Полное руководство по алгоритмической торговле
Узнайте, что такое алгоритмическая торговля, как она работает и как подключить свой аккаунт MetaTrader 4 (MT4) к Capital.com.
Что такое алгоритмическая торговля?
Алгоритмическая торговля, часто называемая «альго-трейдинг», использует компьютерные алгоритмы для автоматического исполнения позиций. Альго-трейдинг используется в попытке реализовать торговые стратегии более эффективно и точно, чем при использовании мануальных методов.
Вместо того чтобы вручную выставлять ордера на покупку или продажу, программное обеспечение для алгоритмической торговли принимает решения на основе заранее заданных условий. Эти условия могут включать в себя такие рыночные показатели, как цена, объем или время. Как только эти условия будут выполнены, алгоритм мгновенно исполнит сделку при условии наличия достаточной ликвидности.
Алгоритмы могут потенциально снизить вероятность человеческой ошибки, устранив некоторые эмоциональные предубеждения из торговли.
Виды алгоритмической торговли
Существует несколько видов алгоритмической торговли, которые функционируют по-разному: от дробления крупных сделок для минимизации воздействия на рынок до извлечения выгоды из неэффективности рынка.
Алгоритмы исполнения
Алгоритмы исполнения включают VWAP (средневзвешенная по объему цена) и TWAP (средневзвешенная по времени цена), которые предназначены для выполнения крупных ордеров с минимальным воздействием на рынок. Они добиваются этого, разбивая крупные сделки на более мелкие, которые исполняются периодически, чтобы снизить издержки, такие как проскальзывание, и добиться наилучшей цены.
Алгоритмы, направленные на получение прибыли
Алгоритмы, ориентированные на получение прибыли, стремятся максимизировать доход за счет выявления неэффективности, закономерностей или статистических арбитражных возможностей на рынках. Часто используемые в стратегиях высокочастотной торговли (HFT), эти алгоритмы зачастую менее прозрачны, чем алгоритмы исполнения, поскольку трейдеры или фирмы могут держать в секрете свои собственные стратегии.
Алгоритмы «черного ящика»
Алгоритмы «черного ящика» — это алгоритмы, в которых внутренняя логика, код или правила не прозрачны и не понятны пользователям. Они часто строятся на основе сложных статистических моделей, таких как машинное обучение или нейронные сети, где взаимосвязь между входными и выходными данными не всегда очевидна.
Алгоритмы с открытым исходным кодом
Алгоритмы с открытым исходным кодом — это алгоритмы, код и логика которых полностью доступны, открыты и могут быть изменены широкой публикой, в отличие от алгоритмов «черного ящика».Пользователи могут проверять, изменять или улучшать их по своему усмотрению.
Что такое альго-трейдер?
Альго-трейдеры — это участники рынка, которые используют алгоритмы для автоматизации своих сделок. Исторически сложилось так, что алгоритмическая торговля была уделом исключительно крупных финансовых институтов, имеющих доступ к мощным системам и техническим знаниям.
Однако сегодня такие платформы, как MetaTrader 4 (MT4), помогают сделать альго-трейдинг более доступным благодаря продвинутым инструментам построения стратегий, автоматизации и бэктестинга, которые не требуют глубоких навыков кодирования.
Многие торговые альго-платформы предлагают уже готовые торговые алгоритмы, которые в MT4 часто называют советниками, с параметрами, которые вы можете настроить в зависимости от вашей торговой стратегии и допустимого риска. В качестве альтернативы трейдеры, обладающие знаниями в области программирования, могут разрабатывать алгоритмы на таких языках, как Python или MetaQuotes Language 4 (MQL4).
Как работает алгоритмическая торговля?
Алгоритмическая торговля основана на использовании предопределенных правил и компьютерных алгоритмов для автоматического заключения сделок на основе рыночных данных. Эти алгоритмы сканируют информацию о рынке в режиме реального времени, чтобы определить торговые возможности и практически мгновенно разместить ордера. Исключая человеческие эмоции и сводя к минимуму ошибки, алгоритмическая торговля позволяет заключать сделки с большей точностью и скоростью.
Например, трейдер может создать алгоритм, основанный на техническом анализе, таком как скользящие средние или ценовые модели. Когда условия на рынке соответствуют правилам, установленным алгоритмом, он запускает сделку на покупку или продажу без необходимости ручного ввода данных.
Алгоритмы могут применяться на различных рынках и классах активов, включая акции, форекс и сырьевые товары. Некоторые трейдеры используют алгоритмическую торговлю как часть стратегии высокочастотной торговли (HFT), чтобы совершать многочисленные сделки за миллисекунды и оперативно реагировать на колебания цен на быстро меняющихся рынках.
Алгоритмическая торговля: за и против
Преимущества - альго-трейдинг быстрее и эффективнее традиционных методов торговли, устраняя задержки и эмоциональные предубеждения, связанные с принятием решений человеком. Алгоритмы могут совершать сделки в точные периоды времени на основе заданных условий, практически мгновенно реагируя на изменения ситуации на рынке. Трейдеры могут бэктестировать свои альго-стратегии на исторических и текущих данных.
Недостатки— алгоритмы создаются людьми, а значит, риск человеческой ошибки сохраняется. Небольшая ошибка в коде или стратегии может привести к значительным убыткам, даже при правильном тестировании, поскольку прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем.
В чем разница между алгоритмической и автоматизированной торговлей?
Алгоритмическая торговля и автоматическая торговля часто используются как взаимозаменяемые понятия, но они имеют разные значения.
Алгоритмическая торговля предполагает автоматическое заключение сделок на основе заранее определенных правил и критериев, таких как цена актива, объем и разница между коррелирующими рынками. Эти алгоритмы используют технический анализ и статистические модели для принятия обоснованных торговых решений.
