Κινητός μέσος όρος Arnaud Legoux

Εξερευνήστε τη στρατηγική trading ALMA και μάθετε τη διαδικασία υπολογισμού, τις ρυθμίσεις δείκτη και τον τρόπο χρήσης του ALMA στο trading. Διαβάστε περισσότερα στον οδηγό μας.

Η στρατηγική trading ALMA είναι μια προσέγγιση trading που χρησιμοποιεί τον κινητό μέσο όρο Arnaud Legoux (ALMA), ο οποίος είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που υπολογίζει τη μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση κατανομής Gauss.

Δημιουργήθηκε από τους Γάλλους μαθηματικούς Arnaud Legoux και Dimitris Kouzis-Loukas το 2009 και αποσκοπεί στην παροχή ενός ευέλικτου και ομαλού κινητού μέσου όρου (ΜΑ), μειώνοντας παράλληλα την καθυστέρηση και τον αποπροσανατολισμό.

Υπολογισμός του ALMA

Αν και ο δείκτης του κινητού μέσου όρου Arnaud Legoux είναι διαθέσιμος στις περισσότερες πλατφόρμες που προσφέρουν διαγράμματα και υπηρεσίες trading, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η διαδικασία υπολογισμού του από τους traders για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον ALMA.

Ο τύπος υπολογισμού του ALMA βασίζεται σε ένα σταθμισμένο άθροισμα χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη χρονική περίοδο και την αντιστάθμιση του φίλτρου Gauss. Οι σταθμίσεις καθορίζονται από μια γκαουσιανή συνάρτηση κατανομής. Ο μέσος όρος εφαρμόζεται με τρόπο που ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση που συχνά συνδέεται με τους παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους.

Με λίγα λόγια, ο προεπιλεγμένος τύπος του κινητού μέσου όρου Arnaud Legoux είναι:

Όπου:

• Σταθμισμένο άθροισμα τιμών: Σε αυτό το κομμάτι του υπολογισμού, κάθε τιμή εντός της επιλεγμένης περιόδου πολλαπλασιάζεται με μία συγκεκριμένη στάθμιση. Η στάθμιση καθορίζεται με τη χρήση μιας γκαουσιανής συνάρτησης, η οποία συμβάλλει στην απόδοση υψηλότερης στάθμισης στις πιο πρόσφατες τιμές και χαμηλότερης στάθμισης στις παλαιότερες τιμές. Αυτό επιτρέπει στον ALMA να εστιάζει περισσότερο σε πρόσφατα δεδομένα τιμών, καθιστώντας τον πιο ευέλικτο στις μεταβολές των τιμών.

• Άθροισμα σταθμίσεων: Αυτό το στοιχείο είναι απλώς το άθροισμα όλων των σταθμίσεων που αποδόθηκαν στις τιμές κατά την επιλεγμένη περίοδο. Με το άθροισμα αυτών των σταθμίσεων, μπορείτε να εξορθολογήσετε τον ALMA, διασφαλίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία στάθμισης. Για να υπολογίσετε το άθροισμα των σταθμίσεων, θα πρέπει να προσθέσετε όλες τις σταθμίσεις που προσδιορίστηκαν με τη χρήση της συνάρτησης Gauss για κάθε τιμή εντός της επιλεγμένης περιόδου.

Ρυθμίσεις δείκτη

Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων του ALMA, είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τη στρατηγική trading και το χρονικό σας ορίζοντα. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία του δείκτη ALMA: διάρκεια, αντιστάθμιση και sigma. Μπορεί να ονομάζονται διαφορετικά σε διάφορες πλατφόρμες. Για παράδειγμα, στο Capital.com ονομάζονται περίοδος, μετατόπιση και απόκλιση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τυπική απόκλιση δεν εμπλέκεται άμεσα στον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου Arnaud Legoux. Ωστόσο, μία από τις παραμέτρους του δείκτη, το sigma, αναφέρεται στην απόκλιση που χρησιμοποιείται ως μέρος της γκαουσιανής συνάρτησης κατανομής.

