De Parabolic SAR verklaard: Een educatieve gids
Wat is de Parabolic SAR?
Geschiedenis De Parabolic Stop And Reverse (SAR) is een indicator voor technische analyse die specifiek werd ontwikkeldn om potentiële omkeringen te identificeren en instap- en uitstapniveaus aan te wijzen.
De veelzijdige indicator werd in 1978 ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr. en kan worden toegepast op verschillende tijdframes en beleggingscategorieën, waaronder aandelen, grondstoffen, valutaparen en meer.
Hoofdpunten
-
De Parabolic SAR is een indicator voor die vooral wordt gebruikt bij trendvolgende strategieën. Hij wordt meestal afgebeeld als een reeks stippen boven of onder de koersgrafiek.
-
Voor de berekening van de Parabolic SAR wordt gebruik gemaakt van de uiterste punten (extreme points, EP's) en een versnellingsfactor (acceleration factor, AF). De EP's vertegenwoordigen de hoogste en laagste koers die tijdens een bepaalde trend werd bereikt, terwijl de AF de gevoeligheid van de indicator bepaalt.
-
Met de Parabolic SAR kunt u onder meer trends identificeren en potentiële instap- en uitstapniveaus bepalen. Bovendien kan de indicator aangepast worden aan verschillende markten en tijdframes.
-
De Parabolic SAR kan echter ook een aantal nadelen hebben. Er is bijvoorbeeld altijd een risico op valse signalen, het is een achterblijvende indicator en moet bovendien iedere keer worden bijgesteld.
De Parabolic SAR verklaard
De Parabolic SAR wordt meestal weergegeven als een reeks stippen boven of onder de koersgrafiek, al naargelang het momentum. De Parabolic SAR wordt op de meeste platforms automatisch berekend, maar als u zelf begrijpt hoe de berekening van deze indicator in zijn werk gaat, kunt u er efficiënter gebruik van maken.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)
De formule van de Parabolic SAR
Voor de berekening van de Parabolic SAR wordt gebruik gemaakt van de uiterste punten (extreme points, EP's) en een versnellingsfactor (acceleration factor, AF).
Uiterste punten (EP's): De EP's zijn de hoogste en laagste koersen die tijdens een trend bereikt werden. Ze bepalen de gevoeligheid en doeltreffendheid van de Parabolic SAR.
Versnellingsfactor (AF): De AF bepaalt de gevoeligheid van de indicator. Deze begint bij 0,02 en stijgt telkens met 0,02 wanneer een nieuwe EP wordt bereikt. De maximale waarde is 0,20.
De formule voor de berekening van de Parabolic SAR luidt als volgt:
SAR (vandaag) = SAR (gisteren) + AF × (EP - SAR (gisteren))
Hier is:
-
SAR (vandaag) is de huidige waarde van de Parabolic SAR
-
SAR (gisteren) is de vorige waarde van de Parabolic SAR
-
AF is de versnellingsfactor
-
EP is het uiterste punt, de hoogste of laagste prijs in de huidige trend
Hoe gebruikt u de Parabolic SAR bij het handelen?
Handelaren gebruiken de Parabolic SAR op verschillende manieren, al naargelang hun handelsstrategie. Hierna bespreken we enkele van de belangrijkste manieren waarop de indicator wordt gebruikt.
Het juiste tijdframe kiezen
De parabolic SAR kan op verschillende tijdframes worden toegepast, van daytrading tot positiehandel. Kies een geschikt tijdframe op basis van uw handelsstijl en doelstellingen. Bijvoorbeeld:
-
Day trading: 1-minuut-, 5-minuten-, 15-minuten- en 1uurgrafieken
-
Swing trading: 4-uur, dagelijkse en wekelijkse grafieken
-
Positiehandel: Wekelijkse en maandelijkse grafieken
Soorten signalen van de Parabolic SAR
De Parabolic SAR genereert verschillende signalen op basis van zijn positie ten opzichte van de koers. Dit helpt handelaren om hun instap- en uitstapniveaus te bepalen. De twee soorten signalen zijn:
Bullish signaal: Als de stippen van de Parabolic SAR onder de koers liggen, suggereert dit dat de markt in een opwaartse trend zit. Dit opwaartse momentum kan erop wijzen dat de markt gedomineerd wordt door kopers, waardoor handelaren kunnen overwegen om long posities in te nemen of hun bestaande posities aan te houden.
