Een complete gids voor algoritmisch handelen
Ontdek wat algoritmisch handelen is, hoe het werkt en hoe u uw MetaTrader 4 (MT4) rekening met Capital.com verbindt.
Wat is algoritmisch handelen?
Algoritmisch handelen, ook wel 'algo trading' genoemd, gebruikt computeralgoritmen om automatisch posities in te nemen. Het is hierbij de bedoeling om efficiëntere en nauwkeurigere handelsstrategieën te implementeren dan met handmatige methodes.
In plaats van handmatig koop- of verkooporders te plaatsen, neemt de algoritmische handelssoftware deze beslissingen zelf op basis van vooraf ingestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen marktindicatoren zoals prijs, volume of tijd zijn. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, zal het algoritme onmiddellijk de orders plaatsen, op voorwaarde dat er voldoende liquiditeit is.
Algoritmen verkleinen de kans op menselijke fouten, aangezien ze een deel van de emotionele vooringenomenheid uit de handel halen.
Soorten algoritmische handel
De verschillende soorten algoritmische handel werken op verschillende manieren, gaande van het opsplitsen van grote transacties om de impact op de markt te minimaliseren, tot het inspelen op marktinefficiënties.
Uitvoeringsalgoritmen
De uitvoeringsalgoritmen zijn onder andere VWAP (volumegewogen gemiddelde prijs of Volume Weighted Average Price) en TWAP (tijdgewogen gemiddelde prijs of Time Weighted Average Price). Deze zijn specifiek ontworpen om grote orders uit te voeren met een minimale impact op de markt. Dit doen ze door grote transacties op te splitsen in kleinere, die periodiek worden uitgevoerd om kosten zoals slippage te beperken en de best mogelijke prijs te verkrijgen.
Winstzoekende algoritmen
Winstzoekende algoritmen proberen het rendement te maximaliseren door inefficiënties, patronen of statistische arbitragemogelijkheden in de markten te identificeren. Deze algoritmen, die vaak worden toegepast in hoogfrequente (HFT) handelsstrategieën, zijn vaak minder transparant dan uitvoeringsalgoritmen, omdat handelaren of bedrijven hun eigen strategieën geheim kunnen houden.
Black-box algoritmen
Black-box algoritmen zijn algoritmen waarvan de interne logica, code of regels niet transparant of duidelijk zijn voor gebruikers. Ze worden vaak ontwikkeld op basis van complexe statistische modellen zoals machinaal leren of neurale netwerken, waarbij de relaties tussen invoer en uitvoer niet altijd duidelijk zijn.
Open-source algoritmen
Open-source algoritmen zijn, in tegenstelling tot black-box algoritmen, algoritmen waarvan de code en logica volledig toegankelijk, beschikbaar en aanpasbaar zijn door het publiek. De gebruikers kunnen ze naar eigen inzicht controleren, wijzigen of verbeteren.
Wat is een algo-handelaar?
Algo-handelaren zijn marktspelers die algoritmen gebruiken om hun beleggingen te automatiseren. In het verleden was algoritmische handel uitsluitend voorbehouden aan grote financiële instellingen met toegang tot krachtige systemen en technische expertise.
Tegenwoordig is algoritmisch handelen echter toegankelijker dan ooit, dankzij platforms zoals MetaTrader 4 (MT4), dat geavanceerde tools biedt voor strategievorming, automatisering en backtesting, waarvoor u niet over uitgebreide coderingskennis hoeft te beschikken.
Veel algoritmische handelsplatformen bieden standaard handelsalgoritmen - op MT4 vaak Expert Advisors genoemd - met parameters die u zelf kunt instellen op basis van uw handelsstrategie en risicotolerantie. Handelaren met enige kennis van programmeren kunnen ook zelf algoritmes ontwikkelen met talen als Python of MetaQuotes Language 4 (MQL4).
Hoe werkt algoritmisch handelen?
Bij algoritmisch handelen worden automatisch posities ingenomen op basis van vooraf ingestelde regels en computeralgoritmes. Deze algoritmen scannen de actuele marktinformatie om handelsmogelijkheden te identificeren en vrijwel onmiddellijk orders te plaatsen. Omdat algoritmische handel de menselijke emotie wegneemt en fouten tot een minimum beperkt, kunnen de transacties met grotere precisie en snelheid worden uitgevoerd.
