Moyenne mobile d'Arnaud Legoux

Explorez la stratégie de trading ALMA et familiarisez-vous avec son processus de calcul, les paramètres de l'indicateur et la manière de l'utiliser en trading. Pour en savoir plus, lisez notre guide.

La stratégie de trading ALMA est une approche de trading qui incorpore la moyenne mobile Arnaud Legoux (ALMA), un indicateur d'analyse technique qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période spécifique en utilisant une fonction de distribution gaussienne. 

Créé par les mathématiciens français Arnaud Legoux et Dimitris Kouzis-Loukas en 2009, cet indicateur vise à fournir une moyenne mobile (MA) réactive et fluide tout en réduisant les décalages et les bruits de marchés. 

Calculer l'ALMA

Bien que l'indicateur de moyenne mobile Arnaud Legoux soit disponible sur la plupart des plateformes graphiques et de trading, il peut être utile de comprendre le processus de calcul qui le justifie, pour permettre aux traders de l'utiliser de manière efficace. 

La formule ALMA est basée sur une somme pondérée utilisant une période de temps spécifiée et le décalage du filtre de Gauss. Les poids sont déterminés par une fonction de distribution gaussienne. La moyenne est appliquée de manière à minimiser le décalage souvent associé aux moyennes mobiles traditionnelles. 

En résumé, la formule par défaut de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux est la suivante :

Où :

• Somme pondérée des prix: dans cette partie du calcul, chaque prix au cours de la période sélectionnée est multiplié par un poids spécifique. La pondération est déterminée à l'aide d'une fonction de Gauss, qui permet d'attribuer des pondérations plus élevées aux prix les plus récents et des pondérations plus faibles aux prix les plus anciens. Cela permet à l'ALMA de se concentrer davantage sur les données de prix récentes, le rendant ainsi plus réactif aux changements de prix.

• Somme des poids: cette composante est simplement la somme de tous les poids qui ont été attribués aux prix dans la période sélectionnée. En additionnant ces poids, vous pourrez normaliser l'ALMA, en veillant à ce que le résultat final ne soit pas faussé par le processus de pondération. Pour calculer la somme des poids, il faut additionner tous les poids déterminés à l'aide de la fonction de Gauss pour chaque prix au cours de la période sélectionnée.

Réglages de l'indicateur

Lorsque vous définissez les paramètres de l'ALMA, il est essentiel de tenir compte de votre stratégie de trading et de votre horizon temporel. L'indicateur ALMA se compose de trois éléments clés : la taille de la fenêtre, le décalage et le sigma. Ils peuvent être nommés différemment selon les plateformes. Par exemple, sur Capital.com, ils sont appelés période, décalage et écart.

Il est important de noter que l'écart-type n'est pas directement impliqué dans le calcul de la moyenne mobile Arnaud Legoux. Cependant, l'un des paramètres de l'indicateur, sigma, fait référence à l'écart utilisé dans la fonction de distribution gaussienne.

• Période ou taille de la fenêtre: la taille de la fenêtre, également connue sous le nom de longueur ou de période d'observation, détermine le nombre de points de données historiques utilisés dans le calcul ALMA. Une fenêtre plus courte rendra la ligne ALMA plus sensible aux changements de prix récents, mais peut également augmenter le bruit et la probabilité de faux signaux. Une fenêtre plus longue rendra la ligne ALMA plus lisse, avec moins de bruit, mais peut entraîner plus de décalage dans la réaction aux changements de prix. 

• Décalage: le décalage détermine la position du filtre de Gauss, qui est utilisé pour pondérer les points de données dans le calcul de la moyenne mobile. Le décalage est exprimé en fraction de la taille de la fenêtre, avec une valeur comprise entre 0 et 1. Un décalage plus important rapprochera le filtre gaussien des points de données les plus récents, ce qui rendra l'ALMA plus sensible aux changements de prix récents, mais augmentera potentiellement le bruit. Un décalage plus faible rapprochera le filtre gaussien du centre de la fenêtre, ce qui permettra d'obtenir une ligne ALMA plus lisse, mais introduira potentiellement plus de décalage.

