Parabolikus SAR: Oktató jellegű útmutató

Mi az a parabolikus SAR?

A a parabolikus stop and reverse (SAR) vagy parabolikus stop és visszafordulás egy technikai elemzőeszköz, amely a potenciális trendfordulások, valamint a be- és kilépési pontok azonosítására lett tervezve. 

Egy igen sokoldalú indikátorról van szó, amelyet J. Welles Wilder Jr. fejlesztett ki 1978-ban, és különféle időtartományokon és eszközosztályokon alkalmazható, beleértve a részvényeket, árucikkeket és egyebeket.

Fontos tudnivalók

Parabolikus SAR magyarázata

A parabolikus SAR általában egy árfolyam feletti vagy alatti pontsorozattal van ábrázolva, az aktuális momentumtól függően. Bár a legtöbb platformon elérhető ebben a formában, a parabolikus SAR kiszámításának megértése segíthet a kereskedőknek közelebbről megismerni a működését, és hatékonyabban alkalmazni a stratégiáikban. 

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Parabolikus SAR képlet

A számítás extrém pontokat (EP-k) és egy gyorsulási tényezőt (acceleration factor vagy AF) foglal magába.

Extrém pontok (EP-k): Az EP-k egy adott trend legmagasabb és legalacsonyabb árait képviselik. Ezek kulcsfontosságúak a parabolikus SAR érzékenységének és hatékonyságának meghatározásában.

Gyorsulás tényező (acceleration factor vagy AF): Az AF az indikátor érzékenységét határozza meg. Az értéke 0,02-nél kezdődik, és 0,02-vel növekszik minden új EP-vel, a maximális értéke pedig 0,20. 

A parabolikus SAR képlete a következő:

Hogyan kell használni a parabolikus SAR-t a kereskedésben 

A kereskedők különféle módokon alkalmazhatják a parabolikus SAR-t a kereskedésben, a kereskedési stratégiájuktól függően. Az alábbiakban találhat néhány népszerű megközelítést az indikátor alkalmazásával kapcsolatban.

A megfelelő időtartomány kiválasztása

A parabolikus SAR különféle időtartományokon alkalmazható, kezdve a napon belüli kereskedéstől (rövid távú), egészen a pozíció kereskedésig (hosszú távú). Rendkívül fontos a megfelelő időtartomány kiválasztása, amely összhangban van a kereskedési stílusával és céljaival. Például: 

• Napon belüli kereskedés: 1-perces, 5-perces, 15-perces és 1-órás grafikonok

• Swing kereskedés: 4-órás, napi és heti grafikonok

• Pozíció kereskedés: Heti és havi grafikonok

 

A parabolikus SAR jelzések típusai 

A parabolikus SAR különféle jelzéseket generálhat az eszköz árához viszonyított helyzetétől függően, amelyek segíthetnek a kereskedőknek a be- és kilépési pontok meghatározásában. A két jelzéstípus a következő:

Bikapiac jelzés: Amikor a parabolikus SAR pontok az árfolyam alatt helyezkednek el, az arra utal, hogy a piacon emelkedő trend várható. Ez az emelkedő momentum azt jelzi, hogy a vásárlók uralják a piacot, és a kereskedőknek javasolt megfontolni long pozíciók megnyitását, illetve a meglévők megtartását. 

Medvepiac jelzés: Ezzel szemben, amikor a parabolikus SAR pontok az árfolyam felett helyezkednek el, az potenciális csökkenő trendre utal. Ez a csökkenő momentum azt jelzi, hogy az eladók uralják a piacot, és a kereskedőknek javasolt megfontolni short pozíciók megnyitását, illetve a meglévő long pozíciók lezárását.  

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Trendek azonosítása 

A parabolikus SAR használható emelkedő és csökkenő trendek azonosítására. A pontok elhelyezkedése az árfolyamhoz viszonyítva segíthet meghatározni a trend irányát és erősségét:

• Emelkedő trend: Az ár alatti pontok potenciális emelkedő momentumra utalnak.

• Csökkenő trend: Az ár feletti pontok potenciális csökkenő momentumra utalnak.

• Erős trend: Amikor a pontok az árfolyamtól távol állnak, az erős trendre utalhat.

• Gyengülő trend: Amikor a pontok az árfolyamhoz közel állnak, az a trend gyengeségét jelzi. 

Trendfordulások felismerése

A parabolikus SAR segítségével történő trendfordulások felismeréséhez a kereskedőknek figyelemmel kell követniük a pontok mozgását és az eszköz árához viszonyított távolságát. Amikor a pontok elhelyezkedése megváltozik, vagyis az ár felett voltak, majd az ár alá esnek, vagy fordítva, az potenciális trendfordulásra utalhat. 

Például ha a pontok az ár felett voltak, majd alá kerülnek, az csökkenéstől emelkedés irányába történő trendfordulást jelezhet, míg fordított esetben, amikor a pontok az ár fölé kerülnek, az arra utalhat, hogy az emelkedő trendet csökkenő trend váltja fel.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

A SAR alkalmazása egyéb indikátorokkal 

Rendkívül fontos figyelmesnek maradni a parabolikus SAR használata során, ugyanis adhat hamis jelzéseket a tartományhoz kötött és szaggatott piacokon. 

Az indikátor pontosságának javítása érdekében a kereskedőknek javasolt a parabolikus SAR-t egyéb technikai elemzőeszközökkel együtt használni, mint például az (MÁ), a relatív erősség index (RSI), a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) és egyebek.

Parabolikus SAR kereskedési stratégia

Továbbá létezik néhány haladó stratégia a SAR kereskedés során történő alkalmazására. Azonban mindig gondoskodjon róla, hogy elvégzi saját kutatását, mielőtt alkalmazná őket.

