Den Parabolic SAR verstehen: Ein Bildungsleitfaden

Was ist der Parabolic SAR?

Dow Parabolic Stop and Reverse (SAR) ist ein technischer Analyse-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendumkehrungen sowie Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu erkennen. 

Der vielseitige Indikator wurde von J. Welles Wilder Jr. im Jahr 1978 entwickelt und kann für verschiedene Zeitrahmen und Anlageklassen angewendet werden, einschließlich Aktien, Rohstoffe, Währungspaare und mehr.

Höhepunkte

Der Parabolic SAR erklärt

Der Parabolic SAR wird typischerweise in einem Chart mit einer Reihe von Punkten über oder unter dem Kurschart angezeigt, je nach Momentum. Zwar steht er in diesem Format auf den meisten Plattformen zur Verfügung, doch das Verständnis der Berechnung des Parabolic SAR kann Tradern dabei helfen, seine Mechanik zu verstehen und ihn besser für ihre Strategien zu nutzen. 

(Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Die Formel des Parabolic SAR

Die Berechnung des beinhaltet die Extrempunkte (EPs) und einen Beschleunigungsfaktor (AF).

Extrempunkte (EPs): EPs sind die höchsten und niedrigsten Kurse, die während eines Trends erreicht wurden. Sie sind entscheidend für die Bestimmung der Empfindlichkeit und Wirksamkeit des Parabolic SAR.

Beschleunigungsfaktor (AF): Der AF bestimmt die Empfindlichkeit des Indikators. Er beginnt bei 0,02 und steigt um 0,02 an, sobald ein neuer EP erreicht wird, bis zu einem Höchstwert von 0,20. 

Die Formel des Parabolic SAR lautet wie folgt:

Wie der Parabolic SAR im Trading verwendet wird 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Trader den Parabolic SAR im Trading einsetzen können, je nach ihrer Trading-Strategie. Nachfolgend befinden sich einige der wichtigsten Ansätze für die Verwendung des Indikators beim Trading.

Den richtigen Zeitrahmen wählen

Der Parabolic SAR kann in verschiedenen Zeitrahmen angewendet werden, vom Daytrading bis zum Positionstrading. Es ist wichtig, einen geeigneten Zeitrahmen zu wählen, basierend auf Ihrem Trading-Stil und Ihren Zielen. Zum Beispiel: 

• Daytrading: 1-Minute-, 5-Minuten-, 15-Minuten- und Stunden-Charts

• Swing-Trading: 4-Stunden-, Tages- und Wochen-Charts

• Positionstrading: Wochen- und Monats-Charts

 

Arten von Signales des Parabolic SAR 

Der Parabolic SAR generiert eine Vielzahl von Signalen, basierend auf seiner Position im Verhältnis zum Asset-Kurs, was wiederum Tradern dabei helfen kann, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Die zwei Arten von Signalen sind:

Bullisches Signal: Wenn die Punkte des Parabolic SAR unter dem Kurs positioniert sind, deutet dies darauf hin, dass der Markt einen Aufwärtstrend erleben könnte. Dieses Aufwärtsmomentum könnte darauf hindeuten, dass Käufer den Markt dominieren und Trader könnten das Eingehen von Long-Positionen oder Halten von bestehenden Positionen abwägen. 

Bärisches Signal: Umgekehrt weisen die parabolischen SAR-Punkte, wenn sie sich oberhalb des Kurses befinden, auf einen potenziellen Abwärtstrend hin. Dieses Abwärtsmomentum lässt darauf schließen, dass die Verkäufer die Kontrolle haben und Trader könnten in Erwägung ziehen, Short-Positionen einzugehen oder aus bestehenden Long-Positionen auszusteigen. 

(Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Die Erkennung von Trends 

Der Parabolic SAR kann verwendet werden, um bullische und bärische Trends zu erkennen. Die Positionierung der Punkte im Verhältnis zum Kurs kann dabei helfen, die Richtung und Stärke eines Trends zu bestimmen:

• Aufwärtstrend: Punkte unter dem Kurs deuten potenziell auf ein bullisches Momentum hin.