Een handelaar kan bijvoorbeeld een algoritme creëren op basis van technische analyse, zoals voortschrijdende gemiddelden of koerspatronen. Als de situatie op de markt overeenkomt met de regels in het algoritme, wordt er automatisch een koop- of verkooptransactie uitgevoerd, zonder handmatige invoer.
Algoritmen kunnen worden toegepast op verschillende markten en activaklassen, inclusief aandelen, forex en grondstoffen. Sommige handelaren gebruiken de algoritmische handel in het kader van een hoogfrequente handelsstrategie (HFT), zodat ze binnen enkele milliseconden talloze transacties kunnen uitvoeren en snel kunnen reageren op de prijsschommelingen in snelbewegende markten.
Algoritmisch handelen - voor- en nadelen
Voordelen - Algoritmisch handelen is sneller en efficiënter dan de traditionele handelsmethodes, en elimineert de vertragingen en emotionele vooringenomenheid van menselijke besluitvorming. De algoritmen voeren op exacte momenten transacties uit op basis van vooraf ingestelde voorwaarden en reageren vrijwel onmiddellijk op veranderingen in de marktomstandigheden. Handelaren kunnen hun algoritmische strategieën backtesten op basis van historische en live gegevens.
Nadelen - Algoritmen worden door mensen gemaakt, wat betekent dat het risico op menselijke fouten blijft bestaan. Een kleine fout in de code of strategie kan tot aanzienlijke verliezen leiden, zelfs als deze goed getest zijn, aangezien in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.
Wat is het verschil tussen algoritmisch handelen en geautomatiseerd handelen?
Algoritmische handel en geautomatiseerde handel worden vaak met elkaar verward, hoewel ze allebei een andere betekenis hebben.
Algoritmisch handelen omvat het automatisch uitvoeren van transacties op basis van vooraf vastgestelde regels en criteria - zoals de prijs van activa, het volume en de verschillen tussen gecorreleerde markten. Deze algoritmen baseren zich op technische analyse en statistische modellen om geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
Geautomatiseerd handelen is ruimer en verwijst naar elk systeem waarbij transacties worden verricht zonder menselijke tussenkomst, los van het feit of er algoritmes of vooraf gedefinieerde strategieën worden toegepast. Dit omvat ook elementaire functies zoals limietorders en stop-losses, die automatisch worden uitgevoerd zodra aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.
Daarnaast is er ook kwantitatief handelen, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van algoritmen en statistische modellen om opportuniteiten op de markt te identificeren. Hieronder vindt u meer informatie over de nadruk, de hulpmiddelen en de toepassingen van elke methode.
| Aspect | Kwantitatief handelen | Algoritmisch handelen | Geautomatiseerd handelen |
| Nadruk | Strategieontwikkeling op basis van gegevens | Geautomatiseerde uitvoering van transacties | Omvat alle vormen van automatisering in de handel |
| Tools | Statistische modellen, algoritmen, backtesting | Vooraf geprogrammeerde regels voor de uitvoering van transacties | Algoritmen, AI, machinaal leren, platforms voor handelsuitvoering |
| Gebruik | Vaak gebruikt door grote instanties, maar steeds toegankelijker voor particulieren | Particuliere handelaren, instellingen en hedgefondsen | Particuliere handelaren, instellingen en hedgefondsen |
Algoritmische handelsstrategieën
Algoritmische handelsstrategieën zijn gebaseerd op computeralgoritmes die specifiek werden ontworpen om automatisch transacties uit te voeren op basis van vooraf vastgestelde regels. Deze technieken bieden een gedisciplineerde en gegevensgestuurde aanpak die op uw individuele handelsvoorkeuren en risicotolerantie kan worden afgestemd.
Dit zijn enkele populaire algoritmische handelsstrategieën:
Statistische arbitragestrategie
Bij statistische arbitrage worden statistische modellen gebruikt om automatisch transacties uit te voeren op basis van tijdelijke afwijkingen in de historische prijsverhouding van twee of meer gecorreleerde activa.
Het algoritme onderzoekt uitgebreide verzamelingen van historische gegevens om deze relaties te identificeren. Als er een prijsdivergentie ontstaat en het algoritme vaststelt dat deze waarschijnlijk niet zal aanhouden, opent het transacties op basis van de mean reversion-theorie, in de veronderstelling dat de activa uiteindelijk zullen terugkeren naar hun historische prijsverhouding.