Parabolikus SAR kitörésalapú stratégia

A parabolikus SAR kitörésalapú stratégia a parabolikus SAR indikátort ötvözi a kitörések koncepciójával. Ez a stratégia igyekszik azonosítani azokat a pillanatokat, amikor a piac volatilitása megnövekszik, az ár pedig áttör egy korábbi támasz vagy ellenállás szintet, ami egy erős trend közeledésének lehetőségét jelzi. 

A parabolikus SAR kitörésalapú stratégia alkalmazásához a kereskedőknek szorosan figyelemmel kell követni a parabolikus SAR pontok konszolidációját az eszközár körül, ami közelgő kitörésre utal. Amikor az ár kitör a konszolidációs zónából és a parabolikus SAR megfordul, a kereskedők fontolóra vehetik egy long pozíció megnyitását, ha a kitörés emelkedő, vagy short pozíció megnyitását, ha a kitörés csökkenő.

Hasznos lehet megfelelő stop-loss és take-profit megbízásokat beállítani. Felhívjuk figyelmét, hogy a hagyományos stop-lossok nem védenek a csúszástól, míg a fizetős garantált stop-lossok igen. A kereskedők továbbá használhatnak egyéb technikai indikátorokat is, mint például a Bollinger szalagok® vagy forgalomelemzés, a kitörés erősségének és hitelességének megerősítéséhez.

Dupla parabolikus SAR kereskedési stratégia

A dupla parabolikus SAR stratégia két különálló időtartományt alkalmaz: hosszú távút és rövid távút. Miután a hosszú távú trend meg lett határozva a parabolikus SAR indikátorok segítségével, az ügylet végrehajtására egy rövidebb távú indikátort használnak, viszont kizárólag a hosszú távú trend irányában. 

Például az alábbi napi grafikonon láthatjuk, hogy az előző heti SAR pontok az ár fölé emelkedtek, és az árfolyam elkezdett visszafordulni a korábbi emelkedő trend után. Ez medvepiacra utaló jelzés, amely hosszú távon lehetséges csökkenő trendet jelez.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Eközben a 4-órás grafikonon ugyanazon eszköz alatt láthatjuk, hogy a SAR pontok folyamatosan az ár felett maradtak, és miután egy rövid időre alá estek, ismét emelkedni kezdtek, ami rövid távon csökkenő trendre utal. A kereskedők, akik ezt a stratégiát alkalmazzák, ilyen esetekben fontolóra vehetik egy short pozíció megnyitását, ugyanis ez medvepiacra utaló jelzés.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Miért használjuk a parabolikus SAR-t?

• Trendek azonosítása: A parabolikus SAR segíthet azonosítani a piacon uralkodó trendeket, és hasznos indikátor lehet a trendkövetésre is.

• Be- és kilépési pontok: Az indikátor hasznos lehet a potenciális be- és kilépési pontok jelzésére, amikor a pontok az ár fölé emelkednek vagy az ár alá esnek.

• Sokoldalúság: A parabolikus SAR különféle piacokon és időtartományokon alkalmazható, ami rendkívül sokoldalú eszközzé teszi a különféle kereskedési stílusok és célok tekintetében.

A parabolikus SAR kockázatai

• Hamis jelzések: Az indikátor adhat hamis jelzéseket is, például a tartományhoz kötött vagy szaggatott piacokon. Ez átlagon aluli teljesítményhez és lehetséges veszteségekhez vezethet.

• Késleltetett indikátor: Trendkövető indikátorként a parabolikus SAR lemarad az ármozgások mögött, ami azt eredményezheti, hogy a kereskedők késéssel értesülnek a hirtelen piacmozgásokról.

• Beállítás módosítások: Az alapértelmezett beállítások nem minden esetben alkalmasak az összes piacra és részvényre. A kereskedők kísérletezhetnek különféle gyorsulási tényezőkkel és maximális értékekkel, hogy az indikátort egy maghatározott kereskedési eszközhöz igazítsák.

Összegzés

A parabolikus SAR egy sokoldalú technikai elemzési indikátor, amely rendkívül hasznos eszközzé vált a potenciális trendfordulások után kutató kereskedők számára, valamint a be- és kilépési pontok és egy eszköz árfolyamának irányának meghatározására különféle piacokon és időtartományokon. Az indikátor egyéni vizuális megjelenése, amely pontok sorozatából áll az árfolyam felett vagy alatt, segíthet a kereskedőknek értelmezni a piaci trendeket és megalapozott döntéseket hozni.

A parabolikus SAR kiszámítása kulcsfontosságú elemeket foglal magába, mint például az extrém pontok (EP-k) és a gyorsulási tényező (acceleration factor vagy AF), amelyek elengedhetetlenek az indikátor érzékenységének és hatékonyságának meghatározásában. A parabolikus SAR különálló medvepiacra és bikapiacra utaló jeleket generál a pontok árfolyamhoz viszonyított helyzetétől függően. Léteznek különféle haladó stratégiák, amelyeket a kereskedők használhatnak az indikátorral együtt, mint például a parabolikus SAR kitörésalapú stratégia és a dupla parabolikus SAR stratégia.

A kereskedőknek fontos figyelembe venni a parabolikus SAR potenciális kockázatait és korlátozásait, mint például a hamis jelzések, az időeltolódás és a beállítások módosításának szüksége. Az indikátor hatékonyságának optimalizálása érdekében a kereskedőknek javasolt a parabolikus SAR-t egyéb technikai elemzőeszközökkel együtt használni, tesztelni stratégiájukat egy próbafiókon, illetve ébernek maradni a kockázatkezelés tekintetében.

GYIK