Mi az a sztochasztikus oszcillátor?
Az a sztochasztikus oszcillátor, vagy más néven sztochasztikus indikátor egy momentum indikátor, amely összehasonlítja egy eszköz záróárát a csúcs- és mélypontjaival egy meghatározott időszakban, általában 14 napon belül.
Az indikátor túlvett és túladott szinteket jelez, és arra lett tervezve, hogy potenciális vásárlási/eladási jelzéseket nyújtson a kereskedőknek, az ármomentumtól függően. Az alkalmazott időtartomány lehet rövid, akár percek vagy órák, és hosszú, akár napok, hetek vagy hónapok.
Az indikátor alapötlete az, hogy egy emelkedő trendet követő piacon az árak a csúcshoz közel zárnak, míg egy csökkenő piacon inkább a mélyponthoz közelebb zárnak.
Fontos tudnivalók
-
A sztochasztikus oszcillátor egy piaci momentum mérőszám, amely összehasonlítja egy értékpapír záróárát a csúcs- és mélypontjai tartományával egy meghatározott időszakban, hogy azonosítsa a valószínű fordulópontokat az eszköz árfolyamában.
-
A sztochasztikus oszcillátor képlete %K = 100 (C - L14) / (H14 - L14); ahol a %K az eszköz aktuális piaci ára, a C az utolsó záróára, az L14 az utolsó 14 nap mélypontja, a H14 pedig ugyanez az időszak legmagasabb pontja.
-
Az oszcillátor használható más technikai elemzőeszközökkel együtt, mint például mozgóátlagok, Fibonacci szintek és gyertyaalakzatok, egy eszköz túlvettségének vagy túladottságának felmérése érdekében.
Hogyan kell használni a sztochasztikus oszcillátort
A sztochasztikus oszcillátor az alábbi képletet alkalmazza:
%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)
Ahol:
-
%K a kereskedett eszköz aktuális piaci ára.
-
C a legutóbbi záróár.
-
L14 az előző 14 kereskedési nap mélypontja.
-
H14 ugyanaz a 14 kereskedési periódus legmagasabb árpontja.
A sztochasztikus oszcillátor nem teljes a %D nélkül. Ezt az indikátort követjük legszorosabb figyelemmel, amely a %K (vagy a %K utolsó három értékének átlaga, ha a %K-t napokon kívül bármilyen egyéb periódusban mérik) háromnapos mozgóátlaga (MA).
A sztochasztikus oszcillátor 0 és 100 közötti tartományban mozog, és két vonalként van megjelenítve, a %K és a %D.
A %K vonal az ármomentum mérőszáma, míg a %D vonal a %K mozgóátlaga.
A %D vonalat általában fontosabbnak tartják, ugyanis pontosabb kereskedési jelzéseket ad.
A %K úgy van kiszámítva, hogy az aktuális záróár és a legalacsonyabb mélypont tartományát elosztják a piac teljes tartományával (legmagasabb csúcs mínusz a legalacsonyabb mélypont), majd a kapott számot megszorozzák 100-zal.
A %D vonal (általában) a %K vonal utolsó három periódusra vonatkozó egyszerű mozgóátlaga.
A sztochasztikus oszcillátor stratégia alkalmazása a kereskedésben
Általában amikor a %D 20 alá esik, az túladott piacra utal. Ezzel szemben, amikor az oszcillátor meghaladja a 80-at, az eszköz túlvettnek tekinthető.
Divergenciák akkor fordulnak elő, amikor egy új csúcsot vagy mélypontot nem erősít meg a sztochasztikus oszcillátor.
Az emelkedő divergencia akkor fordul elő, amikor az ár alacsonyabb mélypontot ér el, azonban a sztochasztikus oszcillátor magasabb mélypontot jegyez. Ez gyengébb csökkenő momentumra utal, és emelkedő visszafordulást jelezhet előre.
A csökkenő divergencia akkor fordul elő, amikor az ár magasabb csúcsot ér el, a sztochasztikus oszcillátor pedig alacsonyabb csúcsot. Ez gyengébb emelkedő momentumra utal, és csökkenő visszafordulást jelezhet előre.
