Ένας πλήρης οδηγός για το αλγοριθμικό trading
Μάθετε για το αλγοριθμικό trading, πώς λειτουργεί και πώς να συνδέσετε το λογαριασμό σας στο MetaTrader 4 (MT4) με το Capital.com.
Τι είναι το αλγοριθμικό trading;
Το αλγοριθμικό trading, γνωστό και ως "algo trading", χρησιμοποιεί αλγόριθμους υπολογιστών για την αυτόματη εκτέλεση θέσεων. Χρησιμοποιείται σε μια προσπάθεια να εφαρμοστούν στρατηγικές trading πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις χειροκίνητες μεθόδους.
Αντί για χειροκίνητη τοποθέτηση εντολών αγοράς ή πώλησης, το λογισμικό αλγοριθμικού trading λαμβάνει αποφάσεις βάσει προκαθορισμένων συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να αφορούν δείκτες της αγοράς όπως η τιμή, ο όγκος ή ο χρόνος. Μόλις καλυφθούν αυτές οι προϋποθέσεις, ο αλγόριθμος εκτελεί τη συναλλαγή αμέσως, εφόσον υπάρχει επαρκής ρευστότητα.
Οι αλγόριθμοι ενδέχεται να μειώσουν τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους αφαιρώντας ορισμένες από τις συναισθηματικές προκαταλήψεις από το trading.
Είδη αλγοριθμικού trading
Υπάρχουν μερικά είδη αλγοριθμικού trading που λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, από την διάσπαση των μεγάλων συναλλαγών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αγοράς, έως την αξιοποίηση της αναποτελεσματικότητας της αγοράς.
Αλγόριθμοι εκτέλεσης
Οι αλγόριθμοι εκτέλεσης περιλαμβάνουν την VWAP (μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο) και την TWAP (μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον χρόνο), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση μεγάλων εντολών με ελάχιστες επιπτώσεις από τις αγορές. Αυτό επιτυγχάνεται με την διάσπαση των μεγάλων συναλλαγών σε μικρότερες, οι οποίες εκτελούνται περιοδικά για τη μείωση του κόστους, όπως η ολίσθηση, καθώς και για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής.
Αλγόριθμοι επιδίωξης κέρδους
Οι αλγόριθμοι επιδίωξης κέρδους αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων με τον εντοπισμό ανεπαρκειών, μοτίβων ή ευκαιριών στατιστικού αρμπιτράζ στις αγορές. Συχνά χρησιμοποιούνται σε στρατηγικές trading υψηλής συχνότητας (HFT), οι αλγόριθμοι αυτοί είναι λιγότερο διαφανείς από τους αλγόριθμους εκτέλεσης, καθώς οι traders ή οι επιχειρήσεις μπορεί να κρατούν μυστικές τις στρατηγικές τους.
Αλγόριθμοι black-box
Οι αλγόριθμοι black-box είναι αλγόριθμοι όπου η εσωτερική λογική, ο κώδικας ή οι κανόνες δεν είναι διαφανείς ή εύκολα κατανοητοί από τους χρήστες. Συχνά κατασκευάζονται με τη χρήση πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων, όπως η μηχανική μάθηση ή τα νευρωνικά δίκτυα, όπου οι σχέσεις μεταξύ εισόδων και εξόδων δεν είναι πάντα σαφείς.
Αλγόριθμοι ανοικτού κώδικα
Οι αλγόριθμοι ανοικτού κώδικα είναι αλγόριθμοι στους οποίους ο κώδικας και η λογική είναι πλήρως προσβάσιμα, διαθέσιμοι και επεξεργάσιμοι από το κοινό, σε αντίθεση με τους αλγόριθμους black-box. Οι χρήστες μπορούν να τους ελέγχουν, να τους τροποποιούν ή να τους βελτιώνουν όπως επιθυμούν.
Τι είναι ένας algo trader;
Οι algo traders είναι συμμετέχοντες στην αγορά που χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να αυτοματοποιήσουν το trading τους. Ιστορικά, το αλγοριθμικό trading ήταν αποκλειστικότητα των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν πρόσβαση σε συστήματα υψηλής ισχύος και τεχνική εξειδίκευση.
