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Was ist Parabolic SAR?
Der Parabolic SAR ist ein preis- und zeitbasierter technischer Indikator zur Trendverfolgung. Die Abkürzung SAR steht für „Stop and Reverse“. Als einer der beliebtesten Handelsindikatoren ist der Parabolic SAR eines der kompliziertesten Instrumente der technischen Analyse, wenn es um die zugrunde liegenden Berechnungen geht.
Solange sich der Kurs einer Anlage in einem Aufwärtstrend befindet, steigt der SAR unter diesem Wert an. Der Zweck der Verwendung des Parabolic SAR besteht darin, einen Trailing-Stop zu definieren. In einem Aufwärtstrend wird der SAR niemals sinken, sondern nur steigen, wodurch sich die geschützten nicht realisierten Gewinne erhöhen.
Wenn der Kurs der Anlage nach dem Aufwärtstrend eine Kehrtwende vollzieht und unter den SAR fällt, ändert sich die Richtung. Das SAR-Niveau steigt über den Wert und wird zu einem Trailing-Stop für den Abwärtstrend.
Wer erfand den Parabolic SAR?
Der Parabolic SAR wurde von J. Welles Wilder entwickelt, einem ehemaligen Ingenieur, der danach zum Immobilienentwickler und schließlich zum technischen Analysten wurde. Weltweit bekannt für seine Werke im Bereich der technischen Analyse, erfand Wilder in den späten 1970er Jahren den Parabolic SAR und führte ihn zusammen mit anderen technischen Indikatoren ein, darunter der Average True Range (ATR), der Directional Movement (ADX) und der Relative-Stärke-Index (RSI).
Welche Möglichkeiten bietet der Parabolic SAR für Trader?
Die Beliebtheit des Parabolic SAR Indikators ist auf seine einfache Interpretation zurückzuführen. Anstelle von Wolken, Kursspannen oder Linien verwendet der SAR-Indikator Punkte, um alle notwendigen Daten auf dem Kurschart einer Anlage anzuzeigen. Punkte, die sich unterhalb des Marktpreises in einem Aufwärtsmuster befinden, deuten auf einen Aufwärtstrend hin. Punkte, die oberhalb des Marktpreises in einem Abwärtstrendmuster liegen, bilden einen Abwärtstrend. Diese Punkte werden in der Regel als mögliche Stellen betrachtet, an denen ein Trailing-Stop zur Risikobegrenzung platziert werden kann.
Technische Analyse: Wie kann man mit dem Parabolic SAR traden?
Der Parabolic SAR kann als Trendfolgeindikator eingesetzt werden. Meist nutzen Trader jedoch den Parabolic SAR zusammen mit anderen technischen Indikatoren für ihre Trading-Strategie.
Die Strategie des Parabolic SAR wird in der Regel zur Trendermittlung verwendet. Außerdem dient er als Anhaltspunkt dafür, wo Sie Ihre Stop-Losses zur Risikobegrenzung und zum Schutz der Gewinne platzieren können, und funktioniert ähnlich wie die Trailing-Stop-Anpassungen.
Sie sollten beachten, dass der Parabolic SAR sich am besten bewährt, wenn sich die Märkte in einem stetigen Trend befinden. In sehr volatilen Märkten kann der Parabolic SAR hin- und her schwanken und fehlerhafte Handelssignale liefern.
Selbst der Erfinder des SAR, J. Welles Wilder, empfahl, diesen Indikator zusammen mit dem Average Directional Index (ADX) zu verwenden. Dies kann helfen, eine präzisere Einschätzung der Stärke des bestehenden Trends zu erhalten. Darüber hinaus stellt die Kombination der technischen Indikatoren ADX und gleitender Durchschnitt eine wirksame Lösung dar, die zur Verbesserung der Signalqualität des Parabolic SAR beitragen kann:
Der ADX ist ein Trendindikator. Wenn der ADX über 15 liegt, befindet sich die Anlage in einem Trend. Liegt der ADX unter 15, ist der Wert in einer Spanne. So können Trader nur dann einsteigen, wenn der ADX über 15 liegt, um Marktschwankungen zu vermeiden, die die Funktionsweise des SAR behindern.
Der gleitende Durchschnitt wird als direktionaler Filter verwendet. Wenn der Marktpreis über den gleitenden Durchschnitt steigt, suchen Trader nach Kaufgelegenheiten. Der SAR funktioniert hier als Trailing-Stop.
Die Verwendung von Parabolic SAR: Empfindlichkeit
Die Nähe der SAR-Punkte zum Marktpreis ist ein Schlüsselfaktor, der die Empfindlichkeit des SAR-Indikators gegenüber Kursschwankungen bestimmt. Je höher die Empfindlichkeit, desto schneller ändert der SAR seine Richtung.
Dies kann je nach Ihren Zielen entweder schlecht oder gut sein. Wenn Sie lieber schnell ein- oder aussteigen möchten, wählen Sie eine hohe Empfindlichkeitseinstellung. Wenn Sie Ihre Trades aufrechterhalten und kleinere Rücksetzer vermeiden möchten, sollten Sie eine geringere Empfindlichkeit wählen. Beim Parabolic SAR hängt die Änderungsrate – die Empfindlichkeit – vom Beschleunigungsfaktor (engl. acceleration factor, AF) ab. Die Einstellungen des AF können angepasst werden. Dies wird als Schritt bezeichnet. Standardmäßig ist der Schritt gleich 0,02. Der maximale Schrittwert beträgt 0,20.
Die Empfindlichkeit des Parabolic SAR wird durch Verringern der Schrittweite verändert. Dadurch wird der Abstand zwischen SAR und Kurs vergrößert. Der Parabolic SAR ändert seine Richtung, sobald der Kurs sein Niveau berührt. Liegt der SAR also weiter vom Kurs entfernt, ist eine Umkehrung des Indikators weniger wahrscheinlich.
