Торговля с индексом относительной силы (RSI)

Узнайте, как использовать индекс относительной силы (RSI) с помощью нашего руководства по торговой стратегии. Изучите происхождение индикатора RSI, его формулу и применение в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Индекс относительной силы (RSI) — это широко используемый индикатор, применяемый трейдерами в техническом анализе для оценки силы движения цены финансового инструмента за определенный период времени. Он измеряет скорость и изменение колебаний цены по шкале от 0 до 100, предоставляя информацию о состояниях перекупленности или перепроданности, а также о возможных разворотах тренда.

RSI можно использовать для торговли на всех рынках и с различными классами активов — от акций до валютного рынка (форекс), предлагая широкий выбор стратегий торговли с использованием RSI.

RSI был разработан инженером-механиком, ставшим трейдером и техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, который впервые представил его в своей книге 1978 года «Новые концепции в системах технической торговли» (New Concepts in Technical Trading Systems).

Как и большинство осцилляторов, RSI обычно отображается под ценовым графиком. Он может использоваться на любом таймфрейме свечного или барового графика, включая минутные, часовые, дневные и недельные интервалы.

RSI также можно рассчитывать на различных периодах. Стандартная настройка — 14 периодов, но некоторые трейдеры используют кастомные параметры RSI, например 2, 9 или 50 периодов. Например, для оптимизации RSI в дневной торговле трейдеры могут сократить период до 7 или 10, чтобы повысить чувствительность к последним изменениям цены.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Сравнивая величину недавних приростов с недавними потерями, RSI генерирует значение от 0 до 100, которое отражает силу или слабость ценового импульса актива.

• Когда значение RSI поднимается выше 70, это обычно считается состоянием перекупленности, сигнализируя о том, что актив может быть переоценен, и возможна ценовая коррекция.
• Когда значение RSI опускается ниже 30, это считается состоянием перепроданности, указывая на то, что актив может быть недооценен, и возможен ценовой отскок.

Как рассчитывается RSI?

Не обязательно запоминать формулу расчета, чтобы использовать стратегии торговли с RSI, так как индикатор обычно встроен в торговую платформу, но понимание расчетов помогает осознать, что именно он отображает.

RSI рассчитывается путем нормализации коэффициента относительной силы (RS). RS измеряется как средний прирост, деленный на средний убыток.

Средний прирост – это сумма всех положительных изменений цены за последние X периодов (обычно 14, как рекомендовано Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим), деленная на количество этих периодов для получения среднего значения.

Средний убыток – это сумма всех отрицательных изменений цены за тот же период времени, деленная на количество этих периодов.

Коэффициент относительной силы (средний прирост, деленный на средний убыток) затем преобразуется в индекс относительной силы в диапазоне от 0 до 100, что формирует формулу RSI.

 

Торговая стратегия RSI — это набор правил и техник, которые используют индикатор RSI для выявления потенциальных точек входа в рынок на основе состояний перекупленности и перепроданности или изменений в импульсе. Существует четыре основных способа использования индикатора RSI в торговле.

Перекупленность и перепроданность

Как уже обсуждалось ранее, если индикатор RSI показывает, что актив стал перекупленным и затем начинает снижаться, это указывает на вероятность того, что цена последует за ним вниз. Аналогично, если RSI находится в зоне перепроданности и начинает расти, это может сигнализировать о возможном росте цены.

Трейдеры, использующие эту стратегию RSI, могут рассмотреть возможность ожидания момента, когда RSI опустится ниже 70 после состояния перекупленности, чтобы открыть короткую позицию. Затем, когда RSI поднимется выше 30 после состояния перепроданности, идея состоит в том, чтобы открыть длинную позицию.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Пересечение уровня 50

Трейдеры могут использовать уровень 50 на RSI (срединную линию) для подтверждения наличия ценового тренда. Согласно этой стратегии, нисходящий тренд подтверждается, когда RSI пересекает уровень 50 сверху вниз. Аналогично, восходящий тренд подтверждается, когда RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Дивергенция

Еще один способ торговли с использованием RSI — это поиск дивергенции между RSI и рыночной ценой. Проще говоря, трейдеры ищут ситуации, когда импульс движется в противоположном направлении от цены, сигнализируя о возможном развороте.

Когда цена достигает более высокого максимума (higher high), а RSI формирует более низкий максимум (lower high) — это называется медвежьей дивергенцией.

Когда цена устанавливает более низкий минимум (lower low), а RSI формирует более высокий минимум (higher low) — это называется бычьей дивергенцией.

