De Hull Moving Average strategie: Een educatieve gids

Maak kennis met de Hull Moving Average (HMA), de functies ervan en ontdek hoe u de Hull Moving Average strategie implementeert.

De Hull Moving Average (HMA) is instrument waarmee men de gemiddelde prijs van een bepaald actief meet over een bepaalde periode. In tegenstelling tot traditionele voortschrijdende gemiddelden (MA's) tracht deze indicator om de onbeduidende schommelingen in de koers weg te werken.

Hieronder bespreken we hoe de indicator werkt en hoe u uw eigen strategie ontwikkelt op basis van de Hull Moving Average.

• De HMA is een instrument voor technische analyse waarmee de gemiddelde prijs van een bepaald actief over een bepaalde periode wordt gemeten. Hierbij worden onbeduidende schommelingen in de koers weggewerkt.
• De HMA werd in 2005 ontwikkeld door Alan Hull en wordt berekend op basis van een unieke formule die de voordelen van andere voortschrijdende gemiddelden, zoals de SMA, WMA en EMA, combineert tot een meer responsieve en gelijkmatige indicator.
• Als u de HMA gebruikt, moet u altijd de geschikte parameters en tijdframes selecteren op basis van uw handelsstijl en doelstellingen. Alan Hull adviseert een standaardperiode van 16.
• De HMA wordt onder meer gebruikt om trends te identificeren, trendomkeringen te signaleren en steun- en weerstandsniveaus te bepalen. Bovendien kan hij gecombineerd worden met andere indicatoren.
• Enkele populaire HMA-handelsstrategieën zijn de crossover- en breakout-strategie.

De HMA werd in 2005 ontwikkeld door de Australische effectenhandelaar Alan Hull, in een poging om een oplossing te vinden voor de vertraging bij de traditionele voortschrijdende gemiddelden. De bedenker van de indicator verwoordde het als volgt:

De HMA-indicator verschilt van andere soorten voortschrijdende gemiddelden, zoals de Simple Moving Average (SMA), de Weighted Moving Average (WMA) en de Exponential Moving Average (EMA). Dit is te danken aan het unieke berekeningsproces, waarin de voordelen van andere voortschrijdende gemiddelden worden gecombineerd tot een meer responsieve en egale indicator.

Hoewel de HMA vrij beschikbaar is op de meeste grafieken en handelsplatforms, kan het nuttig zijn om het mechanisme erachter te kennen. Om de HMA te berekenen, volgt u deze stappen:

1. Kies een aantal perioden: Alan Hull stelt voor om 16 periodes te kiezen, maar handelaren kunnen dit aantal zelf kiezen op basis van hun HMA-strategie.
2. Bereken twee Weighted Moving Averages (WMA's):
   • Eén voor de volledige tijdsduur (aantal perioden)
   • Een andere voor de helft van de tijdsduur (aantal perioden / 2)
3. Vermenigvuldig de WMA van de kortere periode met twee en trek de eerste WMA ervan af: Dit resultaat levert u de onbewerkte, niet-afgevlakte HMA op.
4. Bereken de vierkantswortel van het aantal perioden: Dit kunt u naar boven of beneden afronden tot het dichtstbijzijnde hele getal.
5. Bereken een derde WMA met behulp van het resulterende getal: Dit is uw uiteindelijke Hull Moving Average.

Samengevat is de formule van de Hull Moving Average:

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)), sqrt(n))

Hier is:

• WMA = Weighted Moving Average
• n = aantal perioden
• sqrt = vierkantswortel

Als u de HMA gebruikt, moet u altijd de geschikte parameters en tijdframes selecteren op basis van uw handelsstijl en doelstellingen. De HMA wordt berekend aan de hand van een specifieke periode, die de responsiviteit en egaliteit van de indicator bepaalt.

Alan Hull, de bedenker van de HMA-indicator, raadt een standaardperiode van 16 aan. Handelaren kunnen hier echter mee experimenteren, zodat ze de ideale periode voor hun strategie kunnen vinden.