Σήμερα, ωστόσο, πλατφόρμες όπως το MetaTrader 4 (MT4) καθιστούν το trading με αλγόριθμους πιο προσιτό, με προηγμένα εργαλεία δημιουργίας στρατηγικών, αυτοματισμού και backtesting που δεν απαιτούν προχωρημένες δεξιότητες προγραμματισμού.
Πολλές πλατφόρμες αλγοριθμικού trading προσφέρουν έτοιμους αλγορίθμους trading - γνωστοί και ως Expert Advisors στο MT4 - με παραμέτρους που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τη στρατηγική trading και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Εναλλακτικά, οι traders με γνώσεις προγραμματισμού μπορούν να αναπτύξουν αλγόριθμους χρησιμοποιώντας γλώσσες όπως η Python ή η MetaQuotes Language 4 (MQL4).
Πώς λειτουργεί το αλγοριθμικό trading;
Το αλγοριθμικό trading λειτουργεί με τη χρήση προκαθορισμένων κανόνων και αλγορίθμων υπολογιστή για την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Αυτοί οι αλγόριθμοι σαρώνουν τις πληροφορίες της αγοράς σε πραγματικό χρόνο για να εντοπίσουν ευκαιρίες και να τοποθετήσουν εντολές σχεδόν αμέσως. Αφαιρώντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας το σφάλμα, το αλγοριθμικό trading επιτρέπει την εκτέλεση συναλλαγών με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.
Για παράδειγμα, ένας trader μπορεί να δημιουργήσει έναν αλγόριθμο βασισμένο στην τεχνική ανάλυση, όπως κινητούς μέσους όρους ή μοτίβα τιμών. Όταν οι συνθήκες της αγοράς ταιριάζουν με τους κανόνες που έχει θέσει ο αλγόριθμος, ενεργοποιείται μια συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εισαγωγή.
Οι αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες αγορές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, forex και εμπορεύματα. Ορισμένοι traders χρησιμοποιούν το αλγοριθμικό trading ως μέρος μιας στρατηγικής trading υψηλής συχνότητας (HFT) για να εκτελούν πολυάριθμες συναλλαγές μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις διακυμάνσεις των τιμών στις ταχέως κινούμενες αγορές.
Αλγοριθμικό trading – υπέρ και κατά
Οφέλη - Το algo trading είναι ταχύτερο και αποτελεσματικότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους trading και καταργεί την καθυστέρηση και τις συναισθηματικές προκαταλήψεις της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων. Οι αλγόριθμοι μπορούν να εκτελούν συναλλαγές σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές με βάση προκαθορισμένες συνθήκες, προσφέροντας σχεδόν άμεση απόκριση στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς. Οι traders μπορούν να δοκιμάσουν τις στρατηγικές algo τους με βάση ιστορικά και live δεδομένα.
Μειονεκτήματα - οι αλγόριθμοι δημιουργούνται από ανθρώπους, κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους παραμένει. Ένα μικρό λάθος στον κώδικα ή τη στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, ακόμη και όταν έχει γίνει σωστή δοκιμή, καθώς οι παλαιότερες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αλγοριθμικού trading και του αυτοματοποιημένου trading;
Οι όροι αλγοριθμικό trading και αυτοματοποιημένο trading συχνά συγχέονται, αλλά έχουν διαφορετικές έννοιες.
Αλγοριθμικό trading περιλαμβάνει την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών βάσει προκαθορισμένων κανόνων και κριτηρίων - όπως η τιμή του περιουσιακού στοιχείου, ο όγκος και οι διαφορές μεταξύ αγορών που σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση και στατιστικά μοντέλα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στο trading.
