Átlagos irányított index (ADX) kereskedési stratégia: oktató jellegű útmutató

Az átlagos irányított index vagy ADX egy népszerű technikai elemzési eszköz. Tudjon meg többet róla az oktató jellegű útmutatónkból.

Az átlagos irányított index (ADX) egy technikai elemzési eszköz, amely a trendek erősségét méri. Standard elemzési eszköz, amelyet a legtöbb kereskedési platform biztosít.

Egy trend erősségének számszerűsítéséhez az ADX kiszámítása egy ártartomány növekedésének mozgóátlagán (MA) alapul egy bizonyos időszakra vonatkozóan. Ez általában egy 14 napos periódus, de bármilyen grafikonba beilleszthető.

Az indexet J. Welles Wilder Jr. fejlesztette ki az árucikkekre fókuszálva, de ugyanúgy alkalmazható a devizák (forex), a részvények, a határidős ügyletek, az indexek és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) esetében is.

Az átlagos irányított index indikátor fő célja, hogy megtudja, hogy egy eszköz egy adott irányba tendál-e, vagy egy tartományban ragadt. Gyakran használják más technikai mutatók kiegészítőjeként.

Az ADX egy késleltetett indikátor, ami azt jelenti, hogy a trendnek már léteznie kell, mielőtt az index jelzést generálhatna.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

Egy ADX grafikonon általában három vonal található, az ADX, a pozitív irányjelző (+DI) és a negatív irányjelző (-DI).

A +DI vonal az emelkedés erősségét jelzi, és úgy számítjuk ki, hogy az előző napi csúcsot levonjuk az aktuális napi csúcsból.

A -DI vonal a csökkenő mozgás erősségét jelzi, és úgy számítjuk ki, hogy az előző napi minimumot levonjuk az aktuális napi minimumból.

Az ADX vonal jelzi a mozgás erősségét az adott időszakban.  

A pozitív irányjelző a +DI exponenciális mozgóátlagának (EMA) a 100-szorosa, elosztva az átlagos valós tartománnyal (ATR) egy meghatározott számú időszakra vonatkozóan (jellemzően 14 nap). A -DI egyenlő a -DI EMA 100-szorosa osztva az ATR-rel.

Az ADX indikátor egyenlő a (+DI mínusz -DI) abszolút értékének EMA-jának 100-szorosa elosztva a (+DI plusz -DI) értékkel.

Tehát az átlagos irányított index képlete a következő:

Az ADX kereskedéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy az indikátor a mögöttes eszköz irányától függetlenül mozog, és csak a trend erősségét mutatja. Az erős felfelé és lefelé irányuló trendek egyaránt növelik az átlagos irányított indexet. 

Az ADX indikátort 0 és 100 közötti skálán mérik. Minél magasabb az ADX értéke, annál nagyobb a trend erőssége.

• Az ADX 20 alatt van: A piac jelenleg nem mutat trendszerű mozgást

• Az ADX meghaladja a 20-as értéket: Új trend van kialakulóban.

• Az ADX 20 és 40 között van: Egy kialakulóban lévő trend megerősítésének tekinthető.

• ADX 40 fölött: A trend nagyon erős.

• Az ADX átlépi az 50-et: a trend rendkívül erős.

• Az ADX átlépi a 70-et: Nagyon ritka alkalom, amit „power trend”-nek neveznek.

Előnyök

• Az átlagos irányított index segíthet a kereskedőknek azonosítani a trend erősségét és a potenciális trendfordulásokat.

• A kereskedők arra tudják használni az ADX-et, hogy segítsen nekik meghatározni egy kereskedés belépési vagy kilépési pontjait.

• Az ADX használható továbbá a piac potenciális túlvett vagy túladott szintjeinek azonosítására is.

Hátrányok

• Az átlagos irányított index hamis jelzéseket generálhat, ami potenciálisan veszteséggel járhat a kereskedők számára.

• Az ADX ármozgás tekintetében késleltetett, így előfordulhat, hogy túl késő lesz a kereskedő számára, hogy egy potenciális kereskedéssel kapcsolatban lépéseket tegyen.

• Az ADX korlátozott információt nyújt a piacról, és semmilyen betekintést nem nyújt arra vonatkozóan, hogy várhatóan meddig fog tartani.

Az átlagos irányított index (ADX) hasznos eszköz lehet a kereskedők kezében, mivel képes jelezni, hogy mennyire erős egy trend, és milyen intenzív a lendülete, így a kereskedők potenciálisan megalapozottabb kereskedési döntéseket tudnak hozni. Az ADX más technikai elemzési eszközökkel együtt is használható annak érdekében, hogy a kereskedők még tisztább képet kapjanak egy trendről.

Azonban fontos megjegyezni, hogy a veszteség kockázata az ADX kereskedési stratégia alkalmazásakor is fennáll. A kereskedőknek minden kereskedési döntés meghozatala előtt érdemes önálló kutatómunkát végezniük, figyelembe véve többek között az adott piacon való jártasságukat, a kockázattal szembeni attitűdjüket és a portfólió szórását. Ezenkívül soha nem érdemes olyan pénzzel kereskedniük, amelynek elvesztését nem engedhetik meg maguknak.