Arnaud Legoux mozgóátlag

Fedezze fel az ALMA kereskedési stratégiát, ismerje meg a számítási folyamatot, az indikátor beállításait és azt, hogy hogyan használható az ALMA a kereskedésben. Olvasson tovább, és tudjon meg többet útmutatónkból.

Az ALMA kereskedési stratégia egy olyan kereskedési megközelítés, amely figyelembe veszi az Arnaud Legoux mozgóátlagot (ALMA), egy olyan technikai elemzési indikátort, amely egy eszköz átlagos árát számítja ki egy adott időszak alatt a Gauss-eloszlásfüggvény segítségével. 

A francia matematikusok, Arnaud Legoux és Dimitris Kouzis-Loukas által 2009-ben létrehozott rendszer célja, hogy egy reszponzív és egyenletes mozgóátlagot (MÁ) biztosítson, miközben csökkenti a késést és a háttérzajt. 

Az ALMA kiszámítása

Bár az Arnaud Legoux mozgóátlag indikátor elérhető a legtöbb charting és kereskedési platformon, hasznos lehet megérteni a számítási folyamatot is annak érdekében, hogy a kereskedők hatékonyan használhassák az ALMA-t. 

Az ALMA képlete egy meghatározott időszakra vonatkozó súlyozott összegzésen alapul, amely a Gauss-szűrő eltolását használja. A súlyokat egy Gauss-eloszlásfüggvény határozza meg. Az átlagot úgy alkalmazzák, hogy minimalizálja a hagyományos mozgóátlagokkal gyakran együtt járó késést. 

Röviden, az alapértelmezett Arnaud Legoux mozgóátlag képlet a következő:

Ahol:

• Árak súlyozott összegeA számítás ezen részében minden ár a kiválasztott időszakon belül egy meghatározott súllyal van megszorozva. A súlyt egy Gauss-függvény segítségével határozzák meg, amely segít magasabb súlyokat rendelni a közelmúltbeli árakhoz és alacsonyabb súlyokat a régebbi árakhoz. Ez lehetővé teszi, hogy az ALMA nagyobb hangsúlyt fektessen a legfrissebb áradatokra, és ennek köszönhetően érzékenyebb az ármozgásokra.

• Súlyok összege: Ez az alkotóelem egyszerűen az összes súly összege, amelyet a kiválasztott időszakban az árakhoz rendeltek. A súlyok összegzésével normalizálhatja az ALMA-t, biztosítva, hogy a végeredményt ne torzítsa a súlyozási folyamat. A súlyok összegének kiszámításához össze kell adni az összes olyan súlyt, amelyet a kiválasztott időszakon belüli árakhoz a Gauss-függvény segítségével meghatároztunk.

Indikátor beállítások

Az ALMA paramétereinek beállításakor fontos figyelembe venni a kereskedési stratégiát és az időhorizontot. Az ALMA indikátornak három fő összetevője van: az ablakméret, az eltolás (offset) és a szórás (szigma). A különböző platformokon eltérő nevük lehet. A Capital.com-on például periódusnak, eltolódásnak és eltérésnek (vagy deviációnak) hívják őket.

Fontos megjegyezni, hogy a standard eltérés nem játszik közvetlen szerepet az Arnaud Legoux mozgóátlag kiszámításában; azonban az indikátor egyik paramétere, a sigma, a Gauss-eloszlásfüggvény részeként használt eltérésre utal.

• Periódus vagy ablakméret: Az ablakméret, más néven hossz vagy visszatekintési időszak határozza meg, hogy az ALMA kiszámításakor hány múltbeli adatpontot használnak fel. A rövidebb ablakméret érzékenyebbé teszi az ALMA vonalat a közelmúlt ármozgásaira, de növelheti a zajt és a hamis jelzések valószínűségét is. A hosszabb ablakméret egyenletesebbé teszi az ALMA vonalat, kevesebb zajjal, de nagyobb késéssel reagálhat az árváltozásokra. 

• Eltolódás vagy eltolás: Az eltolás határozza meg a Gauss-szűrő pozícióját, amelyet az adatpontok súlyozására használnak a mozgóátlag kiszámításakor. Az eltolás az ablak méretének törtrészeként van megadva, 0 és 1 közötti értékkel. A magasabb eltolás közelebb tolja a Gauss-szűrőt a frissebb adatpontokhoz, így az ALMA jobban reagál a közelmúltbeli ármozgásokra, de potenciálisan növeli a zajt. Az alacsonyabb eltolás a Gauss-szűrőt közelebb tolja az ablak közepéhez, ami egyenletesebb ALMA vonalat eredményez, de potenciálisan nagyobb késést is.

