Einfach ausgedrückt ist die Volatilität der Maßstab für das Ausmaß der Kursbewegungen eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe der Zeit. Während volatile Indizes sowie volatile Vermögenswerte im allgemeinen Chancen für Trader bieten können, können sie auch mit erheblichen Kapitalrisiken verbunden sein. Die volatilsten Indizes können sich abhängig von den Marktbedingungen verändern, wobei Sie bestimmte Tools, wie den VIX verwenden können, um zu verstehen, wie stark sich die Märkte bewegen. Zudem können Sie technische und fundamentale Indikatoren anwenden, um vorherzusagen, wohin sich die Märkte als Nächstes bewegen könnten.
Die Indexvolatilität wird anhand von Indikatoren wie dem VIX gemessen, der direkt mit dem US 500 Index und dessen Volatilitätserwartungen verbunden ist. Die historische Volatilität umfasst die Bestimmung der Standardabweichung täglicher Kursänderungen, wohingegen die implizite Volatilität ein weiteres potenziell nützliches Konzept darstellt, das Optionspreismodelle umfasst. Ebenso berechnet die Average True Range, oder auch ATR, die Spanne zwischen den Höchst- und Tiefstkursen eines Index in einem bestimmten Zeitraum.Die Bollinger Bänder® können ebenfalls eingesetzt werden, da die Größe des von einem gleitenden Durchschnitt abgeleiteten „Bands“ anhand der Breite der Bänder Aufschluss über die Volatilität geben kann.
Die Marktvolatilität von Indizes sowie von anderen Anlageklassen unterliegt vielen Einflüssen. Die Veröffentlichung von Ertragsdaten ist ein Faktor, der sich auf die größten Werte in einem Index wie dem US Tech 100 auswirken kann. Beispielsweise können Gewinne von Apple oder Microsoft, die die Erwartungen verfehlt oder übertroffen haben, aufgrund des größeren Einflusses dieser hoch gewichteten Aktien einen überproportionalen Einfluss auf den gesamten Indexkurs haben. Auch allgemeinere makroökonomische Faktoren wie der Arbeitsmarkt, die Industrie- und Wirtschaftstätigkeit sowie Zinsentscheidungen können sich auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was sich wiederum auf die Aktienkurse und Indizes auswirkt. Auf einer technischen Ebene können die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ebenfalls die Volatilität bestimmen.
Beim Margin-Trading, oder Trading mit Hebel, können Trader Positionen eingehen, die größer sind als die Höhe ihrer ursprünglichen Einlage. Das bedeutet, dass sie einen höheren Gewinn erzielen können als den eingesetzten Betrag, aber bei ungünstigen Marktbedingungen auch mehr verlieren können. Beim Margin-Trading müssen Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtwerts der Position (die sogenannte Margin) hinterlegen. Wenn sich Ihre Position gegen Sie entwickelt, könnten Sie einen Margin-Call erhalten. Das bedeutet, dass das Eigenkapital auf Ihrem Konto unter den erforderlichen Mindestbetrag gefallen ist. Demnach sollten Sie mehr Mittel einzahlen oder Ihre Positionsgröße reduzieren, um den Trade offen halten zu können.
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