Arnaud Legoux gleitender Durchschnitt

Erkunden Sie die ALMA-Handelsstrategie und lernen Sie den Berechnungsprozess, die Indikatoreinstellungen und die Anwendung von ALMA im Handel kennen. Lesen Sie weiter in unserem Leitfaden.

Die ALMA Handelsstrategie ist ein Handelsansatz, der den Arnaud Legoux gleitenden Durchschnitt (ALMA) integriert, einen technischen Analyseindikator, der den Durchschnittspreis eines Assets über einen bestimmten Zeitraum mit einer Gaußschen Verteilungsfunktion berechnet. 

Erstellt von den französischen Mathematikern Arnaud Legoux und Dimitris Kouzis-Loukas im Jahr 2009, zielt er darauf ab, einen reaktionsschnellen und glatten gleitenden Durchschnitt (MA) zu liefern, während Verzögerungen und Rauschen reduziert werden. 

Berechnung der ALMA

Obwohl der Arnaud Legoux gleitende Durchschnittsindikator auf den meisten Chart- und Handelsplattformen verfügbar ist, kann es hilfreich sein, den Berechnungsprozess dahinter zu verstehen, um ALMA effektiv nutzen zu können. 

Die ALMA-Formel basiert auf einer gewichteten Summe unter Verwendung eines festgelegten Zeitraums und des Gauß-Filter-Versatzes. Die Gewichte werden durch eine Gaußsche Verteilungsfunktion bestimmt. Der Durchschnitt wird auf eine Weise angewendet, die die Verzögerung minimiert, die häufig mit traditionellen gleitenden Durchschnitten verbunden ist. 

Kurz gesagt, die Standardformel für den Arnaud Legoux gleitenden Durchschnitt lautet:

Dabei gilt:

• Gewichtete Summe der Preise: In diesem Teil der Berechnung wird jeder Preis innerhalb des ausgewählten Zeitraums mit einem spezifischen Gewicht multipliziert. Das Gewicht wird unter Verwendung einer Gauß-Funktion bestimmt, die dazu beiträgt, neueren Preisen höhere Gewichte zuzuweisen und älteren Preisen niedrigere Gewichte. Dadurch kann sich ALMA stärker auf aktuelle Preisdaten konzentrieren, was ihn reaktionsschneller auf Preisänderungen macht.

• Summe der Gewichte: Diese Komponente ist einfach die Summe aller Gewichte, die den Preisen im ausgewählten Zeitraum zugewiesen wurden. Durch die Addition dieser Gewichte können Sie die ALMA normalisieren und sicherstellen, dass das Endergebnis nicht durch den Gewichtungsprozess verzerrt wird. Um die Summe der Gewichte zu berechnen, addieren Sie alle Gewichte, die unter Verwendung der Gauß-Funktion für jeden Preis innerhalb des ausgewählten Zeitraums bestimmt wurden.

Indikator-Einstellungen

Bei der Einrichtung der ALMA-Parameter ist es entscheidend, Ihre Handelsstrategie und den Zeithorizont zu berücksichtigen. Es gibt drei wesentliche Komponenten des ALMA-Indikators: Fenstergröße, Versatz und Sigma. Sie können auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich benannt sein. Zum Beispiel werden sie auf Capital.com als Zeitraum, Verschiebung und Abweichung bezeichnet.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Standardabweichung nicht direkt in die Berechnung des Arnaud Legoux gleitenden Durchschnitts einfließt; jedoch bezieht sich einer der Parameter des Indikators, Sigma, auf die Abweichung, die als Teil der Gaußschen Verteilungsfunktion verwendet wird.

• Zeitraum oder Fenstergröße: Die Fenstergröße, auch als Länge oder Rückblickperiode bekannt, bestimmt, wie viele historische Datenpunkte in die ALMA-Berechnung einfließen. Eine kürzere Fenstergröße macht die ALMA-Linie reaktionsschneller auf aktuelle Preisänderungen, kann aber auch das Rauschen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlersignalen erhöhen. Eine längere Fenstergröße glättet die ALMA-Linie, reduziert das Rauschen, kann aber auch zu einer Verzögerung in der Reaktion auf Preisänderungen führen. 

• Verlagerung oder Abweichung: Der Versatz bestimmt die Position des Gauß-Filters, der verwendet wird, um die Datenpunkte in der Berechnung des gleitenden Durchschnitts zu gewichten. Der Offset wird als Bruchteil der Fenstergröße ausgedrückt, mit einem Wert zwischen 0 und 1. Ein höherer Offset verschiebt den Gauß-Filter näher an die aktuelleren Datenpunkte, was die ALMA empfindlicher auf Preisänderungen reagieren lässt, aber auch das Rauschen erhöhen kann. Ein niedrigerer Offset verschiebt den Gauß-Filter näher zur Mitte des Fensters, was zu einer glatteren ALMA-Linie führt, aber potenziell mehr Verzögerungen einführt.

