Average Directional Index (ADX) handelsstrategie: een educatieve gids
De average directional index, of ADX, is een populair hulpmiddel voor technische analyse. Lees er meer over in onze educatieve gids.
Wat is de average directional index?
De Average Directional Index (ADX) is een technische analysetool die de sterkte van trends meet. Het is een standaard analytisch hulpmiddel dat door de meeste handelsplatformen wordt geleverd.
Om de kracht van een trend te kwantificeren, is de berekening van de ADX gebaseerd op het moving average (MA) van een prijsbereikuitbreiding over een bepaald tijdsbestek. Meestal is dit een periode van 14 dagen, maar het kan in elke grafiek worden geïmplementeerd.
De index is ontwikkeld door J. Welles Wilder, Jr. met grondstoffen in gedachten, maar kan net zo goed worden toegepast op vreemde valuta (forex), aandelen, futures, indices en exchange-traded funds (ETF's).
Hoofdpunten
-
De Average Directional Index (ADX) is een populaire technische analysetool en een veelgebruikte indicator met drie lijnen.
-
De ADX indicator is bedoeld om handelaren te helpen beter te begrijpen of de markt in een trend zit en hoe sterk deze trend is.
-
De ADX gaat meestal vergezeld van twee andere indicatoren: de positieve directionele indicator (+DI) en de negatieve directionele indicator (-DI).
-
ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / average true range (ATR).
De ADX berekenen
Het belangrijkste doel van de average directional index-indicator is om te bepalen of een asset in een richting trend of vastzit in een range. Het wordt vaak gebruikt als aanvulling op andere technische indicatoren.
De ADX is een achterlopende indicator, wat betekent dat er al een trend moet zijn vastgesteld voordat de index zijn signaal kan genereren.
*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Een ADX-grafiek bevat meestal drie lijnen: de ADX, de positieve directionele indicator (+DI) en de negatieve directionele indicator (-DI).
De +DI-lijn geeft de sterkte van de positieve beweging aan en wordt berekend door de hoogste waarde van de vorige dag af te trekken van de hoogste waarde van de huidige dag.
De +DI-lijn geeft de sterkte van de positieve beweging aan en wordt berekend door de hoogste waarde van de vorige dag af te trekken van de hoogste waarde van de huidige dag.
De ADX-lijn geeft de kracht van de beweging over de periode aan.
De positieve richtingsindicator is 100 keer het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van +DI gedeeld door de average true range (ATR) voor een ingesteld aantal perioden (meestal 14 dagen). De -DI is gelijk aan 100 keer de EMA van -DI gedeeld door de ATR.
De ADX-indicator is gelijk aan 100 keer de EMA van de absolute waarde van (+DI min -DI) gedeeld door (+DI plus -DI).
De formule voor de gemiddelde richtingsindex is dus:
Hoe de ADX indicator gebruiken
Een van de belangrijkste dingen om te onthouden over ADX trading is dat de indicator beweegt, ongeacht de richting van de onderliggende asset, en alleen de sterkte van de trend aangeeft. Zowel sterke opwaartse als neerwaartse trends verhogen de gemiddelde richtingsindex.
De ADX indicator wordt gemeten op een schaal van 0 tot 100. Hoe hoger de ADX-waarde, hoe sterker de trend.
-
ADX onder 20: De markt is momenteel niet trending
-
ADX kruist boven 20: Er tekent zich een nieuwe trend af.
-
ADX tussen 20 en 40: Dit wordt beschouwd als een bevestiging van een opkomende trend.
-
ADX boven 40: De trend is erg sterk.
-
ADX overschrijdt 50: de trend is extreem sterk.
-
ADX overschrijdt 70: Een zeer zeldzame gebeurtenis, die een “powertrend” wordt genoemd.
Voordelen en nadelen van de ADX indicator
Voordelen
-
De Average Directional Index kan handelaren helpen de sterkte van een trend en de mogelijkheid van een trendomkering te identificeren.
-
Traders kunnen de ADX gebruiken om instap- of uitstappunten voor een trade te bepalen.
-
De ADX kan worden gebruikt om mogelijke overgekochte of oververkochte niveaus op de markt te identificeren.
Nadelen
-
De Average Directional Index kan valse signalen genereren, wat handelaren mogelijk kan leiden tot verliezen.
-
De ADX loopt achter op de prijsactie, waardoor het mogelijk te laat is voor de handelaar om actie te ondernemen op een potentiële handel.
-
De ADX loopt achter op de prijsactie, waardoor het mogelijk te laat is voor de handelaar om in te springen op een potentiële handel.
Conclusie
De Average Directional Index (ADX) kan een nuttig hulpmiddel zijn voor handelaren, omdat het kan aangeven hoe sterk een trend is en hoe intens de momentum kan zijn, waardoor handelaren mogelijk beter geïnformeerde handelsbeslissingen kunnen nemen. De ADX kan ook worden gebruikt in combinatie met andere technische analysetools, zodat handelaren een duidelijker beeld van een trend krijgen.
Het is echter belangrijk om te onthouden dat er altijd een risico op verlies is, zelfs bij het gebruik van een ADX-handelsstrategie. Handelaren moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze een handelsbeslissing nemen, rekening houdend met hun expertise op de markt, houding ten opzichte van risico en de spreiding van de portefeuille, naast andere factoren. Bovendien moeten ze nooit handelen met geld dat ze zich niet kunnen veroorloven om te verliezen.
