Was ist der Stochastik-Oszillator?

Der Stochastik-Oszillator, auch bekannt als Stochastik-Indikator, ist ein Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit seinen Höchst- bis Tiefstkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums von in der Regel 14 Tagen vergleicht.

Der Indikator veranschaulicht überkaufte sowie überverkaufte Niveaus und soll Tradern abhängig vom Kursmomentum potenzielle Kauf-/Verkaufssignale bereitstellen. Die verwendeten Zeitrahmen können von Minuten oder Stunden bis hin zu Tagen, Wochen und Monaten reichen.

Der Indikator basiert auf der Idee, dass die Kurse in einem Markt, der sich im Aufwärtstrend befindet, in der Nähe des Höchststandes und in einem Markt, der sich im Abwärtstrend befindet, in der Nähe des Tiefststandes schließen könnten.

Highlights

Wie man den Stochastik-Oszillator verwendet

Der Stochastik-Oszillator verwendet die folgende Formel:

%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)

Hierbei gilt:

• %K ist der aktuelle Marktkurs des gehandelten Vermögenswerts.

• C ist der jüngste Schlusskurs.

• L14 ist der Tiefstkurs der vorherigen 14 Handelstage.

• H14 ist der Höchstkurs derselben 14 Handelssitzungen.

Der Stochastik-Oszillator ist nicht vollständig ohne %D. Hierbei handelt es sich um den von uns am genauesten verfolgten Indikator, nämlich den gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt (MA) von %K (oder dem Durchschnitt der letzten drei Werte von %K, wenn %K in anderen Zeiträumen als Tagen gemessen wird).

Der Stochastik-Oszillator ist auf den Bereich von 0 bis 100 begrenzt und wird in Form der beiden Linien %K und %D angezeigt. 

Die %K-Linie ist die Messgröße für das Kursmomentum, wobei die %D-Linie ein gleitender Durchschnitt von %K ist. 

Die %D-Linie wird allgemein als wichtiger angesehen, da sie genauere Trading-Signale liefert. 

Zur Berechnung von %K wird die Range des aktuellen Schlusskurses und des niedrigsten Tiefstkurses durch die gesamte Range des Marktes (höchster Höchstkurs minus niedrigster Tiefstkurs) geteilt und mit 100 multipliziert. 

Die %D-Linie ist ein (in der Regel) einfacher gleitender Durchschnitt der %K-Linie mit einem Zeitraum von drei Periodeneinheiten.

Die Anwendung der Stochastik-Oszillator-Strategie im Trading

Ein %D-Wert von unter 20 deutet in der Regel darauf hin, dass der Markt überverkauft ist. Umgekehrt gilt der Vermögenswert als überkauft, wenn der Oszillator einen Wert von 80 überschreitet.

Divergenzen treten dann auf, wenn ein neues Kurshoch oder Kurstief nicht durch den Stochastik-Oszillator bestätigt wird.

Eine bullische Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein tieferes Tief verzeichnet, während der Stochastik-Oszillator ein höheres Tief bildet. Dies zeigt ein geringeres Abwärtsmomentum und könnte eine bullische Kursumkehr andeuten.

Eine bärische Divergenz formt sich, wenn der Kurs ein höheres Hoch verzeichnet, während der Stochastik-Oszillator ein niedrigeres Hoch bildet. Dies zeigt ein geringeres Aufwärtsmomentum und könnte auf eine bevorstehende bärische Kursumkehr hindeuten.

Der Stochastik-Oszillator ist für Trader nützlich, da er Signale generiert, die Aufschluss darüber geben, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Wenn Vermögenswerte entweder überkauft oder überverkauft sind, wird erwartet, dass eine Kursumkehr unmittelbar bevorsteht.