• Abweichung oder Sigma: Im Zusammenhang mit ALMA bezieht sich Sigma auf die Standardabweichung, die in der Gaußschen Verteilungsfunktion verwendet wird. Dieser Parameter bestimmt die Glätte der Kurve und das Ausmaß, in dem Datenpunkte nahe der Mitte des Fensters stärker gewichtet werden als solche weiter entfernt. Ein kleineres Sigma führt zu einem schmaleren Gauß-Filter, was zu einer reaktionsschnelleren ALMA führt, jedoch mit einem höheren Risiko von Rauschen und falschen Signalen. Ein größeres Sigma führt zu einem breiteren Gauß-Filter, der eine glattere ALMA-Linie erzeugt, jedoch mit mehr Verzögerung. 

Trader können mit verschiedenen Fenstergrößen experimentieren, um das optimale Gleichgewicht zwischen Reaktionsfähigkeit und Rauschunterdrückung zu finden. Sie können auch ihre Einstellungen auf einem Demokonto testen, um die Signale zu prüfen und sicherzustellen, dass sie mit ihren spezifischen Zielen übereinstimmen. Denken Sie daran, immer Ihre eigene Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie handeln, und niemals mehr Geld zu investieren, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den ALMA-Indikator im Handel zu nutzen. Zum Beispiel für die Trendanalyse oder in Kombination mit anderen technischen Werkzeugen, um ein vollständigeres Bild zu erhalten.

Wie man den ALMA-Indikator im Handel verwendet

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Indikator zu nutzen, und Sie können ihn mit anderen technischen Analysetools kombinieren, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.

Trendidentifikation

Der Arnaud Legoux gleitende Durchschnitt kann helfen, die Richtung des Preistrends zu identifizieren und aufzeigen, ob er bullish (aufwärts) oder bearish (abwärts) ist.

Wenn der tiefste Punkt jeder Kerze auf einem Preisdiagramm unterhalb der ALMA-Linie liegt, deutet dies auf einen potenziellen Abwärtstrend hin. Umgekehrt, wenn der tiefste Punkt oberhalb der ALMA-Linie liegt, weist dies auf einen möglichen Aufwärtstrend hin. 

Je größer der Abstand zwischen den Kerzen und der ALMA-Linie, desto stärker ist der Trend. Ein sich verengender Abstand könnte auf eine potenzielle Trendwende hindeuten.

^{Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.}

Trendwende

Wie bereits erwähnt, wenn die Arnaud Legoux gleitende Durchschnittslinie beginnt, sich in Bezug auf das Preisdiagramm zu ändern, kann dies frühe Warnungen vor potenziellen Trendwenden liefern.

Beispielsweise, wenn der Preis von einer konstanten Position oberhalb der ALMA-Linie (was auf einen Aufwärtstrend hindeutet) dazu übergeht, unter die Linie zu fallen, könnte dies auf einen Übergang zu einem Abwärtstrend hinweisen. Ebenso, wenn der Preis von einer Position unterhalb der ALMA-Linie (was auf einen Abwärtstrend hindeutet) dazu übergeht, über die Linie zu steigen, könnte dies auf einen Übergang zu einem Aufwärtstrend hinweisen.

Die ALMA-Linie bewegt sich von unterhalb des Preisdiagramms nach oben, was auf eine potenzielle Trendwende hinweist.

^{Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.}

Unterstützung und Widerstand

Der Arnaud Legoux gleitende Durchschnitt kann auch als dynamische Unterstützung und Widerstand dienen, da er sich an das sich ändernde Preisgeschehen anpassen kann. 

Wenn der Preis über der ALMA-Linie liegt, kann sie als Unterstützungsebene fungieren und darauf hindeuten, dass der Preis von der Linie abprallen und weiter steigen könnte. Umgekehrt, wenn der Preis unter der ALMA-Linie liegt, könnte sie als Widerstandsebene fungieren, was darauf hindeutet, dass der Preis unter Druck geraten und sich nach unten bewegen könnte.

Trader, die dieser Strategie folgen, könnten eine Long-Position in Betracht ziehen, wenn sich der Preis der ALMA-Linie von oben nähert und diese als potenzielle Unterstützungsebene behandelt. Ebenso könnten sie eine Short-Position in Betracht ziehen, wenn sich der Preis der ALMA-Linie von unten nähert und diese als potenzielle Widerstandsebene behandelt.

