فهم استراتيجية التداول بمؤشر ماكد: دليل تعليمي

في هذا الدليل التعليمي، نستعرض مؤشر ماكد، أداة التحليل الفني الشهيرة لرصد الاتجاهات والزخم ونقاط الانعكاس في الأسواق.

ما هو مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)؟

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد) هو أداة تحليل فني تُمكّن المتداولين من استقراء الاتجاهات السعرية الصاعدة أو الهابطة الجديدة

سنرشدك خلال هذا الدليل إلى كيفية استخدام هذا المؤشر وتطوير استراتيجية تداول مُحكمة باستخدام ماكد.

أبرز الملامح

شرح مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)

يُصنّف مؤشر ماكد من المؤشرات الدالة على الزخم، وهو يستند إلى العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر نفس الأصل. صُمم المؤشر بواسطة مدير الاستثمار جيرالد أبل في عام 1979، وقد ارتقى ماكد ليصبح واحداً من أشهر المؤشرات الفنية المستخدمة في التداول اليوم.

كيفية التداول باستخدام ماكد

يتألف مؤشر ماكد من متوسطين متحركين، أحدهما أسرع يُسمّى خط الإشارة والآخر أبطأ ويُعرف بخط ماكد. كما يتضمن رسم بياني يمثل الفارق بين المتوسطين

• خط الإشارة : هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للتسعة أيام السابقة لخط ماكد.

• مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد) : الفارق بين المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 يوماً والمتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يوماً.

• الرسم البياني : الفارق بين خط ماكد وخط الإشارة، يتذبذب حول خط الصفر

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

ما هي آلية عمل مؤشر ماكد؟

يشتق ماكد من طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 يوماً من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يوماً. يتم بعد ذلك رسم خط الإشارة، الذي هو المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام لخط ماكد. ويُمكن استخدام خط الإشارة كمستوى للمساعدة في تحديد نقاط الشراء والبيع.

يختلف المتوسط المتحرك الأسي عن معيار المتوسط المتحرك من حيث أنه يُعطي وزناً أكبر للبيانات الأحدث. وعليه، يستجيب المتوسط المتحرك الأسي بشكل أسرع لتغييرات الأسعار مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط. كما يختلف عن المتوسط المتحرك المرجّح العادي (WMA) من حيث أن الوزن في المتوسط المتحرك المرجّح يزداد بانتظام، بينما يزداد في المتوسط المتحرك الأسي بشكل أسي.

معادلة حساب مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)

إذا أردنا تحديد معادلة حسابية لمؤشر ماكد، فإنها تكون كالآتي:

كيف يُمكن قراءة مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة؟

يمكن للمتداولين الاعتماد على ماكد بالطرق التالية:

• تحديد الزخم : البحث عن الأماكن التي يمكن أن يشير فيها تقاطع المتوسطين المتحركين إلى حدوث تغيير في الزخم.

• قياس قوة الاتجاه : يُظهر حجم أعمدة المدرج التكراري للمتداولين سرعة تحرك السعر واتجاهه.

• التنبؤ بانعكاسات الاتجاه : يمكن أن يشير التباعد، الذي يحدث عندما يتبع مخطط السعر اتجاهاً ويسير مؤشر ماكد في اتجاه مختلف، إلى إمكانية حدوث انعكاس للاتجاه، على الرغم من أن هذا ليس مؤكداً بشكل قطعي.

بما أن مؤشر ماكد مُشتق من التغيرات الفعلية في أسعار المتوسطات المتحركة وليس التغيرات النسبية، يُصنّف مؤشر ماكد كمذبذب للأسعار المطلقة (APO) بخلاف مذبذب الأسعار النسبية (PPO).

كيفية استخدام مؤشر ماكد في التداول

يُمكن للمتداولين الاستفادة من إشارات مؤشر ماكد لتحديد فرص الشراء والبيع المحتملة في السوق. يولّد مؤشر ماكد الإشارات من خلال التقاطعات بين خط ماكد وخط الإشارة، بالإضافة إلى الاختلافات بين خط ماكد وسعر الأصل المُحلل. وإليكم بعض الطرق لتحديد إشارات الشراء والبيع باستخدام ماكد:

• الإشارة الصعودية : تحدث الإشارة الصعودية عندما يعبر خط ماكد فوق خط الإشارة. قد يشير ذلك إلى احتمالية ارتفاع سعر الأصل في المدى القريب، وحينها قد يُفكر المتداولون في شراء الأصل.