• Abwärtstrend: Punkte über dem Kurs deuten potenziell auf ein bärisches Momentum hin.

• Starker Trend: Die Punkte sind weit vom Kurs entfernt, was potenziell auf die Stärke eines Trends hinweist.

• Abschwächender Trend: Die Punkte befinden sich in der Nähe des Kurses und signalisieren potenziell die Schwäche eines Trends. 

Die Erkennung von Trend-Umkehrungen

Zur Erkennung von Trendumkehrungen mithilfe des Parabolic SAR können Trader die Bewegung der Punkte und ihre Nähe zum Kurs des Vermögenswerts beobachten. Wenn die Punkte ihre Positionen von oberhalb des Kurses zu unterhalb des Kurses oder umgekehrt wechseln, kann dies auf eine potenzielle Trendumkehr hindeuten. 

Wenn sich beispielsweise die Punkte von oberhalb des Kurses zu unterhalb des Kurses bewegen, kann dies auf eine Trendumkehr von bärisch zu bullisch hindeuten. Wenn sich die Punkte hingegen von unterhalb des Kurses zu oberhalb des Kurses bewegen, könnte dies eine Trendumkehr von bullisch zu bärisch anzeigen.

(Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Verwendung des SAR mit anderen Indikatoren 

Bei der Verwendung des Parabolic SAR ist es wichtig, wachsam zu sein, da er bei schwankenden oder unruhigen Märkten falsche Signale erzeugen kann. 

Zur Verbesserung der Genauigkeit des Indikators könnten Trader es in Betracht ziehen, den Parabolic SAR mit anderen technischen Analysetools zu kombinieren, wie gleitende Durchschnitte (MA), den Relative Stärke Index (RSI), den Moving Average Convergence Divergence (MACD) und mehr.

Die Parabolic SAR Trading-Strategie

Es gibt auch einige fortgeschrittenere Strategien zur Verwendung von SAR in Ihrem Trading. Stellen Sie sicher, dass Sie immer Ihre eigene gründliche Recherche durchführen, bevor Sie diese benutzen.

Die Parabolic SAR Breakout-Strategie

Die Parabolic SAR Breakout-Strategie kombiniert den Parabolic SAR-Indikator mit dem Konzept der Breakouts im Trading. Diese Strategie ist darauf ausgerichtet, die Momente zu erkennen, in denen die Marktvolatilität zunimmt und sich der Kurs über etablierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hinausbewegt, wodurch das Potenzial für die Entstehung eines starken Trends signalisiert wird. 

Zur Umsetzung der Parabolic SAR Breakout-Strategie sollten Trader die Konsolidierung der Punkte des Parabolic SAR in der Nähe des Asset-Kurses genau beobachten, da diese auf einen potenziell bevorstehenden Ausbruch hinweisen. Mit dem Breakout des Kurses aus der Konsolidierungszone und der Umkehrung des Parabolic SAR können Trader in Erwägung ziehen, eine Long-Position einzugehen, wenn der Breakout bullisch ist, oder eine Short-Position einzugehen, wenn er bärisch ist.

Es könnte nützlich sein, geeignete Stop-Loss-Aufträge und Take-Profit-Ziele zu platzieren. Beachten Sie dabei, dass gewöhnliche Stop-Losses nicht vor Slippage schützen, wohingegen bezahlte garantierte Stop-Losses dies tun. Trader könnten ebenfalls abwägen, technische Indikatoren wie Bollinger Bänder® oder die Volumenanalyse zu verwenden, um die Stärke und Gültigkeit des Breakouts zu bestätigen.

Die Trading-Strategie des doppelten Parabolic SAR

Die Strategie des doppelten Parabolic SAR verwendet zwei unterschiedliche Zeitrahmen: langfristig und kurzfristig. Sobald die langfristige Trendrichtung anhand der Parabolic SAR-Indikatoren bestimmt ist, werden Trades mit dem Indikator auf einem kürzeren Zeitrahmen, aber ausschließlich in Richtung des längerfristigen Trends ausgeführt. 

