دليلك الشامل للتداول الخوارزمي
تعرّف على التداول الخوارزميّ، وكيفية عمله، وكيفية ربط حساب على MetaTrader 4 (MT4) بحسابك على Capital.com.
ما هو التداول الخوارزميّ؟
يعتمد التداول الخوارزمي، المعروف أيضًا باسم "التداول الآلي – Algo Trading"، على خوارزميات حاسوبية لتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي. ويهدف هذا النوع من التداول إلى تطبيق استراتيجيات التداول بكفاءة ودقة أعلى مقارنةً بالطرق اليدوية.
بدلاً من إدخال أوامر الشراء والبيع يدويًا، يعتمد التداول الخوارزمي على برمجيات تتخذ قراراتها وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة مسبقًا، مثل مؤشرات السوق المتعلقة بالسعر أو الحجم أو التوقيت. وعند استيفاء هذه الشروط، تنفذ الخوارزمية الصفقة على الفور، طالما توفرت السيولة المناسبة في السوق.
يمتاز هذا النوع من التداول بقدرته على تقليل الأخطاء البشرية من خلال إزالة بعض التحيزات العاطفية من التداول، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية واستنادًا إلى البيانات.
أنواع التداول الخوارزميّ
هناك عدة أشكال للتداول الخوارزمي التي تتنوع في آليات عملها، بدءًا من تقسيم الصفقات الكبيرة لتقليل تأثير السوق، وصولًا إلى استغلال الثغرات والفرص لتحقيق أرباح أكبر.
خوارزميات التنفيذ
تشمل خوارزميات التنفيذ أدوات مثل متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) ومتوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)، والتي تم تصميمها لتنفيذ الطلبات الكبيرة بأقل تأثير على السوق. تعمل هذه الخوارزميات على تقسيم الصفقة إلى عدة أجزاء صغيرة تُنفذ تدريجيًا، مما يساهم في تقليل تكاليف التداول مثل الانزلاق السعري، ويضمن الحصول على أفضل سعر ممكن.
خوارزميات البحث عن الأرباح
تركز هذه الخوارزميات على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الأسواق، مثل اكتشاف أنماط التداول، أو استغلال فروق الأسعار غير المتوقعة، أو تطبيق استراتيجيات المراجحة الإحصائية. غالبًا ما تُستخدم هذه الخوارزميات في استراتيجيات التداول عالي التردد (HFT)، وغالبًا ما تكون أقلّ شفافية من خوارزميات التّنفيذ، إذ يحرص المتداولون والمؤسسات على حماية استراتيجياتهم الخاصة من المنافسة.
خوارزميات الصندوق الأسود
خوارزميات الصندوق الأسود هي أنظمة معقدة تتميز بأن منطقها الداخلي وقواعدها غالبًا ما تكون غير واضحة للمستخدمين، وتعتمد غالبًا على نماذج إحصائية متقدمة مثل التعلم الآلي أو الشبكات العصبية، وتعمل كصندوق مغلق حيث تظل العلاقة بين المدخلات والمخرجات غامضة وغير مباشرة.
الخوارزميات مفتوحة المصدر
على عكس خوارزميات الصندوق الأسود، تتميز الخوارزميات مفتوحة المصدر بإتاحة الكود والمنطق الخاص بها للجميع، حيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على كود البرمجة الخاص بها، وتعديله، وتحسينه وفقًا لاحتياجاتهم.
ما هو مُتداول الخوارزميات؟
مُتداولو الخوارزميات هم مُشاركون في السوق يستخدمون الخوارزميات لأتمتة صفقاتهم. في السابق، كان هذا النوع من التداول مقتصرًا على المؤسسات المالية الكبيرة التي تمتلك أنظمة متطورة وخبرات تقنية متقدمة.
