Teljes útmutató az algoritmikus kereskedéshez
Ismerje meg az algoritmikus kereskedést, hogyan működik és hogyan csatlakoztathatja MetaTrader 4 (MT4) fiókját a Capital.com-hoz.
Mit is jelent az algoritmikus kereskedés?
Az algoritmikus kereskedés, amelyre gyakran "algo kereskedésként" hivatkoznak, számítógépes algoritmusokat használ a pozíciók automatikus végrehajtására. Ezt a kereskedéstípust a kereskedési stratégiák hatékonyabb és pontosabb végrehajtására használják.
Ahelyett, hogy manuálisan kellene leadni a vásárlási és eladási megbízásokat, az algoritmikus kereskedési szoftverek előre meghatározott feltételek alapján hoznak döntéseket. Ezek a feltételek magukba foglalhatnak piaci indikátorokat, mint például ár, forgalom vagy idő. Amikor a megadott feltételek teljesülnek, az algoritmus azonnal végrehajtsa az ügyletet, feltéve, hogy van megfelelő likviditás.
Az algoritmusok csökkenthetik az emberi hiba előfordulásának esélyét egyes érzelmi elfogultságok eltávolításával.
Az algoritmikus kereskedés típusai
Az algoritmikus kereskedésnek van néhány típusa, amelyek különböző módokon működnek, mint például a nagyobb ügyletek lebontása a piacra gyakorolt hatás csökkentése érdekében, piaci hiányosságok kihasználása és egyebek.
Végrehajtó algoritmusok
A végrehajtó algoritmusok magukba foglalják a VWAP (Volume Weighted Average Price vagy forgalommal súlyozott átlagár) és a TWAP (Time Weighted Average Price vagy idővel súlyozott átlagár) algoritmusokat, amelyeket arra terveztek, hogy nagy megbízásokat hajtsanak végre minimális piacra gyakorolt hatással. Ezt úgy érik el, hogy a nagy ügyleteket kisebbekre bontsák, amelyeket időszakosan hajtanak végre, hogy csökkentsék az olyan költségeket, mint például a csúszás, és elérjék a lehető legjobb árat.
Profitorientált algoritmusok
A profitorientált algoritmusok célja a nyereség maximalizálása a piacon megjelenő hiányosságok, sablonok és statisztikai arbitrázs lehetőségek azonosításával. Gyakran használják őket a nagyfrekvenciájú kereskedési stratégiákban (high-frequency trading vagy HFT), és általában kevésbé átláthatók, mint a végrehajtó algoritmusok, ugyanis a kereskedők és a cégek sok esetben titokban tartják a saját stratégiáikat.
Fekete doboz algoritmusok
A fekete doboz algoritmusok olyan algoritmusok, amelyek belső működési logikája, forráskódja vagy szabályai nem megtekinthetők vagy nehezen érthetők a felhasználók számára. Ezeket általában összetett statisztikai modellek alapján állítsák össze, mint például a gépi tanulás vagy neurális hálózatok, ahol a bemeneti és kimeneti adatok közötti kapcsolat nem mindig egyértelmű.
Nyílt forráskódú algoritmusok
A nyílt forráskódú algoritmusok esetében az algoritmus forráskódja és működési logikája teljes mértékben hozzáférhető, elérhető és módosítható a nyilvánosság számára, a fekete doboz algoritmusokkal ellentétben. A felhasználók kedvük szerint megvizsgálhatják, módosíthatják és fejleszthetik őket.
Kit nevezünk algo kereskedőnek?
Az algo kereskedők olyan piaci szereplők, akik algoritmusokat használnak az ügyleteik automatizálására. Korábban az algoritmikus kereskedés kizárólag a nagy pénzintézetek számára volt elérhető, amelyeknek hozzáférésük volt nagyteljesítményű rendszerekhez és technikai szakértelemhez.
Ma már azonban az olyan platformok, mint például a MetaTrader 4 (MT4) hozzáférhetőbbé teszik az algo kereskedést, lehetővé téve összetett stratégiák kifejlesztését, automatizációt és tesztelő eszközöket, amelyek nem igényelnek magas fokú programozási képességet.
Számos algo kereskedési platform előre összeállított kereskedési algoritmusokat kínál – amelyeket a MT4-en általában expert advisoroknak neveznek – olyan paraméterekkel, amelyek személyre szabhatók a kereskedési stratégiájával és kockázattoleranciájával összhangban. Alternatívaként a programozói tudással rendelkező kereskedők kifejleszthetnek algoritmusokat olyan programnyelvek segítségével, mint például a Python vagy a MetaQuotes Language 4 (MQL4).
Hogyan működik az algoritmikus kereskedés?
Az algoritmikus kereskedés előre meghatározott szabályok és számítógépes algoritmusok alkalmazását foglalja magába, az ügyletek piaci adatok alapján történő automatikus végrehajtása céljából. Ezek az algoritmusok képesek elemezni a valós idejű piaci adatokat, hogy azonosítsák a kereskedési lehetőségeket és pillanatok alatt leadják a megbízásokat. Az emberi érzelem kizárásával és a hibalehetőség minimalizálásával az algoritmikus kereskedés lehetővé teszi az ügyletek sokkal pontosabb és gyorsabb végrehajtását.
