Κατανόηση του Parabolic SAR: Ένας εκπαιδευτικός οδηγός

Τι είναι ο παραβολικός SAR;

Η παραβολική στάση και αντιστροφή (SAR) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό πιθανών αντιστροφών τάσης και τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου στην αγορά. 

Ο ευέλικτος δείκτης αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder Jr. το 1978 και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα χρονικά πλαίσια και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, εμπορευμάτων, νομισματικών ζευγών και άλλων.

Κύρια σημεία

Τα πάντα για τον Parabolic SAR

Ο parabolic SAR απεικονίζεται συνήθως σε ένα διάγραμμα με μια σειρά από τελείες πάνω ή κάτω από το διάγραμμα τιμών, ανάλογα με τη δυναμική. Ενώ είναι προσβάσιμος σε αυτή τη μορφή στις περισσότερες πλατφόρμες, η κατανόηση του υπολογισμού του parabolic SAR μπορεί να βοηθήσει τους traders να εκτιμήσουν τους μηχανισμούς του και να τον χρησιμοποιήσουν καλύτερα στις στρατηγικές τους. 

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Η φόρμουλα του Parabolic SAR

Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τα ακραία σημεία (EPs) και έναν παράγοντα επιτάχυνσης (AF).

Ακραία σημεία (EPs): τα EPs είναι η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια μιας τάσης. Είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας και της αποτελεσματικότητας του parabolic SAR.

Συντελεστής επιτάχυνσης (AF): ο AF καθορίζει την ευαισθησία του δείκτη. Ξεκινά από 0,02 και αυξάνεται κατά 0,02 κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένα νέο EP, με μέγιστη τιμή 0,20. 

Ο τύπος του παραβολικού SAR έχει ως εξής:

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον παραβολικό SAR στις διαπραγματεύσεις 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παραβολικό SAR στις διαπραγματεύσεις, ανάλογα με τη στρατηγική διαπραγμάτευσης τους. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικές προσεγγίσεις χρήσης του δείκτη στις διαπραγματεύσεις.

Επιλογή του σωστού χρονικού πλαισίου

Ο παραβολικός SAR μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα χρονικά πλαίσια, από τις διαπραγματεύσεις ημέρας έως τις διαπραγματεύσεις θέσεων. Είναι σημαντικό να επιλέξετε το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο με βάση το στυλ και τους στόχους των διαπραγματεύσεων σας. Για παράδειγμα: 

• Day trading: διαγράμματα 1 λεπτού, 5 λεπτών, 15 λεπτών και ωριαία διαγράμματα

• Swing trading: 4-ωρα, ημερήσια και εβδομαδιαία διαγράμματα

• Position trading: Εβδομαδιαία και μηνιαία διαγράμματα

 

Τύποι των παραβολικών σημάτων SAR 

Το παραβολικό SAR παράγει μια ποικιλία σημάτων με βάση τη θέση του σε σχέση με την τιμή του περιουσιακού στοιχείου, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να βοηθήσει τους traders να καθορίσουν τα σημεία εισόδου και εξόδου. Οι δύο τύποι σημάτων είναι οι εξής:

Σήμα ανόδου: Όταν οι κουκκίδες του παραβολικού SAR είναι τοποθετημένες κάτω από την τιμή, αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά μπορεί να βιώνει μια ανοδική τάση. Αυτή η ανοδική δυναμική μπορεί να υποδηλώνει ότι οι αγοραστές κυριαρχούν στην αγορά και οι traders μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε θέσεις αγοράς ή να διατηρήσουν τις υπάρχουσες. 

Σήμα πτώσης: Αντίθετα, όταν οι κουκκίδες του παραβολικού SAR βρίσκονται πάνω από την τιμή, υποδηλώνει μια πιθανή καθοδική τάση. Αυτή η πτωτική δυναμική υποδηλώνει ότι οι πωλητές έχουν τον έλεγχο και οι traders μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε θέσεις πώλησης ή να εξέλθουν από τις υπάρχουσες θέσεις αγοράς. 

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Εντοπισμός τάσεων 

Το παραβολικό SAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ανοδικών και καθοδικών τάσεων. Η τοποθέτηση των σημείων σε σχέση με την τιμή μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και της ισχύος μιας τάσης:

• Ανοδική τάση: Οι τελείες βρίσκονται κάτω από την τιμή, υποδεικνύοντας ενδεχομένως ανοδική δυναμική.

