Voortschrijdend gemiddelde

Verbeter uw handelservaring met voortschrijdende gemiddelden. Ontdek hoe u verschillende soorten en strategieën kunt gebruiken om trends, steun- en weerstandsniveaus, en meer te identificeren.

Een moving average handelsstrategie is een veelgebruikte technische analysemethode die het moving average (MA) van de prijs van een effect gebruikt om potentiële markttrends te identificeren. Het moving average berekent de gemiddelde prijs van een waarde over een bepaalde periode. Door prijsfluctuaties te verzachten, kan het handelaren helpen om onderliggende trends te onderscheiden en de algehele marktsentiment te beoordelen.

De moving average is een veelzijdige en gemakkelijk aanpasbare technische indicator, waarmee handelaren kunnen kiezen uit verschillende types en tijdsframes om een gepersonaliseerde moving average-strategie te ontwerpen. 

De moving average is een veelzijdige en gemakkelijk aanpasbare technische indicator, waarmee handelaren kunnen kiezen uit verschillende types en tijdsframes om een gepersonaliseerde moving average-strategie te ontwerpen. 

Het idee achter deze benadering is dat handelaren kunnen profiteren van aanhoudende prijsbewegingen door trends te identificeren en te volgen met behulp van moving averages.

Hoe te handelen met een moving average

Hieronder volgen enkele manieren om de moving average-indicator te gebruiken om uw handelservaring te verbeteren. 

• Het juiste tijdsbestek kiezen 

Moving average is beschikbaar op de meeste handelsplatforms en verschijnt als een lijn die de grafiek volgt. Bijvoorbeeld, op de onderstaande grafiek wordt een 20-daagse moving average weergegeven als een blauwe lijn die de candlestick-grafiek volgt.

Handelaren kunnen kiezen tussen meerdere tijdsframes, ook wel bekend als de “terugkijkperioden”, die kunnen variëren van enkele uren tot meerdere maanden. Kortere tijdsframes kunnen de moving average-indicator gevoeliger maken voor prijsbewegingen, terwijl langere tijdsframes een gladdere indicatie van de onderliggende trend kunnen bieden.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

• Een trend identificeren 

Zoals het oorspronkelijke gebruik al suggereert, worden moving averages veel gebruikt om prijstrends te identificeren. Wanneer de prijs boven de moving average beweegt, wordt dit beschouwd als een signaal voor een mogelijke opwaartse trend, terwijl een prijsbeweging onder de moving average een mogelijke neerwaartse trend kan aangeven. Daarnaast kan de helling van het moving average informatie geven over het momentum van de trend.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

• Steun en weerstand bepalen

Moving averages kunnen ook fungeren als dynamische steun- en weerstandsniveaus. In een opwaartse trend kan de moving average fungeren als een steunniveau, waar prijzen de neiging hebben om van af te stuiten en de opwaartse beweging voort te zetten. Omgekeerd kan de moving average in een neerwaartse trend dienen als een weerstandsniveau, waardoor prijzen hun neerwaartse koers kunnen ombuigen. 

Deze eigenschap van moving averages kan handelaren helpen bij het identificeren van instap- en uitstappunten, het instellen van stop-losses en het plaatsen van take-profitorders. Merk op dat gewone stop-losses geen bescherming bieden tegen slippage. Een gegarandeerde stop-loss kan worden gebruikt, maar hier zijn kosten aan verbonden.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Verschillende soorten moving averages gebruiken 

In de loop der jaren zijn verschillende soorten moving averages ontwikkeld om te voldoen aan verschillende handelsstijlen en doelstellingen. Bijvoorbeeld, de simple moving average (SMA) werd gevolgd door de introductie van de exponential moving average (EMA) door J. Welles Wilder Jr. in de jaren 1970, die meer gewicht geeft aan recente prijsgegevens, waardoor het beter reageert op de huidige marktomstandigheden. Daarnaast werd de weighted moving average (WMA) ontwikkeld om specifieke perioden verder te benadrukken in de berekening.

Afhankelijk van het type, zal er een andere formule voor het moving average zijn.