Zum Beispiel können wir auf dem unten stehenden Tages-Chart sehen, dass die SAR-Punkte in der letzten Woche von unterhalb auf oberhalb des Kurses gewechselt haben und der Kurs nach dem vorherigen Aufwärtstrend eine Umkehr begonnen hat. Dies ist ein bärisches Signal, das auf einen potenziellen Abwärtstrend auf dem langfristigen Zeitrahmen hindeutet.

(Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Auf dem unten stehenden 4-Stunden-Chart desselben Vermögenswerts ist zu erkennen, dass sich die SAR-Punkte kontinuierlich über dem Kurs befanden und nach einer kurzen Bewegung darunter jetzt wieder nach oben drehen, was auf einen Abwärtstrend in einem kurzfristigen Zeitrahmen hindeutet. Trader, die diese Strategie anwenden, könnten das als ein bärisches Signal betrachten und eine Short-Position eröffnen.

(Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse)

Warum den Parabolic SAR wählen?

• Trendidentifikation: Der Parabolic SAR kann dabei helfen, vorherrschende Trends im Markt zu erkennen und er kann einen wertvollen Indikator für die Trendverfolgung darstellen.

• Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Der Indikator könnte hilfreich dabei sein, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu signalisieren, wenn sich die Punkte oberhalb oder unterhalb des Kurses bewegen.

• Vielseitigkeit: Der Parabolic SAR kann für verschiedene Märkte und Zeitrahmen angewendet werden, weshalb er ein vielseitiges Tool für verschiedene Trading-Stile und Ziele ist.

Die mit dem Parabolic SAR verbundenen Risiken

• Falsche Signale: Der Indikator könnte falsche Signale generieren, zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, bei schwankenden oder unruhigen Märkten. Dies kann zu einer schlechteren Leistung und potenziellen Verlusten führen.

• Verzögerter Indikator: Als Indikator, der den Trend verfolgt, kann der Parabolic SAR den Kursbewegungen verzögert folgen, wodurch Trader plötzliche Marktveränderungen möglicherweise mit einer Verzögerung wahrnehmen.

• Anpassungen der Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind möglicherweise nicht für alle Märkte und Wertpapiere geeignet. Trader können mit unterschiedlichen AFs und Höchstwerten experimentieren, um den Indikator an ihre individuellen Trading-Instrumente anzupassen.

Fazit

Der Parabolic SAR ist ein vielseitiger technischer Analyse-Indikator, der sich als ein wertvolles Tool für Trader etabliert hat, die potenzielle Trendumkehrungen erkennen, Ein- und Ausstiegspunkte festlegen und die Richtung des Asset-Kurses in verschiedenen Märkten und Zeitrahmen bestimmen möchten. Die einzigartige visuelle Darstellung des Indikators mit einer Reihe von Punkten, die oberhalb oder unterhalb des Kurscharts platziert sind, hilft Tradern dabei, Markttrends zu deuten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Berechnung des Parabolic SAR beinhaltet Schlüsselkomponenten wie die Extrempunkte (EPs) und den Beschleunigungsfaktor (AF), welche für die Bestimmung der Empfindlichkeit und Wirksamkeit des Indikators von entscheidender Bedeutung sind. Der Parabolic SAR erzeugt deutliche bullische und bärische Signale, basierend auf der Position der Punkte im Verhältnis zum Asset-Kurs. Es gibt verschiedene fortgeschrittene Strategien, die Trader mit dem Indikator nutzen können, zum Beispiel den Parabolic SAR-Breakout und den doppelten Parabolic SAR.

Trader müssen sich der mit dem Parabolic SAR verbundenen potenziellen Risiken und Beschränkungen bewusst sein, wie falsche Signale, verzögertes Verhalten und die Notwendigkeit von Anpassungen der Einstellungen. Zur Optimierung der Wirksamkeit des Indikators können Trader in Erwägung ziehen, den Parabolic SAR mit anderen technischen Analysetools zu kombinieren, ihre Strategien mit einem Demokonto zu testen und weiterhin auf ein sorgfältiges Risikomanagement zu achten.

Häufig gestellte Fragen