Τι είναι ο στοχαστικός δείκτης;

Ο ο στοχαστικός ταλαντωτής, επίσης γνωστός ως στοχαστικός δείκτης, είναι ένας δείκτης δυναμικής που συγκρίνει την τιμή κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου με τις υψηλές και χαμηλές τιμές του σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως 14 ημερών.

Ο δείκτης απεικονίζει τα υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους traders πιθανά σήματα αγοράς/πώλησης, ανάλογα με τη δυναμική των τιμών. Τα χρονικά πλαίσια που χρησιμοποιούνται μπορούν να είναι τόσο μικρά όσο, τα λεπτά ή οι ώρες, ή τόσο μεγάλα, όσο οι ημέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες.

Η ιδέα που διέπει τον δείκτη είναι ότι σε μια αγορά με ανοδική τάση, οι τιμές μπορεί να κλείσουν κοντά στο υψηλό, και σε μια αγορά με καθοδική τάση μπορεί να κλείσουν κοντά στο χαμηλό.

Κύρια σημεία

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένα μέτρο δυναμικής της αγοράς που συγκρίνει την τιμή κλεισίματος ενός τίτλου με το εύρος των υψηλών και των χαμηλών τιμών του κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για τον προσδιορισμό των πιθανών σημείων καμπής στην αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.
Ο τύπος του στοχαστικού ταλαντωτή είναι %K = 100 (C - L14) / (H14 - L14), όπου %K είναι το παρόν επιτόκιο αγοράς του περιουσιακού στοιχείου, C είναι η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος, L14 είναι η χαμηλή τιμή των τελευταίων 14 ημερών διαπραγμάτευσης και H14 είναι το υψηλότερο σημείο τιμής της ίδιας περιόδου.
Ο ταλαντωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι, τα επίπεδα Fibonacci και τα μοτίβα κηροπήγιων για να εντοπιστεί αν ένα μέσο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το στοχαστικό ταλαντωτή

Ο στοχαστικός ταλαντωτής χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο:

%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)

Εδώ έχουμε:

%K είναι η παρούσα τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Γ είναι η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος.
L14 είναι η χαμηλή τιμή των 14 προηγούμενων ημερών διαπραγμάτευσης.
H14 είναι το υψηλότερο σημείο τιμής των ίδιων 14 συνεδριάσεων διαπραγμάτευσης.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής δεν είναι πλήρης χωρίς το %D. Αυτός είναι ο δείκτης που ακολουθούμε πιο στενά και είναι ο κινητός μέσος όρος τριών ημερών (MA) του %K (ή ο μέσος όρος των τριών τελευταίων τιμών του %K, εάν ο %K μετράται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκτός των ημερών).

GBP/USD chart with 14-day stochastic oscillator

Ο στοχαστικός ταλαντωτής περιορίζεται μεταξύ του εύρους 0 και 100 και εμφανίζεται ως δύο γραμμές %K και %D.

Η γραμμή %K είναι το μέτρο της δυναμικής των τιμών, ενώ η γραμμή %D είναι ένας κινητός μέσος όρος του %K.

Η γραμμή %D θεωρείται γενικά πιο σημαντική, καθώς παράγει πιο ακριβή σήματα διαπραγματεύσεων.

Το %K υπολογίζεται παίρνοντας το εύρος της παρούσας τιμής κλεισίματος και της χαμηλότερης χαμηλής τιμής και διαιρώντας το με το συνολικό εύρος της αγοράς (υψηλότερη υψηλή τιμή μείον τη χαμηλότερη χαμηλή τιμή) και πολλαπλασιάζοντας αυτόν τον παράγοντα με το 100.

Η γραμμή %D είναι ένας (τυπικά) απλός κινητός μέσος όρος περιόδου τριών μονάδων της γραμμής %K.