Αυτοματοποιημένο trading είναι ένας ευρύτερος όρος που αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστημα όπου οι συναλλαγές εκτελούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι ή προκαθορισμένες στρατηγικές. Αυτό περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες όπως εντολές ορίου και stop-loss, οι οποίες εκτελούνται αυτόματα μόλις πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια, υπάρχει το ποσοτικό trading, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης αλγόριθμους και στατιστικά μοντέλα για τον εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εστίαση, τα εργαλεία και τη χρήση για κάθε προσέγγιση.
| Είδος | Ποσοτικό trading | Αλγοριθμικό trading | Αυτοματοποιημένο trading |
| Εστίαση | Ανάπτυξη στρατηγικής βάσει δεδομένων | Αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών | Περιλαμβάνει όλες τις μορφές αυτοματοποίησης στο trading |
| Εργαλεία | Στατιστικά μοντέλα, αλγόριθμοι, backtesting | Προκαθορισμένοι κανόνες εκτέλεσης συναλλαγών | Αλγόριθμοι, AI, μηχανική μάθηση, πλατφόρμες εκτέλεσης συναλλαγών |
| Χρήση | Συχνά από μεγάλα ιδρύματα, αλλά όλο και περισσότερο προσβάσιμα σε ιδιώτες | Απλοί traders, ιδρύματα και hedge funds | Απλοί traders, ιδρύματα και hedge funds |
Στρατηγικές αλγοριθμικού trading
Οι στρατηγικές αλγοριθμικού trading περιλαμβάνουν αλγόριθμους υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί για την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Αυτές οι τεχνικές παρέχουν μια πειθαρχημένη, βασισμένη στα δεδομένα προσέγγιση που μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές σας προτιμήσεις στο trading και στην ανοχή κινδύνου.
Ακολουθούν ορισμένες γνωστές δημοφιλείς αλγοριθμικές στρατηγικές trading:
Στρατηγική στατιστικού αρμπιτράζ
Το στατιστικό αρμπιτράζ περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μοντέλων για την αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών με βάση προσωρινές αποκλίσεις στην ιστορική σχέση τιμών δύο ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται μεταξύ τους.
Ο αλγόριθμος αναλύει μεγάλα σύνολα ιστορικών δεδομένων για να εντοπίσει αυτές τις σχέσεις. Όταν εμφανιστεί μια απόκλιση τιμών και ο αλγόριθμος διαπιστώσει ότι είναι απίθανο να διατηρηθεί, ανοίγει θέσεις με βάση τη θεωρία mean reversion - υποθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστρέψουν τελικά στην ιστορική τους σχέση τιμών.
Για παράδειγμα, ένας trader δημιουργεί έναν αλγόριθμο στατιστικού αρμπιτράζ που παρακολουθεί τις τιμές δύο εμπορευμάτων που σχετίζονται στενά. Όταν η τιμή του εμπορεύματος Α αυξάνεται, ενώ το εμπόρευμα Β παραμένει σταθερό, παρά την ιστορική τους συσχέτιση, ο αλγόριθμος παίρνει μια θέση αγοράς στο εμπόρευμα Β και μια θέση πώλησης στο εμπόρευμα Α, προβλέποντας ότι οι τιμές τους θα συγκλίνουν ξανά.
Μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον όγκο (VWAP)
Η μέση τιμή σταθμισμένου με βάση τον όγκο (VWAP) αποσκοπεί στην εκτέλεση μεγάλων εντολών σε βάθος χρόνου με ελάχιστο αντίκτυπο στην τιμή της αγοράς. Η VWAP υπολογίζεται με τη λήψη της μέσης τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου καθ' όλη τη διάρκεια μιας περιόδου trading, σταθμισμένης με βάση τον όγκο. Ο αλγόριθμος επιδιώκει να εκτελεί συναλλαγές σε χρονικά διαστήματα που προσεγγίζουν αυτή τη μέση τιμή.
Αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι χρήσιμη σε συνθήκες όπου μία μεγάλη συναλλαγή θα μπορούσε να μετακινήσει σημαντικά την τιμή της αγοράς. Ο αλγόριθμος διασπά την εντολή σε μικρότερα κομμάτια και τα εκτελεί ανά διαστήματα για να μειώσει τον αντίκτυπο στην αγορά, βοηθώντας στην εκτέλεση της εντολής σε τιμή κοντά στην VWAP.