• Περίοδος ή διάρκεια: Η διάρκεια, επίσης γνωστή ως μήκος ή περίοδος αναδρομής, καθορίζει πόσα ιστορικά σημεία δεδομένων χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του ALMA. Μία μικρότερη διάρκεια κάνει τη γραμμή του ALMA να ανταποκρίνεται περισσότερο στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον αποπροσανατολισμό και την πιθανότητα ψευδών σημάτων. Μία μεγαλύτερη διάρκεια κάνει τη γραμμή του ALMA πιο ομαλή, με μικρότερο αποπροσανατολισμό, αλλά μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αντίδραση στις μεταβολές των τιμών.

• Μετατόπιση ή αντιστάθμιση: Η αντιστάθμιση καθορίζει τη θέση του φίλτρου Gauss, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στάθμιση των σημείων δεδομένων στον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου. Η αντιστάθμιση εκφράζεται ως κλάσμα του μεγέθους της διάρκειας, με τιμή μεταξύ 0 και 1. Μία υψηλότερη αντιστάθμιση μετατοπίζει το φίλτρο Gauss πιο κοντά στα πιο πρόσφατα σημεία δεδομένων, καθιστώντας τον ALMA πιο ευαίσθητο στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, αυξάνοντας ωστόσο τον αποπροσανατολισμό. Μια χαμηλότερη αντίσταση μετατοπίζει το γκαουσιανό φίλτρο πιο κοντά στο κέντρο, οδηγώντας σε μια πιο ομαλή γραμμή ALMA, προκαλώντας ωστόσο ενδεχομένως μεγαλύτερη καθυστέρηση.

• Απόκλιση ή sigma: Στο πλαίσιο του ALMA, το sigma αναφέρεται στην τυπική απόκλιση που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση κατανομής Gauss. Αυτή η παράμετρος καθορίζει την ομαλότητα της καμπύλης και το βαθμό στον οποίο τα σημεία δεδομένων που βρίσκονται κοντά στο κέντρο σταθμίζονται περισσότερο από εκείνα που βρίσκονται πιο μακριά. Ένα μικρότερο sigma έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο μικρό γκαουσιανό φίλτρο, οδηγώντας σε πιο ευαίσθητο ALMA, αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα αποπροσανατολισμού και ψευδών σημάτων. Ένα μεγαλύτερο sigma έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο γκαουσιανό φίλτρο, δημιουργώντας μια πιο ομαλή γραμμή ALMA, αλλά με μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Οι traders μπορούν να πειραματιστούν με διάφορα μεγέθη για να βρουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόκρισης και μείωσης του αποπροσανατολισμσού. Μπορούν επίσης να δοκιμάσουν τις ρυθμίσεις τους σε ένα λογαριασμό demo για να εξετάσουν τα σήματα και να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους τους. Να θυμάστε να διεξάγετε πάντα τη δική σας έρευνα πριν το trading και να μην κάνετε ποτέ trading με περισσότερα χρήματα από όσα μπορείτε να χάσετε.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ALMA στο trading. Για παράδειγμα, για την ανάλυση τάσεων ή τη σύνδεσή του με άλλα τεχνικά εργαλεία για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Πως να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ALMA στο trading

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη και μπορείτε να τον συνδυάσετε με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Αναγνώριση τάσεων

Ο κινητός μέσος όρος Arnaud Legoux μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των τιμών, αποκαλύπτοντας αν είναι ανοδική ή πτωτική.

Όταν το χαμηλότερο σημείο κάθε candlestick σε ένα διάγραμμα τιμών είναι κάτω από τη γραμμή ALMA, αυτό υποδηλώνει μια πιθανή πτωτική τάση. Αντίθετα, εάν το χαμηλότερο σημείο βρίσκεται πάνω από τη γραμμή ALMA, αυτό υποδηλώνει μια πιθανή ανοδική τάση.

Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των candlesticks και της γραμμής ALMA, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση. Μια μείωση του χάσματος μεταξύ τους θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιθανή αντιστροφή της τάσης.

^{Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.}

Αντιστροφή τάσης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν η γραμμή του κινητού μέσου όρου Arnaud Legoux αλλάζει κατεύθυνση σε σχέση με το διάγραμμα τιμών, παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για πιθανές αντιστροφές τάσεων.

Για παράδειγμα, αν η τιμή μετακινηθεί από το να βρίσκεται σταθερά πάνω από τη γραμμή ALMA (υποδεικνύοντας μια ανοδική τάση) στο να περάσει κάτω από αυτήν, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή προς μια πτωτική τάση. Ομοίως, εάν η τιμή μετακινηθεί από το να βρίσκεται σταθερά κάτω από τη γραμμή ALMA (που σηματοδοτεί μια πτωτική τάση) στο να περάσει πάνω από αυτήν, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια αλλαγή προς μία ανοδική τάση.

Η γραμμή ALMA επανατοποθετείται από κάτω προς τα πάνω από το διάγραμμα τιμής, σηματοδοτώντας μια πιθανή αντιστροφή τάσης.

^{Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.}

Στήριξη και αντίσταση

Ο κινητός μέσος όρος Arnaud Legoux μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως δυναμική στήριξη και αντίσταση, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες τιμές.

Όταν η τιμή βρίσκεται πάνω από τη γραμμή ALMA, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως επίπεδο στήριξης, υποδηλώνοντας ότι η τιμή θα μπορούσε να ξεπεράσει τη γραμμή και να κινηθεί υψηλότερα. Αντίθετα, όταν η τιμή είναι κάτω από τη γραμμή του ALMA, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επίπεδο αντίστασης, υποδεικνύοντας ότι η τιμή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καθοδική πίεση και να μειωθεί.

Οι traders που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας θέσης αγοράς (long) όταν η τιμή προσεγγίζει τη γραμμή ALMA από πάνω, θεωρώντας την ως πιθανό επίπεδο στήριξης. Ομοίως, θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας θέσης πώλησης (short) όταν η τιμή πλησιάζει τη γραμμή ALMA από κάτω, αντιμετωπίζοντάς την ως πιθανό επίπεδο αντίστασης.

Συνδυασμός με άλλους δείκτες

Ο κινητός μέσος όρος Arnaud Legoux μπορεί να συνδυαστεί με άλλους κινητούς μέσους όρους με διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού και χρονοδιαγράμματα για την βελτίωση της στρατηγικής trading και τη δυνητική βελτίωση της ποιότητας των σημάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), ο SAR και ο Bollinger Bands® για την επιβεβαίωση μιας τάσης και τον προσδιορισμό της ισχύος της.

Η στρατηγική συνδυάζει τα οφέλη της ομαλότητας και της ανταπόκρισης του ALMA με τον πιο παραδοσιακό EMA, επιτρέποντας στους traders να εκμεταλλευτούν τα θετικά και των δύο.

Για να δημιουργήσετε αυτή τη στρατηγική με χρήση του ALMA, θα πρέπει να σχεδιάσετε τρεις κινητούς μέσους όρους στο γράφημά σας: τον ALMA για μία μακρά περίοδο (για παράδειγμα για 100 ημέρες) και δύο βραχυπρόθεσμους ΕΜΑ (για παράδειγμα 10 και 15 ημέρες).

Σε αυτή τη στρατηγική του δείκτη ALMA, ο ALMA χρησιμεύει ως πρωταρχικό φίλτρο τάσης, υπαγορεύοντας αν πρέπει να ληφθούν θέσεις αγοράς (long) ή πώλησης (short) όταν η τιμή είναι πάνω ή κάτω από τον ALMA. Οι EMAs των 10 και 15 ημερών ενσωματώνονται για να παρέχουν ανοδικά ή καθοδικά σήματα διασταύρωσης.