• Eltérés vagy szigma: Az ALMA vonatkozásában a szigma a Gauss-eloszlásfüggvényben használt standard eltérésre (szórásra) utal. Ez a paraméter határozza meg a görbe egyenletességét és azt, hogy az ablak középpontjához közeli adatpontok mennyivel nagyobb súlyt kapnak, mint a távolabbiak. Egy kisebb szigma szűkebb Gauss-szűrőt eredményez, ami egy érzékenyebb ALMA-hoz vezet, de nagyobb a zaj és a hamis jelzések esélye. A nagyobb szigma szélesebb Gauss-szűrőt eredményez, ami egyenletesebb ALMA vonalat hoz létre, de nagyobb késéssel. 

A kereskedők különböző ablakméretekkel kísérletezhetnek, hogy megtalálják az optimális egyensúlyt az érzékenység és a zajcsökkentés között. A beállításokat egy próbafiókon is tesztelhetik, hogy megvizsgálhassák a jelzéseket, és összehangolhassák a konkrét céljaikkal. Kereskedés előtt mindig végezze el a saját körültekintő vizsgálatát, és soha ne kereskedjen több pénzzel, mint amennyinek elvesztését megengedheti magának.

Az ALMA indikátor többféleképpen használható a kereskedésben. Például trendelemzéshez vagy más technikai eszközökkel való társításához, hogy teljesebb képet kapjon.

Hogyan kell használni az ALMA indikátort a kereskedésben

Az indikátort többféleképpen is használhatja, és a teljesebb kép érdekében párosíthatja más technikai elemzési eszközökkel.

Trendek azonosítása

Az Arnaud Legoux mozgóátlag segíthet beazonosítani az árfolyamtrend irányát, megmutatva, hogy az bullish (emelkedő) vagy bearish (csökkenő) jellegű.

Ha egy árfolyamgrafikonon az egyes gyertyák legalacsonyabb pontja az ALMA vonal alatt van, az potenciális csökkenő tendenciára utal.  Ezzel szemben, ha a legalacsonyabb pont az ALMA vonal felett van, az egy lehetséges emelkedő trendet jelez. 

Ugyanakkor minél nagyobb a távolság a gyertyák és az ALMA vonal között, annál erősebb a trend.  A köztük lévő rés szűkülése potenciális trendfordulatot jelezhet.

^{A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

Trendfordulás

Mint korábban említettük, ha az Arnaud Legoux mozgóátlag vonal elkezd irányt változtatni az árfolyamgrafikonhoz képest, az korai figyelmeztetést jelenthet potenciális trendfordulatokra.

Például, ha az árfolyam az ALMA vonal feletti (emelkedő trendre utaló) szintről a vonal alá kerül, akkor ez egy csökkenő trend irányába való elmozdulást jelezhet. Hasonlóképpen, ha az árfolyam az ALMA vonal alatti (csökkenő trendet jelző) szintről átmegy a vonal fölé, akkor ez egy emelkedő trend irányába való elmozdulásra utalhat.

Az ALMA vonal az árfolyamgrafikon alatti szintről az a fölötti szintre helyeződik át, ami egy potenciális trendfordulást jelez.

^{A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

Támasz és ellenállás

Az Arnaud Legoux mozgóátlag dinamikus támaszként és ellenállásként is szolgálhat, mivel képes alkalmazkodni a változó árfolyamokhoz. 

Ha az árfolyam az ALMA vonal felett van, akkor az támaszszintként viselkedhet, ami arra utal, hogy az árfolyam elrugaszkodhat a vonaltól, és feljebb mozoghat. Ezzel szemben, ha az ár az ALMA vonal alatt van, ellenállási szintként működhet, ami azt jelzi, hogy az ár lefelé irányuló nyomással szembesülhet, és lejjebb tolódhat.

Azok a kereskedők, akik ezt a stratégiát követik, long pozíciót vehetnek fel, amikor az árfolyam felülről megközelíti az ALMA vonalat, potenciális támaszként kezelve azt. Hasonlóképpen, fontolóra vehetnek egy short pozíciót, amikor az árfolyam alulról megközelíti az ALMA vonalat, potenciális ellenállási szintként kezelve azt.