• Écart ou sigma: dans le contexte d'ALMA, sigma fait référence à l'écart-type utilisé dans la fonction de distribution gaussienne. Ce paramètre détermine la souplesse de la courbe et la mesure dans laquelle les points de données proches du centre de la fenêtre sont plus fortement pondérés que ceux qui en sont plus éloignés. Un sigma plus petit se traduira par un filtre gaussien plus étroit, ce qui permettra à l'ALMA d'être plus réactif, mais avec un risque plus élevé de bruit et de faux signaux. Un sigma plus grand se traduira par un filtre gaussien plus large, qui produira une ligne ALMA plus lisse, mais avec plus de décalage. 

Les traders peuvent tester différentes tailles de fenêtres pour trouver l'équilibre optimal entre réactivité et réduction du bruit. Ils peuvent également tester leurs paramètres sur un compte démo afin d'examiner les signaux et de s'aligner sur leurs objectifs spécifiques. N'oubliez pas de toujours faire preuve de diligence raisonnable avant d'effectuer des transactions, et ne tradez jamais plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre d'en perdre.

Il existe plusieurs façons d'utiliser l'indicateur ALMA en trading. Par exemple, on peut l'utiliser pour analyser des tendances ou l'associer à d'autres outils techniques et ainsi, obtenir une vue d'ensemble plus complète.

Comment utiliser l'indicateur ALMA en trading

L'indicateur peut être utilisé de différentes manières et vous pouvez l'associer à d'autres outils d'analyse technique pour obtenir une vue d'ensemble plus complète.

Identification de la tendance

La Moyenne Mobile d'Arnaud Legoux peut aider à identifier la direction de la tendance du prix, et révéler si elle est haussière (à la hausse) ou baissière (à la baisse).

Lorsque le point le plus bas de chaque chandelier d'un graphique de prix est inférieur à la ligne ALMA, cela indique une tendance baissière potentielle. Inversement, si le point le plus bas se situe au-dessus de la ligne ALMA, cela indique une possible tendance haussière. 

Par ailleurs, plus la distance entre les chandeliers et la ligne ALMA est grande, plus la tendance est forte. Une réduction de l'écart entre les deux pourrait signaler un retournement potentiel de la tendance.

^{Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.}

Retournement de tendance

Comme indiqué précédemment, lorsque la ligne de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux commence à changer de direction par rapport au graphique des prix, elle peut fournir des avertissements précoces sur d'éventuels retournements de tendance.

Par exemple, si le prix passe d'un niveau constamment supérieur à la ligne ALMA (indiquant une tendance haussière) à un niveau inférieur, cela pourrait indiquer un changement vers une tendance baissière. De même, si le prix passe d'un niveau constamment inférieur à la ligne ALMA (indiquant une tendance baissière) à un niveau supérieur, cela peut suggérer un changement vers une tendance haussière.

La ligne ALMA se repositionne d'un niveau inférieur à un niveau supérieur au graphique des prix, signalant un retournement potentiel de la tendance.

^{Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.}

Support et résistance

La moyenne mobile Arnaud Legoux peut également servir de support et de résistance dynamiques car elle peut s'adapter à l'évolution des prix. 

Lorsque le prix est supérieur à la ligne ALMA, il peut agir comme un niveau de soutien, et laisser supposer que le prix pourrait rebondir sur cette ligne et repartir à la hausse. Inversement, lorsque le prix est inférieur à la ligne ALMA, il peut agir comme un niveau de résistance, indiquant que le prix pourrait être soumis à une pression à la baisse et pourrait s'inverser.

Les traders qui suivent cette stratégie peuvent envisager une position longue lorsque le prix s'approche de la ligne ALMA par le haut, estimant qu'il s'agit d'un niveau de support potentiel. De même, ils peuvent envisager une position courte lorsque le prix s'approche de la ligne ALMA par le bas, car ils la considéreraient alors comme un niveau de résistance potentiel.

