Un guide complet sur le trading algorithmique
Découvrez le trading algorithmique, son fonctionnement et comment connecter votre compte MetaTrader 4 (MT4) avec Capital.com.
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique, souvent appelé « algo trading », utilise des algorithmes informatiques pour exécuter automatiquement des positions. Cette approche vise à mettre en œuvre des stratégies de trading avec plus d'efficacité et de précision qu'avec des méthodes manuelles.
Plutôt que de passer manuellement des ordres d'achat ou de vente, les logiciels de trading algorithmique prennent des décisions en fonction de conditions prédéfinies. Ces conditions peuvent concerner des indicateurs de marché tels que le prix, le volume ou le temps. Une fois ces conditions remplies, l'algorithme exécute immédiatement l'ordre, à condition qu'il y ait suffisamment de liquidité.
Les algorithmes peuvent réduire l'apparition d'erreurs humaines en éliminant certains biais émotionnels du trading.
Types de trading algorithmique
Il existe plusieurs types de trading algorithmique qui fonctionnent de manières différentes, allant de la découpe de grandes transactions pour minimiser l'impact sur le marché, à la capitalisation sur les inefficacités du marché.
Algorithmes d'exécution
Les algorithmes d'exécution incluent le VWAP (prix moyen pondéré par le volume) et le TWAP (prix moyen pondéré par le temps), qui sont conçus pour exécuter de grandes ordres avec un impact minimal sur le marché. Ils y parviennent en découplant de grandes transactions en plus petites, exécutées périodiquement pour réduire des coûts tels que le slippage et obtenir le meilleur prix possible.
Algorithmes de recherche de profit
Les algorithmes de recherche de profit visent à maximiser les rendements en identifiant des inefficacités, des motifs ou des opportunités d'arbitrage statistique sur les marchés. Souvent utilisés dans les stratégies de trading à haute fréquence (HFT), ces algorithmes sont généralement moins transparents que les algorithmes d'exécution, car les traders ou les entreprises peuvent garder leurs stratégies propriétaires secrètes.
Algorithmes boîte noire
Les algorithmes boîte noire désignent des algorithmes dont la logique interne, le code ou les règles ne sont pas transparents ou facilement compréhensibles par les utilisateurs. Ils sont souvent construits à l'aide de modèles statistiques complexes tels que l'apprentissage automatique ou les réseaux de neurones, où les relations entre les entrées et les sorties ne sont pas toujours claires.
Algorithmes open-source
Les algorithmes open-source sont des algorithmes dont le code et la logique sont entièrement accessibles, disponibles et modifiables par le public, contrairement aux algorithmes boîte noire. Les utilisateurs peuvent les inspecter, les modifier ou les améliorer comme ils l'entendent.
Qu'est-ce qu'un trader algorithmique ?
Les traders algorithmiques sont des participants au marché qui utilisent des algorithmes pour automatiser leurs trades. Historiquement, le trading algorithmique était réservé aux grandes institutions financières ayant accès à des systèmes puissants et à une expertise technique.
Aujourd'hui, cependant, des plateformes comme MetaTrader 4 (MT4) rendent le trading algorithmique plus accessible grâce à des outils avancés de création de stratégies, d'automatisation et de backtest qui ne nécessitent pas de compétences avancées en programmation.
De nombreuses plateformes de trading algorithmique proposent des algorithmes de trading préconfigurés – appelés Expert Advisors sur MT4 – avec des paramètres que vous pouvez personnaliser en fonction de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque. Alternativement, les traders ayant des compétences en programmation peuvent développer des algorithmes en utilisant des langages tels que Python ou MetaQuotes Language 4 (MQL4).
Comment fonctionne le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique fonctionne en utilisant des règles prédéfinies et des algorithmes informatiques pour exécuter automatiquement des transactions en fonction des données du marché. Ces algorithmes analysent les informations du marché en temps réel pour identifier des opportunités de trading et placer des ordres presque instantanément. En éliminant les émotions humaines et en minimisant les erreurs, le trading algorithmique permet d'exécuter des transactions avec plus de précision et de rapidité.