Kombinálás más indikátorokkal

Az Arnaud Legoux mozgóátlag kombinálható más, eltérő számítási módszerekkel és időtávokkal dolgozó mozgóátlagokkal a kereskedési stratégiák fejlesztése és a jelzések minőségének javítása érdekében.  Használható más indikátorokkal együtt is, mint például a relatív erősség index (RSI), a parabolikus SAR, és a Bollinger szalagok®, a trend igazolásához és erősségének meghatározásához. 

A stratégia egyesíti az ALMA egyenletességének és reakciókészségének előnyeit a hagyományosabb EMA indikátorral, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy megragadják mindkét terület legfontosabb adottságait.

Ennek az ALMA stratégiának a beállításához három mozgóátlagot kell elhelyeznie a grafikonon: a hosszú távú ALMA-t (például 100 napra) és két rövid távú EMA-t (például 10 és 15 napra). 

Ebben az ALMA indikátor stratégiában az ALMA elsődleges trendszűrőként szolgál, és meghatározza, hogy long vagy short pozíciókat vegyünk fel, amikor az ár az ALMA felett vagy alatt van.  A 10 és 15 napos EMA-kat azért építjük be, hogy bullish vagy bearish keresztezési jelzéseket nyújtsanak. 

Például, ha az ALMA az ár alatt van, és a 10 napos EMA keresztezi a 15 napos EMA-t, ez bullish jelzésnek tekinthető.  Ezzel szemben, amikor az ALMA az ár felett van, és a 15 napos EMA keresztezi a 10 napos EMA-t, ez bearish jelzésnek tekinthető. 

Az ALMA az árfolyamgrafikon alatt halad, míg a 10 napos EMA keresztezi a 15 napos EMA-t, ami potenciális bullish (emelkedő) trendet jelez. 

^{A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

• Egyenletesség: Az ALMA úgy lett kialakítva, hogy egy egyenletesebb mozgóátlag vonalat biztosítson, amely segíthet a zaj és a hamis jelzések csökkentésében, valamint a tényleges trendek beazonosításában.

• Szűrési képességek: Az ALMA egyesíti a súlyozott mozgóátlagok és a Gauss-szűrők előnyeit, hatékony módot kínálva a felesleges jelzések kiszűrésére bizonytalan piacokon.

• Csökkentett késés: Az ALMA egyedi számítási módszere kisebb késést eredményez a hagyományos mozgóátlagokhoz képest, ami a kereskedők számára gyorsabb reakcióidőt jelent.

• Hamis jelzések: Bár az ALMA-t úgy tervezték, hogy csökkentse a hamis jelzéseket, nem teljesen immunis rájuk. A kereskedőknek körültekintőnek kell lenniük, és érdemes további megerősítő technikákat alkalmazniuk a hamis jelzések elkerülése érdekében.

• Komplex számítás: Az ALMA számítási módszere összetettebb, mint a standard mozgóátlagoké, ami egyes kereskedők számára megnehezítheti a megértését és a helyes alkalmazását.

• Nem egy önálló indikátor: Ahogy bármely más technikai indikátort, az ALMA-t sem szabad kizárólagos eszközként használni a kereskedési döntések meghozásában.

Az ALMA egy értékes technikai elemzési indikátor, amely egy egyenletes és reszponzív mozgóátlagot biztosít egy Gauss-eloszlásfüggvény segítségével, amely súlyokat rendel az adatpontokhoz egy meghatározott időszakon belül. Kiemelkedik más mozgóátlagtípusok közül egyedi számítási módszerével, amely csökkenti a késést és a zajt. 

A kereskedők az ALMA-t többféle célra is használhatják, például trendek és trendfordulatok azonosítására, valamint dinamikus támaszok és ellenállások meghatározására. Egy elterjedt ALMA kereskedési stratégia magában foglalja az ALMA-t és két EMA-t.

Bár az ALMA olyan előnyöket kínál, mint az egyenletesség, szűrési képességek és csökkentett késés, elengedhetetlen, hogy a kereskedők tisztában legyenek az olyan potenciális kockázatokkal, mint a hamis jelzések, valamint azzal, hogy más indikátorokkal és árfolyamelemzéssel kell kombinálni. Azon kereskedők számára, akik úgy döntöttek, hogy az ALMA kereskedési stratégiát fogják alkalmazni, az indikátor mögötti számítások megértése kulcsfontosságú a döntéshozás során.