Zrozumienie strategii handlowej MACD: poradnik edukacyjny

Ten poradnik edukacyjny zawiera informacje na temat wskaźnika MACD, popularnego narzędzia analizy technicznej służącego do rozpoznawania trendów, ich dynamiki i odwrócenia.

Czym jest wskaźnik MACD?

Historia wskaźnik średniej kroczącej zbieżności/rozbieżności (MACD) jest narzędziem analizy technicznej, które może pomóc inwestorom zidentyfikować pojawiające się trendy cenowe, wzrostowe lub spadkowe. 

W tym poradniku przyjrzymy się, jak korzystać z tego wskaźnika i stworzyć MACD strategię handlową. 

Najważniejsze informacje

Wyjaśnienie wskaźnika MACD

Sklasyfikowany jako wskaźnik dynamiki, MACD opiera się na zależności między dwiema ruchomymi średnimi cenowymi (MA) ceny tego samego aktywa. Stworzony przez menedżera inwestycyjnego Geralda Appela w 1979 roku, wskaźnik MACD stał się jednym z najpopularniejszych obecnie wskaźników technicznych.

Jak handlować przy użyciu wskaźnika MACD

Wskaźnik MACD składa się z dwóch średnich kroczących, jednej szybszej zwanej linią sygnału i jednej wolniejszej, którą jest linia MACD. Zawiera również histogram przedstawiający różnicę między dwiema średnimi. 

• Linia sygnałowa: Jest to wykładnicza średnia krocząca (EMA) z ostatnich dziewięciu dni linii wskaźnika MACD.

• MACD: Różnica między 26-dniową EMA a 12-dniową EMA.

• Histogram: Różnica między linią MACD a linią sygnału, oscylująca wokół linii zerowej. 

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów

Jak działa wskaźnik MACD?

MACD pochodzi z odjęcia 26-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) od 12-dniowej EMA. Następnie wyznaczana jest linia sygnału, która jest dziewięciodniową EMA MACD. Linia sygnału może być używana jako próg pomagający zdefiniować punkty kupna i sprzedaży.

EMA różni się od standardowej średniej kroczącej tym, że większą wagę przykłada się do nowszych danych. W ten sposób EMA szybciej reaguje na zmiany cen w porównaniu z prostą średnią kroczącą. Różni się ona od zwykłej ważonej średniej kroczącej (WMA) tym, że podczas gdy waga w WMA rośnie regularnie, w EMA robi to wykładniczo. 

Wzór na MACD

Jeśli chcemy wyrazić, jak uzyskać MACD jako wzór, oto on

Jak odczytać wskaźnik średniej kroczącej zbieżności/rozbieżności?

Traderzy mogą rozważyć wykorzystanie wskaźnika MACD w następujący sposób:

• Rozpoznawanie dynamiki: Poszukiwanie miejsc, w których dwie średnie kroczące przecinają się, może sugerować zmianę dynamiki. 

• Znajdowanie siły trendu: Rozmiar słupków histogramu może pokazać traderom, jak szybko porusza się cena i w jakim kierunku się porusza.

• Odwrócenie trendu: Rozbieżność, w której wykres cenowy podąża w jedną stronę, a wskaźnik MACD w drugą, może sugerować, że może nastąpić odwrócenie, chociaż nie jest to w żaden sposób gwarantowane

Ponieważ MACD jest pochodną rzeczywistych zmian cen średnich kroczących, a nie zmian procentowych, jest on klasyfikowany jako absolutny oscylator cenowy (APO) w przeciwieństwie do procentowego oscylatora cenowego (PPO).

Jak stosować wskaźnik MACD

Traderzy mogą wykorzystywać sygnały wskaźnika MACD do rozpoznawania potencjalnych scenariuszy kupna i sprzedaży na rynku. MACD generuje sygnały poprzez przecięcia pomiędzy linią MACD a linią sygnału, jak również poprzez rozbieżności pomiędzy linią MACD a ceną analizowanego aktywa. Oto kilka sposobów identyfikacji sygnałów kupna i sprzedaży za pomocą MACD:

• Sygnał hossy: Sygnał wzrostowy pojawia się, gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnału. Może to wskazywać, że cena aktywa prawdopodobnie wzrośnie w najbliższym czasie, w którym to momencie inwestorzy mogą rozważyć jego zakup.

