剝頭皮交易策略：您需要了解的內容

剝頭皮 (Scalping) 是一種在短時間內進行大量交易的交易策略。在我們的教育指南中了解更多。

什麼是剝頭皮？ 

剝頭皮 (Scalping) 交易是一種交易策略，旨在從超短時間內的一系列小幅價格變動中獲利。相較於持倉數小時或數天的日內交易和波段交易等交易策略，剝頭皮交易者往往只持倉數秒鐘。這意味着剝頭皮交易者需要密切關注價格走勢，以最大限度地提高決策準確率。

剝頭皮交易：關鍵要點

剝頭皮交易是如何運作的？

剝頭皮交易的原理是買入或賣出大量資產，但僅在超短時間內持有這些資產。剝頭皮策略包括低價買入做多，然後以更高價格賣出，或者高價賣出做空，然後低價買入資產。因此，剝頭皮交易者可能在一系列下跌的市場中獲利，但如果市場走勢對他們不利，也存在虧損的風險。

剝頭皮交易策略通常不適合新手。由於剝頭皮交易者的目標是從微小的價格變動中獲利，這意味着他們每天必須進行數十甚至數百筆交易。交易者需要花時間隨時監控金融市場。

一些剝頭皮交易者使用電腦程式來輔助他們的剝頭皮交易策略，以確保開倉和平倉的速度，並降低基於情緒和偏見進行交易的風險。

兩種最常見的剝頭皮交易資產類型是：

• 股票：剝頭皮交易者可能會決定購買大量股票，等待其價值小幅上漲後賣出。

• 外匯：外匯剝頭皮交易涉及在短時間內大量交易貨幣對。 一些外匯剝頭皮交易者會關注可能引發市場大幅波動的經濟數據或突發新聞等事件。

例如，假設您決定在 A 公司股票價格達到每股 500 美元時買入 100 份差價合約。A 公司的股價跌至每股 500 美元，您購買了該股票。市場朝着有利於您的方向發展並上漲至 501 美元，這意味着該小倉位將給您帶來 100 美元的盈利。

但是，如果市場走勢對您不利，您也會很快虧損。許多剝頭皮交易者使用止蝕作為風險管理策略。然而，止蝕並非萬無一失，尤其是在市場劇烈波動的情況下。另一個風險管理選項是保證止蝕，它可以避免任何滑點風險，但如果觸發需要收取小額費用。

主要的剝頭皮策略有哪些？

• 做市：即交易者利用買賣價差獲利的策略。他們會同時對同一隻股票出價和報價。

• 大量購買：這涉及購買大量股票，然後在這些股票的價值發生微小上漲後賣出以獲利。

• 風險/回報率：交易者購買一定數量的股票，然後在系統接近 1:1 風險回報率時立即關閉頭寸。例如，交易者以 15 美元的價格建倉，止蝕為 14.90 美元，風險為 0.10 美元，因此風險/回報率將達到 20.10 美元。

使用 MACD 指標的剝頭皮交易範例

上圖顯示了在最短時間框架內使用 MACD 指標的剝頭皮策略範例。當 MACD（藍）線穿過信號（紅）線上方時，可能是買入信號，而當它穿過信號線下方時，則可能是賣出信號。每筆剝頭皮交易僅持續數秒。此圖表僅供演示之用。過往業績並非未來結果的可靠指標。

剝頭皮交易 vs 日內交易

剝頭皮交易可以定義為交易者在超短時間內（有時是幾分鐘）持有交易，而日內交易則涉及在單日交易時段內買賣資產或金融衍生品。

剝頭皮交易的優點和缺點

剝頭皮交易的注意事項

除優缺點之外，交易者在考慮使用剝頭皮策略時還需要注意以下一些因素。

訂單執行

延誤下單或下錯單都可能使利潤歸零，因此精準執行訂單是剝頭皮交易的關鍵。

頻率和成本

頻繁買賣的成本會很高，而且點差成本也會增加，從而導致盈利下降。

趨勢

了解趨勢和市場的周期性對於剝頭皮交易者來說很有幫助。知道何時進入和退出交易，以及重複交易模式有助於新手交易者進入市場。

技術面分析

理解技術面分析的基礎知識也會有所幫助。某些技術指標適用於非常短的時間框架，在尋找短期機會或多圖表剝頭皮交易時可以用到。

自律

通常情況下，大多數剝頭皮交易者會在當天的交易時段內關閉所有頭寸，而不會繼續持有到第二天。剝頭皮交易的原理是利用市場中存在的微利機會。

剝頭皮交易的風險

重要的是要記住，剝頭皮和其他任何策略一樣都有風險。交易者必須根據自己對市場的了解、對虧損的態度以及其他因素親自進行研究。他們還應避免投入超出其虧損能力的資金進行交易。

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