Παράδειγμα: Ένας trader θέλεις να αγοράσει 10.000 μετοχές μίας συγκεκριμένης εταιρείας αλλά θέλει να αποφύγει να ωθήσει την τιμή προς τα πάνω με την τοποθέτηση μιας μεγάλης μεμονωμένης εντολής. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη VWAP για να διασπάσει τη συναλλαγή σε μικρότερες εντολές για αρκετές ώρες, εκτελώντας κάθε μία σε τιμή που αντικατοπτρίζει την μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής με βάση τον όγκο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Μέση σταθμισμένη τιμή με βάση τον χρόνο (ΤWAP)
Η στρατηγική με την χρήση της μέσης σταθμισμένης τιμής με βάση τον χρόνο (TWAP) είναι παρόμοια με τη στρατηγική VWAP, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στο χρόνο και όχι στον όγκο.
Σε αυτή τη στρατηγική, ο αλγόριθμος διασπά μια εντολή σε συναλλαγές ίσου μεγέθους που εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια μέση τιμή με την κατανομή της εντολής σε πολλαπλές συναλλαγές, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο στην τιμή της αγοράς.
Η TWAP χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις όπου οι traders θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στην αγορά και να αποφύγουν να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς τοποθετώντας μια μεγάλη εντολή μεμονωμένα.
Παράδειγμα: Ένας traders θέλει να εγκαταλείψει μια μεγάλη θέση σε ένα ζεύγος forex χαμηλής ρευστότητας. Για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην αγορά, δημιούργησε έναν αλγόριθμο TWAP για να διασπάσει τη συναλλαγή ομοιόμορφα σε μικρότερα τμήματα, τα οποία θα εκτελεστούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η στρατηγική αυτή συμβάλλει στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής μέσης τιμής εξόδου, μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στην αγορά.
Βήματα για να ξεκινήσετε το algo trading
Για να ξεκινήσετε το αλγοριθμικό trading, το MetaTrader 4 (MT4) είναι μία από τις πιο φιλικές προς το χρήστη και δημοφιλείς πλατφόρμες, λόγω της ευελιξίας και των εκτεταμένων εργαλείων της. Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο MT4 με τον δικό μας με ευκολία και να ξεκινήσετε άμεσα το trading με αλγόριθμους.
Μπορείτε να αναπτύξετε τους δικούς σας αλγόριθμους χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού του MT4 ή να επιλέξετε έναν από τους πολλούς προσαρμόσιμους Expert Advisors (EA) - προγραμματισμένα ρομπότ για trading που χρησιμοποιούν αλγόριθμους για την αυτοματοποίηση των στρατηγικών σας.
Ακολουθούν πέντε βήματα για να ξεκινήσετε το αλγοριθμικό trading:
1 Δημιουργία λογαριασμού trading:
Εγγραφείτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα trading που υποστηρίζει το MetaTrader 4 και κατεβάστε την πλατφόρμα MT4.
2 Σύνδεση του λογαριασμού trading σας:
Μόλις ο λογαριασμός trading σας είναι live, συνδέστε τον με το MT4.
3 Επιλογή ή δημιουργία αλγορίθμου:
Διαλέξτε από μια ποικιλία έτοιμων αλγοριθμικών ρομπότ για trading που μπορείτε να προσαρμόσετε στη στρατηγική σας ή αναπτύξτε τα δικά σας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού MQL4.
4 Κάντε backtest στη στρατηγική σας:
Δοκιμάστε τον αλγόριθμό σας χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα της αγοράς με το εργαλείο StrategyTester του MT4 για να βελτιώσετε τη στρατηγική trading σας πριν κάνετε live trading.
5 Παρακολούθηση απόδοσης:
Προσαρμόστε τη στρατηγική και τον αλγόριθμό σας με βάση τις επιδόσεις ή τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