Om het juiste tijdsframe te bepalen moet u nagaan welke handelsstijl en welk type marktanalyse u wenst uit te voeren. Bijvoorbeeld:

• Daytrading: Daytraders kiezen doorgaans voor kortere tijdframes, zoals grafieken van 1 minuut, 5 minuten of 15 minuten.
• Swing trading: Swingtraders kiezen eerder voor 4-uurs, dagelijkse of zelfs wekelijkse grafieken.
• Positiehandel: Positiehandelaren richten zich op wekelijkse of maandelijkse tijdframes om trends op de langere termijn te identificeren.

Onthoud dat de keuze van de juiste parameters en tijdframes een proefondervindelijk proces is. Het is van essentieel belang om de verschillende instellingen te testen met behulp van historische prijsgegevens voordat u ze live gaat toepassen.

De HMA kan op verschillende manieren gebruikt worden, al naargelang de strategie van de handelaar. Hieronder vindt u enkele scenario's waarin men de HMA kan gebruiken.

De trend bepalen

Dankzij zijn afgevlakte vorm en gevoeligheid voor prijsschommelingen is de HMA vooral geschikt om trends te identificeren.

Om die trend te bevestigen, kijkt u naar de helling van de HMA-lijn. Een stijgende HMA wijst op een stijgende trend, terwijl een dalende HMA wijst op een dalende trend.

Ook de positie van de HMA-lijn ten opzichte van de koers vertelt veel.Als de HMA bijvoorbeeld boven de prijs ligt, maar opwaarts beweegt, duidt dit op een opwaartse trend die waarschijnlijk op meer weerstand zal stuiten. Als de HMA echter onder de koers ligt, maar een neerwaartse trend vertoont, betekent dit dat er waarschijnlijk weerstand tegen de neerwaartse trend zal ontstaan.

Hoewel handelaren de indicator op verschillende manieren kunnen gebruiken, zijn er enkele HMA-strategieën die vaak worden toegepast, zoals de crossover- en breakout-strategie.

Hull Moving Average crossover-strategie

Bij de HMA crossover-strategie worden twee HMA-tijdframes gebruikt, een kortere periode en een langere periode. Wanneer deze tijdframes elkaar kruisen, worden er handelssignalen gegenereerd.

Handelaren die deze strategie toepassen, maken gebruik van twee HMA-indicatoren op hun grafiek, waarbij de ene een kortere periode voorstelt (bijv. 10 perioden) en de andere een langere periode (bijv. 50 perioden). HMA zal sneller reageren op koersschommelingen, terwijl de langere HMA een meer gelijkmatige weergave van de algemene trend zal bieden.

De HMA crossover-strategie wordt voornamelijk toegepast om potentiële instap- en uitstapniveaus te identificeren op basis van de interactie tussen de twee HMA-lijnen. Wanneer de kortere HMA boven de langere HMA kruist, wijst dit op een potentiële stijgende trend. Als de kortere HMA echter onder de langere HMA kruist, wijst dit op een potentiële dalende trend.

Om hun HMA crossover-strategie nauwkeuriger te maken, kunnen handelaren overwegen om extra regels of filters te implementeren. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen een positie in te nemen wanneer de crossover gepaard gaat met een aanzienlijke toename van het handelsvolume. Dit kan de kracht van de trend verder bevestigen. Bovendien kan men andere instrumenten voor technische analyse, zoals de RSI of MACD, integreren om de crossover-signalen te bevestigen.

Hull Moving Average breakout-strategie

Bij de HMA breakout-strategie tracht men om doorbraken van gevestigde steun- of weerstandsniveaus te identificeren en te verhandelen. Dit signaleert vaak het begin van een sterke trend.

Bij deze strategie bepaalt men dus eerst de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus. Deze niveaus worden meestal gevormd wanneer de koers meerdere keren een hoogte- of dieptepunt bereikt, waarbij een horizontale barrière ontstaat. Daarna wordt de Hull Moving Average toegepast op de grafiek om de algemene richting van de trend te bepalen en de kracht van de doorbraak te meten.

