Średnia krocząca Arnauda Legoux

Poznaj strategię handlową ALMA i dowiedz się, jak wygląda proces obliczeniowy, ustawienia wskaźników i jak korzystać z ALMA w handlu. Więcej informacji w naszym poradniku.

The Strategia handlowa ALMA to podejście handlowe, które integruje średnią kroczącą Arnaud Legoux (ALMA), wskaźnik analizy technicznej, który oblicza średnią cenę aktywów w danym okresie przy użyciu funkcji rozkładu Gaussa. 

Opracowana przez francuskich matematyków Arnauda Legoux i Dimitrisa Kouzis-Loukasa w 2009 roku, ma na celu zapewnienie reaktywności i płynnej średniej kroczącej (MA) przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień i szumów. 

Obliczanie ALMA

Chociaż wskaźnik średniej ruchomej Arnaud Legoux jest dostępny na większości platform do tworzenia wykresów i platform handlowych, pomocne może być zrozumienie procesu obliczeniowego stojącego za nim, aby inwestorzy mogli skutecznie korzystać z ALMA. 

Wzór ALMA opiera się na sumie ważonej przy użyciu określonego okresu i przesunięcia filtra Gaussa. Wagi są określane przez funkcję rozkładu Gaussa. Średnia jest stosowana w sposób, który minimalizuje opóźnienie często związane z tradycyjnymi średnimi kroczącymi. 

Krótko mówiąc, domyślny wzór średniej kroczącej Arnaud Legoux to:

gdzie:

• Ważona suma cen: W tej części obliczeń każda cena w wybranym okresie jest mnożona przez określoną wagę. Waga jest określana przy użyciu funkcji Gaussa, która pomaga przypisać wyższe wagi do nowszych cen i niższe wagi do starszych cen. Pozwala to ALMA skupić się bardziej na najnowszych danych cenowych, dzięki czemu lepiej reaguje na zmiany cen.

• Suma wagi: Ten składnik jest po prostu sumą wszystkich wag, które zostały przypisane do cen w wybranym okresie. Sumując te wagi, można znormalizować ALMA, zapewniając, że końcowy wynik nie jest wypaczony przez proces ważenia. Aby obliczyć sumę wag, należy zsumować wszystkie wagi, które zostały określone przy użyciu funkcji Gaussa dla każdej ceny w wybranym okresie.

Ustawienia wskaźników

Podczas konfigurowania parametrów ALMA ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoją strategię handlową i horyzont czasowy. Istnieją trzy kluczowe elementy wskaźnika ALMA: rozmiar okna, przesunięcie i sigma. Ich nazwy mogą być różne na różnych platformach. Na przykład na Capital.com są one nazywane okresem, przesunięciem i odchyleniem.

Należy zauważyć, że odchylenie standardowe nie jest bezpośrednio zaangażowane w obliczanie średniej kroczącej Arnaud Legoux; jednak jeden z parametrów wskaźnika, sigma, odnosi się do odchylenia używanego jako część funkcji rozkładu Gaussa.

• Okres lub rozmiar okna: Rozmiar okna, znany również jako długość lub okres wsteczny, określa, ile punktów danych historycznych jest wykorzystywanych w obliczeniach ALMA. Krótszy rozmiar okna sprawi, że linia ALMA będzie lepiej reagować na ostatnie zmiany cen, ale może również zwiększyć szum i prawdopodobieństwo fałszywych sygnałów. Dłuższy rozmiar okna sprawi, że linia ALMA będzie gładsza, z mniejszym szumem, ale może spowodować większe opóźnienie w reagowaniu na zmiany cen. 

• Przemieszczenie lub przesunięcie: Przesunięcie określa pozycję filtra gaussowskiego, który jest używany do ważenia punktów danych w obliczeniach średniej kroczącej. Przesunięcie jest wyrażane jako ułamek rozmiaru okna, z wartością od 0 do 1. Wyższe przesunięcie spowoduje przesunięcie filtra gaussowskiego bliżej do bardziej aktualnych punktów danych, dzięki czemu ALMA będzie lepiej reagować na ostatnie zmiany cen, ale potencjalnie zwiększy szum. Niższe przesunięcie spowoduje przesunięcie filtra gaussowskiego bliżej środka okna, co skutkuje gładszą linią ALMA, ale potencjalnie wprowadza większe opóźnienie.

