Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde

Verken de ALMA-tradingstrategie en leer het berekeningsproces, de indicatorinstellingen en hoe u ALMA kunt gebruiken in de handel. Lees verder in onze gids voor meer informatie.

De ALMA handelsstrategie is een handelsbenadering die de Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) omvat, een technische analyse-indicator die de gemiddelde prijs van een actief over een specifieke periode berekent met behulp van de Gaussische verdelingsfunctie. 

Het werd in 2009 gecreëerd door de Franse wiskundigen Arnaud Legoux en Dimitris Kouzis-Loukas en heeft als doel om een responsief en soepel voortschrijdend gemiddelde (MA) te bieden en tegelijkertijd vertraging en ruis te verminderen. 

ALMA berekenen

Hoewel de Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde-indicator beschikbaar is op de meeste grafiek- en handelsplatforms, kan het nuttig zijn voor handelaren om het berekeningsproces erachter te begrijpen om ALMA effectief te gebruiken. 

De ALMA-formule is gebaseerd op een gewogen som met behulp van een gespecificeerde tijdsperiode en de offset van het Gaussiaanse filter. De gewichten worden bepaald door een Gaussiaanse verdelingsfunctie. Het gemiddelde wordt toegepast op een manier die de vertraging, die vaak gepaard gaat met traditionele voortschrijdende gemiddelden, minimaliseert. 

Kortom, de standaard Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde formule is:

Hier is:

• Gewogen som van prijzen: In dit deel van de berekening wordt elke prijs binnen de geselecteerde periode vermenigvuldigd met een specifiek gewicht. Het gewicht wordt bepaald met behulp van een Gaussische functie, die helpt om hogere gewichten toe te kennen aan recentere prijzen en lagere gewichten aan oudere prijzen. Dit stelt de ALMA in staat om meer te focussen op recente prijsgegevens, waardoor het gevoeliger wordt voor prijsveranderingen.

• Som van gewicht: Deze component is eenvoudigweg de som van alle gewichten die aan de prijzen in de geselecteerde periode zijn toegewezen. Door deze gewichten op te tellen, kunt u de ALMA normaliseren, waardoor wordt gegarandeerd dat het eindresultaat niet wordt vervormd door het gewichtingsproces. Om de som van de gewichten te berekenen, telt u alle gewichten op die met behulp van de Gaussische functie voor elke prijs binnen de geselecteerde periode zijn bepaald.

Indicatorinstellingen

Bij het instellen van ALMA-parameters is het cruciaal om rekening te houden met je handelsstrategie en tijdshorizon. Er zijn drie belangrijke onderdelen van de ALMA-indicator: venstergrootte, offset en sigma. Ze kunnen op verschillende platformen een andere naam hebben. Bijvoorbeeld, op Capital.com worden deze aangeduid als periode, verschuiving en afwijking.

Het is belangrijk op te merken dat de standaarddeviatie niet direct betrokken is bij de berekening van het Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde; echter, een van de parameters van de indicator, sigma, verwijst naar de afwijking die wordt gebruikt als onderdeel van de Gaussische distributiefunctie.

• Periode of venstergrootte: De venstergrootte, ook wel bekend als de lengte of terugkijkperiode, bepaalt hoeveel historische gegevenspunten worden gebruikt in de ALMA-berekening. Een kortere venstergrootte zal de ALMA-lijn gevoeliger maken voor recente prijsveranderingen, maar kan ook het lawaai en de kans op valse signalen vergroten. Een langere venstergrootte zal de ALMA-lijn gladder maken, met minder ruis, maar kan meer vertraging veroorzaken bij het reageren op prijsveranderingen. 

• Verschuiving of offset: De offset bepaalt de positie van het Gaussische filter, dat wordt gebruikt om de gegevenspunten in de berekening van het voortschrijdend gemiddelde te wegen. De offset wordt uitgedrukt als een fractie van de venstergrootte, met een waarde tussen 0 en 1. Een hogere offset zal het Gaussische filter dichter bij de recentere gegevenspunten verschuiven, waardoor de ALMA gevoeliger wordt voor recente prijsveranderingen, maar mogelijk ook het lawaai toeneemt. Een lagere offset zal het Gaussische filter dichter bij het midden van het venster verschuiven, wat resulteert in een gladdere ALMA-lijn, maar mogelijk ook meer vertraging introduceert.