• Πτωτική τάση: Οι τελείες βρίσκονται πάνω από την τιμή, υποδεικνύοντας δυνητικά πτωτική δυναμική.

• Ισχυρή τάση: Οι τελείες απέχουν πολύ από την τιμή, υποδεικνύοντας ενδεχομένως την ισχύ μιας τάσης.

• Ασθενής τάση: Οι τελείες βρίσκονται κοντά στην τιμή, υποδηλώνοντας ενδεχομένως την αδυναμία μιας τάσης. 

Ανίχνευση αντιστροφών τάσεων

Για να εντοπίσουν  τις αντιστροφές τάσεων με τη χρήση του παραβολικού SAR, οι traders μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση των κουκκίδων και την εγγύτητά τους στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Όταν οι κουκκίδες αλλάζουν θέση από πάνω από την τιμή σε κάτω από αυτήν ή το αντίστροφο, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια πιθανή αντιστροφή τάσης. 

Για παράδειγμα, αν οι τελείες μετακινηθούν από πάνω από την τιμή σε κάτω από αυτήν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αντιστροφή τάσης από πτωτική σε ανοδική, ενώ εάν οι τελείες μετακινηθούν από κάτω από την τιμή σε πάνω από αυτήν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αντιστροφή τάσης από ανοδική σε πτωτική.

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Χρήση του SAR με άλλους δείκτες 

Είναι σημαντικό να παραμένετε σε εγρήγορση όταν χρησιμοποιείτε τον παραβολικό SAR, καθώς μπορεί να παράγει ψευδή σήματα σε αγορές με εύρος τιμών ή σε αγορές με διακυμάνσεις. 

Για να βελτιώσουν την ακρίβεια του δείκτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνδυάσουν τον παραβολικό SAR με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι (MA), ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), η απόκλιση σύγκλισης κινητού μέσου όρου (MACD) και άλλα.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης παραβολικού SAR

Υπάρχουν επίσης ορισμένες πιο προηγμένες στρατηγικές χρήσης του SAR στις διαπραγματεύσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι διεξάγετε πάντα τη δική σας ενδελεχή έρευνα πριν τις χρησιμοποιήσετε.

Στρατηγική διάσπασης παραβολικού SAR

Η στρατηγική διάσπασης παραβολικού SAR συνδυάζει τον δείκτη παραβολικού SAR με την έννοια της διάσπασης στις διαπραγματεύσεις. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό στιγμών κατά τις οποίες η μεταβλητότητα της αγοράς αυξάνεται και η τιμή κινείται πέρα από τα καθιερωμένα επίπεδα στήριξης ή αντίστασης, σηματοδοτώντας τη δυνατότητα εμφάνισης μιας ισχυρής τάσης. 

Για την εφαρμογή της στρατηγικής διάσπασης παραβολικού SAR, οι traders θα πρέπει να παρατηρούν προσεκτικά την παγίωση των σημείων του παραβολικού SAR κοντά στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου, υποδεικνύοντας μια πιθανή επικείμενη διάσπαση. Καθώς η τιμή ξεφεύγει από τη ζώνη ενοποίησης και η παραβολική SAR αντιστρέφεται, οι traders μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε θέση αγοράς εάν η διάσπαση είναι ανοδική, ή σε θέση πώλησης εάν είναι πτωτική.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να οριστούν κατάλληλες εντολές παύσης απωλειών και στόχοι λήψης κέρδους. Σημειώστε ότι οι συνήθεις εντολές παύσης απωλειών δεν προστατεύουν από την ολίσθηση, ενώ οι πληρωμένες εγγυημένες εντολές παύσης απωλειών προστατεύουν. Οι traders μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν άλλους τεχνικούς δείκτες, όπως Bollinger Bands® ή την ανάλυση όγκου, για να επιβεβαιώσουν τη δύναμη και την εγκυρότητα της διάσπασης.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης διπλού παραβολικού SAR

Η στρατηγική διπλού παραβολικού SAR χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο. Μόλις καθοριστεί η κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης τάσης με τη χρήση των δεικτών παραβολικού SAR, οι διαπραγματεύσεις εκτελούνται με τη χρήση του δείκτη σε ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο, αλλά αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης τάσης. 

