Kereskedjen tömegindex indikátorral
Útmutató a mass index indikátorhoz, egy olyan technikai elemzési eszközhöz, amelyet a kereskedők használnak a piaci árak magas-alacsony tartományának elemzésére, hogy megpróbálják időzíteni a piaci fordulatokat.
Mi az a mass index?
A mass index kereskedés a mass index indikátor segítségével lehetséges. Ezt a technikai elemzési eszközt arra használják, hogy megjósolják az árfolyamfordulatokat. Amikor az indikátorvonal felfelé tör, egy lehetséges trendváltozást jelez, de nem határozza meg, hogy ez a trendváltozás milyen irányú lesz.
A mass index indikátort általában az árfolyamdiagram aljára helyezik, mint egy alárendelt indikátort, de használható az árfolyammozgás tetején is, mint rávetített indikátor. Nem oszcillátor, mivel az index értékei meghaladják a -1 és 1 közötti határokat. Az indikátor értékeinek tipikus tartománya +8 és +12 között van.
A mass index indikátor értékeinek meghatározásához használhatja az alábbi Mass index képletet:
Az első lépés az indikátor időszakának beállítása. A fenti példa 25 periódust mutat, de ez felgyorsítható 10 periódusra is.
A második lépés a legmagasabb és legalacsonyabb árak közötti tartomány kiszámítása minden egyes gyertya vagy oszlop esetében az adott időszakon belül. Például, ha 25 napos időszakot állítunk be, akkor először kiszámítjuk az első nap legmagasabb és legalacsonyabb ára közötti különbséget, majd minden egyes következő nap legmagasabb és legalacsonyabb árainak különbségét, egészen a 25. napig.
A harmadik lépés a kilencnapos exponenciális mozgóátlag (EMA) kiszámítása a magas és alacsony árak közötti tartományból a meghatározott időszakban.
A negyedik lépés az, hogy ezt a számot elosztjuk a számlálóban szereplő mozgóátlag kilenc napos exponenciális mozgóátlagával.
Kinek a nevéhez fűződik a mass index?
A mass indexet Donald Dorsey alkotta meg. 1992 júniusában a Technical Analysis of Stocks & Commodities magazinban publikált róla egy cikket. A mass index indikátort a "tartományoszcillációs elemzés" sajátságos variációjaként használta, ami azt mutatja meg, hogy az árfolyamok mennyire oszcillálnak az idő múlásával.
Dorsey azt állította, hogy a mass index és a tartományoszcillációs elemzése „lehetővé teszi a technikus számára, hogy olyan piaci fordulatokat jósoljon meg, amelyeket más indikátorok esetleg nem jeleznek előre”.
Miért hasznos a mass index a kereskedők számára?
Hogyan segít a mass index a nappali kereskedésben? A kereskedők az indikátort vizuális eszközként használják annak bemutatására, hogy mi történik gyakran az árfolyamsávok tartományával, mielőtt egy árfolyamfordulat bekövetkezne.
A mass index indikátor egy matematikai képletet használ annak értelmezésére, hogy a piaci árfolyam legmagasabb és legalacsonyabb értékei közötti tartomány hogyan változik egy adott időszak alatt.
Az árfolyamsáv tartománya az egyik legegyszerűbb volatilitási számítás. Ha a tartomány alacsony, az árfolyam nem mozdult el jelentősen, és a volatilitás alacsony.
A piacok hajlamosak egy olyan mintát követni, amelyben az átlagos napi ártartomány (ADR) alacsonyról magasra, majd ismét alacsonyra mozog vissza. Ugyanezt a koncepciót láthatjuk a Bollinger szalagok® esetében is, amely a sávok nagyon közeli és nagyon távoli elhelyezkedése között oszcillál.
A napi tartomány változásának ezen mintázata hasznos mutatója lehet annak, hogy piaci fordulat zajlik éppen.
Hogyan értelmezzük a mass indexet
Donald Dorsey szerint a legfontosabb jelzés a tartományoszcillációs elemzésben a „fordulati kiugrás”. Ezt úgy definiálja, mint „az átlagos napi tartomány fokozatos, de határozott növekedését, ami azt jelzi, hogy a piac közel van egy fordulóponthoz".