Bearish signaal: Als de stippen van de Parabolic SAR echter boven de koers liggen, suggereert dit dat de markt in een neerwaartse trend zit. Dit neerwaartse momentum kan erop wijzen dat de markt gedomineerd wordt door verkopers, waardoor handelaren kunnen overwegen om short posities in te nemen of uit hun bestaande posities te stappen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)
De trend bepalen
De Parabolic SAR wordt gebruikt om bullish en bearish trends te identificeren. De positie van de stippen ten opzichte van de koers helpt om de richting en sterkte van een trend te bepalen:
-
Opwaartse trend: De stippen bevinden zich onder de koers, wat mogelijk op een bullish momentum wijst.
-
Neerwaartse trend: De stippen bevinden zich boven de koers, wat mogelijk op een bearish momentum wijst.
-
Sterke trend: De stippen bevinden zich ver van de koers, wat mogelijk op een sterke trend wijst.
-
Zwakke trend: De stippen bevinden zich dicht bij de koers, wat mogelijk op een zwakkere trend wijst.
Omkeringen signaleren
Om trendomkeringen te identificeren met behulp van de Parabolic SAR, moeten handelaren de beweging van de stippen en hun nabijheid tot de koers in de gaten houden. Wanneer de stippen onder de koers duiken of erboven komen, kan dit duiden op een potentiële omkering in de trend.
Als de stippen bijvoorbeeld van boven de koers tot onder de koers duiken, kan dit op een trendomkering van bearish naar bullish wijzen. Als de stippen van onder de koers tot boven de koers springen, duidt dit op een omkering van bullish naar bearish.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)
De SAR combineren met andere indicatoren
Tijdens het gebruik van de Parabolic SAR is het belangrijk om alert te blijven. De indicator kan namelijk valse signalen genereren in rangegebonden of volatiele markten.
Voor meer nauwkeurigheid kunnen handelaren de Parabolic SAR combineren met andere instrumenten voor technische analyse, zoals voortschrijdende gemiddelden (MA), de Relative Strength Index (RSI), de Moving Average Convergence Divergence (MACD) en nog veel meer.
Handelsstrategie op basis van de Parabolic SAR
Er zijn ook enkele meer geavanceerde strategieën om de SAR op te nemen in uw handelsactiviteiten. Zorg er echter voor dat u altijd zelf grondig onderzoek doet voordat u deze strategieën toepast.
Breakout-strategie op basis van de Parabolic SAR
De breakout-strategie op basis van de Parabolic SAR combineert de Parabolic SAR met het concept van breakouts. Met deze strategie tracht men te bepalen wanneer de volatiliteit van de markt toeneemt en de koers voorbij de bestaande steun- of weerstandsniveaus beweegt. Dit geeft aan dat er mogelijk een sterke trend zal ontstaan.
Als handelaren de breakout-strategie op basis van de Parabolic SAR willen toepassen, moeten ze de consolidatie van de Parabolic SAR-punten nauwlettend in de gaten houden. Dit geeft aan dat er een mogelijke doorbraak op handen is. Als de koers uit de consolidatiezone breekt en de Parabolic SAR omkeert, kunnen handelaren een long positie innemen als de uitbraak bullish is, of een short positie als de doorbraak bearish is.
Het kan hierbij nuttig zijn om gepaste stop-loss orders en take-profit orders in te stellen. Merk op dat gewone stop-losses geen bescherming bieden tegen slippage, terwijl gegarandeerde stop-losses dat wel doen, tegen betaling. Om de kracht en de validiteit van de doorbraak te bevestigen, kunnen handelaren ook een beroepe doen op andere technische indicatoren, zoals bijvoorbeeld de Bollinger Bands® of de volumeanalyse.