Een handelaar creëert bijvoorbeeld een statistisch arbitragealgoritme dat de prijzen van twee sterk gecorreleerde grondstoffen volgt. Als de prijs van grondstof A stijgt en die van grondstof B stabiel blijft, ondanks hun historische correlatie, neemt het algoritme een long positie in op grondstof B en een short positie op grondstof A, in de verwachting dat hun prijzen weer naar elkaar toe zullen groeien.
Volumegewogen gemiddelde prijs (volume weighted average price - VWAP)
Met de volumegewogen gemiddelde prijs (volume weighted average price - VWAP) worden grote orders uitgevoerd over een bepaalde periode, met een minimale impact op de marktprijs. De VWAP wordt berekend door de gemiddelde prijs van een actief gedurende een handelsperiode te nemen, en deze te wegen met het volume. Het algoritme probeert transacties uit te voeren met intervallen die deze gemiddelde prijs benaderen.
Deze strategie kan van pas komen in omstandigheden waar het plaatsen van één grote order de marktprijs aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. Het algoritme breekt de order op in kleinere stukjes en voert deze met tussenpozen uit om de impact op de markt te beperken. Zo helpt het algoritme de order te vullen tegen een prijs die dicht bij de VWAP ligt.
Voorbeeld: Een handelaar wil 10.000 aandelen van een aandeel kopen, maar wil de prijs niet de hoogte injagen door één grote order te plaatsen. Het algoritme gebruikt VWAP om de transactie op te splitsen in kleinere orders over meerdere uren, waarbij elke order wordt uitgevoerd tegen een prijs die het volumegewogen gemiddelde van het aandeel doorheen de handelsdag weerspiegelt.
Tijdgewogen gemiddelde prijs (time weighted average price - TWAP)
De strategie op basis van de tijdgewogen gemiddelde prijs (Time Weighted Average Price - TWAP) is vergelijkbaar met de VWAP-strategie, maar richt zich puur op tijd in plaats van volume.
Bij deze strategie wordt de order door het algoritme opgesplitst in verschillende transacties van gelijke grootte die met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd over een specifieke tijdsperiode. Het is hierbij de bedoeling om de order te spreiden over meerdere transacties om zo een gemiddelde prijs te bereiken en de impact op de marktprijs te minimaliseren.
TWAP wordt vaak gebruikt in situaties waarin handelaren de impact op de markt willen minimaliseren en het sentiment niet willen beïnvloeden door in één keer een grote order te plaatsen.
Voorbeeld: Een handelaar wil een grote positie plaatsen in een forexpaar met een lage liquiditeit. Om de impact op de markt tot een minimum te beperken, stelt men een TWAP-algoritme in om de positie op te splitsen in kleinere orders die op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd. Deze strategie garandeert de best mogelijke gemiddelde uitstapprijs en beperkt tegelijkertijd de impact op de markt.
Wat moet u doen om te beginnen met algoritisch handelen?
Wilt u algoritmisch handelen, dan is MetaTrader 4 (MT4) vanwege zijn flexibiliteit en uitgebreide tools een van de meest gebruiksvriendelijke en populaire platforms om te beginnen. U kunt bovendien uw MT4-rekening gemakkelijk met de onze verbinden.
Met de ingebouwde codetaal van MT4 kunt u zelf algoritmen ontwikkelen of kiezen uit een van de vele configureerbare Expert Advisors (EA's) - voorgeprogrammeerde handelsrobots die uw strategieën automatiseren met behulp van algoritmen.
Dit zijn de vijf stappen om met te beginnen met algoritmisch handelen:
1 Open een handelsrekening:
Meld u aan bij een online handelsplatform dat MetaTrader 4 ondersteunt en download het MT4-platform.
2 Maak verbinding met uw handelsrekening:
Zodra uw handelsrekening live is, koppelt u deze aan MT4.
3 Kies of ontwikkel zelf een algoritme:
Kies uit diverse standaard handelsrobots en stel ze in op basis van uw eigen strategie, of ontwikkel zelf een bot met de MQL4-programmeertaal.
4 Backtest uw strategie:
Backtest uw algoritme met behulp van reële marktgegevens. Gebruik de tool StrategyTester van MT4 om uw handelsstrategie te verfijnen voordat u live gaat handelen.
5 Controleer de prestaties:
Stem uw strategie en algoritme af op basis van de prestaties of de wisselende marktomstandigheden.