Zodra ze de steun- en weerstandsniveaus hebben bepaald, bekijken handelaren hoe de koers op deze niveaus reageert in combinatie met de HMA. Er is sprake van een doorbraak wanneer de koers voorbij het vastgestelde steun- of weerstandsniveau beweegt en dit bevestigd wordt door de HMA.

Als de koers bijvoorbeeld door een weerstandsniveau breekt en de HMA dit ook doet, kan dit een signaal zijn voor een bullish doorbraak. Als de koers echter door een steunniveau breekt en de HMA hetzelfde doet, kan dit duiden op een potentiële bearish doorbraak.

Om hun HMA breakout-strategie betrouwbaarder te maken, kunnen handelaren extra indicatoren gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Bollinger Bands® of de Average True Range (ATR).

• Responsiviteit: De Hull Moving Average is specifiek ontworpen om zeer gevoelig te zijn voor koersveranderingen, zodat handelaren razendsnel potentiële trendverschuivingen en marktomkeringen kunnen identificeren.

• Egaliteit: Ondanks zijn reactievermogen biedt de HMA-indicator een egale curve die onbeduidende schommelingen en valse signalen tot een minimum beperkt.

• Veelzijdigheid: De HMA-indicator is geschikt voor verschillende tijdframes, markten en handelsstijlen.

• Vertraagde karakter: Hoewel de HMA specifiek ontworpen werd om sneller te reageren dan traditionele voortschrijdende gemiddelden, is het nog steeds een achterblijvende indicator die zich baseert op historische prijsgegevens, waardoor hij geen garantie biedt voor toekomstige rendementen.

• Valse signalen: Hoewel de egaliteit van de HMA helpt om onbeduidende schommelingen te elimineren, kan de HMA nog steeds valse signalen genereren, vooral in onrustige of volatiele markten.

• Keuze van de parameters: De keuze van de juiste parameter of het juiste aantal perioden voor de HMA kan soms lastig zijn, aangezien verschillende marktomstandigheden en handelsstijlen verschillende instellingen kunnen vereisen.

De HMA is een interessant instrument voor technische analyse en biedt handelaren een responsieve en egale indicator om de koersen te analyseren. De HMA werd ontwikkeld door de Australische beurshandelaar Alan Hull en tracht de inherente problemen die gepaard gaan met de traditionele voortschrijdende gemiddelden, zoals de SMA, WMA en EMA, op te lossen.

Het unieke berekeningsproces van de HMA is de reden waarom deze indicator uitblinkt ten opzichte van andere voortschrijdende gemiddelden. De HMA combineert namelijk de voordelen van de verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden. De keuze van de juiste parameters en tijdframes is cruciaal. Er wordt aangeraden om met verschillende instellingen te experimenteren totdat u de optimale instelling voor uw specifieke handelsstijl en doelstellingen hebt gevonden. Alan Hull adviseert een standaardperiode van 16, maar er kunnen ook andere perioden overwogen worden.

Dankzij zijn veelzijdigheid kan de HMA worden toegepast in allerlei handelsstrategieën. De indicator biedt ook hulp bij het identificeren van trends, trendomkeringen, steun en weerstandsniveaus, en kan moeiteloos gecombineerd worden met andere indicatoren. Twee populaire handelsstrategieën op basis van de HMA zijn de crossover- en breakout-strategieën. Beide strategieën vertrouwen op de responsiviteit en egaliteit van de HMA om potentiële instap- en uitstapniveaus te identificeren.

Ondanks de voordelen moeten handelaren zich ook bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met de HMA. De HMA is namelijk een achterblijvende indicator en baseert zich op historische prijsgegevens, waardoor hij geen garantie biedt voor toekomstige rendementen. Bovendien kan de HMA ook valse signalen genereren, vooral in volatiele markten, en kan het moeilijk zijn om de juiste parameters te selecteren.