• Odchylenie lub sigma: W kontekście ALMA sigma odnosi się do odchylenia standardowego używanego w funkcji rozkładu Gaussa. Parametr ten określa gładkość krzywej i stopień, w jakim punkty danych znajdujące się blisko środka okna są ważone z większą dokładnością niż te znajdujące się dalej. Mniejsza wartość sigma skutkuje węższym filtrem gaussowskim, prowadząc do bardziej czułej ALMA, ale z większym prawdopodobieństwem wystąpienia szumów i fałszywych sygnałów. Większa sigma spowoduje zastosowanie szerszego filtra gaussowskiego, tworząc gładszą linię ALMA, ale z większym opóźnieniem. 

Traderzy mogą eksperymentować z różnymi rozmiarami okien, aby znaleźć optymalną równowagę między reaktywnością a redukcją szumów. Mogą również przetestować swoje ustawienia na koncie demo, aby sprawdzić sygnały i dostosować je do swoich konkretnych celów. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzać własną należytą staranność przed rozpoczęciem handlu i nigdy nie handluj większymi pieniędzmi, niż możesz sobie pozwolić na ich utratę.

Istnieje kilka sposobów wykorzystania wskaźnika ALMA w handlu. Na przykład do analizy trendów lub łączenia go z innymi narzędziami technicznymi w celu uzyskania pełniejszego obrazu.

Jak używać wskaźnika ALMA w handlu

Istnieje kilka różnych sposobów korzystania ze wskaźnika i można go połączyć z innymi narzędziami analizy technicznej, aby uzyskać pełniejszy obraz.

Rozpoznawanie trendów

Średnia krocząca Arnaud Legoux może pomóc zidentyfikować kierunek trendu cenowego, ujawniając, czy jest to hossa (wzrost) czy bessa (spadek).

Gdy najniższy punkt każdej świecy na wykresie cenowym znajduje się poniżej linii ALMA, sugeruje to potencjalny trend spadkowy. I odwrotnie, jeśli najniższy punkt znajduje się powyżej linii ALMA, oznacza to możliwy trend zwyżkowy. 

Tymczasem im większa odległość między świecami a linią ALMA, tym silniejszy trend. Zmniejszająca się różnica między nimi może sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu.

^{Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Odwrócenie trendu

Jak wspomniano wcześniej, gdy linia średniej kroczącej Arnaud Legoux zaczyna zmieniać kierunek w stosunku do wykresu cenowego, może ona stanowić wczesne ostrzeżenie przed potencjalnym odwróceniem trendu.

Na przykład, jeśli cena przesunie się z konsekwentnego utrzymywania się powyżej linii ALMA (wskazującej na trend zwyżkowy) do przecięcia poniżej niej, może to sygnalizować zmianę w kierunku trendu spadkowego. Podobnie, jeśli cena zmienia się z konsekwentnego znajdowania się poniżej linii ALMA (oznaczającej bessę) do przekraczania jej, może to sugerować zmianę w kierunku trendu zwyżkowego.

Linia ALMA przesuwa się z dołu do góry wykresu cenowego, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu.

^{Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

Podparcie i opór

Średnia krocząca Arnaud Legoux może również służyć jako dynamiczne wsparcie i opór, ponieważ może dostosować się do zmieniającej się akcji cenowej. 

Gdy cena znajduje się powyżej linii ALMA, może ona działać jako poziom wsparcia, sugerując, że cena może odbić się od linii i przesunąć się wyżej. I odwrotnie, gdy cena znajduje się poniżej linii ALMA, może działać jako poziom oporu, wskazując, że cena może napotkać presję spadkową i może odwrócić się niżej.

Traderzy stosujący tę strategię mogą rozważyć zajęcie długiej pozycji, gdy cena zbliży się do linii ALMA od góry, traktując ją jako potencjalny poziom wsparcia. Podobnie, mogą rozważyć krótką pozycję, gdy cena zbliża się do linii ALMA od dołu, traktując ją jako potencjalny poziom oporu.