Par exemple, un trader peut créer un algorithme basé sur l'analyse technique, comme les moyennes mobiles ou les figures de prix. Lorsque les conditions du marché correspondent aux règles définies par l'algorithme, il déclenche une transaction d'achat ou de vente sans intervention manuelle.
Les algorithmes peuvent être appliqués à différents marchés et classes d'actifs, y compris les actions, le forex et les commodités. Certains traders utilisent le trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de trading à haute fréquence (HFT) pour exécuter de nombreuses transactions en quelques millisecondes et réagir rapidement aux fluctuations des prix dans des marchés très volatils.
Le trading algorithmique – avantages et inconvénients
Avantages – le trading algorithmique est plus rapide et plus efficace que les méthodes de trading traditionnelles. Il élimine le délai et les biais émotionnels liés à la prise de décision humaine. Les algorithmes peuvent exécuter des transactions à des moments précis en fonction de conditions prédéfinies, réagissant presque immédiatement aux changements des conditions du marché. Les traders peuvent tester leurs stratégies algorithmiques sur des données historiques et en temps réel.
Inconvénients – les algorithmes sont créés par des humains, ce qui signifie que le risque d'erreur humaine persiste. Une petite erreur dans le codage ou la stratégie peut entraîner des pertes importantes, même lorsqu'elle a été correctement testée, car les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quelle est la différence entre le trading algorithmique et le trading automatisé ?
Le trading algorithmique et le trading automatisé sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations distinctes.
Trading algorithmique consiste à exécuter automatiquement des transactions en fonction de règles et critères prédéfinis, tels que le prix des actifs, le volume et les différentielles entre les marchés corrélés. Ces algorithmes utilisent l'analyse technique et des modèles statistiques pour prendre des décisions de trading éclairées.
Trading automatisé est un terme plus large, désignant tout système où les transactions sont exécutées sans intervention humaine, qu'il s'agisse ou non d'algorithmes ou de stratégies prédéfinies. Cela inclut des fonctions de base telles que les ordres limite et les stop loss, qui s'exécutent automatiquement une fois que des conditions spécifiques sont remplies.
Il y a aussi le trading quantitatif, qui utilise également des algorithmes et des modèles statistiques pour identifier les opportunités de marché. Voici plus d'informations sur l'objectif, les outils et l'utilisation de chaque approche.
| Dénomination | Trading quantitatif | Trading algorithmique | Trading automatisé |
| Champ | Développement de stratégie basé sur les données | Exécution automatique des transactions | Inclut toutes les formes d'automatisation dans le trading |
| Outils | Modèles statistiques, algorithmes, backtesting | Règles d'exécution de transactions préprogrammées | Algorithmes, IA, apprentissage automatique, plateformes d'exécution des transactions |
| Utilisation | Souvent utilisées par les grandes institutions, mais de plus en plus accessibles aux particuliers | Traders de détail, institutions et fonds spéculatifs | Traders de détail, institutions et fonds spéculatifs |
Stratégies de trading algorithmique
Les stratégies de trading algorithmique impliquent des algorithmes informatiques conçus pour exécuter automatiquement des trades en fonction de règles préétablies. Ces techniques offrent une approche disciplinée et basée sur les données, qui peut être personnalisée en fonction de vos préférences de trading et de votre tolérance au risque.
Voici plusieurs stratégies de trading algorithmique populaires courantes :
Stratégie d'arbitrage statistique
L'arbitrage statistique consiste à utiliser des modèles statistiques qui exécutent automatiquement des trades en fonction des écarts temporaires dans la relation historique des prix de deux actifs ou plus corrélés.
L'algorithme analyse de grands ensembles de données historiques pour identifier des relations. Lorsqu'une divergence de prix se produit et que l'algorithme détermine qu'il est peu probable qu'elle persiste, il ouvre des transactions basées sur la théorie de la réversion à la moyenne, supposant que les actifs finiront par revenir à leur relation historique de prix.