Εφαρμογή της στρατηγικής του στοχαστικού ταλαντωτή στις διαπραγματεύσεις

Παραδοσιακά, όταν το %D πέφτει κάτω από το 20 υποδηλώνει ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη. Αντίθετα, όταν ο ταλαντωτής υπερβαίνει το 80, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται υπεραγορασμένο.

Οι αποκλίσεις εμφανίζονται όταν ένα νέο υψηλό ή χαμηλό στην τιμή δεν επιβεβαιώνεται από τον στοχαστικό ταλαντωτή.

Μια ανοδική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή καταγράφει ένα χαμηλότερο χαμηλό, αλλά ο στοχαστικός ταλαντωτής σχηματίζει ένα υψηλότερο χαμηλό. Αυτό δείχνει λιγότερη καθοδική δυναμική και θα μπορούσε να δείχνει μια ανοδική αντιστροφή.

Μια πτωτική απόκλιση σχηματίζεται όταν η τιμή καταγράφει ένα υψηλότερο υψηλό, αλλά ο στοχαστικός ταλαντωτής σχηματίζει ένα χαμηλότερο υψηλό. Αυτό δείχνει λιγότερη ανοδική δυναμική και θα μπορούσε να δείχνει μια πτωτική αντιστροφή.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι χρήσιμος για τους traders, καθώς παράγει σήματα που δείχνουν αν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι υπεραγορασμένα ή υπερπουλημένα, αναμένεται ότι μια αντιστροφή των τιμών μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τη στρατηγική, όσο περισσότερο διαρκεί η υπεραγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσει η τιμή του, μόλις η αγορά συνειδητοποιήσει ότι η τιμή είναι υπερβολική και δεν αντιπροσωπεύει την εγγενή ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, όσο περισσότερο διαρκεί η υπερπώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η τιμή να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία. Ο στοχαστικός ταλαντωτής θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει πότε είναι πιθανό να συμβεί μια αντιστροφή των τιμών.

Στρατηγικές στοχαστικού ταλαντωτή

Κινητοί μέσοι όροι

Tesla (TSLA) price chart with moving average indicator and 14-day stochastic oscillator

Κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίων επί της διαφοράς (CFD) σε μετοχές, ένας trader μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό του στοχαστικού ταλαντωτή και των MA (κινητών μέσων όρων).

Αυτή η στοχαστική στρατηγική διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό της τάσης της μετοχής χρησιμοποιώντας τους κινητούς μέσους όρους. Αν οι κινητοί μέσοι όροι υποδείκνυαν μια ανοδική τάση, ο trader θα έβλεπε τον στοχαστικό ταλαντωτή για επιβεβαίωση.

Αντίθετα, αν οι κινητοί μέσοι όροι υποδεικνύουν πτωτική τάση, ο trader θα κοιτάξει τον στοχαστικό ταλαντωτή για επιβεβαίωση.

Επίπεδα Fibonacci

Αυτή η στρατηγική του στοχαστικού δείκτη συνδυάζει τη χρήση του στοχαστικού ταλαντωτή και των επιπέδων Fibonacci για τον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου. Τα επίπεδα Fibonacci είναι μια σειρά από επίπεδα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης στην αγορά.

Όταν ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι κάτω από το 20, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη. Όταν ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι πάνω από 80, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά είναι υπεραγορασμένη.

Όταν ο στοχαστικός ταλαντωτής βρίσκεται μεταξύ 20 και 80, οι traders θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα Fibonacci για να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.

Μοτίβα υπό την μορφή κεριών

Αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευσης με στοχαστικό ταλαντωτή περιλαμβάνει το συνδυασμό της χρήσης του στοχαστικού ταλαντωτή και μοτίβων κηροπήγιων για τον εντοπισμό πιθανών διαπραγματεύσεων. Τα μοτίβα κηροπήγιων χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών αλλαγών στην κατεύθυνση της αγοράς.