Για παράδειγμα, στο παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι την τελευταία εβδομάδα οι κουκκίδες SAR έχουν αλλάξει από κάτω προς τα πάνω από την τιμή και η τιμή άρχισε να αντιστρέφεται μετά την προηγούμενη ανοδική τάση. Αυτό είναι ένα πτωτικό σήμα, που υποδεικνύει μια πιθανή πτωτική τάση στο μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Εν τω μεταξύ, στο παρακάτω διάγραμμα 4 ωρών του ίδιου περιουσιακού στοιχείου, μπορούμε να δούμε ότι οι κουκκίδες SAR ήταν συνεχώς πάνω από την τιμή και αφού κινήθηκαν για λίγο κάτω από αυτήν, τώρα γυρίζουν ξανά προς τα πάνω, υποδηλώνοντας μια πτωτική τάση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι traders που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική μπορούν να το θεωρήσουν ως πτωτικό σήμα και να ανοίξουν μια θέση πώλησης.

(Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων)

Γιατί να επιλέξετε το παραβολικό SAR;

• Αναγνώριση τάσης: Ο παραβολικός SAR μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των επικρατουσών τάσεων στην αγορά και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο δείκτη για την παρακολούθηση τάσεων.

• Σημεία εισόδου και εξόδου: Ο δείκτης μπορεί να είναι χρήσιμος στην επισήμανση πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου όταν οι κουκκίδες κινούνται πάνω ή κάτω από την τιμή.

• Ευελιξία: Ο παραβολικός SAR μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες αγορές καθώς και σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, καθιστώντας τον ένα ευέλικτο εργαλείο με ποικίλα στυλ και στόχους διαπραγμάτευσης.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον παραβολικό SAR

• Λάθος σήματα: Ο δείκτης μπορεί να παράγει ψευδή σήματα, για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο, σε αγορές με περιορισμένο εύρος τιμών ή σε αγορές με διακυμάνσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση και πιθανές απώλειες.

• Δείκτης υστέρησης: Ως δείκτης που ακολουθεί την τάση, ο παραβολικός SAR μπορεί να υστερεί σε σχέση με τις κινήσεις των τιμών, προκαλώντας ενδεχομένως στους traders να αντιλαμβάνονται τις ξαφνικές μεταβολές της αγοράς με καθυστέρηση.

• Ρύθμιση προσαρμογών: Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλες τις αγορές και τους τίτλους. Οι traders μπορεί να θελήσουν να πειραματιστούν με διαφορετικές τιμές AF και μέγιστες τιμές για να προσαρμόσουν τον δείκτη στα συγκεκριμένα μέσα διαπραγμάτευσης τους.

Συμπέρασμα

Ο παραβολικός SAR είναι ένας ευέλικτος δείκτης τεχνικής ανάλυσης που έχει γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους trades που επιδιώκουν να εντοπίσουν πιθανές αντιστροφές τάσεων, να καθορίσουν σημεία εισόδου και εξόδου και να καθορίσουν την κατεύθυνση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου σε διάφορες αγορές και χρονοδιαγράμματα. Η μοναδική οπτική αναπαράσταση του δείκτη, με μια σειρά από κουκκίδες που τοποθετούνται πάνω ή κάτω από το διάγραμμα τιμών, βοηθά τους εμπόρους να ερμηνεύουν τις τάσεις της αγοράς και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Ο υπολογισμός του παραβολικού SAR περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως τα ακραία σημεία (EP) και ο παράγοντας επιτάχυνσης (AF), τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας και της αποτελεσματικότητας του δείκτη. Ο παραβολικός SAR παράγει διακριτά ανοδικά και καθοδικά σήματα με βάση τη θέση των σημείων σε σχέση με την τιμή του περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχουν διάφορες προηγμένες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι traders με τον δείκτη, για παράδειγμα, η διάσπαση του παραβολικού SAR και ο διπλός παραβολικός SAR.

Οι traders πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους και περιορισμούς που σχετίζονται με τον παραβολικό SAR, όπως τα ψευδή σήματα, η συμπεριφορά υστέρησης και η ανάγκη για προσαρμογές της ρύθμισης. Για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του δείκτη, οι traders μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνδυάσουν τον παραβολικό SAR με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, να δοκιμάσουν τις στρατηγικές τους χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό επίδειξης και να παραμείνουν προσεκτικοί στη διαχείριση των κινδύνων.

Συχνές Ερωτήσεις