• Afwijking of sigma: In de context van ALMA verwijst sigma naar de standaardafwijking die wordt gebruikt in de Gaussische verdelingsfunctie. Deze parameter bepaalt de soepelheid van de kromme en de mate waarin gegevenspunten dichter bij het midden van het venster zwaarder worden gewogen dan die verder weg. Een kleinere sigma resulteert in een smaller Gaussisch filter, wat leidt tot een gevoeliger ALMA maar met een grotere kans op ruis en valse signalen. Een grotere sigma resulteert in een breder Gaussiaans filter, waardoor een vloeiendere ALMA-lijn ontstaat, maar met meer vertraging.

Handelaren kunnen experimenteren met verschillende venstergroottes om de optimale balans tussen gevoeligheid en ruisreductie te vinden. Ze kunnen ook hun instellingen testen op een demo-account om de signalen te evalueren en af te stemmen op hun specifieke doelstellingen. Vergeet niet altijd uw eigen onderzoek te doen voordat u handelt, en handel nooit met meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen.

Er zijn verschillende manieren om de ALMA-indicator te gebruiken bij het handelen. Bijvoorbeeld, voor trendanalyse of door het te combineren met andere technische hulpmiddelen voor een vollediger beeld.

Hoe ALMA indicator gebruiken in trading

Er zijn verschillende manieren waarop u de indicator kunt gebruiken, en u kunt hem koppelen aan andere technische analyse-instrumenten voor een vollediger beeld.

Trendidentificatie

Het Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde kan helpen de richting van de prijs trend te identificeren, en onthullen of deze bullish (opwaarts) of bearish (neerwaarts) is.

Wanneer het laagste punt van elke candlestick op een prijsgrafiek onder de ALMA-lijn ligt, suggereert dit een potentiële bearish trend. Omgekeerd, als het laagste punt boven de ALMA-lijn ligt, duidt dit op een mogelijke stijgende trend.

Hoe groter de afstand tussen de candlesticks en de ALMA-lijn, hoe sterker de trend. Een kleiner wordende kloof tussen deze twee zou een signaal kunnen zijn voor een potentiële trendombuiging.

^{In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.}

Omkering van de trend

Zoals eerder opgemerkt, kan het veranderen van richting van de Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde lijn ten opzichte van de prijsgrafiek vroege waarschuwingen geven voor potentiële omkeringen van de trend.

Bijvoorbeeld, als de prijs van consistent boven de ALMA-lijn (wat een bullish trend aangeeft) naar onder de lijn kruist, kan dit een verschuiving naar een bearish trend signaleren.  Evenzo, als de prijs van consistent onder de ALMA-lijn (wat een bearish trend aanduidt) naar boven de lijn kruist, kan dit een verschuiving naar een bullish trend suggereren.

Wanneer de ALMA-lijn van onder naar boven de prijsgrafiek verschuift, signaleert dit een potentiële omkering van de trend.

^{In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.}

Steun en weerstand

Het Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde kan ook fungeren als dynamische steun- en weerstandslijn, omdat het zich kan aanpassen aan veranderende prijsbewegingen. 

Wanneer de prijs boven de ALMA-lijn ligt, kan deze fungeren als een steunniveau, wat suggereert dat de prijs mogelijk van de lijn af kan stuiteren en hoger kan bewegen.  Omgekeerd, wanneer de prijs onder de ALMA-lijn ligt, kan deze fungeren als een weerstandsniveau, wat aangeeft dat de prijs mogelijk onder druk kan komen te staan en lager kan keren.

Handelaren die deze strategie volgen, kunnen overwegen een longpositie in te nemen wanneer de prijs van bovenaf naar de ALMA-lijn beweegt, waarbij zij deze beschouwen als een potentieel steunniveau.  Evenzo zouden zij een shortpositie kunnen overwegen wanneer de prijs van onderaf naar de ALMA-lijn beweegt, waarbij zij deze beschouwen als een potentieel weerstandsniveau.