Combinaison avec d'autres indicateurs

La moyenne mobile Arnaud Legoux peut être combinée avec d'autres moyennes mobiles ayant des méthodes de calcul et des horizons temporels différents en vue d'améliorer les stratégies de trading et, éventuellement, la qualité des signaux. Il peut également être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs tels que le relative strength index (RSI), le parabolic stop and reserve (SAR), et les Bandes de Bollinger® pour confirmer une tendance et déterminer sa force. 

Cette stratégie combine les avantages de la fluidité et de la réactivité de l'ALMA avec l'EMA plus traditionnelle, permettant aux traders de profiter du meilleur des deux mondes.

Pour mettre en place cette stratégie ALMA, vous devez tracer trois moyennes mobiles sur votre graphique : l'ALMA à long terme (par exemple pour 100 jours) et deux EMA à court terme (par exemple pour 10 et 15 jours). 

Dans cette stratégie ALMA, celui-ci sert de filtre de tendance primaire, dictant si des positions longues ou courtes doivent être adoptées lorsque le prix est au-dessus ou au-dessous de l'ALMA. Les EMA à 10 et 15 jours sont incorporées pour fournir au trader des signaux de croisement haussiers ou baissiers. 

Par exemple, lorsque l'ALMA est inférieur au prix, combiné à un croisement de l'EMA à 10 jours avec l'EMA à 15 jours, on peut considérer qu'il s'agit d'un signal haussier. Inversement, lorsque l'ALMA est au-dessus du prix et que l'EMA à 15 jours croise l'EMA à 10 jours, on peut y voir un signal baissier. 

L'ALMA se croise sous le graphique des prix, tandis que l'EMA à 10 jours se croise au-dessus de l'EMA à 15 jours, ce qui indique une tendance haussière potentielle.

^{Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.}

• Une moyenne plus lisse: ALMA est conçu pour fournir une ligne de moyenne mobile plus lisse qui pourrait contribuer à réduire le bruit et les faux signaux, et aider à identifier les tendances réelles.

• Capacités de filtrage: ALMA combine les avantages à la fois des moyennes mobiles pondérées et des filtres de Gauss, offrant ainsi un moyen efficace de filtrer les signaux excessifs lors de marchés indécis.

• Réduction du décalage: la méthode de calcul unique d'ALMA permet de réduire le décalage par rapport aux moyennes mobiles traditionnelles, ce qui se traduit par des temps de réaction plus rapides pour les traders.

• Les faux signaux: bien que l'ALMA soit conçu pour réduire les faux signaux, il n'est pas à l'abri de ces derniers. Les traders doivent être prudents et utiliser des techniques supplémentaires de validation afin d'éviter les faux signaux.

• Calcul complexe: la méthode de calcul de l'ALMA est plus complexe que celle des moyennes mobiles standard, ce qui peut rendre difficile sa compréhension et son application correcte par certains traders.

• Un indicateur à ne pas utiliser seul: comme tout autre indicateur technique, ALMA ne doit pas être utilisé comme un outil autonome pour prendre ses décisions de trading. Il doit être combiné à d'autres indicateurs et une analyse poussée de l'évolution des prix.

ALMA est un indicateur d'analyse technique précieux qui fournit une moyenne mobile souple et réactive. Il utilise une fonction de distribution de Gauss pour attribuer des poids aux points de données au cours d'une période spécifiée. Elle se distingue des autres types de moyennes mobiles par sa méthode de calcul unique, qui vise à réduire le décalage et le bruit. 

Les traders peuvent utiliser ALMA à diverses fins, telles que l'identification des tendances, les retournements de tendance et les supports et résistances dynamiques. Une des stratégies de trading ALMA les plus utilisées combine l'ALMA et deux EMA.

Bien que l'ALMA offre des avantages tels qu'une certaine fluidité, des capacités de filtrage et un décalage réduit, il est essentiel que les traders soient conscients des risques potentiels liés à cette stratégie tels que les faux signaux et de la nécessité de le combiner à d'autres indicateurs et à une analyse poussée de l'action des prix. Pour les traders qui ont décidé d'utiliser cette stratégie de trading ALMA, la compréhension des calculs sur lesquels repose l'indicateur est essentielle à la prise de décision.