Στρατηγική trading με χρήση του μέσου δείκτη κατεύθυνσης (ADX): ένας εκπαιδευτικός οδηγός

Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης, γνωστός και ως ADX, είναι ένα δημοφιλές εργαλείο τεχνικής ανάλυσης. Μάθετε περισσότερα στον εκπαιδευτικό μας οδηγό.

Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX) είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που μετρά την ισχύ των τάσεων. Πρόκειται για ένα τυπικό εργαλείο ανάλυσης που παρέχεται από τις περισσότερες πλατφόρμες trading.

Για να ποσοτικοποιηθεί η ισχύς μιας τάσης, ο υπολογισμός του ADX βασίζεται στον κινητό μέσο όρο (MA) της επέκτασης ενός εύρους τιμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως πρόκειται για περίοδο 14 ημερών, αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε διάγραμμα.

Ο δείκτης αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder, Jr. με γνώμονα τα εμπορεύματα, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνάλλαγμα (forex), μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δείκτες και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Ο βασικός σκοπός του μέσου δείκτη κατεύθυνσης είναι η διαπίστωση για το αν ένα περιουσιακό στοιχείο τείνει προς μια κατεύθυνση ή έχει κολλήσει σε ένα εύρος. Χρησιμοποιείται συχνά για να συμπληρώνει άλλους τεχνικούς δείκτες.

Ο ADX είναι ένας δείκτης υστέρησης, που σημαίνει ότι μια τάση πρέπει να έχει ήδη δημιουργηθεί πριν ο δείκτης μπορέσει να δημιουργήσει κάποιο σήμα.

^{*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.}

Ένα διάγραμμα ADX περιλαμβάνει συνήθως τρεις γραμμές, με τον ADX, τον θετικό δείκτη κατεύθυνσης (+DI) και τον αρνητικό δείκτη κατεύθυνσης (-DI).

Η γραμμή +DI δείχνει τη δυναμική της θετικής κίνησης και υπολογίζεται αφαιρώντας το υψηλό της προηγούμενης ημέρας από το υψηλό της τρέχουσας ημέρας.

Η γραμμή -DI δείχνει τη δυναμική της αρνητικής κίνησης και υπολογίζεται αφαιρώντας το χαμηλό της προηγούμενης ημέρας από το χαμηλό της τρέχουσας ημέρας.

Η γραμμή ADX δείχνει την ισχύ της κίνησης κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Ο θετικός δείκτης κατεύθυνσης είναι 100 φορές ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) του +DI διαιρεμένος με το μέσο πραγματικό εύρος (ATR) για έναν καθορισμένο αριθμό περιόδων (συνήθως 14 ημέρες). Ο -DI ισούται με 100 φορές τον EMA του -DI διαιρούμενος με το ATR.

Ο δείκτης ADX ισούται με το 100 φορές τον EMA της απόλυτης τιμής του (+DI μείον -DI) διαιρεμένου με (+DI συν -DI).

Έτσι, ο τύπος υπολογισμού του μέσου δείκτη κατεύθυνσης είναι:

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν χρησιμοποιείτε τον ADX στο trading είναι ότι ο δείκτης κινείται ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, δείχνοντας μόνο την ισχύ της τάσης. Τόσο οι ισχυρές ανοδικές όσο και οι καθοδικές τάσεις αυξάνουν τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης.

Ο δείκτης ADX μετράται σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του ADX, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς μιας τάσης.

• ADX κάτω από 20: Η αγορά προς το παρόν δεν παρουσιάζει κάποια τάση

• Ο ADX ξεπερνά το 20: Μια νέα τάση αναπτύσσεται.

• ADX μεταξύ 20 και 40: Αυτό θεωρείται επιβεβαίωση μιας αναπτυσσόμενης τάσης.

• ADX πάνω από 40: Η τάση είναι πολύ ισχυρή.

• Ο ADX ξεπερνάει το 50: η τάση είναι πάρα πολύ ισχυρή.

• Ο ADX ξεπερνάει το 70: Μια πολύ σπάνια περίπτωση, που ονομάζεται "τάση ισχύος".

Πλεονεκτήματα

• Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης μπορεί να βοηθήσει τους traders να εντοπίσουν την ισχύ μιας τάσης και το ενδεχόμενο αντιστροφής της τάσης.

• Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ADX για να τους βοηθήσει να καθορίσουν τα σημεία εισόδου ή εξόδου σε μια συναλλαγή.

• Ο ADX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων υπεραγοράς ή υπερπώλησης στην αγορά.

Μειονεκτήματα

• Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης μπορεί να παράξει ψευδή σήματα, τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν τους traders σε απώλειες.

• Ο ADX παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με τη δραστηριότητα των τιμών, οπότε μπορεί να είναι πολύ αργά για τον trader να αναλάβει δράση σε μια πιθανή συναλλαγή.

• Ο ADX παρέχει περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά και δεν παρέχει καμία εικόνα για το πόσο καιρό είναι πιθανό να διαρκέσει.

Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX) μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους traders, καθώς μπορεί να παρέχει ενδείξεις για το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια τάση και πόσο έντονη μπορεί να είναι η δυναμική της, επιτρέποντας επομένως στους traders να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις κατά το trading. Ο ADX θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, προκειμένου οι traders να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα μιας τάσης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ακόμη και όταν εφαρμόζετε μια στρατηγική trading με χρήση του ADX υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απωλειών. Οι traders θα πρέπει να κάνουν τη δική τους έρευνα προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση κατά το trading, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους στην αγορά, τη στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους, μεταξύ άλλων παραγόντων. Επιπλέον, δεν πρέπει ποτέ να κάνουν trading με χρήματα που δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν.