استراتيجية التداول باستخدام مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX): دليل تعليمي

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية هو أحد أدوات التحليل الفني ذات شعبية ملحوظة. اطلع على المزيد من المعلومات في دليلنا التعليمي.

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) هو أداة تحليل فني لتقييم قوة الاتجاهات في السوق، ويعتبر من أدوات التحليل الفني الأساسية التي تقدمّها أغلب منصات التداول.

تستند عملية حساب مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية إلى المتوسط المتحرك لامتداد نطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة، والتي تكون في الغالب مدتها 14 يومًا، مع إمكانية تعديلها وتطبيقها على أنواع مختلفة من المخططات البيانية.

صُمم هذا المؤشر ج. ويلز وايلدر جونيور لاستهداف قطاع السلع الأساسية، ولكن تطبيقاته تمتد لتشمل العملات الأجنبية (الفوركس) والأسهم والعقود الآجلة والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

الغرض الأساسي من مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية هو الكشف عما إذا كان الأصل يسير ضمن اتجاه محدد أو يتحرك ضمن نطاق معين. ويُستخدم هذا المؤشر بشكل شائع كأداة مكملة للمؤشرات الفنية الأخرى.

يُعتبر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية من المؤشرات المتأخرة، بمعنى أنه يجب أن يتكوّن الاتجاه أولًا قبل أن يتمكن من تقديم إشاراته التحليلية.

^{*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.}

غالبًا ما يتضمن مخطط مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ثلاثة خطوط هي: خط مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية نفسه، وخط المؤشر الاتجاهي الموجب (+DI)، وخط المؤشر الاتجاهي السالب (-DI).

يُظهر خط المؤشر الاتجاهي الموجب قوة الحركة الصعودية، ويتم حسابه بطرح قمّة اليوم السابق من قمّة اليوم الحالي.

بينما يُظهر خط المؤشر الاتجاهي السالب قوة الحركة الهبوطية، ويتم حسابه من خلال عملية طرح قاع اليوم السابق من قاع اليوم الحالي.

يُعبر خط مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية عن قوة الحركة الإجمالية خلال الفترة المحددة.

يُحسب المؤشر الاتجاهي الموجب بضرب المتوسط المتحرّك الأسي (EMA) له في 100 وقسمة الناتج على متوسط المدى الحقيقي (ATR) لعدد من الفترات المحددة (عادةً ما تكون 14 يومًا). ويُحسب المؤشر الاتجاهي السالب بنفس الطريقة بضرب المتوسط المتحرّك الأسي (EMA) له في 100 وقسمة الناتج على متوسط المدى الحقيقي (ATR).

بالتالي، يُحسب مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية من خلال عملية ضرب المتوسط المتحرّك الأسي للقيمة المطلقة لـ(المؤشر الاتجاهي الموجب - المؤشر الاتجاهي السالب) مقسومًا على (المؤشر الاتجاهي الموجب + المؤشر الاتجاهي السالب)

وبذلك تكون المعادلة الرياضية لمؤشر متوسط الحركة الاتجاهية كالتالي:

من الجوانب الحيوية التي يجب الإحاطة بها عند التعامل مع استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية هو أن هذا المؤشر يسجل التحركات بغض النظر اتجاه الأصل الأساس، موضحًا فقط قوة الاتجاه السائد، إذ أن الاتجاهات الصعودية والهبوطية القوية على حد سواء تؤدي إلى زيادة قيم مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية.

يُقاس مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية على مقياس من 0 إلى 100. وكلما ارتفعت قراءة مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية، كلما دل ذلك على زيادة قوة الاتجاه.

• المؤشر أقل من 20: يدل على عدم وجود اتجاه محدد في السوق حاليًا

• تخطي المؤشر لعتبة 20: يشير إلى بدء تشكل اتجاه جديد.

• المؤشر بين 20 و40: يُعتبر هذا التراوح تأكيدًا لتشكل اتجاه جديد.

• تخطي المؤشر لعتبة 40: يشير إلى قوة ملحوظة في الاتجاه.

• تخطي المؤشر لعتبة 50: يشير إلى قوة بالغة في الاتجاه.

• تخطي المؤشر لعتبة 70: يحدث ذلك نادرًا ويُطلق عليه "الاتجاه العنيف ".

المزايا

• يمكن لمؤشر متوسط الحركة الاتجاهية أن يساعد المتداولين في تقييم قوة الاتجاه السائد وإمكانية حدوث تحول في الاتجاه.

• يتيح مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية للمتداولين إمكانية تحديد نقاط الدخول أو الخروج المثالية للتداولات.

• يمكن استخدام مؤشر متوسط الحركة لتحديد مستويات التشبع الشرائي أو البيعي المحتملة في السوق.

العيوب

• يمكن أن يولّد مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية إشارات مضللة، والتي بدورها قد تقود المستثمرين إلى التعرض لخسائر مالية.

• يتسم مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية بطابعه المتأخر بالنسبة لحركات الأسعار، وبالتالي قد يفوت المتداول فرصة التحرك في الوقت المناسب لاغتنام فرصة تداول محتملة.

• يقدم مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية معلومات محدودة عن السوق ولكنه لا يوفر أي توقعات بشأن مدة استمرار الاتجاهات.

قد يشكل مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) أداة مفيدة للمتداولين، إذ يمكنه تقديم مؤشرات حول قوة الاتجاه السائد وشدة زخمه، مما يتيح للمتداولين إمكانية اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. يمكن أيضًا استخدام مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى للحصول على رؤية أوضح للاتجاه السائد.

ومع ذلك، من المهم تذكّر أن استخدام استراتيجية التداول المعتمدة على مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية لا تخلو من مخاطر التعرض للخسارة. يجب على المتداولين إجراء بحوثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار تداول، مع الأخذ في الاعتبار خبرتهم في السوق ومستوى تقبّلهم للمخاطر ومدى تنوّع محافظهم الاستثمارية وغيرها من العوامل. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقدموا على التداول بأموال لا يستطيعون تحمل خسارتها.