Połączenie z innymi wskaźnikami

Średnia krocząca Arnaud Legoux może być łączona z innymi średnimi kroczącymi o różnych metodach obliczania i ramach czasowych, aby wzmocnić strategie handlowe i potencjalnie poprawić jakość sygnałów. Może być również używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak indeks siły względnej (RSI), paraboliczny stop i reserve (SAR) i Wstęgi Bollingera®, aby potwierdzić trend i określić jego siłę. 

Strategia ta łączy w sobie zalety płynności i szybkości reakcji ALMA z bardziej tradycyjną EMA, umożliwiając inwestorom uchwycenie tego, co najlepsze z obu światów.

Aby skonfigurować tę strategię ALMA, należy wykreślić trzy średnie kroczące na wykresie: długoterminową ALMA (na przykład dla 100 dni) i dwie krótkoterminowe EMA (na przykład dla 10 i 15 dni). 

W tej strategii wskaźnik ALMA służy jako główny filtr trendu, dyktując czy długie, czy krótkie pozycje są zajmowane, gdy cena jest powyżej lub poniżej ALMA. 10- i 15-dniowe EMA są włączone w celu zapewnienia sygnałów przecięcia hossy lub bessy. 

Na przykład, gdy ALMA znajduje się poniżej ceny, w połączeniu z 10-dniową EMA przekraczającą 15-dniową EMA, można to uznać za sygnał wzrostowy. I odwrotnie, gdy ALMA znajduje się powyżej ceny, a 15-dniowa EMA przecina 10-dniową EMA, można to uznać za sygnał spadkowy. 

ALMA przecina się poniżej wykresu cenowego, podczas gdy 10-dniowa EMA przecina się powyżej 15-dniowej EMA, wskazując na potencjalny zwyżkowy trend wzrostowy.

^{Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.}

• Gładkość: ALMA został zaprojektowany w celu zapewnienia płynniejszej linii średniej kroczącej, która może pomóc zmniejszyć szum i fałszywe sygnały oraz pomóc w rozpoznawaniu rzeczywistych trendów.

• Możliwości filtrowania: ALMA łączy w sobie zalety ważonych średnich kroczących i filtrów gaussowskich, oferując skuteczny sposób filtrowania nadmiernych sygnałów podczas niezdecydowanych rynków.

• Zmniejszone opóźnienie: Unikalna metoda obliczeniowa ALMA skutkuje mniejszym opóźnieniem w porównaniu z tradycyjnymi średnimi kroczącymi, co oznacza szybszy czas reakcji dla traderów.

• Fałszywe sygnały: Chociaż ALMA została zaprojektowana w celu redukcji fałszywych sygnałów, nie jest na nie odporna. Traderzy muszą być ostrożni i stosować dodatkowe techniki potwierdzające, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

• Skomplikowane obliczenia: Metoda obliczania ALMA jest bardziej złożona niż standardowe średnie kroczące, co może utrudniać niektórym traderom jej zrozumienie i prawidłowe zastosowanie.

• Nie jest to samodzielny wskaźnik: Podobnie jak każdy inny wskaźnik techniczny, ALMA nie powinien być używany jako samodzielne narzędzie do podejmowania decyzji handlowych. Powinien być łączony z innymi wskaźnikami i analizą manewrów cenowych.

ALMA to cenny wskaźnik analizy technicznej, który zapewnia płynną i reaktywną średnią ruchomą, wykorzystując funkcję rozkładu Gaussa do przypisywania wag punktom danych w określonym okresie. Wyróżnia się na tle innych typów średnich kroczących dzięki unikalnej metodzie obliczeniowej, która redukuje opóźnienia i szumy. 

Traderzy mogą wykorzystywać ALMA do różnych celów, takich jak rozpoznawanie trendów, odwracanie trendów oraz dynamiczne wsparcie i opór. Powszechna strategia handlowa ALMA obejmuje ALMA i dwie EMA.

Podczas gdy ALMA oferuje korzyści takie jak płynność, możliwości filtrowania i zmniejszone opóźnienie, ważne jest, aby inwestorzy byli świadomi potencjalnych zagrożeń, takich jak fałszywe sygnały i potrzeba łączenia ich z innymi wskaźnikami i analizą manewrów cen. Dla traderów, którzy zdecydowali się skorzystać ze strategii handlowej ALMA, zrozumienie obliczeń stojących za wskaźnikiem jest kluczem do podejmowania decyzji.