Par exemple, un trader crée un algorithme d'arbitrage statistique qui surveille les prix de deux matières premières fortement corrélées. Lorsque le prix de la Matière Première A augmente tandis que le prix de la Matière Première B reste stable, malgré leur corrélation historique, l'algorithme prend une position longue sur la Matière Première B et une position courte sur la Matière Première A, anticipant que leurs prix vont se reconverger.
Prix moyen pondéré par le volume (VWAP)
Le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP) vise à exécuter de gros ordres sur une période donnée avec un impact minimal sur le prix du marché. Le VWAP est calculé en prenant le prix moyen d'un actif pendant une période de trading, pondéré par le volume. L'algorithme cherche à exécuter des transactions à des intervalles qui approchent ce prix moyen.
Cette stratégie peut être utile dans des conditions où la passation d'un gros ordre pourrait impacter significativement le cours du marché. L'algorithme divise l'ordre en plus petites portions et les exécute à intervalles réguliers pour réduire l'impact sur le marché, aidant ainsi à remplir l'ordre à un prix proche du VWAP.
Exemple : Un trader souhaite acheter 10 000 actions d'une société, mais il cherche à éviter de faire monter le prix en passant un gros ordre unique. L'algorithme utilise le VWAP pour diviser la transaction en plus petits ordres sur plusieurs heures, en exécutant chacun d'eux à un prix qui reflète le prix moyen pondéré par le volume de l'action tout au long de la journée de trading.
Prix moyen pondéré par le temps (TWAP)
La stratégie du Prix Moyen Pondéré par le Temps (TWAP) est similaire à celle du VWAP, mais se concentre uniquement sur le temps plutôt que sur le volume.
Dans cette stratégie, l'algorithme divise un ordre en transactions de taille égale qui sont exécutées à intervalles réguliers sur une période de temps spécifique. L'objectif est d'obtenir un prix moyen en répartissant l'ordre sur plusieurs trades, minimisant ainsi l'impact sur le prix du marché.
Le TWAP est souvent utilisé dans des situations où les traders souhaitent minimiser l'impact sur le marché et éviter d'influencer le sentiment en plaçant un ordre conséquent en une seule fois.
Exemple : Un trader souhaite sortir d'une grande position dans une paire de devises à faible liquidité. Pour minimiser la perturbation du marché, ils configurent un algorithme TWAP pour diviser le trade en parts égales et les exécuter à intervalles réguliers. Cette stratégie permet de garantir le meilleur prix moyen de sortie possible tout en réduisant l'impact sur le marché.
Étapes pour commencer le trading algorithmique
Pour commencer le trading algorithmique, MetaTrader 4 (MT4) est l'une des plateformes les plus conviviales et populaires à utiliser, en raison de sa flexibilité et de ses outils étendus. Vous pouvez connecter votre compte MT4 au nôtre facilement et commencer le trading algorithmique sans problème.
Vous pouvez développer vos propres algorithmes en utilisant le langage de codage intégré de MT4 ou choisir parmi l'un des nombreux Expert Advisors (EAs) personnalisables – des robots de trading préprogrammés qui utilisent des algorithmes pour automatiser vos stratégies.
Voici cinq étapes pour commencer le trading algorithmique :
1 Ouvrez un compte de trading :
Inscrivez-vous sur une plateforme de trading en ligne qui prend en charge MetaTrader 4 et téléchargez la plateforme MT4.
2 Connectez votre compte de trading :
Une fois votre compte de trading activé, liez-le à MT4.
3 Choisissez ou développez un algorithme :
Choisissez parmi une large gamme de robots de trading algorithmiques préconçus que vous pouvez adapter à votre stratégie, ou développez le vôtre en utilisant le langage de programmation MQL4.
4 Testez votre stratégie sur des données historiques :
Testez votre algorithme sur des données réelles du marché avec l'outil StrategyTester de MT4 pour affiner votre stratégie de trading avant de trader en temps réel.
5 Surveillez les performances :
Ajustez votre stratégie et votre algorithme en fonction des performances ou des conditions de marché changeantes.
