Strategie handlowe oparte na indeksie średniego ruchu kierunkowego (ADX): poradnik edukacyjny

Indeks średniego ruchu kierunkowego (ADX) jest popularnym narzędziem analizy technicznej. Dowiedz się więcej o tej strategii w naszym przewodniku.

Indeks średniego ruchu kierunkowego (ADX) to narzędzie analizy technicznej, które mierzy siłę trendów. Stanowi ona standardowe narzędzie analityczne udostępniane przez większość platform handlowych.

Aby określić ilościowo siłę trendu, obliczenie ADX opiera się na średniej ruchomej (MA) ekspansji zakresu cen w określonym przedziale czasowym. Zazwyczaj jest to okres 14-dniowy, choć może on zostać zastosowany do dowolnego wykresu.

Indeks został opracowany przez J. Wellesa Wildera,  Jr. z myślą o towarach, ale może być również stosowany do wymiany walut (forex), akcji, o kontraktach futures, indeksach i funduszach giełdowych (ETF).

Kluczowym celem wskaźnika indeksu średniego ruchu kierunkowego jest ustalenie, czy aktywa wykazują tendencję kierunkową, czy też utknęły w zasięgu. Jest on często wykorzystywany jako uzupełnienie innych wskaźników technicznych.

ADX jest wskaźnikiem opóźnionym, co oznacza, że trend musi być już ustalony, zanim indeks będzie mógł wygenerować swój sygnał.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Wykres ADX zazwyczaj zawiera trzy linie: ADX, dodatni wskaźnik kierunkowy (+DI) i ujemny wskaźnik kierunkowy (-DI).

Linia +DI wskazuje siłę pozytywnego ruchu i jest obliczana poprzez odjęcie maksimum z poprzedniego dnia od maksimum z dnia bieżącego.

Linia -DI wskazuje siłę negatywnego ruchu i jest obliczana poprzez odjęcie minimum z poprzedniego dnia od minimum z dnia bieżącego.

Linia ADX wskazuje siłę ruchu w danym okresie.  

Pozytywny wskaźnik kierunkowy to 100-krotność wykładniczej średniej kroczącej (EMA) +DI podzielonej przez średni rzeczywisty zasięg (ATR) dla ustalonej liczby okresów (zazwyczaj 14 dni). -DI równa się 100-krotności EMA z -DI podzielonej przez ATR.

Wskaźnik ADX jest równy 100-krotności EMA wartości bezwzględnej (+DI minus -DI) podzielonej przez (+DI plus -DI).

Wzór na indeks średniego ruchu kierunkowy jest więc następujący:

Jedną z najważniejszych rzeczy do zapamiętania w handlu ADX jest to, że wskaźnik porusza się niezależnie od kierunku aktywów bazowych, pokazując jedynie siłę trendu. Zarówno silne trendy wzrostowe, jak i spadkowe zwiększają wskaźnik średniego ruchu kierunkowego. 

Wskaźnik ADX jest mierzony w skali od 0 do 100. Im wyższy odczyt ADX, tym większa siła trendu.

• ADX poniżej 20: Rynek nie wykazuje obecnie trendów

• ADX przekracza 20: Pojawia się nowy trend.

• ADX między 20 a 40: Jest to uważane za potwierdzenie pojawiającego się trendu.

• ADX powyżej 40: Trend jest bardzo silny.

• ADX przekracza 50: trend jest niezwykle silny.

• ADX przekracza 70: Bardzo rzadki przypadek, nazywany „trendem mocy ”.

Zalety

• Wskaźnik średniego ruchu kierunkowego może pomóc traderom zidentyfikować siłę trendu i potencjał jego odwrócenia.

• Traderzy mogą wykorzystać ADX, do pomocy w określeniu punktów wejścia lub wyjścia z transakcji.

• ADX może być wykorzystywany do rozpoznawania potencjalnych poziomów wykupienia lub wyprzedania na rynku.

Wady

• Wskaźnik średniego ruchu kierunkowego może generować fałszywe sygnały, co może potencjalnie prowadzić traderów do poniesienia strat.

• ADX pozostaje w tyle za akcją cenową, więc może być już za późno, aby inwestor mógł podjąć działania w związku z potencjalną transakcją.

• ADX dostarcza ograniczonych informacji o rynku i nie zapewnia żadnego wglądu w to, jak długo może on trwać.

Indeks ADX może być użytecznym narzędziem dla traderów, ponieważ wskazuje, jak silny jest trend i jak intensywna jest jego dynamika, dzięki czemu traderzy mogą potencjalnie podejmować bardziej świadome decyzje handlowe. ADX może być również używany wraz z innymi narzędziami analizy technicznej, aby inwestorzy mogli uzyskać jaśniejszy obraz trendu.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nawet przy korzystaniu ze strategii handlowej ADX zawsze istnieje ryzyko straty. Inwestorzy powinni przeprowadzić własne badania przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji handlowej, biorąc pod uwagę swoją wiedzę na temat rynku, stosunek do ryzyka i rozpiętość portfela, spośród innych czynników. Ponadto nigdy nie powinni handlować pieniędzmi, na których utratę nie mogą sobie pozwolić.