Nach dieser Strategie ist es umso wahrscheinlicher, dass ein Vermögenswert im Kurs zurückgeht, je länger dieser überkauft ist, nachdem der Markt erkennt, dass der Kurs aufgebläht und nicht repräsentativ für das eigentliche Wertpapier ist. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit eines Bullenmarktes umso größer, je länger ein Vermögenswert überverkauft ist. Der Stochastik-Oszillator könnte dann verwendet werden, um abzuschätzen, wann eine Kursumkehr wahrscheinlich eintreten wird. 

Stochastik-Oszillator-Strategien

Gleitende Durchschnitte

Beim Trading mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Aktien kann ein Trader eine Kombination aus dem Stochastik-Oszillator und MAs verwenden.

Diese Stochastik-Trading-Strategie würde die Erkennung des Trends der Aktie anhand der MAs beinhalten. Wenn die MAs auf einen bullischen Trend hindeuten, würde ein Trader den Stochastik-Oszillator zur Bestätigung heranziehen.

Wenn die gleitenden Durchschnitte hingegen einen bärischen Trend anzeigen, würde der Trader den Stochastik-Oszillator zur Bestätigung heranziehen.

Fibonacci-Niveaus

Diese Strategie mit dem Stochastik-Indikator kombiniert die Verwendung des Stochastik-Oszillators und der Fibonacci-Niveaus, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Bei den Fibonacci-Niveaus handelt es sich um eine Serie von Niveaus, die zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt verwendet werden.  

Wenn der Stochastik-Oszillator unter 20 liegt, könnte dies ein Hinweis auf einen überverkauften Markt sein. Wenn der Stochastik-Oszillator über 80 liegt, könnte dies ein Hinweis auf einen überkauften Markt sein.

Wenn der Stochastik-Oszillator zwischen 20 und 80 liegt, können Trader die Fibonacci-Niveaus nutzen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Kerzenmuster

Diese Stochastik-Oszillator-Trading-Strategie beinhaltet die Kombination des Stochastik-Oszillators mit Kerzenmustern, um potenzielle Trades zu erkennen. Kerzenmuster werden verwendet, um potenzielle Veränderungen der Marktrichtung zu erkennen.

Mit dieser Strategie werden zunächst überkaufte und überverkaufte Niveaus anhand des Stochastik-Oszillators ermittelt. Wenn der Stochastik-Oszillator über 80 liegt, dann wird er als überkauft eingestuft und wenn er unter 20 liegt, gilt er als überverkauft. Sobald diese Niveaus ermittelt wurden, achten Trader anhand von Kerzenmustern auf potenzielle Umkehrsignale. Zu den verbreiteten Umkehrmustern gehören Hammer-, Doji- und Engulfing-Muster. 

Sie kann auf allen Zeitrahmen und Märkten eingesetzt werden, ist aber auf höheren Zeitrahmen wie dem Tageschart effektiver. Diese Strategie ist sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Trader geeignet, da die generierten Signale sowohl für das Swing-Trading als auch für das Trend-Trading verwendet werden können.

Fazit

Der Stochastik-Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse eingesetzt wird. Er misst das Momentum eines Finanzinstruments, wie einer Aktie, eines Währungspaars oder eines Rohstoffs, indem er den aktuellen Schlusskurs mit den früheren Schlusskursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums vergleicht. 

Er wird normalerweise mit zwei Linien dargestellt, von denen die eine den aktuellen Schlusskurs und die andere den durchschnittlichen Schlusskurs innerhalb des Zeitraums repräsentiert. Der Oszillator bewegt sich dabei zwischen 0 und 100, wobei Werte über 80 darauf hinweisen, dass das Wertpapier überkauft ist und Werte unter 20 zeigen an, dass das Wertpapier überverkauft ist.

Ein Verständnis dafür, wie der Stochastik-Indikator funktioniert und wie er abzulesen ist, kann Tradern dabei helfen, fundiertere Entscheidungen beim Trading zu treffen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass keine Trading-Strategie risikofrei ist. 

Trader sollten sicherstellen, dass sie ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen, und sie sollten immer vermeiden, mit mehr Geld zu traden, als sie sich leisten können, zu verlieren.

Häufig gestellte Fragen