Egy kereskedő például létrehozhat egy algoritmust technikai elemzés, mint például mozgóátlagok vagy áralakzatok alapján. Amikor a piacviszonyok megfelelnek az algoritmusban meghatározott szabályoknak, automatikusan aktiválódik egy vásárlási vagy eladási ügylet, manuális végrehajtás szükségessége nélkül.
Az algoritmusok különböző piacokon és eszközosztályokon alkalmazhatók, beleértve a részvényeket, a devizákat és az árucikkeket. Egyes kereskedők az algoritmikus kereskedést a nagyfrekvenciájú kereskedési (HTF) stratégiájuk részeként használják, hogy számos ügyletet tudjanak végrehajtani milliszekundumok alatt, és azonnal reagálni tudjanak az áringadozásokra a gyorsan mozgó piacokon.
Algoritmikus kereskedés – előnyök és hátrányok
Előnyök – az algo kereskedés gyorsabb és hatékonyabb a hagyományos kereskedési módszereknél, és kizárja a késéseket és az emberi döntéshozással járó érzelmi elfogultságokat. Az algoritmusok a megfelelő pillanatban képesek ügyleteket végrehajtani az előre meghatározott feltételek alapján, így szinte azonnal reagálni tudnak a piacviszonyok változásaira. A kereskedők tesztelhetik az algo stratégiáikat történelmi és élő adatokkal is.
Hátrányok – az algoritmusokat azonban emberek állítják össze, ezért az emberi hiba kockázata így is fennáll. Egy apró hiba a programkódban vagy a stratégiában komoly veszteségeket eredményezhet, még megfelelő tesztelés esetén is, hiszen a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Mi a különbség az algoritmikus és az automatizált kereskedés között?
Az algoritmikus és az automatizált kereskedést gyakran egymás szinonimáiként használják, azonban mindkettőnek megvan a maga külön jelentése.
Algoritmikus kereskedés az ügyletek automatikus végrehajtását foglalja magába, előre meghatározott szabályok és kritériumok alapján – ilyenek például az eszköz ára, a forgalom és az egymással összefüggő piacok közötti eltérések. Ezek az algoritmusok technikai elemzést és statisztikai modelleket használnak a megalapozott kereskedési döntések meghozására.
Automatizált kereskedés ez egy tágabb fogalom, ugyanis bármilyen rendszerre vonatkozhat, amely emberi beavatkozás nélkül hajt végre ügyleteket, akár algoritmusok akár előre meghatározott stratégiák alapján. Ez magába foglalhat olyan alapvető funkciókat, mint például a limitáras megbízások és a stop-loss megbízások, amelyek automatikusan végrehajtásra kerülnek a meghatározott feltételek teljesülését követően.
Továbbá létezik kvantitatív kereskedés is, amely szintén algoritmusokat és statisztikai modelleket használ a piaci lehetőségek azonosítására. Az alábbiakban részletezzük az említett megközelítések területeit, eszközeit és alkalmazhatóságát.
| Aspektus | Kvantitatív kereskedés | Algoritmikus kereskedés | Automatizált kereskedés |
| Terület | Adatközpontú stratégiafejlesztés | Automatizált ügylet végrehajtás | Magába foglalja az automatizált kereskedés összes formáját |
| Eszközök | Statisztikai modellek, algoritmikusok, előtesztelés | Előre programozott ügyletvégrehajtás szabályok | Algoritmusok, AI, gépi tanulás, ügyletvégrehajtó platformok |
| Alkalmazás | Többnyire nagy intézmények által, viszont egyre hozzáférhetőbb egyéni kereskedőknek is | Lakossági kereskedők, intézmények és befektetési alapok | Lakossági kereskedők, intézmények és befektetési alapok |
Algoritmikus kereskedési stratégiák
Az algoritmikus kereskedési stratégiák számítógépes algoritmusok alkalmazását foglalja magába, amelyek az ügyletek előre meghatározott szabályok alapján történő automatikus végrehajtására lettek tervezve. Ezek a technikák fegyelmezett, adatközpontú megközelítést kínálnak, amely személyre szabható a személyes kereskedési igényei és kockázattoleranciája szerint.
Íme néhány gyakori algoritmikus kereskedési stratégia:
Statisztikai arbitrázs stratégia
A statisztikai arbitrázs statisztikai modellek használatát foglalja magába, amelyek automatikusan végrehajtsák az ügyleteket kettő vagy több egymással kapcsolatos eszköz árfolyamában bekövetkezett átmeneti eltérések alapján.