Για παράδειγμα, όταν ο ALMA είναι κάτω από την τιμή, σε συνδυασμό με έναν EMA 10 ημερών που τέμνει τον EMA 15 ημερών, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα ανοδικό σήμα. Αντίθετα, όταν ο ALMA είναι πάνω από την τιμή και ο ΕΜΑ 15 ημερών τέμνει ΕΜΑ 10 ημερών, αυτό μπορεί να θεωρηθεί πτωτικό σήμα.

Ο ALMA τέμνει κάτω από το διάγραμμα τιμών, ενώ ο ΕΜΑ 10 ημερών τέμνει πάνω από τον ΕΜΑ 15 ημερών, υποδεικνύοντας μια πιθανή ανοδική ανοδική τάση.

^{Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.}

• Ομαλότητα: Ο ALMA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια πιο ομαλή γραμμή κινητού μέσου όρου που θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του αποπροσανατολισμού και των ψευδών σημάτων και να βοηθήσει στον εντοπισμό των πραγματικών τάσεων.

• Δυνατότητες φιλτραρίσματος: Ο ALMA συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των σταθμισμένων κινητών μέσων όρων και των φίλτρων Gauss, προσφέροντας έναν αποτελεσματικό τρόπο για το φιλτράρισμα των υπερβολικών σημάτων κατά τη διάρκεια των περιόδων αναποφασιστικότητας στις αγορές.

• Μειωμένη καθυστέρηση: Η μοναδική μέθοδος υπολογισμού του ALMA έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους, πράγμα που σημαίνει ταχύτερους χρόνους αντίδρασης για τους traders.

• Ψευδή σήματα: Αν και ο ALMA έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα ψευδή σήματα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα αποφύγει και εντελώς. Οι traders πρέπει να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν πρόσθετες τεχνικές επιβεβαίωσης για την αποφυγή ψευδών σημάτων.

• Σύνθετος υπολογισμός: Η μέθοδος υπολογισμού του ALMA είναι πιο πολύπλοκη από τους συνήθεις κινητούς μέσους όρους, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την κατανόηση και τη σωστή εφαρμογή του από ορισμένους traders.

• Δεν αποτελεί αυτόνομο δείκτη: Όπως ισχύει και με κάθε άλλο τεχνικό δείκτη, ο ALMA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτόνομο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων στο trading. Θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλους δείκτες και ανάλυση της δραστηριότητας των τιμών.

Ο ALMA είναι ένας πολύτιμος δείκτης τεχνικής ανάλυσης που παρέχει έναν ομαλό και ευέλικτο κινητό μέσο όρο χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση κατανομής Gauss για την ανάθεση βαρών στα σημεία δεδομένων εντός μιας καθορισμένης περιόδου. Ξεχωρίζει από άλλους τύπους κινητού μέσου όρου λόγω της μοναδικής μεθόδου υπολογισμού του, η οποία μειώνει την καθυστέρηση και τον αποπροσανατολισμό.

Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ALMA για διάφορους σκοπούς, όπως η αναγνώριση τάσεων, η αντιστροφή τάσεων και η αναγνώριση σημείων στήριξης και αντίστασης. Μια γνωστή στρατηγική trading με χρήση του ALMA χρησιμοποιεί τον ALMA και δύο EMA.

Αν και ο ALMA προσφέρει πλεονεκτήματα όπως η ομαλότητα, οι δυνατότητες φιλτραρίσματος και η μειωμένη καθυστέρηση, είναι σημαντικό οι traders να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους, όπως τα ψευδή σήματα και την ανάγκη να τον συνδυάσουν με άλλους δείκτες και με ανάλυση της δραστηριότητας των τιμών. Για τους traders που έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική trading ALMA, η κατανόηση των υπολογισμών πίσω από τον δείκτη είναι το κλειδί για τη λήψη αποφάσεων.