• Simpel voortschrijdend gemiddelde (SMA) formule

De simple moving average (SMA) is het meest basale en meest gebruikte type moving average. Het wordt berekend door het rekenkundige gemiddelde te nemen van een gegeven reeks prijzen of gegevenspunten over een specifieke periode. 

De formule voor de SMA is:

De SMA geeft elk prijsniveau hetzelfde gewicht en verzacht prijsfluctuaties om de onderliggende trend te onthullen. Een beperking van de SMA is echter dat deze traag kan reageren op recente prijsveranderingen, waardoor deze minder gevoelig is voor plotselinge marktbewegingen.

• Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) formule

De exponential moving average (EMA) is een geavanceerder type van de moving average-indicator die meer gewicht toekent aan recente prijsgegevens, waardoor deze gevoeliger is voor nieuwe marktinformatie. 

De formule voor de EMA is:

De EMA reageert sneller op recente prijsveranderingen, waardoor handelaren een snellere signalering krijgen voor potentiële trendomkeringen of -voortzetten. De verhoogde gevoeligheid kan echter ook leiden tot meer valse signalen in vergelijking met de SMA.
 

• Gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) formule

De weighted moving average (WMA) kent verschillende gewichten toe aan elk prijsniveau. Net als de EMA hecht de WMA doorgaans meer belang aan recente gegevens, maar de manier waarop de gemiddelde waarde wordt berekend en de gewichten aan de gegevenspunten worden toegekend, verschilt.

De formule voor de WMA is:

In tegenstelling tot de SMA, die gelijk gewicht toekent aan alle gegevenspunten, en de EMA, die een exponentieel gladmakingsformule gebruikt, berekent de WMA het gemiddelde door elk prijsniveau te vermenigvuldigen met een gewichtsfactor die afneemt naarmate de gegevens ouder worden. 

Dit geeft de WMA een snellere reactie op prijsveranderingen dan de SMA en een meer aanpasbaar gewichtingssysteem dan de EMA. Echter, vergelijkbaar met de EMA, kan de verhoogde gevoeligheid van de WMA leiden tot meer valse signalen.

De moving average crossover-strategie is gebaseerd op het principe dat wanneer twee moving averages van verschillende periodes elkaar kruisen, dit een potentiële verandering in de markttrend aangeeft.

Een crossover treedt op wanneer een kortetermijn moving average een langetermijn moving average kruist. De kortetermijn-moving average is gevoeliger voor recente prijsveranderingen, terwijl de langetermijn-moving average minder gevoelig is en een gladdere weergave van de prijs trend biedt. Wanneer ze elkaar kruisen, kan dit een verschuiving in het marktsentiment signaleren, wat aangeeft dat de trend mogelijk aan het omkeren of versnellen is.

Er zijn twee primaire types van moving average crossovers: bullish crossover en bearish crossover. Elk type crossover signaleert een verschillende marktsituatie.

Bullish crossover

Een bullish crossover vindt plaats wanneer de kortetermijn-moving average boven de langetermijn-moving average kruist. Dit evenement betekent dat de recente prijsimpuls sterker is dan de historische trend, wat kan aangeven dat de markt een bullish fase ingaat. 

Handelaren interpreteren een bullish crossover doorgaans als een koop signaal, wat suggereert dat zij een longpositie kunnen innemen of een bestaande positie kunnen vergroten. Bullish crossovers kunnen optreden met verschillende soorten moving averages, zoals simple, exponential of weighted moving averages, afhankelijk van de voorkeur en strategie van de handelaar.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Bearish crossover

Een bearish crossover gebeurt wanneer de kortetermijn-moving average onder de langetermijn-moving average kruist. In dit scenario is de recente prijsimpuls zwakker dan de historische trend, wat mogelijk een bearish marktfase aangeeft. 

Handelaren interpreteren een bearish crossover doorgaans als een verkoop signaal, wat suggereert dat zij een longpositie kunnen sluiten, een shortpositie kunnen innemen, of hun blootstelling aan de markt kunnen verminderen. Net als bullish crossovers kunnen bearish crossovers ook verschillende soorten moving averages omvatten, waaronder simple, exponential en weighted moving averages.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

De moving average envelope-strategie bestaat uit drie componenten: een centrale moving average-lijn, meestal een simple moving average (SMA), en twee parallelle lijnen, of “enveloppen,” geplaatst boven en onder de centrale lijn op een vast percentage afstand. 

