Estrategia de media móvil de Hull: Una guía didáctica

Aprende sobre la media móvil de Hull (HMA) y sus principales características, así como la forma de aplicar una estrategia de trading con la media móvil de Hull.

La media móvil de Hull (HMA) es una herramienta de análisis técnico que mide el precio medio de un activo a lo largo de un período de tiempo. A diferencia de las medias móviles (MA) tradicionales, este indicador pretende minimizar el ruido y suavizar las fluctuaciones de los precios. 

A continuación, echamos un vistazo a la mecánica del indicador y a cómo diseñar tu propia estrategia de media móvil de Hull.

• La HMA es una herramienta de análisis técnico que mide el precio medio de un activo durante un período de tiempo con el objetivo de minimizar el ruido y suavizar las fluctuaciones de los precios.
• Creada por Alan Hull en 2005, la HMA tiene un proceso de cálculo único que combina las ventajas de otras medias móviles, como la SMA, la WMA y la EMA, para crear un indicador más sensible y suave.
• Al utilizar la HMA, es fundamental seleccionar los parámetros y los períodos adecuados según tu estilo de trading y tus objetivos. Alan Hull recomienda un período predeterminado de 16.
• La HMA puede utilizarse para identificar tendencias, detectar reversiones de tendencia, determinar niveles de soporte y resistencia, y combinarse con otros indicadores para obtener mejores señales de trading.
• Las estrategias de trading con HMA más populares incluyen el cruce y la ruptura.

La HMA fue creada en 2005 por el trader australiano Alan Hull en un intento de resolver el problema de los retrasos de las medias móviles. Como dijo el creador del indicador:

El indicador HMA se distingue de otros tipos de medias móviles, como la media móvil simple (SMA), la media móvil ponderada (WMA) y la media móvil exponencial (EMA), por su exclusivo proceso de cálculo, el cual combina las ventajas de otras medias móviles para crear un indicador más sensible y fluido. 

Aunque se puede acceder fácilmente a la HMA en la mayoría de las plataformas de trading y de gráficos, comprender el mecanismo que hay detrás puede resultar útil para utilizarla de forma más adecuada. Para calcular la HMA por su cuenta, los traders pueden seguir estos pasos:

1. Elegir un número de períodos: Alan Hull recomienda 16, pero los traders pueden utilizar cualquier número adecuado para su estrategia de trading HMA.
2. Calcular dos medias móviles ponderadas (WMA):
   • Una para todo el marco temporal completo (número de períodos)
   • Otra para la mitad del marco temporal (número de períodos/2)
3. Multiplicar por dos la WMA más corta y restarle la primera WMA: este resultado te da la HMA en bruto (sin alisar).
4. Hallar la raíz cuadrada del número de períodos: Puedes redondearla por exceso o por defecto al número entero más próximo.
5. Calcular una tercera WMA con el número resultante: Esta es la media móvil final de Hull. 

En resumen, la fórmula de la media móvil de Hull es:

A la hora de utilizar la media móvil de Hull, es fundamental seleccionar los parámetros y los períodos adecuados que se adapten a tu estilo de trading y tus objetivos específicos. La HMA se calcula según el período seleccionado, el cual determina su capacidad de respuesta y su suavidad. 

Alan Hull, el creador del indicador HMA, recomienda un período predeterminado de 16, pero los traders pueden experimentar para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Para elegir el período adecuado, ten en cuenta tu estilo de trading y el tipo de análisis de mercado que deseas realizar. Por ejemplo:

• Day trading: Los day traders pueden preferir períodos más cortos, como gráficos de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos.
• Swing trading: Los swing traders pueden optar por gráficos de 4 horas, diarios o, incluso, semanales.
• Trading de posición: Los traders de posición pueden centrarse en períodos semanales o mensuales para identificar tendencias en el largo plazo.

Recuerda que la selección de los parámetros y los períodos adecuados es un proceso de ensayo y error. Es esencial probar varias configuraciones con datos de precios históricos antes de aplicarlos al trading en vivo. 

La HMA puede utilizarse de varias formas según la estrategia del trader. A continuación, se presentan algunos escenarios en los que se puede utilizar el trading con HMA.

Identificar tendencias

La HMA puede ser especialmente útil para identificar tendencias debido a sus propiedades de suavización y a su capacidad de respuesta a los cambios de precios. 

Para confirmar la tendencia, puedes observar la pendiente de la línea HMA. Una HMA ascendente indica una tendencia alcista, mientras que una HMA descendente apunta a una tendencia bajista. 

La posición de la línea HMA en relación con el precio también ofrece bastante información. Por ejemplo, cuando la HMA está por encima del precio, pero tiene tendencia alcista, sugiere una tendencia alcista que, probablemente, se enfrente a una mayor resistencia. Por el contrario, cuando la HMA está por debajo del precio, pero con tendencia bajista, significa que es probable que se produzca una resistencia a la tendencia bajista.

Aunque los operadores pueden idear varias formas de utilizar el indicador, algunas de las estrategias de mayor popularidad de la media móvil de Hull incluyen el cruce y la ruptura. 

Estrategia de cruce de la media móvil de Hull

La estrategia de cruce de la HMA consiste en utilizar dos plazos de HMA diferentes, uno de período más corto y otro de período más largo, para generar señales de trading cuando estas se cruzan. 