Kombination mit anderen Indikatoren

Der Arnaud Legoux gleitende Durchschnitt kann mit anderen gleitenden Durchschnitten kombiniert werden, die unterschiedliche Berechnungsmethoden und Zeiträume verwenden, um Handelsstrategien zu optimieren und potenziell die Qualität der Signale zu verbessern. Er kann auch in Verbindung mit anderen Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI), dem Parabolic Stop and Reverse (SAR) und den Bollinger Bändern® verwendet werden, um einen Trend zu bestätigen und seine Stärke zu bestimmen. 

Die Strategie kombiniert die Vorteile von ALMAs Glätte und Reaktionsfähigkeit mit der traditionelleren EMA, wodurch Trader das Beste aus beiden Welten herausholen können.

Um diese ALMA-Strategie einzurichten, müssen Sie drei gleitende Durchschnitte in Ihr Diagramm einzeichnen: die langfristige ALMA (zum Beispiel für 100 Tage) und zwei kurzfristige EMAs (zum Beispiel für 10 und 15 Tage). 

In dieser ALMA-Indikator-Strategie dient die ALMA als primärer Trendfilter, der vorgibt, ob Long- oder Short-Positionen eingegangen werden, wenn der Preis über oder unter der ALMA liegt. Die 10- und 15-tägigen EMAs werden integriert, um bullishe oder bearishe Kreuzungssignale zu liefern. 

Zum Beispiel, wenn die ALMA unter dem Preis liegt und die 10-Tage-EMA über die 15-Tage-EMA steigt, kann dies als bullishes Signal betrachtet werden. Umgekehrt, wenn die ALMA über dem Preis liegt und die 15-Tage-EMA die 10-Tage-EMA überschreitet, kann dies als bearishes Signal betrachtet werden. 

Die ALMA kreuzt unter das Preisdiagramm, während die 10-Tage-EMA die 15-Tage-EMA überschreitet, was auf einen potenziellen bullishen Aufwärtstrend hindeutet. 

^{Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.}

• Glättung: ALMA ist so konzipiert, dass sie eine glattere gleitende Durchschnittslinie bietet, die dazu beitragen kann, Rauschen und falsche Signale zu reduzieren und echte Trends zu identifizieren.

• Filterfähigkeiten: ALMA kombiniert die Vorteile von gewichteten gleitenden Durchschnitten und Gauß-Filtern und bietet so eine effektive Möglichkeit, übermäßige Signale in unsicheren Märkten herauszufiltern.

• Reduzierte Verzögerung: Durch die einzigartige Berechnungsmethode von ALMA wird die Verzögerung im Vergleich zu traditionellen gleitenden Durchschnitten verringert, was schnellere Reaktionszeiten für Trader bedeutet.

• Falsche Signale: Obwohl ALMA entwickelt wurde, um falsche Signale zu reduzieren, ist sie nicht vollständig davor gefeit. Trader sollten vorsichtig sein und zusätzliche Bestätigungstechniken verwenden, um falsche Signale zu vermeiden.

• Komplexe Berechnung: Die Berechnungsmethode von ALMA ist komplexer als die standardmäßiger gleitender Durchschnitte, was es für einige Trader schwierig machen könnte, sie richtig zu verstehen und anzuwenden.

• Kein eigenständiger Indikator: Wie jeder andere technische Indikator sollte ALMA nicht als eigenständiges Werkzeug für Handelsentscheidungen verwendet werden. Sie sollte mit anderen Indikatoren und der Analyse des Kursverlaufs kombiniert werden.

ALMA ist ein wertvoller technischer Analyseindikator, der durch die Verwendung einer Gaußschen Verteilungsfunktion, um Datenpunkten innerhalb eines bestimmten Zeitraums Gewichte zuzuweisen, einen glatten und reaktionsschnellen gleitenden Durchschnitt bietet. Sie hebt sich von anderen gleitenden Durchschnitten durch ihre einzigartige Berechnungsmethode ab, die Verzögerungen und Rauschen reduziert. 

Trader können ALMA für verschiedene Zwecke verwenden, wie die Identifikation von Trends, Trendwenden und dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Eine gängige ALMA-Handelsstrategie integriert ALMA und zwei EMAs.

Obwohl ALMA Vorteile wie Glätte, Filterfähigkeiten und reduzierte Verzögerung bietet, ist es für Trader wichtig, sich potenzieller Risiken wie falschen Signalen bewusst zu sein und sie in Kombination mit anderen Indikatoren und der Analyse des Kursverlaufs zu verwenden. Für Trader, die sich für die ALMA-Handelsstrategie entschieden haben, ist es entscheidend, die Berechnungen hinter dem Indikator zu verstehen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.