A sztochasztikus oszcillátor hasznos lehet a kereskedők számára, hiszen egy eszköz túlvettségére vagy túladottságára utaló jelzéseket ad. Amikor egy eszköz túlvett vagy túladott, jó esély van egy közeledő visszafordulásra.
A stratégia szerint minél hosszabb ideig túlvett egy eszköz, annál nagyobb az esélye, hogy csökkenni fog az ára, miután a piac rájön, hogy az ár túl magas és nem tükrözi az adott eszköz valós értékét. Ezzel szemben minél hosszabb ideig túladott egy eszköz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az árfolyam emelkedő trendbe kezd. A sztochasztikus oszcillátor ezután alkalmazható a visszafordulás bekövetkezésének időzítésére.
Sztochasztikus oszcillátor stratégiák
Mozgóátlagok
A részvény különbözeti ügyletekkel (CFD-k) való kereskedés során a kereskedők használhatják a sztochasztikus oszcillátor és MA-k ötvözetét.
Ez a sztochasztikus kereskedési stratégia magába foglalja a részvény trendjének azonosítását mozgóátlagok segítségével. Ha az MA-k emelkedő trendet jeleznek, a kereskedő megerősítést kereshet a sztochasztikus oszcillátorral.
Ezzel szemben, amikor a mozgóátlagok csökkenő trendre utalnak, a kereskedők megerősíthetik a jelzést a sztochasztikus indikátorral.
Fibonacci szintek
Ez a sztochasztikus indikátor stratégia a sztochasztikus oszcillátort és a Fibonacci szinteket ötvözi a lehetséges be- és kilépési pontok azonosítására. A Fibonacci szintek segítenek egy piac támasz- és ellenállásszintjeinek azonosításában.
Amikor a sztochasztikus oszcillátor 20 alatt van, az arra utal, hogy a piac túladott. Amikor a sztochasztikus oszcillátor 80 felett van, az arra utal, hogy a piac túlvett.
Amikor a sztochasztikus oszcillátor 20 és 80 között van, a kereskedők Fibonacci szinteket használhatnak a lehetséges be- és kilépési pontok azonosítására.
Gyertya alakzatok
Ez a sztochasztikus oszcillátor kereskedési stratégia a sztochasztikus oszcillátor és a gyertyaalakzatok alkalmazásának ötvözését foglalja magába a potenciális ügyletek azonosítására. A gyertyaalakzatok a piac irányának esetleges változásainak azonosítására szolgálnak.
A stratégia első lépése a túlvett és túladott szintek azonosítása a sztochasztikus oszcillátor segítségével. Amikor a sztochasztikus oszcillátor 80 felett van, az eszköz túlvettnek tekinthető, amikor pedig 20 alatt van, túladottnak számít. Miután ezek a szintek azonosítva lettek, a kereskedők visszafordulásra utaló jelzéseket kereshetnek a gyertyaalakzatok segítségével. Az ismertebb visszafordulás alakzatok például a kalapács, a doji és a befogó alakzatok.
Alkalmazható bármilyen időtartományon és piacon, bár hatékonyabb a hosszabb időtartományokon, mint például a napi grafikon. Ez a stratégia alkalmas rövid és hosszú távú kereskedők számára is, hiszen az általa generált jelzések egyaránt alkalmazhatók swing és trendalapú kereskedésre.
Összegzés
A sztochasztikus oszcillátor egy technikai elemzés során használt momentum indikátor, amely egy pénzügyi eszköz, mint például egy részvény, devizapár vagy árucikk momentumát méri az aktuális záróára és a korábbi záróárai összehasonlításával egy meghatározott időszakban.
Általában két vonalként van ábrázolva, amelyek közül az egyik az aktuális záróárat, a másik pedig az adott időszak záróárainak átlagát képviseli. Az oszcillátor 0 és 100 között mozog. A 80 feletti érték esetében az eszköz túlvettnek tekinthető, míg a 20 alatti érték túladottságra utal.
A sztochasztikus indikátor működésének és leolvasásának megértése segíthet a kereskedőknek megalapozottabb döntéseket hozni a kereskedés során. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy egyetlen kereskedési stratégia sem kockázatmentes.
A kereskedőknek mindig el kell végezni saját kutatásukat, mielőtt bármilyen döntést hoznak, és soha nem szabad több pénzzel kereskedniük, mint amennyit megengedhetnek elveszíteni.
