Что такое стратегия стохастического осциллятора и как ее использовать
Стохастический осциллятор, также известный как стохастический индикатор, является индикатором импульса, который сравнивает цену закрытия актива с его максимальными и минимальными ценами за определенный период, обычно 14 дней.
Этот индикатор показывает уровни перекупленности и перепроданности и предназначен для предоставления трейдерам потенциальных сигналов на покупку или продажу в зависимости от ценового импульса. Используемые временные периоды могут быть как короткими (минуты или часы), так и более длинными (дни, недели или месяцы).
Основная идея индикатора заключается в том, что на растущем рынке цены закрытия могут находиться ближе к максимуму, а на падающем рынке — ближе к минимуму.
Основные моменты
- Стохастический осциллятор – это мера рыночного импульса, которая сравнивает цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее максимальных и минимальных цен за определенный период времени, чтобы определить вероятные точки разворота в стоимости этого актива.
- Формула стохастического осциллятора: %K = 100 (C - L14) / (H14 - L14), где %K – это текущая рыночная цена актива, C – последняя цена закрытия, L14 – минимальная цена за последние 14 торговых дней, а H14 – максимальная цена за тот же период.
- Осциллятор может использоваться вместе с другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние, уровни Фибоначчи и свечные паттерны, для выявления перекупленных или перепроданных состояний инструмента.
Как использовать стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор использует следующую формулу:
%K = 100 (C - L14) / (H14 - L14)
Здесь:
- %K – текущая рыночная цена актива.
- C – последняя цена закрытия.
- L14 – минимальная цена за предыдущие 14 торговых дней.
- H14 – максимальная цена за те же 14 торговых сессий.
Стохастический осциллятор не является полным без %D. Это индикатор, за которым мы следим наиболее внимательно, и он представляет собой трехдневную скользящую среднюю (MA) %K (или среднее значение трех последних значений %K, если %K измеряется в любом другом временном периоде, кроме дней).
Стохастический осциллятор ограничен диапазоном от 0 до 100 и отображается в виде двух линий: %K и %D.
Линия %K измеряет импульс цены, в то время как линия %D представляет собой скользящую среднюю %K.
Линия %D обычно считается более важной, так как она дает более точные торговые сигналы.
%K рассчитывается путем взятия диапазона между текущей ценой закрытия и минимальной ценой, деления этого значения на общий диапазон рынка (максимальная цена минус минимальная цена) и умножения полученного коэффициента на 100.
Линия %D – это (обычно) простая скользящая средняя %K за три периода.
Применение стратегии стохастического осциллятора в торговле
Традиционно, если %D опускается ниже уровня 20, это указывает на то, что рынок перепродан. Напротив, если осциллятор превышает уровень 80, актив считается перекупленным.
Дивергенции возникают, когда новый максимум или минимум цены не подтверждается стохастическим осциллятором.
Бычья дивергенция возникает, когда цена фиксирует более низкий минимум, но стохастический осциллятор формирует более высокий минимум. Это показывает уменьшение нисходящего импульса и может предвещать бычий разворот.
Медвежья дивергенция формируется, когда цена фиксирует более высокий максимум, но стохастический осциллятор формирует более низкий максимум. Это указывает на снижение восходящего импульса и может предвещать медвежий разворот.
Стохастический осциллятор полезен для трейдеров, так как он генерирует сигналы, указывающие на перекупленность или перепроданность актива. Когда актив либо перекуплен, либо перепродан, ожидается, что скоро может произойти разворот цены.
Согласно стратегии, чем дольше актив остается перекупленным, тем выше вероятность его снижения в цене, когда рынок осознает, что цена завышена и не отражает реальной стоимости актива. С другой стороны, чем дольше актив находится в зоне перепроданности, тем выше вероятность начала роста цены. Стохастический осциллятор может использоваться для оценки вероятного момента разворота цены.
Стратегии стохастического осциллятора
Скользящие средние
При торговле контрактами на разницу (CFD) на акции трейдер может использовать комбинацию стохастического осциллятора и скользящих средних (MAs).
Эта стратегия стохастической торговли включает в себя определение тренда акции с помощью скользящих средних. Если скользящие средние указывают на бычий тренд, трейдер будет искать подтверждение с помощью стохастического осциллятора.
Наоборот, если скользящие средние указывают на медвежий тренд, трейдер будет искать подтверждение с помощью стохастического осциллятора.
Уровни Фибоначчи
Эта стратегия стохастического индикатора сочетает использование стохастического осциллятора и уровней Фибоначчи для выявления потенциальных точек входа и выхода. Уровни Фибоначчи представляют собой ряд уровней, используемых для определения уровней поддержки и сопротивления на рынке.
Когда стохастический осциллятор находится ниже 20, это может указывать на то, что рынок перепродан. Когда стохастический осциллятор выше 80, это может указывать на то, что рынок перекуплен.
Когда стохастический осциллятор находится в диапазоне от 20 до 80, трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для выявления потенциальных точек входа и выхода.
Свечные паттерны
Эта торговая стратегия с использованием стохастического осциллятора включает в себя сочетание стохастического осциллятора и свечных паттернов для выявления потенциальных сделок. Свечные паттерны используются для определения возможных изменений направления рынка.
Стратегия сначала предполагает определение уровней перекупленности и перепроданности с помощью стохастического осциллятора. Когда стохастический осциллятор выше 80, актив считается перекупленным, а когда ниже 20 – перепроданным. После выявления этих уровней трейдеры затем ищут потенциальные сигналы разворота, используя свечные паттерны. К распространенным разворотным паттернам относятся «молот», «доджи» и «поглощение».
Эта стратегия может использоваться на всех таймфреймах и рынках, хотя она более эффективна на более высоких таймфреймах, таких как дневной график. Она подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров, так как генерируемые сигналы могут использоваться как для свинг-трейдинга, так и для торговли по тренду.
Заключение
Стохастический осциллятор – это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет импульс финансового инструмента, такого как акция, валютная пара или товар, сравнивая его текущую цену закрытия с прошлыми ценами закрытия за определенный период времени.
Обычно он отображается в виде двух линий: одна представляет текущую цену закрытия, а другая – среднюю цену закрытия за рассматриваемый период. Осциллятор движется в диапазоне от 0 до 100, при этом значения выше 80 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 20 – на его перепроданность.
Понимание того, как работает стохастический индикатор и как его интерпретировать, может помочь трейдерам принимать более обоснованные торговые решения. Однако важно помнить, что ни одна торговая стратегия не является полностью безрисковой.
Трейдеры должны проводить собственные исследования перед принятием решений и всегда избегать торговли с суммами, которые они не могут позволить себе потерять.
