استراتيجية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA): دليل تعليمي

اكتشف خبايا عالم التداول باستخدام مؤشر متوسط المتحرك الأسي الذي يزوّدك بقدرات تحديد الاتجاهات ويحسّن استراتيجيات التداول ويقدّم مرئيات هامة حول إدارة المخاطر لتحسين تجربتك في التداول.

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي تعتمد على استخدام المتوسط المتحرك الأسي، وهو أداة تحليل فني قادرة على مساعدة المتداولين في تحديد اتجاهات السوق والنقاط المحتملة للدخول والخروج.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو إحدى صور المتوسطات المتحركة التي تعطي وزناً أكبر لبيانات الأسعار الأحدث، مما يزيد من حساسيته واستجابته للتغيرات الآنية في الأسواق.

على الرغم من توافر مؤشر المتوسط المتحرك الأسي بشكل تلقائي على أغلب منصات التداول، إلّا أن استيعاب الآلية التي يعمل بها قد يعزز من فعالية استخدام المتداولين له. يبدأ حساب المتوسط المتحرك الأسي بتحديد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة معينة والذي يُستخدم كأساس للحسابات التالية. تعتمد معادلة المتوسط المتحرك الأسي على ضرب المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق في عامل التنعيم، ثم إضافة هذه النتيجة إلى بيانات سعر اليوم الجاري.

تتمثل إحدى مزايا المتوسط المتحرك الأسي في سرعة استجابته لتحركات الأسعار الأخيرة وقدرته على تقليل التشويش السوقي. لكن، يكمن العيب الرئيسي في المتوسط المتحرك الأسي بميله لإنتاج إشارات مضللة نتيجة لحساسيته الشديدة تجاه تقلبات الأسعار قصيرة المدى.

معادلة المتوسط المتحرك الأسي هي كالتالي:

إعدادات مؤشر المتوسط المتحرك الأسي

يتطلب تهيئة مؤشر المتوسط المتحرك الأسي تحديد الإطار الزمني المُراد حساب المتوسط على أساسه، إلى جانب اختيار الوزن أو عامل التنعيم الملائم. يمنح هذا التخصيص للمتداولين القدرة على ضبط المتوسط المتحرك الأسي وفقاً لأسلوب التداول الخاص بهم.

على سبيل المثال، قد يميل المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية التداول اليومي إلى اختيار فترات زمنية أقصر لرصد التقلبات السعرية الأحدث بدقة، في حين أن المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية التروّي قد يفضلون فترات أطول لاستشراف الاتجاه الكلي وتنقية الاضطرابات قصيرة المدى.

تبرز مرونة المتوسط المتحرك الأسي في توفير أساليب متعددة وخلاقة لتوظيفه ضمن عالم التداول، تبعاً لرؤية وتفضيلات كل متداول. وإليكم بعض الطرق الشائعة لكيفية استخدام هذا المؤشر.

تحليل الاتجاهات بواسطة المتوسط المتحرك الأسي

لتحديد الاتجاه، يتعين على المتداولين متابعة مسار خط المتوسط المتحرك الأسي وموقعه بالنسبة بمخطط الأسعار.

عندما يميل المتوسط المتحرك الأسي نحو الأعلى ولكنه أدنى من مستوى السعر، فذلك ينبئ عادة بزخم صعودي. وإذا تمركز المتوسط المتحرك الأسي فوق السعر وكان مائلاً للأعلى، فذلك ينبئ أيضاً بزخم صعودي ولكن بمقاومة مرتفعة.

بالمقابل، إذا مال المتوسط المتحرك الأسي نحو الأسفل وكان فوق مستوى السعر، فقد ينذر ذلك الى اتجاه هبوطي. وإن كان المتوسط المتحرك الأسي يميل للأسفل ويقع أسفل مستوى السعر، فذلك ينذر أيضاً باتجاه هبوطي ولكن بمقاومة.

 

يتجاوز دور المتوسط المتحرك الأسي كونه مجرد مؤشر، حيث يُمكن يعمل أيضًا بمثابة خطوط دعم ومقاومة مرنة، مما يمنح المتداولين معلومات ثمينة بشأن الانعكاسات المحتملة في الأسعار أو استمرارها في مسارها. وعبر استطلاع علاقة خط المتوسط المتحرك الأسي بالسعر، يستطيع المتداولون استشراف قوة الاتجاه السائد.

استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك الأسي

تعتمد استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك الأسي على رصد متوسطين متحركين أسيين أو أكثر بفترات زمنية متفاوتة لتحديد إشارات التداول. حين يخترق المتوسط المتحرك الأسي الأقصر للمتوسط المتحرك الأسي الأطول ويتخطّاه للأعلى، فذلك يولّد إشارة صعودية تنبئ بإمكانية تشكل موجة تصاعدية. وعلى النقيض، إذا انزلق المتوسط المتحرك الأسي الأقصر ليستقر أدنى من المتوسط المتحرك الأسي، فذلك يولّد إشارة هبوطية تلوح بإمكانية ظهور موجة تنازلية.

أهم تقاطعين للمتوسط المتحرك الأسي هما التقاطع الذهبي وتقاطع الموت. يظهر التقاطع الذهبي عند تخطي المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل للمتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل ويتخطّاه لأعلى، مُشيراً إلى احتمالية ارتفاع الأسعار. أما تقاطع الموت، فهو يحدث عند انزلاق المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل لأدنى من المتوسط المتحرك طويل الأجل، مُنذراً بإمكانية الانخفاض في الأسعار.