Η στρατηγική περιλαμβάνει πρώτα τον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων επιπέδων με τη χρήση του στοχαστικού ταλαντωτή. Όταν ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι πάνω από 80, θεωρείται υπεραγορασμένος και όταν είναι κάτω από 20, θεωρείται υπερπουλημένος. Μόλις εντοπιστούν αυτά τα επίπεδα, οι traders θα αναζητήσουν στη συνέχεια πιθανά σήματα αντιστροφής χρησιμοποιώντας μοτίβα κηροπήγιων. Τα κοινά μοτίβα αντιστροφής περιλαμβάνουν τα μοτίβα hammer, doji και engulfing.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια και τις αγορές, αν και είναι πιο αποτελεσματική σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως το ημερήσιο διάγραμμα. Αυτή η στρατηγική είναι κατάλληλη τόσο για βραχυπρόθεσμους, όσο και για μακροπρόθεσμους traders, καθώς τα σήματα που παράγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για swing διαπραγμάτευση όσο και για διαπραγμάτευση τάσης.

Συμπέρασμα

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης ορμής που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση, ο οποίος μετρά τη δυναμική ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, όπως μια μετοχή, ένα ζεύγος νομισμάτων ή ένα εμπόρευμα, συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή κλεισίματος με τις προηγούμενες τιμές κλεισίματος για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Συνήθως απεικονίζεται ως δύο γραμμές, εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τιμή κλεισίματος και η άλλη τη μέση τιμή κλεισίματος κατά τη διάρκεια της περιόδου. Στη συνέχεια, ο ταλαντωτής κινείται μεταξύ 0 και 100, με ενδείξεις άνω του 80 να υποδηλώνουν ότι ο τίτλος είναι υπεραγορασμένος και ενδείξεις κάτω του 20 να υποδηλώνουν ότι ο τίτλος είναι υπερπουλημένος.

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του στοχαστικού δείκτη και του τρόπου ανάγνωσης του δείκτη μπορεί να βοηθήσει τους traders να παίρνουν πιο πληροφορημένες αποφάσεις στις διαπραγματεύσεις τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι καμία στρατηγική διαπραγμάτευσης δεν είναι ακίνδυνη.

Οι traders θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάνουν τη δική τους έρευνα πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση και θα πρέπει πάντα να αποφεύγουν να διαπραγματεύονται με περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να χάσουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει ο στοχαστικός δείκτης;

Ο στοχαστικός δείκτης θα μπορούσε να εξηγηθεί ως ταλαντωτής ορμής που μετρά την ταχύτητα και την κατεύθυνση των κινήσεων των τιμών. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων συνθηκών στην αγορά, καθώς και πιθανών αντιστροφών τάσεων.

Είναι ο στοχαστικός δείκτης ένας κορυφαίος δείκτης;

Ναι, ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας κορυφαίος δείκτης, που σημαίνει ότι μπορεί να σηματοδοτήσει μελλοντικές κινήσεις των τιμών.

Ποιο είναι το καλύτερο χρονικό πλαίσιο για τον στοχαστικό ταλαντωτή;

Το καλύτερο χρονικό πλαίσιο για τον στοχαστικό ταλαντωτή εξαρτάται από τον τύπο της στρατηγικής διαπραγματεύσεων στοχαστικός ταλαντωτής που χρησιμοποιείτε. Για μακροπρόθεσμες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, όπως το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο διάγραμμα, μπορεί να είναι προτιμότερο. Ενώ για βραχυπρόθεσμες στοχαστικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο, όπως το ημερήσιο ή ωριαίο διάγραμμα, θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα.

Γιατί ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι χρήσιμος για τους traders;

Ο στοχαστικός ταλαντωτής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους traders για τον εντοπισμό της δυναμικής στις κινήσεις των τιμών και τον προσδιορισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου. Μετρά τη δυναμική και την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών συγκρίνοντας μια τιμή κλεισίματος με το πρόσφατο εύρος τιμών της για μια δεδομένη περίοδο.