Когда возникает дивергенция, теория предполагает, что вероятность разворота цены увеличивается. Это может предоставить потенциальные краткосрочные сигналы на продажу или покупку.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

 

Сбои RSI (RSI failure swings)

Это похожий концепт на дивергенцию, но в гораздо меньшем масштабе. «Свингами» называют небольшие максимумы и минимумы, которые цена формирует в рамках тренда. RSI, как правило, отслеживает эти максимумы и минимумы в цене.

В восходящем тренде формируются более высокие максимумы и минимумы. В нисходящем тренде появляются более низкие максимумы и минимумы. Если RSI начинает снижаться, но цена продолжает расти, это может быть сигналом о краткосрочном развороте тренда.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Трейдеры могут использовать RSI в сочетании с другими индикаторами, чтобы улучшить анализ рынка и получить более полное представление о движении цен. Ниже приведены некоторые популярные индикаторы, которые могут дополнять торговую стратегию с RSI.

Скользящие средние (MA)

Трейдеры часто используют скользящие средние (MA) вместе с RSI для выявления трендов и возможных точек входа или выхода. Например, если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, а RSI выходит из зоны перепроданности (выше 30), это может сигнализировать о возможности открытия длинной позиции. Напротив, если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, а RSI входит в зону перекупленности (выше 70), это может указывать на возможность короткой продажи.

Полосы Боллинджера®

Комбинируя полосы Боллинджера® с RSI, трейдеры могут получить дополнительное подтверждение состояний перекупленности или перепроданности. Если цена касается верхней полосы Боллинджера®, а RSI находится выше 70, это может указывать на чрезмерное расширение цены и вероятность отката. Аналогично, если цена касается нижней полосы Боллинджера®, а RSI находится ниже 30, это может свидетельствовать о состоянии перепроданности и потенциальной возможности покупки.

MACD

Использование индикатора схождения и расхождения скользящих средних (MACD) вместе с RSI может дать дополнительное подтверждение изменения тренда и сдвигов в импульсе. Например, если RSI показывает бычью дивергенцию (цена формирует более низкие минимумы, а RSI — более высокие минимумы), а MACD пересекает сигнальную линию вверх, это может усилить вероятность разворота тренда вверх.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор, как и RSI, определяет состояния перекупленности и перепроданности. Сравнивая эти два индикатора, трейдеры могут искать подтверждения или расхождения для более точного прогнозирования возможных рыночных разворотов. Например, если и RSI, и стохастический осциллятор движутся из зоны перепроданности в зону перекупленности, это может усилить вероятность повышательного движения цены.

Уровни Фибоначчи

Комбинирование уровней Фибоначчи с RSI может помочь трейдерам определить возможные уровни поддержки и сопротивления во время ценовых коррекций. Если RSI достигает зоны перепроданности вблизи значимого уровня Фибоначчи, это может указывать на высокую вероятность отскока цены от этого уровня, создавая потенциальную точку входа для длинных позиций.

Ложные сигналы: RSI является опережающим индикатором, разработанным для того, чтобы потенциально позволить войти в прибыльную сделку раньше, чем запаздывающие индикаторы. Однако опережающие индикаторы менее надежны и часто могут давать ложные сигналы. Это связано с тем, что не каждое изменение импульса означает смену направления цены.

Неизвестный размер разворота: Индикатор RSI за годы сигнализировал о многих точках разворота на рынках, но он не предсказывает, насколько большим или маленьким будет последующее движение цены. RSI может указывать на формирование вершины или дна, а может просто сигнализировать о временном развороте в движении цены акций.

В заключение, RSI является популярным инструментом технического анализа, используемым для измерения силы ценовых движений различных финансовых инструментов. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, он определяет состояния перекупленности и перепроданности, а также возможные развороты тренда, предоставляя ценную информацию для трейдеров.

RSI можно применять к разным таймфреймам и периодам времени, при этом стандартная настройка составляет 14 периодов, хотя трейдеры могут её изменять. Например, настройки RSI для дневной торговли обычно используют более короткий период, такой как 7 или 10, чтобы повысить чувствительность к последним изменениям цены.

Стратегии RSI включают определение состояний перекупленности/перепроданности, пересечение уровня 50, дивергенции и неудачные колебания (failure swings). Трейдеры часто используют RSI в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние, полосы Боллинджера®, MACD, стохастический осциллятор и уровни Фибоначчи, чтобы улучшить анализ рынка и поддержать процесс принятия решений.

Однако RSI имеет свои ограничения, включая возможность выдачи ложных сигналов и неспособность предсказать силу разворота цены. Несмотря на эти недостатки, RSI остается полезным индикатором для трейдеров, стремящихся разобраться в сложности финансовых рынков.