większe prawdopodobieństwo odbicia ceny na tym poziomie, zapewniając potencjalny punkt wejścia dla pozycji długich.

Fałszywe sygnały: RSI jest wskaźnikiem wyprzedzającym, zaprojektowanym tak, aby potencjalnie doprowadzić do zyskownej transakcji przed wskaźnikami opóźnionymi. Wskaźniki wyprzedzające są jednak mniej wiarygodne i często mogą generować fałszywe sygnały. Wynika to z faktu, że nie każda zmiana dynamiki oznacza, że cena zmieni kierunek.

Wielkość odwrócenia nieznana: Wskaźnik RSI zasygnalizował wiele punktów zwrotnych na rynkach na przestrzeni lat, ale nie przewiduje, jak duży lub mały będzie kolejny ruch cenowy. Wskaźnik RSI może wskazywać maksimum lub minimum, a także tymczasowe odwrócenie kierunku ceny papieru wartościowego.

Podsumowując, RSI jest popularnym narzędziem analizy technicznej wykorzystywanym do określania intensywności wahań cen różnych instrumentów finansowych. Opracowany przez J. Welles Wilder Jr. ocenia warunki wykupienia lub wyprzedania oraz potencjalne odwrócenie trendu, zapewniając traderom cenne informacje.

Wskaźnik RSI może być stosowany do różnych ram czasowych i okresów, przy czym standardowym ustawieniem jest 14 okresów, chociaż traderzy mogą dostosować go do własnych potrzeb. Na przykład, ustawienia wskaźnika RSI dla handlu dziennego są zazwyczaj krótsze, np. 7 lub 10 okresów, aby zwiększyć wrażliwość na ostatnie zmiany cen. 

Strategie RSI obejmują rozpoznawanie warunków wykupienia/wyprzedania, strategii 50-crossover, dywergencji i nieudanych wahań. Traderzy często używają wskaźnika RSI w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące, wstęgi Bollingera®, wskaźnik MACD, oscylator stochastyczny i Zniesienia Fibonacciego, aby poprawić analizę rynku i wspierać podejmowanie właściwych decyzji.

Wskaźnik RSI ma jednak swoje ograniczenia, w tym możliwość generowania fałszywych sygnałów i nieprzewidywania skali zmian cen. Pomimo tych wad, RSI pozostaje użytecznym wskaźnikiem dla traderów chcących umiejętnie poruszać się po zawiłościach rynków finansowych.