Los traders que utilicen esta estrategia aplicarían dos indicadores de media móvil de Hull a su gráfico de precios, siendo uno de ellos de un período más corto (p. ej.: 10 periodos) y el otro de un período más largo (p. ej.: 50 periodos). La HMA corta responderá más rápidamente a los cambios de precios, mientras que la HMA larga proporcionará una representación más suave de la tendencia general.

El concepto principal detrás de la estrategia de cruce de HMA es identificar puntos potenciales de entrada y salida según la interacción entre las dos líneas de HMA. La HMA corta señala una posible tendencia alcista cuando cruza por encima de la HMA larga. Por el contrario, la HMA corta sugiere una posible tendencia bajista cuando cruza por debajo de la HMA larga.

Para mejorar la precisión de la estrategia de cruce de la HMA, los traders pueden considerar la posibilidad de aplicar reglas o filtros adicionales. Por ejemplo, pueden optar por entrar en una operación de trading solo cuando el cruce se produzca junto con un aumento significativo del volumen de trading, lo que puede servir como confirmación adicional de la fortaleza de la tendencia. Además, la incorporación de otras herramientas de análisis técnico, como el RSI o el MACD, puede ayudar a confirmar la validez de las señales de cruce.

Estrategia de breakout o ruptura alcista de la media móvil de Hull

La estrategia de trading de breakout o ruptura alcista de HMA se centra en la identificación y el trading de rupturas de niveles de soporte o resistencia establecidos, los cuales pueden señalar el inicio de una tendencia fuerte. 

El primer paso para implementar esta estrategia de HMA es identificar niveles significativos de soporte y resistencia en el gráfico de precios. Estos niveles suelen formarse cuando el precio alcanza un punto máximo o mínimo varias veces, lo cual crea una barrera horizontal. El indicador de media móvil Hull puede aplicarse al gráfico para ayudar a determinar la dirección general de la tendencia y calibrar la fuerza de la ruptura.

Una vez identificados los niveles de soporte y resistencia, los traders pueden supervisar la interacción del precio con estos niveles junto con la HMA. Se produce una ruptura cuando el precio supera el nivel de soporte o resistencia establecido, acompañado de la correspondiente confirmación de la HMA. 

Por ejemplo, si el precio supera un nivel de resistencia y la HMA también se mueve por encima del nivel de resistencia, puede tratarse de una señal de ruptura alcista. Por el contrario, si el precio rompe por debajo de un nivel de soporte y la HMA le sigue, puede sugerir una posible ruptura bajista.

Para aumentar la fiabilidad de la estrategia de trading de ruptura de HMA, los traders pueden utilizar indicadores adicionales, como las bandas de Bollinger® o el rango verdadero medio (ATR).

• Capacidad de respuesta: la media móvil de Hull está diseñada para ser muy sensible a los cambios de precios, lo que puede ayudar a los traders a identificar rápidamente posibles cambios de tendencia y reversiones del mercado. 

• Suavidad: a pesar de su capacidad de respuesta, el indicador HMA mantiene una curva suave que podría minimizar el ruido del mercado y las señales falsas. 

• Versatilidad: el indicador HMA puede aplicarse a varios marcos temporales, mercados y estilos de trading, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diversos objetivos de trading. 

• Carácter rezagado: aunque la HMA está diseñada para ser más sensible que las medias móviles tradicionales, sigue siendo un indicador rezagado que se basa en datos históricos de precios, lo que no garantiza desempeños futuros. 

• Señales falsas: si bien la suavidad de la HMA ayuda a reducir el ruido del mercado, también puede generar señales falsas, por ejemplo, en mercados agitados o con fluctuaciones. 

• Selección de parámetros: elegir el parámetro o el período adecuado para el HMA puede ser un reto, ya que las diferentes condiciones del mercado y estilos de trading pueden requerir diferentes ajustes. 

En conclusión, la HMA es una valiosa herramienta de análisis técnico que proporciona a los traders un indicador sensible y fluido para analizar los movimientos del precio. Desarrollada por el trader australiano Alan Hull, la HMA pretende resolver los problemas inherentes de desfase y ruido potencial asociados a las medias móviles tradicionales, como la SMA, la WMA y la EMA.

El exclusivo proceso de cálculo de la HMA la distingue de otras medias móviles al combinar las ventajas de distintos tipos de medias móviles. Cuando se utiliza la HMA, resulta crucial elegir los parámetros y los períodos adecuados, por lo que se anima a los traders a experimentar con varios ajustes a fin de encontrar la configuración óptima para su estilo de trading y sus objetivos específicos. Alan Hull recomienda un período predeterminado de 16, pero también pueden explorarse otros marcos temporales.

La versatilidad de la HMA permite utilizarla en diversas estrategias de trading, como la identificación de tendencias, las reversiones de tendencia, los soportes y las resistencias, y la combinación con otros indicadores. Dos estrategias de gran popularidad para hacer trading con la HMA son las estrategias de cruce y de ruptura de HMA. Ambos enfoques tratan de aprovechar la capacidad de reacción y la fluidez de la HMA para detectar posibles puntos de entrada y salida en el mercado.

A pesar de sus ventajas, los traders también deben ser conscientes de los riesgos asociados al uso de la HMA. Al tratarse de un indicador rezagado, se basa en datos históricos de precios, los cuales no pueden garantizar desempeños futuros. Además, la HMA puede generar señales falsas, por ejemplo, en mercados agitados o con fluctuaciones, y la selección de los parámetros adecuados puede resultar complicada.