• الإشارة الهبوطية : تحدث الإشارة الهبوطية عندما يعبر خط ماكد أسفل خط الإشارة. قد يشير ذلك إلى احتمالية انخفاض سعر الأصل في المدى القريب، وحينها قد يُفكر المتداولون في بيع الأصل.

• إشارة التباعد : تحدث إشارة التباعد عندما يتباعد خط ماكد عن سعر الأصل. يحدث التباعد الصعودي عندما يُشكل خط ماكد قيعاناً أعلى بينما يُشكل سعر الأصل قيعاناً أدنى، مما يشير إلى إمكانية حدوث انعكاس في السعر. أمّا التباعد الهبوطي فيحدث عندما يُشكل خط ماكد قمماً أدنى بينما يُشكل سعر الأصل قمماً أعلى، مما يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في الاتجاه.

المؤشرات المتوافقة مع استخدام ماكد

يوجد العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن للمتداولين دمجها مع مؤشر ماكد لتأكيد تحولات الاتجاه وتوليد إشارات تداول فعّالة. ومن ضمن هذه المؤشرات نجد:

• مؤشر القوة النسبية (RSI) : يقيس مؤشر القوة النسبية مدى قوة حركة أسعار الأصل ويمكنه التأكيد على حالات التشبّع الشرائي أو البيعي في السوق.

• المتوسطات المتحركة : تساعد المتوسطات المتحركة في تنعيم تحركات أسعار الأصول وتساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.

• بولينجر باندز : يمكن استخدام بولينجر باندز لتحديد الاختراقات والانعكاسات المحتملة في الاتجاه.

• مستويات تصحيح فيبوناتشي : تحدد مستويات تصحيح فيبوناتشي مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يُمكن للمتداولين الجمع بين هذه المؤشرات ومؤشر ماكد لزيادة فرص الحصول على إشارات تداول دقيقة وموثوقة. ومع ذلك، من الضروري التأكيد على أن استخدام مؤشر واحد بمفرده لا يمكنه تقديم رؤية شاملة عن حالة السوق، ويُنصح المتداولون بتبني استراتيجية شاملة تشمل استخدام عدة مؤشرات وتحليلات مختلفة لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معطيات متعددة.

اختيار الإطار الزمني المناسب

يعتبر اختيار الإطار الزمني الملائم عاملاً حاسماً في صياغة استراتيجية تداول فعّالة تعتمد على مؤشر ماكد. الإطارات الزمنية الأقصر، مثل المخططات التي تمتد لـ 5 دقائق أو 15 دقيقة، قد تولد إشارات أكثر وبوتيرة أعلى، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة الإشارات الخاطئة بسبب تشويش السوق. في المقابل، توفر الإطارات الزمنية الأطول، مثل المخططات اليومية أو الأسبوعية، إشارات أكثر وضوحاً، ولكن مع فرص أقل للتداول

يُفضل أن يأخذ المتداولون بعين الاعتبار أهدافهم المنشودة من التداول، ومستوى تقبّلهم للمخاطر، وأسلوب التداول المفضل عند اختيار الإطار الزمني. ويُستحسن متابعة أكثر من إطار زمني واحد للحصول على صورة شاملة عن السوق وتعديل الإطار الزمني عند الضرورة استجابةً لتغيرات السوق.

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجية تداول معتمدة على مؤشر ماكد الاستفادة أيضاً من أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. تتيح أوامر وقف الخسارة للمتداولين تحديد مستوى الخسارة التي يمكنهم تحمّلها، في حين تمكنهم أوامر جني الأرباح من تحديد مستوى الربح الذي يرغبون في تحقيقه.

من المهم التنويه إلى أنه في حال عدم استخدام المتداول لأوامر وقف الخسارة المضمونة، والتي تتوفّر برسوم، فإنه قد يكون عرضة لمخاطر الانزلاق السعري في أوقات التقلب الشديد في السوق.

اختبار فعالية مؤشر ماكد

يعدّ الاختبار التاريخي والاختبار الآني طريقة مفيدة وموثوقة لتقييم فعالية استراتيجيات ماكد. ينطوي الاختبار التاريخي على تطبيق الاستراتيجية على بيانات السوق التاريخية لتقييم أدائها، بينما يتضمن الاختبار الآني تطبيق الاستراتيجية على بيانات السوق الفعلية للتحقق من كفاءتها. يُمكن لكلا الأسلوبين مساعدة المتداولين في تحديد الثغرات المحتملة وتحسين الاستراتيجية لتحقيق أداء أفضل.