A napi (vagy napközbeni) tartomány változásait nehéz szabad szemmel látni, ami indokolttá teszi egy olyan technikai indikátor használatát, mint a mass index.
Mit mutat a mass index? Ahogy az alábbi ábrán látható, a mass index kiugró értékei összefüggésbe hozhatók az árfolyamtrend fordulópontjaival. Amikor az indikátor nagy emelkedést mutat, majd az elért szélsőértékről ismét lefele fordul, azt modellezi, hogy mi történik az árfolyamtartományokkal.
Az árfolyamtartomány gyorsan nő, ahogy a trend felgyorsul, majd csökken a szélsőséges szintről, jelezve, hogy a volatilitás lassul a fordulópont környékén. Az alapötlet az lenne, hogy a kereskedésbe még azelőtt belépjünk, hogy a lendület az új irányba növekedne.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A mass index egyik hasznos tulajdonsága, hogy piaci semlegességre tervezték, így a piac általános trendje nem befolyásolja a „fordulati kiugrás” értelmezését. A kiugrás történhet egy kereskedési tartományban vagy egy nagy lendületű emelkedő trendben.
Ez eltér néhány más indikátortól, például a túlvett/túladott oszcillátoroktól, amelyek kevésbé hasznosak egy trend alatt, valamint a trendkövető indikátoroktól, mint például a mozgóátlag, amelyek kevésbé hasznosak egy oldalazó tartományban.
Az indikátor eredetileg a napi időkeretű grafikonra lett tervezve, mint a legtöbb indikátor, amelyet az online kereskedés elterjedése előtt fejlesztettek ki. Azonban ugyanilyen könnyen használható napközbeni grafikonokon is, például az egyórás időkeretben.
Hogyan kereskedjünk a mass index segítségével
Számos kereskedési stratégia alkalmazhatja a mass index indikátort, különösen más technikai indikátorokkal kombinálva, főleg azokkal, amelyek segítenek meghatározni a trendet.
Az alábbiakban bemutatunk egy lehetséges módot a mass index indikátor stratégia alkalmazására.
Példa a mass index indikátor stratégiára
Ez a kereskedési rendszer a „fordulati kiugrást” használja ki, amelyet a mass index (25) 27 fölé emelkedő, majd 26,5 alá visszaeső értéke jelez. A kiugrás azt jelzi, hogy a magas-alacsony tartomány elérte a szélsőértéket, majd kilépett a szélsőérték pozícióból, ami trendváltást jelez.
A stratégia egy kilenc periódusra beállított exponenciális mozgóátlagot (EMA) is tartalmaz. Az EMA segít meghatározni a trendet, és ezáltal eldönteni azt, hogy a mass index „kiugrását” vételi (long) vagy eladási (short) érvként kell-e értelmezni.
A mass indexszel történő kereskedés különböző variációi eltérő indikátorbeállításokat tartalmazhatnak, például kisebb értéket a mass index esetében (pl. 25 periódus helyett 10) vagy eltérő beállításokat az EMA esetében (pl. 9 periódus helyett 5).
Vegye figyelembe, hogy ez csak egy példa egy lehetséges stratégiára az indikátor használatával. Nem ajánlott a saját kutatását helyettesíteni vele. Kereskedés előtt mindig végezzen kellő körültekintést, rendelkezzen kockázatkezelési stratégiával, és soha ne kereskedjen olyan pénzzel, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának.
*A stop-loss megbízások nem mindig garantáltak.
A mass index használatának korlátai
A mass index indikátor első és legegyértelműbb korlátja, hogy nem határozza meg a trendet vagy a piaci fordulat irányát. Ez az oka annak, hogy a fent példázott mass index indikátor stratégiánk mozgóátlagot használ a trend meghatározásához.
A modell másik ismert korlátja az, hogy ez egy előrejelző indikátor. Ez azt jelenti, hogy a piaci fordulat jelzése már jóval a fordulat előtt megtörténik. Ez a limitáció azzal kerülhető el, hogy a stop-lossokat úgy állítjuk be,* hogy lehetőséget adjanak a visszafordulásra, vagy használhatunk olyan eszközöket, mint az ármozgás gyertya alakzatok, illetve a késleltetett indikátorok, például a mozgóátlag, amelyek alkalmasak a fordulat „visszaigazolására”.
*A stop-loss megbízások nem mindig garantáltak.