أما اليوم، فقد أصبحت منصات مثل MetaTrader 4 (MT4) توفر أدوات مبتكرة تُسهّل على الأفراد دخول عالم التداول الخوارزمي، فمن خلال إمكانيات بناء الاستراتيجيات، والأتمتة، واختبارها على البيانات التاريخية، لم تعد البرمجة المعقدة شرطًا أساسيًا لبدء هذا النوع من التداول.
وتُوفّر العديد من منصات التداول الخوارزميّ خوارزميات جاهزة - وغالبًا ما تُسمّى "المستشارين الخبراء" (Expert Advisors) على MT4 – مزوّدة بمُعلمات يُمكنك تخصيصها بسهولة وفقًا لاستراتيجية التداول ومستوى المخاطر الذي ترغب في تحمله. أمّا للمتداولين ذوي الخلفية البرمجية، يمكنهم تصميم خوارزميات مخصصة باستخدام لغات مثل Python أو لغة MetaQuotes 4 (MQL4).
كيف يعمل التداول الخوارزمي؟
التداول الخوارزمي هو نهج متطور يعتمد على قواعد محددة وخوارزميات حاسوبية لتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي استنادًا إلى بيانات السوق. تقوم هذه الخوارزميات بمسح المعلومات السوقية في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول وتنفيذ الأوامر بسرعة شبه فورية. فمن خلال استبعاد التحيزات العاطفية وتقليل احتمالات الخطأ البشري، يوفر التداول الخوارزمي وسيلة فعّالة لتنفيذ الصفقات بدقة وسرعة أكبر.
على سبيل المثال، يمكن للمتداول تصميم خوارزمية تعتمد على مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة أو أنماط الأسعار. وعند استيفاء شروط السوق المحددة مسبقًا في الخوارزمية، يتم تنفيذ صفقة شراء أو بيع بشكل تلقائي دون أي تدخل يدوي.
يمكن تطبيق الخوارزميات في مختلف الأسواق وعلى مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، والعملات الأجنبية، والسلع. ويعد التداول عالي التردد (HFT) أحد أبرز تطبيقات هذا النهج، حيث تُنفذ أعداد هائلة من الصفقات في أجزاء من الثانية، مما يتيح الاستجابة السريعة لتقلبات الأسعار في الأسواق المتحركة الديناميكية.
التداول الخوارزمي – المزايا والتحديات
المزايا – التداول الخوارزمي أسرع وأكثر كفاءة من الطرق التقليدية، ويساعد في استبعاد القرارات غير الموضوعية الناتجة عن التحيزات العاطفية. ويمكن للخوارزميات تنفيذ الصفقات في اللحظة المناسبة بناءً على الشروط المحددة مسبقًا. إضافة إلى ذلك، يُمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم باستخدام بيانات تاريخية أو حية لتقييم كفاءتها قبل استخدامها في الأسواق الفعلية.
التحديات – نظرًا لأن الخوارزميات يتم تصميمها من قبل البشر، فإن الأخطاء البشرية تظل قائمة. فحدوث خطأ بسيط في البرمجة أو تصميم الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، وذلك حتى على الرغم من الاختبارات المكثفة، إذ أن النتائج السابقة لا تضمن الأداء المستقبلي.
ما الفرق بين التداول الخوارزمي والتداول الآلي؟
غالبًا ما يُستخدم مصطلحا التداول الخوارزمي والتداول الآلي بالتبادل، إلّا أنهما يعكسان مفاهيم مختلف.
التداول الخوارزمي يتضمن تنفيذ الصفقات بشكل تلقائي استنادًا إلى قواعد وشروط محددة، مثل السعر والحجم والعلاقات بين الأسواق المرتبطة. ويعتمد هذا النهج على التحليل الفني والنماذج الإحصائية لاتخاذ قرارات مدروسة.