أمثلة على التداول باستخدام مؤشر ماكد

لنستعرض بعض الأمثلة العملية للتداول باستخدام مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد).

التداول عبر تقاطعات ماكد

عندما يرتفع ماكد فوق خط الإشارة، يعتبر المتداولون ذلك إشارة صعودية وقد يختارون شراء الأصل متوقعين زخماً صعودياً.

بالمقابل، عندما ينخفض مؤشر ماكد دون خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة هبوطية قد يدفع المتداولين لأخذ مراكز بيع على المكشوف على الأصل بغية الاستفادة من تراجع الأسعار.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

عملياً، ينبغي دعم إشارات التقاطع الصادرة عن مؤشر ماكد بتحليلات فنية وأساسية أخرى، وعلى أقل تقدير ببعض التحليلات الأساسية للسعر. على سبيل المثال، للتحرك على أساس إشارة التقاطع الصعودي لمؤشر ماكد، عندما يرتفع ماكد فوق خط الإشارة، يُستحسن البحث عن تأكيدات إضافية مثل اختراق سعر الأصل لمستوى المقاومة.

التداول عبر تباعدات مؤشر ماكد

يمكن لمخطط ماكد أيضًا المساعدة في تحديد الحالات التي قد ينتهي فيها الاتجاه السائد. عندما يتراجع سعر الأصل بينما يرتفع مؤشر ماكد، قد يشير ذلك إلى اقتراب نهاية مرحلة الهبوط واحتمالية بدء تجمع سعري صعودي قريباً.

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

بالمقابل، عندما يرتفع سعر السهم بينما يتراجع مؤشر ماكد، فقد يعني ذلك اقتراب نهاية الاتجاه الصعودي الحالي، مع احتمالية حدوث تصحيح هبوطي.

التداول باستخدام المدرج التكراري لمؤشر ماكد

*الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية

يمكن استخدام المدرج التكراري أيضاً للمساعدة في استراتيجية التداول المعتمدة على مؤشر ماكد. يمكن للمتداولين متابعة حجم الأعمدة في المدرج التكراري. إذا كان سعر الأصل يتحرك بسرعة، ستكون الأعمدة أكبر وإذا كان يتحرك ببطء، ستكون أقصر.

كلما زاد حجم الأعمدة، كلما ابتعدت خطوط المتوسط المتحرك عن بعضها البعض. وكلما تقلّص حجمها، كلما اقتربت خطوط المتوسط المتحرك من بعضها. لذلك، يمكن أن يُتيح ذلك للمتداول فرصة لرؤية علامات قد تشير إلى حدوث تقاطع محتمل.

الخاتمة

في الختام، يتكون مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد) من خط إشارة وخط ماكد ذاته بالإضافة إلى المدرج التكراري، ويُستخدم هذا المؤشر في تحديد الاتجاهات وقياس الزخم في السوق.

يمكن للمتداولين الاستفادة من التقاطعات أو التباعدات في مؤشر ماكد كأساس لبناء استراتيجية تداول فعّالة، وكذلك يمكنهم تقييم حجم وشكل الأعمدة في المدرج التكراري. قد يدل ارتفاع مؤشر ماكد فوق خط الإشارة على احتمال ارتفاع الأسعار، بينما قد يُنذر انخفاضه تحت خط الإشارة بتراجع الأسعار. ويُمكن أن يشير التباعد بين حركة مؤشر ماكد ومخطط أسعار السوق إلى تغيير محتمل في الاتجاه، كما أن حجم وشكل الأعمدة في المدرج التكراري قد يُشيران إلى سرعة تغيرات الأسعار.

بالإضافة إلى التحليلات الأساسية كالتقارير الإخبارية، يُمكن دمج إشارات مؤشر ماكد مع مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية الأخرى لتعزيز قدرة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة. ومع ذلك، يجب أن يُدرك المتداولون أن مؤشر ماكد لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل بشكل قاطع. لذا، من الضروري أن يقوم المتداولون بإجراء أبحاثهم الخاصة، وأن يتذكروا دائماً أن الأسواق قد تتحرك في اتجاهات معاكسة لتوقعاتهم، وألا يُغامروا بأموال أكثر مما يستطيعون تحمّل خسارتها.

الأسئلة الشائعة