Автоматизированная торговля — это более широкий термин, обозначающий любую систему, в которой сделки заключаются без участия человека, независимо от того, используются ли при этом алгоритмы или заранее заданные стратегии. Она включают в себя такие базовые функции, как лимитные ордера и стоп-лоссы, которые исполняются автоматически при выполнении определенных условий.
Существует также количественный трейдинг, который также использует алгоритмы и статистические модели для выявления рыночных возможностей. Ниже мы расскажем о направленности, инструментах и использовании каждого подхода.
| Аспект | Количественная торговля | Алгоритмическая торговля | Автоматизированная торговля |
| Фокус | Разработка стратегии на основе данных | Автоматическое выполнение сделок | Включает все формы автоматизации в торговле |
| Инструменты | Статистические модели, алгоритмы, бэктестинг | Предустановленные правила для исполнения сделок | Алгоритмы, ИИ, машинное обучение, платформы для выполнения сделок |
| Использование | Часто используется крупными игроками, но становится доступной для частных инвесторов | Розничные трейдеры, институционалы и хедж-фонды | Розничные трейдеры, институционалы и хедж-фонды |
Алгоритмические торговые стратегии
Алгоритмические торговые стратегии включают в себя компьютерные алгоритмы, предназначенные для автоматического исполнения сделок на основе заранее определенных правил. Эти методы обеспечивают дисциплинированный, основанный на данных подход, который можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и терпимостью к риску.
Вот несколько популярных алгоритмических торговых стратегий:
Стратегия статистического арбитража
Статистический арбитраж включает использование статистических моделей, которые автоматически выполняют сделки на основе временных отклонений в исторических ценовых соотношениях двух или более взаимосвязанных активов.
Алгоритм анализирует большие наборы исторических данных для выявления этих соотношений. Когда происходит ценовое расхождение, и алгоритм определяет, что оно вряд ли будет сохраняться, он открывает сделки, основываясь на теории возврата к среднему – предполагая, что активы в конечном итоге вернутся к своему историческому ценовому соотношению.
Например, трейдер создает алгоритм статистического арбитража, который отслеживает цены двух сильно коррелированных товаров. Когда цена товара A растет, в то время как цена товара B остается неизменной, несмотря на их историческую корреляцию, алгоритм открывает длинную позицию по товару B и короткую по товару A, ожидая, что их цены снова сойдутся.
Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP)
Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) предназначена для выполнения крупных ордеров с минимальным воздействием на рыночную цену. VWAP рассчитывается путем нахождения средней цены актива за торговый период с учетом объема. Алгоритм пытается выполнить сделки с интервалами, которые приближаются к этой средней цене.
Эта стратегия может быть полезной в условиях, когда размещение крупного ордера может значительно повлиять на рыночную цену. Алгоритм разбивает ордер на меньшие части и выполняет их по интервалам, чтобы уменьшить влияние на рынок и помочь выполнить ордер по цене, близкой к VWAP.
Пример: Трейдер хочет купить 10 00 акций, но стремится избежать повышения цены из-за размещения одного крупного ордера. Алгоритм использует VWAP, чтобы разбить сделку на несколько небольших ордеров, выполняемых в течение нескольких часов, каждый из которых исполняется по цене, отражающей объемно-взвешенную среднюю цену акций за торговый день.
Стратегия Time Weighted Average Price (TWAP)
Стратегия Time Weighted Average Price (TWAP) похожа на стратегию VWAP, но фокусируется исключительно на времени, а не на объеме.
В этой стратегии алгоритм разделяет ордер на одинаковые части, которые исполняются через регулярные интервалы в течение определенного времени. Цель состоит в том, чтобы достичь средней цены, распространяя ордер через несколько сделок, минимизируя воздействие на рыночную цену.
TWAP часто используется в ситуациях, когда трейдеры хотят минимизировать влияние на рынок и избежать влияния на настроение рынка путем размещения крупного ордера сразу.
Пример: Трейдер хочет выйти из крупной позиции в валютной паре с низкой ликвидностью. Чтобы минимизировать рыночные колебания, он настраивает алгоритм TWAP, чтобы разбить сделку на равные части и выполнять их через регулярные интервалы. Эта стратегия помогает обеспечить наилучшую среднюю цену выхода, снижая влияние на рынок.
Шаги для начала алгоритмической торговли
Для начала алгоритмической торговли MetaTrader 4 (MT4) является одной из самых удобных и популярных платформ благодаря своей гибкости и широкому набору инструментов. Вы можете легко подключить MT4 к своему аккаунту у нас и начать алгоритмическую торговлю без проблем.
Вы можете разработать собственные алгоритмы с помощью встроенного языка программирования MT4 или выбрать один из множества настраиваемых Expert Advisors (EA) — заранее запрограммированных торговых ботов, которые используют алгоритмы для автоматизации ваших стратегий.
Вот пять шагов для начала алгоритмической торговли:
1 Откройте торговый аккаунт:
Зарегистрируйтесь на онлайн-платформе для торговли, которая поддерживает MetaTrader 4, и скачайте платформу MT4.
2 Подключите ваш торговый аккаунт:
После того как ваш торговый аккаунт будет активирован, свяжите его с MT4.
3 Выберите или создайте алгоритм:
Выберите один из предустановленных торговых ботов, который можно настроить под вашу стратегию, или разработайте свой собственный, используя язык программирования MQL4.
4 Протестируйте стратегию:
Проведите бэктестинг вашего алгоритма с использованием реальных рыночных данных с помощью инструмента StrategyTester в MT4, чтобы уточнить вашу торговую стратегию перед реальной торговлей.
5 Мониторинг производительности:
Регулярно корректируйте свою стратегию и алгоритм, основываясь на производительности или изменяющихся рыночных условиях.