• Sygnał bessy: Sygnał spadkowy pojawia się, gdy linia MACD przecina się poniżej linii sygnału. Może to wskazywać, że cena aktywa prawdopodobnie spadnie w najbliższym czasie, a inwestorzy mogą rozważyć sprzedaż aktywa.

• Sygnał rozbieżności: Sygnał rozbieżności pojawia się, gdy linia MACD odbiega od ceny aktywa. Dywergencja wzrostowa występuje, gdy linia MACD osiąga wyższe minima, podczas gdy cena aktywa osiąga niższe minima, wskazując, że może nastąpić odwrócenie ceny. Dywergencja spadkowa występuje, gdy linia MACD osiąga niższe maksima, podczas gdy cena aktywa osiąga wyższe maksima, wskazując, że może nastąpić potencjalne odwrócenie trendu.

Wskaźniki współpracujące z MACD

Istnieje kilka wskaźników technicznych, których traderzy mogą używać w połączeniu ze wskaźnikiem MACD w celu potwierdzenia zmian trendu i generowania sygnałów handlowych. Niektóre z tych wskaźników to:

• Wskaźnik siły względnej (RSI): Wskaźnik RSI mierzy siłę ruchu cen aktywów i może potwierdzić warunki wykupienia lub wyprzedania na rynku.

• Średnie kroczące: Średnie kroczące wygładzają ruch cen aktywów i mogą pomóc traderom zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu.

• Wstęgi Bollingera®: Wstęgi Bollingera® mogą być wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych wybić i odwróceń.

• Zniesienia Fibonacciego: zniesienia Fibonacciego mogą określać potencjalne poziomy wsparcia i oporu.

Inwestorzy mogą korzystać z tych wskaźników w połączeniu ze wskaźnikiem MACD, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dokładnych sygnałów handlowych. Należy jednak pamiętać, że żaden pojedynczy wskaźnik nie może zapewnić pełnego obrazu rynku, a traderzy mogą rozważyć użycie wielu wskaźników i analiz w celu podejmowania świadomych decyzji.

Wybór ram czasowych

Wybór odpowiednich ram czasowych może być przydatny przy formułowaniu strategii handlowej MACD. Krótsze ramy czasowe, takie jak wykresy 5-minutowe lub 15-minutowe, mogą generować częstsze sygnały, ale mogą również generować więcej fałszywych sygnałów z powodu szumu rynkowego. Dłuższe ramy czasowe, takie jak wykresy dzienne lub tygodniowe, mogą dostarczać wyraźniejszych sygnałów, ale mogą mieć mniejsze szanse na dokonanie transakcji. 

Traderzy mogą wziąć pod uwagę swoje cele handlowe, tolerancję ryzyka i preferowany styl handlu przy wyborze ram czasowych. Przydatne może być monitorowanie wielu ram czasowych, aby uzyskać pełny obraz rynku i dostosować ramy czasowe do zmieniających się warunków rynkowych.

Zlecenia stop-loss i take-profit

Traderzy korzystający ze strategii wskaźnika MACD mogą również korzystać ze zleceń stop-loss i take-profit. Zlecenia stop-loss* pozwalają ludziom ustalić poziom straty, który są gotowi ponieść, podczas gdy zlecenia take-profit pozwalają im ustalić poziom zysku, który są gotowi przyjąć. 

Ważne jest, aby pamiętać, że o ile trader nie korzysta z gwarantowanego stop-loss, który jest płatny, może on nie chronić go przed poślizgiem w przypadku ekstremalnej zmienności rynku.