Combineren met andere indicatoren

Het Arnaud Legoux voortschrijdend gemiddelde kan worden gecombineerd met andere voortschrijdende gemiddelden met verschillende berekeningsmethoden en tijdsframes om handelsstrategieën te verbeteren en mogelijk de kwaliteit van de signalen te verhogen.  Het kan ook worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren zoals relatieve sterkte-index (RSI), parabolische stop en reserve (SAR) en Bollinger Bands® om een trend te bevestigen en de sterkte ervan te bepalen.

De strategie combineert de voordelen van ALMA's soepelheid en reactievermogen met de meer traditionele EMA, waardoor traders het beste van beide werelden kunnen benutten.

Om deze ALMA-strategie op te zetten, moet u drie voortschrijdende gemiddelden op uw grafiek plaatsen: de lange periode ALMA (bijvoorbeeld voor 100 dagen) en twee kortetermijn-EMA's (bijvoorbeeld voor 10 en 15 dagen). 

In deze ALMA-indicatorstrategie fungeert de ALMA als de primaire trendfilter, die bepaalt of long- of shortposities worden ingenomen wanneer de prijs boven of onder de ALMA ligt. De 10- en 15-daagse EMAs zijn opgenomen om bullish of bearish crossover signalen te geven.

Bijvoorbeeld, wanneer de ALMA onder de prijs ligt en de 10-daagse EMA de 15-daagse EMA kruist, kan dit worden beschouwd als een bullish signaal. Omgekeerd, wanneer de ALMA boven de prijs ligt en de 15-daagse EMA de 10-daagse EMA kruist, kan dit worden beschouwd als een bearish signaal. 

ALMA kruist onder de prijsgrafiek, terwijl de 10-daagse EMA boven de 15-daagse EMA kruist, wat een potentiële bullish opwaartse trend aangeeft. 

^{In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.}

• Soepelheid: ALMA is ontworpen om een gladdere voortschrijdende gemiddelde lijn te bieden die kan helpen ruis en valse signalen te verminderen, en om te helpen bij het identificeren van daadwerkelijke trends.

• Filtermogelijkheden: ALMA combineert de voordelen van gewogen voortschrijdende gemiddelden en Gaussische filters, en biedt een effectieve manier om overmatige signalen te filteren tijdens besluiteloze markten.

• Verminderde vertraging: De unieke berekeningsmethode van ALMA resulteert in minder vertraging vergeleken met traditionele voortschrijdende gemiddelden, wat snellere reactietijden voor handelaren betekent.

• Valse signalen: Hoewel ALMA ontworpen is om valse signalen te verminderen, is het er niet immuun voor. Traders moeten voorzichtig zijn en aanvullende bevestigingstechnieken gebruiken om valse signalen te vermijden.

• Complexe berekening: De berekeningsmethode van ALMA is complexer dan die van standaard voortschrijdende gemiddelden, wat het voor sommige handelaren moeilijk kan maken om deze correct te begrijpen en toe te passen.

• Geen op zichzelf staande indicator: Net als elke andere technische indicator, moet ALMA niet worden gebruikt als een op zichzelf staand hulpmiddel voor het maken van handelsbeslissingen. Het moet worden gecombineerd met andere indicatoren en prijsactieanalyse.

ALMA is een waardevolle technische analysetool die een soepele en responsieve voortschrijdend gemiddelde biedt door een Gaussische distributiefunctie te gebruiken om gewichten toe te wijzen aan gegevenspunten binnen een bepaalde periode. Het onderscheidt zich van andere typen voortschrijdende gemiddelden door zijn unieke berekeningsmethode, die vertraging en ruis vermindert.

Handelaren kunnen ALMA gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals trendidentificatie, trendomkering en dynamische steun- en weerstandsniveaus. Een gebruikelijke ALMA trading strategie bevat ALMA en twee EMA's.

Hoewel ALMA voordelen biedt zoals soepelheid, filtratiecapaciteiten en verminderde vertraging, is het essentieel voor handelaren om zich bewust te zijn van potentiële risico's zoals valse signalen en de noodzaak om het te combineren met andere indicatoren en prijsactieanalyse. Voor traders die besloten hebben om de ALMA trading strategie te gebruiken, is het begrijpen van de berekeningen achter de indicator essentieel voor de besluitvorming.