Торговая стратегия среднего направленного индекса (ADX): обучающее руководство

Средний направленный индекс, или ADX, является популярным инструментом технического анализа. Узнайте больше о нем в нашем обучающем руководстве.

Средний направленный индекс (ADX) — это инструмент технического анализа, который измеряет силу трендов. Он является стандартным аналитическим инструментом, предоставляемым большинством торговых платформ.

Для количественной оценки силы тренда расчет ADX основан на скользящей средней (MA) расширения ценового диапазона за определенный период времени. Обычно используется 14-дневный период, хотя индикатор может быть применен к любому графику.

Индекс был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим с учетом сырьевых товаров, но может одинаково применяться к валютному рынку (форекс), акциям, фьючерсам, индексам и биржевым фондам (ETF).

Ключевая цель индикатора среднего направленного индекса (ADX) – определить, находится ли актив в тренде или застрял в диапазоне. Он часто используется в качестве дополнения к другим техническим индикаторам.

ADX является запаздывающим индикатором, что означает, что тренд должен уже установиться, прежде чем индекс сможет сгенерировать свой сигнал.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

График ADX обычно содержит три линии: ADX, положительный направленный индикатор (+DI) и отрицательный направленный индикатор (-DI).

Линия +DI показывает силу положительного движения и рассчитывается путем вычитания максимума предыдущего дня из максимума текущего дня.

Линия -DI показывает силу отрицательного движения и рассчитывается путем вычитания минимума предыдущего дня из минимума текущего дня.

Линия ADX показывает силу движения за выбранный период.

Положительный направленный индикатор равен 100, умноженному на экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) +DI, деленную на средний истинный диапазон (ATR) за установленное количество периодов (обычно 14 дней). -DI рассчитывается аналогично, но для отрицательного движения.

Индикатор ADX равен 100, умноженному на EMA абсолютного значения (+DI минус -DI), деленному на (+DI плюс -DI).

Таким образом, формула среднего направленного индекса (ADX) выглядит следующим образом:

ADX = 100 × (+DI минус -DI) / (+DI плюс -DI) / ATR

 

Одна из самых важных особенностей торговли с использованием ADX – это то, что индикатор движется независимо от направления базового актива, показывая только силу тренда. Как сильные восходящие, так и нисходящие тренды увеличивают значение ADX.

Индикатор ADX измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд.

• ADX ниже 20: Рынок не находится в тренде.
• ADX пересекает 20: Формируется новый тренд.
• ADX между 20 и 40: Это подтверждение зарождающегося тренда.
• ADX выше 40: Тренд очень сильный.
• ADX пересекает 50: Тренд чрезвычайно сильный.
• ADX пересекает 70: Крайне редкое явление, называемое "мощный тренд" (power trend).

Преимущества

• Средний направленный индекс может помочь трейдерам определить силу тренда и потенциальную возможность разворота тренда.
• Трейдеры могут использовать ADX, чтобы определить точки входа или выхода из сделки.
• ADX может применяться для выявления возможных уровней перекупленности или перепроданности на рынке.

Недостатки

• Средний направленный индекс может генерировать ложные сигналы, что потенциально может привести к убыткам у трейдеров.
• ADX запаздывает по отношению к движению цены, поэтому трейдер может слишком поздно получить сигнал для входа в сделку.
• ADX предоставляет ограниченную информацию о рынке и не дает представления о том, как долго может длиться тренд.

Средний направленный индекс (ADX) может быть полезным инструментом для трейдеров, так как он может указывать на то, насколько сильным может быть тренд и насколько интенсивным может быть его импульс, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные торговые решения. ADX также может использоваться вместе с другими инструментами технического анализа, чтобы трейдеры могли получить более четкое представление о тренде.

Однако важно помнить, что даже при использовании торговой стратегии ADX всегда существует риск убытков. Трейдеры должны проводить собственное исследование перед принятием торговых решений, учитывая свой опыт работы на рынке, отношение к риску и диверсификацию портфеля, а также другие факторы. Кроме того, они никогда не должны торговать на деньги, которые не могут позволить себе потерять.