Стратегия Arnaud Legoux Moving Average

Изучите торговую стратегию ALMA и узнайте о процессе расчета, настройках индикатора и о том, как использовать ALMA в торговле.Подробнее читайте в нашем руководстве.

История Торговая стратегия ALMAэто метод торговли с использованием скользящей средней Арно Легу (ALMA), которая является индикатором технического анализа, рассчитывающим среднюю цену актива за определенный период времени с помощью функции распределения Гаусса.

Созданная французскими математиками Арно Легу и Димитрисом Кузис-Лукасом в 2009 году, стратегия призвана обеспечить отзывчивость и плавность скользящей средней (MA) при уменьшении запаздывания и шума.

Расчет ALMA

Хотя индикатор скользящей средней Arnaud Legoux доступен на большинстве графических и торговых платформ, трейдерам может быть полезно понять процесс расчета, лежащий в его основе, чтобы эффективно использовать ALMA.

Формула ALMA основана на взвешенной сумме с использованием определенного периода времени и смещения фильтра Гаусса. Весовые коэффициенты определяются функцией распределения Гаусса. Средняя применяется таким образом, чтобы свести к минимуму запаздывание, часто связанное с традиционными скользящими средними.

В двух словах, стандартная формула скользящей средней Арно Легу такова:

где:

• Взвешенная сумма цен: В этой части расчета каждая цена за выбранный период умножается на определенный вес. Вес определяется с помощью функции Гаусса, которая помогает присвоить более высокий вес более свежим ценам и более низкий вес старым ценам. Это позволяет ALMA в большей степени сосредоточиться на последних ценовых данных, что делает индикатор более чувствительным к изменениям цен.

• Сумма веса: Этот компонент представляет собой сумму всех весов, которые были присвоены ценам в выбранном периоде. Суммируя эти веса, вы можете нормализовать ALMA, гарантируя, что конечный результат не будет искажен процессом взвешивания. Чтобы рассчитать сумму веса, нужно сложить все веса, которые были определены с помощью функции Гаусса для каждой цены за выбранный период.

Настройки индикатора

При настройке параметров ALMA важно учитывать вашу торговую стратегию и временной интервал. Есть три ключевых компонента индикатора ALMA: размер окна, смещение и сигма. На разных платформах они могут иметь разные названия. Например, на Capital.com они называются периодом, сдвигом и отклонением.

Важно отметить, что стандартное отклонение не участвует непосредственно в расчете скользящей средней Arnaud Legoux. Однако один из параметров индикатора, сигма, относится к отклонению, используемому, как часть функции распределения Гаусса.

• Период или размер окна: Размер окна, также известный как длина или период обратного просмотра, определяет, сколько исторических точек данных используется в расчете ALMA. Более короткий размер окна сделает линию ALMA более чувствительной к недавним изменениям цены, но также может увеличить шум и вероятность ложных сигналов. Более длинный размер окна сделает линию ALMA более гладкой, с меньшим уровнем шума, но может привести к большему запаздыванию в реакции на изменение цены.

• Сдвиг или смещение: Смещение определяет положение фильтра Гаусса, который используется для взвешивания точек данных при расчете скользящей средней. Смещение выражается в виде доли от размера окна и имеет значение от 0 до 1. Большее смещение сдвигает фильтр Гаусса ближе к более свежим точкам данных, делая ALMA более чувствительным к недавним изменениям цен, но потенциально увеличивая шум. При меньшем смещении фильтр Гаусса будет смещен ближе к центру окна, что приведет к более гладкой линии ALMA, но потенциально внесет большее отставание.

• Отклонение или сигма: В контексте индикатора ALMA сигма означает стандартное отклонение, используемое в функции распределения Гаусса. Этот параметр определяет гладкость кривой и степень, в которой точки данных, расположенные близко к центру окна, взвешиваются сильнее, чем те, что находятся дальше. Меньшая сигма приведет к более узкому фильтру Гаусса, в результате чего ALMA будет более отзывчивым, но с большей вероятностью появления шумов и ложных сигналов. Большее значение сигмы приводит к более широкому фильтру Гаусса, создавая более гладкую линию ALMA, но с большим запаздыванием.

Трейдеры могут экспериментировать с различными размерами окон, чтобы найти оптимальный баланс между отзывчивостью и шумоподавлением. Они также могут протестировать настройки индикатора на демо-аккаунте, чтобы изучить сигналы и согласовать их с конкретными целями. Помните, что перед торговлей всегда нужно проводить собственную проверку, и никогда не торговать на сумму большую, чем вы можете позволить себе потерять.

Существует несколько способов использования индикатора ALMA в торговле. К примеру, стратегию можно использовать для анализа трендов или в паре с другими техническими инструментами для получения более полной картины.

Как использовать индикатор ALMA в торговле?

Существует несколько различных способов использования индикатора. Вы также можете использовать его в паре с другими инструментами технического анализа, чтобы получить более полное представление.

Определение тренда

Скользящая средняя Arnaud Legoux помогает определить направление ценового тренда, показывая, является ли он бычьим (восходящим) или медвежьим (нисходящим).

Когда нижняя точка каждой свечи на ценовом графике находится ниже линии ALMA, это говорит о потенциальном медвежьем тренде. И наоборот, если нижняя точка находится выше линии ALMA, это указывает на возможный бычий тренд.

