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La Struttura Frattale nella Tecnica di Elliott

Da Bruno Moltrasio

09:00, 9 April 2024

La Struttura Frattale nella Tecnica di Elliott
La Struttura Frattale nella Tecnica di Elliott

Proseguiamo il percorso volto a illustrare i principi fondamentali della tecnica o Teoria delle Onde di Elliott e in questo articolo ci occupiamo della struttura frattale delle onde.

Abbiamo precedentemente spiegato come si compone un impulso e una correzione e che l’insieme di queste due strutture messe insieme compone un ciclo completo formato da 8 onde.

Per comprendere meglio la formazione di queste strutture è importante partire dal concetto che ogni onda è formata da una struttura ripetitiva e di grado inferiore, cioè ha una struttura cosiddetta frattale.

I frattali sono forme geometriche, presenti in natura, che su scala sempre più grande (o più piccola, dipende da dove vogliamo partire) ripetono se stesse fino all’infinito.

Per fare un esempio e comprendere meglio la cosa, possiamo fare riferimento a qualche elemento della natura. Molto probabilmente è capitato a molti di osservare qualche elemento della natura e restare meravigliati dalla straordinaria ricorrenza di forme geometriche che si ripetono all’infinito.

Ad esempio un albero ha ovviamente una determinata forma. Se noi andiamo ad analizzare ogni singolo ramo dell’albero possiamo vedere che ha, in piccolo, una forma simile all’albero di cui fa parte. A sua volta il ramo è composto da altri rami più piccoli che hanno la stessa forma del ramo a cui appartengono. E così via fino al ramoscello più piccolo.

I movimenti di mercato seguono una struttura molto simile, per cui ogni onda impulsiva sarà composta da 5 sotto onde, e ogni onda correttiva sarà composta da 3 sotto onde.

Un esempio vale più di mille parole, così vediamo subito in Figura 1 una rappresentazione grafica per comprendere meglio questo concetto che risulta essere di fondamentale importanza per riuscire poi a comprendere le varie classificazioni che Elliott ci ha regalato.

 

Figura 1. Schema della struttura frattale delle onde di Elliott.

Nell’immagine in Figura 1 abbiamo un movimento impulsivo al quale segue una correzione, stiamo parlando del movimento disegnato in blu con linea tratteggiata e classificato come onda (1). Segue poi una correzione che classifichiamo come onda (2), sempre con linea blu tratteggiata.

Abbiamo dunque un impulso e una correzione.

Per la natura frattale delle onde il primo impulso si compone di 5 sotto onde, che abbiamo disegnato con linea nera, che appunto classifichiamo con numeri in quanto si tratta di un movimento impulsivo e, come detto in precedenza è composta sempre da 5 onde. Onda 2 sarà composta da 3 onde di grado inferiore e, in quanto correzione, classifichiamo questi movimenti con lettere (a,b,c).

Oil - Crude

78.29 Price
-1.180% 1D Chg, %
Commissione overnight su posizione lunga 0.0017%
Commissione overnight su posizione corta -0.0237%
Ora commissione overnight 21:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,421.85 Price
-0.180% 1D Chg, %
Commissione overnight su posizione lunga -0.0194%
Commissione overnight su posizione corta 0.0112%
Ora commissione overnight 21:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.54 Price
+0.920% 1D Chg, %
Commissione overnight su posizione lunga -0.0753%
Commissione overnight su posizione corta 0.0069%
Ora commissione overnight 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,731.80 Price
+0.390% 1D Chg, %
Commissione overnight su posizione lunga -0.0262%
Commissione overnight su posizione corta 0.0040%
Ora commissione overnight 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Come abbiamo già visto quando abbiamo parlato della struttura impulsiva, questa è sempre composta da 5 onde mentre una correzione è formata da tre soli movimenti. Per cui se scendiamo ancora di grado e andiamo nel dettaglio, onda 1, cioè la prima onda del grado intermedio (quella che vedi in nero), sarà composta a sua volta da 5 onde. Onda 2 da 3 onde, onda 3 - in quanto impulsiva - avrà ancora 5 onde, onda 4 sarà composta da 3 onde e onda 5 ancora da 5 onde, classificazione che vediamo evidenziata con linee rosse.

Tornando allo schema in Figura 1 la prima correzione di grado intermedio, per cui la A, in questo tipo di correzione è appunto composta da 5 onde, cioè è un’onda correttiva ma ha carattere impulsivo.

Onda B invece è sempre composta da 3 onde e onda C, esattamente come la A è composta da 5 onde.

E’ dunque importante annotare che onda A e onda C pur essendo onde correttive possono avere carattere impulsivo, questo perché formano una micro tendenza, cioè l’intera correzione è un piccolo trend all’interno di un movimento molto più ampio.

Se, ad esempio, questo fosse un grafico giornaliero sicuramente potrebbe rappresentare anche diversi mesi di dati con la conseguenza che anche un’onda correttiva in ABC potrebbe percorrere uno spazio abbastanza ampio da determinare un micro trend (contrario al trend di fondo) del tutto tradabile.

E’ per questo motivo che onda A e C sono onde, fra virgolette, direzionali, cioè a carattere impulsivo.

Così potremmo ancora continuare e scomporre ogni movimento impulsivo in 5 onde e ogni movimento correttivo in 3 onde, fino ad arrivare al grado più piccolo esaminato da Elliott.

Per semplificare il concetto di grado delle onde senza addentrarci troppo nei dettagli, possiamo dire che ad un determinato time frame corrisponde un grado di onde, abbassare il time frame significherebbe di conseguenza andare ad esaminare un grado inferiore di onde.

Elliott ha studiato ogni singolo time frame dal più grande che può riguardare grafici anche annuali, al più piccolo che è il tick by tick. Per cui riguardando di nuovo l’immagine in Figura 1, potremmo supporre che andando a guardare un grafico giornaliero potremmo vedere due movimenti netti come onda (1) e onda (2) di grado superiore. Se invece poi scendiamo di time frame, ad esempio su un grafico orario, lo stesso movimento lo vedremmo molto più dettagliato e riusciremmo a vedere le 5 onde dell’impulso di onda 1 di grado superiore e le 3 onde della correzione (onda 2 di grado superiore).

Se poi andassimo avanti e scendessimo ancora di time frame, ad esempio con un grafico a 5 minuti, vedremmo che tutte le onde divengono meno lineari e possiamo osservare le 5 onde degli impulsi e le 3 onde delle correzioni del grado subito inferiore.

E’ chiaro che occorre un po’ di allenamento e tanta pazienza per imparare a “leggere” i grafici in questo modo e abituarsi ad analizzare i movimenti del mercato in termini di numero delle onde.

Tuttavia, dal momento che ciascuna onda impulsiva sarà sempre composta da cinque onde mentre la correttiva sarà sempre formata da tre onde questo metodo di lettura tramandatoci da Elliott aiuterà a comprendere se ci troviamo all’interno di un vero e proprio trend o di una correzione semplicemente contando da quante onde è formato il movimento analizzato.

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