أمّا التداول الآلي فهو مصطلح عام يشير إلى أي نظام ينفذ الصفقات دون تدخل بشري، بغض النظر عن استخدام الخوارزميات أو الاستراتيجيات المحددة. ويتضمن ذلك الأنظمة البسيطة مثل أوامر الحد ووقف الخسارة التي تُنفذ تلقائيًا عند تلبية شروط معينة.
ثم يأتي التداول الكمي، وهو يشبه التداول الخوارزمي ولكنه يعتمد بشكل أكبر على التحليل الإحصائي والنماذج الرياضية لاستكشاف الفرص السوقية.إليك مزيدًا من التفاصيل حول الأهداف، والأدوات، والاستخدامات المُحددة لكل نهج.
| الجانب | التداول الكمي | التداول الخوارزمي | أمّا التداول الآلي |
| الهدف | تطوير استراتيجية قائمة على البيانات | تنفيذ الصفقات تلقائيًا | يشمل جميع أشكال الأتمتة في التداول |
| الأدوات | النماذج الإحصائية والخوارزميات والاختبارات على البيانات التاريخية | قواعد تنفيذ الصفقات المبرمجة مسبقًا | الخوارزميات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومنصات تنفيذ الصفقات |
| الاستخدام | من قبل المؤسسات الكبيرة غالبًا، ولكنها في طريقها لتصبح متاحة بشكل أكبر للأفراد | المتداولون الأفراد والمؤسسات وصناديق التحوط | المتداولون الأفراد والمؤسسات وصناديق التحوط |
استراتيجيات التداول الخوارزمي
تعتمد استراتيجيات التداول الخوارزمي على خوارزميات حاسوبية مبرمجة لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا. توفر هذه الاستراتيجيات نهجًا منضبطًا وموجهًا بالبيانات، يمكن تخصيصه بما يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية ومستوى تحملك للمخاطر.
وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة للتداول الخوارزمي:
استراتيجية المراجحة الإحصائية
تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام نماذج إحصائية لتنفيذ الصفقات بناءً على الانحرافات المؤقتة في العلاقة السعرية التاريخية بين أصلين مترابطين أو أكثر.
تعمل الخوارزمية على تحليل كميات ضخمة من البيانات التاريخية لاكتشاف هذه العلاقات. وعندما يحدث انحراف في الأسعار وتُحدد الخوارزمية أن هذا الانحراف غير مستدام، تقوم بفتح صفقات بناءً على نظرية عودة الأسعار إلى المتوسط التاريخي.
على سبيل المثال، قد يصمم المتداول خوارزمية تراقب الأسعار التاريخية لسلعتين مترابطتين. إذا ارتفع سعر السلعة (أ) بينما بقي سعر السلعة (ب) ثابتًا، على الرغم من وجود علاقة تاريخية بينهما، تقوم الخوارزمية بفتح مركز شراء على السلعة (ب) ومركز بيع على السلعة (أ)، متوقعة أن تعود الأسعار إلى مستوياتها التاريخية.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
تهدف استراتيجية متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) إلى تنفيذ أوامر كبيرة على مدار فترة زمنية مُحدّدة بأقلّ تأثير مُمكن على سعر السوق. ويتمّ حساب متوسط السعر المرجح بالحجم عن طريق أخذ مُتوسّط سعر الأصل على مدار فترة التداول، مع ترجيح هذا المُتوسّط بحجم التداول. وتسعى الخوارزمية إلى تنفيذ الصفقات على فترات تُقارب هذا المُتوسّط السعريّ، لضمان أفضل سعر تنفيذ مُمكن.
وتُعدّ هذه الاستراتيجية مُفيدةً في الحالات التي قد يُؤدّي فيها وضع صفقة كبيرة إلى تحريك سعر السوق بشكلٍ ملحوظ. وتعمل الخوارزمية على تقسيم الأمر إلى أجزاء أصغر، وتُنفّذها على فترات زمنية مُتباعدة لتقليل تأثيرها على السوق، تنفيذ الطلب بسعر قريب من متوسط السعر المرجح بالحجم.