*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane

Testowanie wskaźnika MACD

Testowanie historyczne i testowanie przyszłościowe może być przydatne do oceny skuteczności i niezawodności strategii MACD. Testowanie historyczne polega na zastosowaniu strategii do historycznych danych rynkowych w celu oceny ich wydajności, podczas gdy testowanie przyszłościowe polega na zastosowaniu strategii do danych rynkowych w czasie rzeczywistym w celu zweryfikowania jego skuteczności. Obie metody mogą pomóc traderom zidentyfikować potencjalne wady i zoptymalizować strategię pod kątem potencjalnie lepszych wyników. 

Przykłady handlu z wykorzystaniem MACD

Przyjrzyjmy się kilku przykładom handlu z wykorzystaniem wskaźnika średniej kroczącej zbieżności/rozbieżności. 

Handel z wykorzystaniem przecięć wskaźnika MACD

Gdy MACD wzrasta powyżej linii sygnału, traderzy postrzegają to jako hossę i mogą zdecydować się na zajęcie długiej pozycji na aktywach w oczekiwaniu na wzrost.

Z kolei MACD spadający poniżej linii sygnału jest sygnałem bessy, na podstawie którego traderzy mogą zajmować krótkie pozycje w aktywach, starając się czerpać zyski ze spadków cen.

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów

W praktyce sygnały przecięcia z rozbieżności wskaźnika MACD powinny być uzupełniane innymi analizami technicznymi i fundamentalnymi, a przynajmniej podstawową analizą cen. Na przykład, aby działać na podstawie przecięcia linii hossy MACD, gdy MACD wzrośnie powyżej linii sygnału, możemy szukać dalszego potwierdzenia, takiego jak cena aktywów przełamująca poziom oporu.

Handel z wykorzystaniem rozbieżności wskaźnika MACD

Wykres MACD może również pomóc zidentyfikować przypadki, w których istniejący trend dobiega końca. Gdy cena aktywa spada, ale wskaźnik MACD rośnie, może to oznaczać, że faza spadkowa może dobiegać końca, a wzrost cen może być tuż za rogiem.

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów

Z kolei, gdy cena akcji rośnie, ale MACD spada, obecny trend wzrostowy może dobiegać końca, a wkrótce może nastąpić cofnięcie spadkowe.

Handel z wykorzystaniem histogramu wskaźnika MACD

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów

Histogram może być również wykorzystywany do pomocy w strategii handlowej MACD. Traderzy mogą sprawdzić rozmiar słupków na histogramie. Jeśli cena aktywa porusza się szybko, słupki będą większe, a jeśli porusza się wolniej, będą krótsze. 

Wraz ze wzrostem rozmiaru słupków, linie średniej kroczącej będą się od siebie oddalać, a gdy będą się obniżać, będą się zmniejszać. W związku z tym może to dać inwestorowi możliwość dostrzeżenia znaków, które mogą wskazywać na potencjalne przecięcie. 

Podsumowanie

Podsumowując, wskaźnik średniej kroczącej zbieżności/rozbieżności składa się z linii sygnału, samej linii MACD oraz histogramu i jest wykorzystywany do pomiaru trendów i dynamiki. 

Traderzy mogą wykorzystywać przecięcia lub rozbieżności w MACD do tworzenia strategii handlowych, a także mogą mierzyć rozmiar i kształt słupków na histogramie. Wskaźnik MACD rosnący powyżej linii sygnału może sugerować, że ceny rosną, a wskaźnik MACD spadający poniżej linii sygnału może wskazywać na spadek cen.  Rozbieżność między ruchem MACD a wykresem cen rynkowych może sugerować zmianę trendu, podczas gdy rozmiar i kształt słupków na histogramie może również wskazywać, jak szybko zmieniają się ceny. 

Wraz z analizą fundamentalną, taką jak doniesienia prasowe, sygnały MACD mogą być wykorzystywane w połączeniu z wieloma innymi wskaźnikami technicznymi, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Należy jednak pamiętać, że MACD nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Dlatego ważne jest, aby traderzy zawsze przeprowadzali własne badania, pamiętali, że rynki mogą poruszać się przeciwko nim i nigdy nie handlowali większymi pieniędzmi, niż mogą sobie pozwolić na stratę.

Częste pytania