Az algoritmus nagy mennyiségű történelmi adatot elemez az összefüggések azonosítására. Amikor árfolyambeli eltérés következik be, az algoritmus felismeri, hogy valószínűtlen az eltérés fennmaradása, és ügyleteket nyit a visszafordulás elmélet alapján – feltételezve, hogy az eszközök idővel visszatérnek a történelmi árfolyamuk szerinti szintre.
Például egy kereskedő létrehozhat egy statisztikai arbitrázs algoritmust, amely két egymással szorosan összefüggő árucikk árfolyamait követi. Amikor az A árucikk ára emelkedik, míg a B árucikk ára változatlan marad, a történelmi kapcsolatuk alapján az algoritmus long pozíciót nyit a B árucikken és short pozíciót az A árucikken, arra számítva, hogy az árfolyamaik újra közel kerülnek egymáshoz.
Forgalommal súlyozott átlagár (VWAP)
A forgalommal súlyozott átlagár (VWAP) célja a nagy ügyletek végrehajtása meghatározott időközönként, a piaci ár minimális befolyásolásával. A VWAP kiszámítása egy eszköz meghatározott kereskedési időszakon belüli átlagára alapján történik, amit a forgalommal súlyoznak. Az algoritmus olyan időközönként próbál ügyleteket végrehajtani, amelyek közel állnak ehhez az átlagárhoz.
Ez a stratégia hasznos lehet olyan piacviszonyok között, amikor egy nagy ügylet leadása jelentős hatással lenne a piac árra. Az algoritmus kisebb darabokra osztja a megbízást, és meghatározott időközönként hajtsa őket végre a piacra gyakorolt hatás csökkentése céljából, ami segít végrehajtani a megbízást a VWAP-hez közeli áron.
Példa: Egy kereskedő szeretne 10.000 részvény vásárolni, azonban nem szeretné felemelni az árat egyetlen nagy megbízás leadásával. Az algoritmus VWAP-t használ, hogy az ügyletet több kisebb megbízásra bontsa néhány órára elosztva, mindegyiket olyan áron végrehajtva, amely megfelel a részvény forgalommal súlyozott átlagárának a kereskedési nap folyamán.
Idővel súlyozott átlagár (TWAP)
Az idővel súlyozott átlagár (TWAP) stratégia hasonlít a VWAP stratégiához, azonban a forgalom helyett kizárólag az időre összpontosít.
Ezzel a stratégiával az algoritmus egyenlő nagyságú ügyletekre bont egy megbízást, amelyek rendszeres időközönként kerülnek végrehajtásra egy meghatározott időtartományban. A cél az, hogy elérjen egy átlagárat a megbízás több ügyletre való lebontásával, minimálisra csökkentve a piaci árra gyakorolt hatását.
A TWAP-t gyakran használják olyan helyzetekben, amikor a kereskedők minimálisra szeretnék csökkenteni a piacra gyakorolt hatást és a hangulat befolyásolását egyetlen nagy megbízás leadásával.
Példa: Egy kereskedő le szeretne zárni egy nagy pozíciót egy alacsony likviditású devizapáron. A piac befolyásolásának minimalizálása érekében összeállít egy TWAP algoritmust, amely egyforma nagyságú kisebb megbízásra osztja a pozíciót, és rendszeres időközönként végrehajtsa őket. Ez a stratégia segít elérni a lehető legjobb átlagos kilépési árat, miközben csökkenti a piacra gyakorolt hatását.
Az algo kereskedés első lépései
Az algo kereskedésre a MetaTrader 4 (MT4) az egyik legfelhasználóbarátabb és legnépszerűbb platform, a rugalmasságának és széles eszközkínálatának köszönhetően. Az MT4 fiókját könnyedén csatlakoztathatja platformunkon nyitott fiókjával, és zökkenőmentesen belevághat az algo kereskedésbe.
Az MT4 beépített programnyelvével kifejlesztheti saját algoritmusait is, vagy választhat a számos személyre szabható expert advisor (EA) közül – ezek előreprogramozott kereskedőrobotok, amelyek algoritmusokat használnak a stratégiái automatizálására.
Íme az algoritmikus kereskedés megkezdésének öt lépése:
1 Nyisson egy kereskedési fiókot:
Regisztráljon egy online kereskedési platformon, amely támogatja a MetaTrader 4-et és töltse le a MT4 platformot.
2 Csatlakoztassa kereskedési fiókját:
Miután létrejött a kereskedési fiókja, csatlakoztassa a MT4-hez.
3 Válasszon vagy állítson össze egy algoritmust:
Válasszon a számos különböző előre összeállított algoritmikus kereskedőrobot közül, amelyek a stratégiájához igazíthatók, vagy fejlessze ki sajátját az MQL4 programnyelv segítségével.
4 Tesztelje stratégiáját:
Tesztelje algoritmusát valós piaci adatokkal a MT4 StratégiaTesztelő eszközével, amellyel finomhangolhatja kereskedési stratégiáját, mielőtt valós időben kereskedne.
5 Teljesítménykövetés:
Módosítsa stratégiáját és algoritmusát a teljesítmény és a változó piacviszonyokkal összhangban.