Dubbele Parabolic SAR-strategie
De dubbele Parabolic SAR-strategie werkt op basis van twee verschillende tijdsframes: lange termijn en korte termijn. Zodra men de trendrichting op de lange termijn heeft bepaald, worden de posities ingenomen op basis van de Parabolic SAR op een kleiner tijdframe, maar dan uitsluitend in de richting van de langetermijntrend.
Op de onderstaande dagelijkse grafiek zien we bijvoorbeeld dat de SAR-stippen in de afgelopen week van onder naar boven de koers zijn verschoven, en dat de koers zich begon om te keren na de eerdere opwaartse trend. Dit is een bearish signaal en geeft aan dat er een bearish trend op de lange termijn is.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)
Ondertussen zien we op de onderstaande 4-uur grafiek van hetzelfde actief dat de SAR-stippen zich steeds boven de koers bevonden, en na er kort onder te zijn gedoken, nu weer omhoog gaan, wat suggereert dat er sprake is van een neerwaartse trend op de korte termijn. Op basis van deze strategie kunnen handelaren dit beschouwen als een bearish signaal en een short positie openen.
(In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)
Waarom kiest men voor de Parabolic SAR?
-
Identificatie van de trend: De Parabolic SAR helpt om de heersende trend te bepalen, en is een waardevolle indicator voor trendvolgende strategieën.
-
Instap- en uitstapniveaus: De indicator kan helpen om potentiële instap- en uitstapniveaus te bepalen wanneer de stippen zich boven of onder de koers bewegen.
-
Veelzijdig: De Parabolic SAR kan toegepast worden op verschillende markten en verschillende tijdframes. Het is dan ook een veelzijdig instrument voor verschillende handelsstijlen en doelstellingen.
De risico's van de Parabolic SAR
-
Valse signalen: In rangegebonden of volatiele markten kan de indicator mogelijk valse signalen genereren. Dit kan resulteren in slechtere prestaties en verlies.
-
Achterblijvende indicator: De Parabolic SAR is een trendvolgende indicator en is aldus vertraagd. Eventuele marktverschuivingen worden dus met vertraging waargenomen.
-
Instellingen: De standaardinstellingen zijn mogelijk niet geschikt voor alle markten en effecten. Handelaren moeten daarom experimenteren met verschillende AF's en maximumwaarden om de indicator af te stemmen op hun specifieke instrumenten.
Conclusie
De Parabolic SAR is een veelzijdige indicator voor technische analyse en een handig instrument voor handelaren die potentiële trendomkeringen willen identificeren, instap- en uitstapniveaus willen bepalen en de richting van de koersen op verschillende markten en tijdframes willen bepalen. De unieke visuele weergave van de indicator, waarbij een reeks stippen boven of onder de grafiek wordt geplaatst, helpt handelaren om de trends in de markt te interpreteren en geïnformeerde beslissingen te nemen.
Voor de berekening van de Parabolic SAR wordt gebruik gemaakt van de uiterste punten (extreme points, EP's) en de versnellingsfactor (acceleration factor, AF). Deze zijn cruciaal bij het bepalen van de gevoeligheid en doeltreffendheid van de indicator. Op basis van de positie van de stippen ten opzichte van de koers genereert de Parabolic SAR duidelijke bullish en bearish signalen. De indicator vormt de basis voor verschillende geavanceerde handelsstrategieën, zoals de breakout-strategie op basis van de Parabolic SAR en de dubbele Parabolic SAR-strategie.
Handelaren moeten zich echter bewust zijn van de potentiële risico's die gepaard gaan met deze indicator, zoals de mogelijkheid op valse signalen, het achterblijvende mechanisme en de noodzaak om de instellingen aan te passen. Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de Parabolic SAR, moeten handelaren hem combineren met andere indicatoren, hun strategieën testen met een demorekening en een gedegen risicobeheer implementeren.