لإتقان استراتيجية تداول عبر استخدام المتوسط المتحرك الأسي، يتعيّن على المتداولين إيلاء اهتمام دقيق لنقاط تقاطع المتوسط المتحرك الأسي مع حركات الأسعار، مع ضرورة الاستعانة بالمؤشرات الفنية الأخرى وتحليل السوق بدقة لضمان الحصول على إشارات دقيقة وموثوقة.

عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل نظيره طويل الأجل، مشكلاً ما يعرف بـ "التقاطع الذهبي"، فإن ذلك ينبئ بإمكانية حدوث انعكاس في الاتجاه صعوداً.

• استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي + المتوسط المتحرك: في هذه الاستراتيجية، يستخدم المتداولون مزيجاً من المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل والمتوسطات المتحركة البسيطة طويلة الأجل لتوليد إشارات الشراء أو البيع استناداً إلى التقاطعات بينهما.

• استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي + مؤشر القوة النسبية: من خلال دمج المتوسط المتحرك الأسي مع مؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكن للمتداولين تعزيز فعالية منهجيتهم في متابعة الاتجاه. يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد حالات التشبّع الشرائي أو البيعي، والتي يمكن أن تعمل كتأكيد للإشارات المستندة إلى المتوسط المتحرك الأسي.

• استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي + مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACF): يقيس مؤشر MACD العلاقة بين المتوسط المتحرك الأسي لفترتين زمنيتين مختلفتين ويمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك الأسي لتأكيد اتجاه السوق وقوته.

   

تلعب سيكولوجية التداول دوراً حاسماً في نجاح أي استراتيجية تداول، بما في ذلك تلك القائمة على المتوسط المتحرك الأسي، ومن خلال الحفاظ على الانضباط والصبر والسيطرة على العواطف، يمكن للمتداولين تجنب الأخطاء الشائعة مثل اتخاذ القرارات المندفعة.

إدارة المخاطر لا تقل أهمية عن أي عنصر آخر في التداول. وفيما يلي تجد بعض تقنيات إدارة المخاطر الفعالة:

• أوامر وقف الخسارة: تنطوي أوامر وقف الخسائر على تحديد مستوى سعر مُسبق يتم عنده إغلاق الصفقات الخاسرة تلقائياً للحيلولة دون تفاقم الخسائر المحتملة. يجب الانتباه إلى أن أوامر وقف الخسائر المضمونة المدفوعة فقط هي التي توفر حماية من الانزلاق السعري.
• أوامر جني الأرباح: تُستخدم أوامر جني الأرباح لتعيين مستوى سعري مستهدف يتم عنده إغلاق الصفقة تلقائياً بمجرد الوصول إلى السعر المرغوب.
• تقدير حجم المركز: يُركّز تقدير حجم المركز في سياق التداول على تحديد الكمية المناسبة من العقود أو الأسهم لكل عملية تداول، وذلك حسب مستوى تقبّل المتداول للمخاطر وحجم الحساب وخصائص الأصل أو الورقة المالية نفسها.
• تنويع الأوراق المالية المتداولة: تقوم استراتيجية التنويع على التداول بمجموعة متباينة من الأصول أو الأدوات المالية لتوزيع المخاطر وتخفيف وطأة التحركات السوقية السلبية على أداء المحفظة الإجمالية.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: تُعبّر نسبة المخاطرة إلى العائد عن المقارنة بين الربح المحتمل والخسارة المحتملة لأي عملية تداول، مما يساعد المتداولين على تقييم جدوى الصفقة قبل دخولها.
• اختبار الاستراتيجية على حساب تجريبي: قبل تنفيذ استراتيجية التداول المعتمدة على المتوسط المتحرك الأسي في السوق الفعلي، يُنصح بأن يقوم المتداولون بالتدرّب على منهجيتهم وتحسينها من خلال حساب تجريبي. تتيح هذه البيئة الخالية من المخاطر تقييم إعدادات متنوعة وتقنيات مختلفة، مما يُمكّن المتداولين من صقل استراتيجيتهم قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.

*أوامر وقف الخسائر ليست مضمونة، ولكننا نوفر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSL) مقابل رسوم. يمكن الاطلاع على قيمة رسوم أمر وقف الخسارة المضمونة من نافذة الصفقة عند فتح مركز وإضافة هذا الأمر.

في الختام، يُشكّل مؤشر المتوسط المتحرك الأسي أداة تداول قيّمة تُمكّن المتداولين من رصد اتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. وبفضل تصميمه الذي يمنح وزناً أكبر للبيانات السعرية الجديدة، يبرز المتوسط المتحرك الأسي كخيار أكثر حساسية وتفاعلية مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، مما يجعله أداة فعالة بشكل خاص لاستشراف ظروف السوق الراهنة.

علاوة على ذلك، تُقدم الاستراتيجيات المعتمدة على المتوسط المتحرك الأسي، مثل تتبع اتجاه المتوسط المتحرك الأسي أو مراقبة تقاطعات المتوسطات المتحركة الأسية المتعددة، بالإضافة إلى دمج المتوسط المتحرك الأسي مع مؤشرات أخرى كمؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)، بيانات قيّمة تساند المتداولين في صياغة قراراتهم التداولية.

يتعين على المتداولين إدراك أهمية سيكولوجية التداول والاستعانة بأساليب إدارة المخاطر بحكمة. ومن الضروري إجراء تحليل دقيق وشامل قبل الشروع في التداول، والحرص على عدم المجازفة بمبالغ تفوق القدرة على تحمل خسارتها.