При этом чем больше расстояние между свечами и линией ALMA, тем сильнее тренд. Уменьшение разрыва между ними может сигнализировать о возможном развороте тренда.

^{Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.}

Разворот тренда

Как отмечалось ранее, когда скользящая средняя линия Arnaud Legoux начинает менять направление относительно ценового графика, это может служить ранним предупреждением о потенциальном развороте тренда.

Например, если цена переходит от постоянного нахождения над линией ALMA (что указывает на бычий тренд) к пересечению под ней, это может сигнализировать о переходе к медвежьему тренду. Аналогично, если цена переходит от постоянного нахождения ниже линии ALMA (означающего медвежий тренд) к пересечению выше нее, это может свидетельствовать о переходе к бычьему тренду.

Перемещение линии ALMA снизу вверх над графиком цены сигнализирует о потенциальном развороте тренда.

^{Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.}

Уровни поддержки и сопротивления

Скользящая средняя Arnaud Legoux также может служить динамической поддержкой и сопротивлением, поскольку она способна адаптироваться к изменяющемуся ценовому действию.

Когда цена находится выше линии ALMA, она может выступать в качестве уровня поддержки, предполагая, что цена может отскочить от линии и пойти выше. И наоборот, когда цена находится ниже линии ALMA, она может выступать в качестве уровня сопротивления, указывая на то, что цена может столкнуться с понижающим давлением и развернуться вниз.

Трейдеры, придерживающиеся этой стратегии, могут рассматривать длинную позицию, когда цена приближается к линии ALMA сверху, трактуя ее как потенциальный уровень поддержки. Аналогичным образом, они могут рассматривать короткую позицию, когда цена приближается к линии ALMA снизу, трактуя ее как потенциальный уровень сопротивления.

Сочетание с другими индикаторами

Скользящую среднюю Arnaud Legoux можно сочетать с другими скользящими средними с различными методами расчета и таймфреймами, чтобы улучшить торговые стратегии и потенциально повысить качество сигналов. Он также может использоваться в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), индикатор параболический остановки и разворота (SAR), и Линии Боллинджера® для подтверждения тренда и определения его силы.

Стратегия сочетает преимущества плавности и отзывчивости ALMA с более традиционной EMA, что позволяет трейдерам использовать лучшее из обоих миров.

Для настройки индикатора ALMA вам нужно отобразить на графике три скользящие средние: ALMA с длинным периодом (например, 100 дней) и две краткосрочные EMA (например, 10 и 15 дней).

Здесь ALMA служит основным фильтром тренда, определяя, открывать ли длинные или короткие позиции, когда цена выше или ниже ALMA.10-дневные и 15-дневные EMA используются для предоставления сигналов пересечения, указывающих на бычий или медвежий тренд.

Например, когда ALMA находится ниже цены, а 10-дневная EMA пересекает 15-дневную EMA, это может рассматриваться как бычий сигнал.Или наоборот, когда ALMA находится выше цены, и 15-дневная EMA пересекает 10-дневную EMA, это может рассматриваться как медвежий сигнал.

ALMA пересекает график цен ниже, в то время как 10-дневная EMA пересекает 15-дневную EMA выше, что указывает на потенциальный бычий тренд

^{Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.}

• Плавность: ALMA разработана для того, чтобы предоставлять более плавную линию скользящей средней, что помогает уменьшить шум и ложные сигналы, а также помогает идентифицировать настоящие тренды.

• Возможности фильтрацииALMA сочетает преимущества взвешенных скользящих средних и гауссовых фильтров, что предоставляет эффективный способ фильтрации избыточных сигналов в периоды неопределенности на рынках.

• ≠: Уникальный метод расчета ALMA приводит к меньшему запаздыванию по сравнению с традиционными скользящими средними, что означает более быстрое время реакции для трейдеров.

• Ложные сигналы: Хотя ALMA предназначена для уменьшения ложных сигналов, она не застрахована от них.Трейдеры должны быть внимательны и использовать дополнительные методы подтверждения для их предотвращения.

• Сложность расчета: Метод расчета ALMA сложнее, чем у стандартных скользящих средних, что может затруднить понимание и правильное применение этой стратегии для некоторых трейдеров.

• Не является самостоятельным индикатором: Как и любой другой технический индикатор, ALMA не должна использоваться в качестве единственного инструмента для принятия торговых решений. Она должна сочетаться с другими ценовыми индикаторами и анализами.

ALMA — это полезный индикатор технического анализа, который обеспечивает плавную и точную скользящую среднюю, используя гауссовое распределение для взвешивания данных за определенный период.ALMA выделяется среди других типов скользящих средних благодаря уникальному методу расчета, который уменьшает запаздывание и шум.

Трейдеры могут использовать ALMA для различных целей, таких как определение тренда, его разворот и динамические уровни поддержки и сопротивления.Обычная стратегия торговли с ALMA включает использование индикатора вместе с двумя EMA.

Хотя ALMA предлагает преимущества, такие как плавность, возможности фильтрации и сниженное запаздывание, трейдерам важно осознавать потенциальные риски, такие как ложные сигналы, и необходимость сочетать ее с другими индикаторами и анализом для определения движения цены. Для трейдеров, выбравших стратегию торговли с использованием ALMA, понимание расчетов, лежащих в основе, имеет ключевое значение для принятия решений.