مثال: يرغب مُتداول في شراء 10,000 سهم من أحد الأسهم، لكنّه يهدف إلى تجنُّب دفع السعر إلى الارتفاع عن طريق وضع أمر شراء كبير دفعة واحدة. وهُنا تستخدم الخوارزمية متوسط السعر المرجح بالحجم لتقسيم الصفقة إلى أوامر أصغر على مدار عدّة ساعات، مع تنفيذ كلّ أمر بسعر يعكس مُتوسّط سعر السهم المُرجّح بحجم التداول على مدار يوم التداول.
متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)
تشبه استراتيجية متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP) استراتيجية متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، لكنها تركز فقط على الوقت بدلاً من الحجم.
في هذه الاستراتيجية، تُقسّم الخوارزمية الأمر إلى صفقات مُتساوية الحجم يتمّ تنفيذها على فترات مُنتظمة على مدار فترة زمنية مُحدّدة. والهدف هو تحقيق مُتوسّط سعر مُحدّد من خلال توزيع الأمر على عدّة صفقات، مما يُقلّل من التأثير على سعر السوق ويُساعد على تجنُّب التّكاليف غير الضرورية.
وغالبًا ما تُستخدم استراتيجية متوسط السعر المرجح بالوقت في الحالات التي يرغب فيها المُتداولون في تقليل تأثير السوق وتجنُّب التأثير على معنويات المُستثمرين من خلال وضع أمر كبير دفعةً واحدة.
مثال: يرغب مُتداول في الخروج من صفقة كبيرة في زوج عملات ضعيف السيولة. ولتقليل اضطراب السوق، يقوم بإعداد خوارزمية تستخدم متوسط السعر المرجح بالوقت لتقسيم الصفقة بالتساوي إلى أجزاء أصغر وتنفيذها على فترات مُنتظمة. وتُساعد هذه الاستراتيجية على ضمان أفضل مُتوسّط سعر خروج مُمكن مع تقليل تأثير السوق.
خطوات بدء التداول الخوارزميّ
تعد منصة MetaTrader 4 (MT4) من أكثر المنصات سهولة في الاستخدام وشعبية لبدء التداول الخوارزمي، بفضل مرونتها وأدواتها المتقدمة والمُتنوّعة. ويُمكنك ربط حسابك على MT4 بحسابك على منصتنا بكل سهولة والبدء في التداول الخوارزمي دون عناء.
يُمكنك تطوير خوارزمياتك الخاصة باستخدام لغة البرمجة المُدمجة في MT4 أو الاختيار من برامج التداول المبرمجة مسبقًا (Expert Advisors)، والتي يمكنك تخصيصها لتناسب استراتيجيتك.
وإليك خمس خطوات لبدء التداول الخوارزميّ:
1 افتح حساب تداول:
سجّل في منصّة تداول عبر الإنترنت تدعم MetaTrader 4، ثم قم بتنزيل منصة MT4.
2 اربط حساب التداول الخاص بك:
بمُجرّد أن يُصبح حساب التداول الخاص بك نشطًا، اربطه بـ MT4.
3 اختيار أو إنشاء خوارزمية:
اختر من بين مجموعة مُتنوّعة من روبوتات التداول الخوارزميّة المُعدّة مُسبقًا والتي يُمكنك تخصيصها لتناسب لاستراتيجيتك، أو طوّر خوارزمياتك الخاصة باستخدام لغة البرمجة MQL4.
4 اختبر استراتيجيتك على البيانات التاريخية:
استخدم أداة StrategyTester المدمجة في MT4 لاختبار خوارزميتك باستخدام بيانات السوق الحقيقية، مما يساعدك في تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك قبل التداول في الوقت الفعليّ.
5راقب الأداء:
عدّل استراتيجيتك وخوارزميتك بناءً على الأداء أو تغييرات السوق لضمان تحقيق أفضل النتائج.