Deze strategie heeft gelijkenissen met de Bollinger Bands® indicator, hoewel bij Bollinger Bands® de afwijkingen gebaseerd zijn op de prijsvolatiliteit, kan de procentuele afstand van de omhullende aangepast worden afhankelijk van zowel de volatiliteit als de risicotolerantie van een trader.

Om de optimale percentage afstand te bepalen, kunnen handelaren historische prijsbewegingen observeren om de typische fluctuaties van het activum te identificeren. Daarnaast kunnen handelaren kiezen voor een 'trial and error'-benadering, waarbij ze verschillende percentageafstanden testen.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

In de praktijk kunnen de moving average envelopes dienen als dynamische steun- en weerstandsniveaus, waardoor handelaren begeleiding krijgen bij het bepalen van optimale handelsposities. Wanneer de prijs van een activum naar de bovenste envelope beweegt of deze doorbreekt, kan dit wijzen op overbought omstandigheden. Omgekeerd, als de prijs de lagere envelope nadert of doorbreekt, kan dit wijzen op oversold omstandigheden.

De moving average ribbon-strategie maakt gebruik van meerdere moving averages om prijs trends te analyseren. De ribbon bestaat uit een reeks moving averages met verschillende tijdsframes, meestal variërend van kortetermijn- tot langetermijnperioden. Het doel is om een uitgebreide visuele weergave te bieden van de onderliggende trendsterkte en -richting.

Om deze moving average-strategie toe te passen, plotten handelaren een reeks moving averages, zoals simple moving averages (SMAs) of exponential moving averages (EMAs), op een prijsdiagram. De keuze van tijdframes hangt af van de voorkeuren van de handelaar en de specifieke marktomstandigheden. Veelgebruikte periodes kunnen 10, 20, 30, 50 en 100 dagen omvatten, hoewel maatwerk wellicht geschikter kan zijn voor individuele strategieën.

^{*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten}

Het belangrijkste concept van de moving average ribbon-strategie is om de uitlijning en afstand tussen de moving averages te observeren. Wanneer de moving averages in oplopende volgorde (kortste naar langste) zijn uitgelijnd en gelijkmatig spaced, kan dit een sterke opwaartse trend suggereren. 

Daarentegen, als ze in aflopende volgorde (langste naar kortste) zijn gerangschikt en gelijkmatig spaced, duidt dit op een sterke neerwaartse trend. Handelsignalen worden gegenereerd wanneer de moving averages convergeren, divergeren of een merkbare verandering in afstand vertonen, omdat deze gebeurtenissen potentiële trendomkeringen of -voortzetten kunnen signaleren.

Samengevat is de moving average trading-strategie een populaire technische analysemethode die door handelaren wordt gebruikt om potentiële markttrends te identificeren. Door prijsfluctuaties te verzachten, helpt de moving average handelaren om onderliggende trends te onderscheiden en de algemene marktsentiment te peilen. 

Handelaren kunnen hun handelsstrategieën aanpassen door het geschikte tijdsframe en type moving average te kiezen, zoals SMA, EMA of WMA. Moving averages kunnen ook fungeren als dynamische steun- en weerstandsniveaus, en handelaren kunnen ze gebruiken om instap- en uitstappunten te identificeren.

Er zijn verschillende voorbeelden van moving average trading-strategieën, elk met een unieke benadering van het analyseren van markttrends. De belangrijkste technieken zijn de crossover-strategie, de envelope-strategie en de ribbon-strategie.

Door deze technieken te begrijpen, kunnen handelaren degene kiezen die het beste bij hun handelsstijl en doelen past, en moving averages in hun voordeel gebruiken. Echter, zoals bij elke handelsstrategie, is het essentieel om grondige analyses uit te voeren, risicomanagementtechnieken toe te passen en de markt continu te monitoren om je aanpak indien nodig aan te passen. Handelaren kunnen er ook voor kiezen om hun strategie eerst te testen met een demo-account voordat ze echt geld riskeren.